WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 21 |

В ситуации, когда сезонные волны эволюционируют, использование для сезонной корректировки простейших моделей с неизменной мультипликативной сезонной волной не представляется возможным, поскольку в этом случае на одних интервалах времени сезонная волна будет удаляться не 66 www.iet.ru полностью, а на других с избытком. В результате часть сезонной волны (с положительным или отрицательным знаком) попадет в сезонно скорректированный ряд, что приведет к искажению краткосрочных тенденций. В спектральном анализе такой эффект называют эффектом просачивания (leakage) [32]. Просачивание сезонной составляющей в компоненту тренда и конъюнктуры может привести к неадекватной содержательной интерпретации краткосрочных тенденций.

а) Теплоэнергия б) Мазут топочный Рис. 4.6. Примеры временных рядов производства промышленной продукции в натуральном выражении, сезонные волны которых эволюционируют (проведена календарная корректировка, ряды нормированы) Для сезонной корректировки временных рядов, типа приведенных в данном примере рядов производства теплоэнергии и топочного мазута, необходимо использовать методы сезонной корректировки, допускающие эволюцию сезонных волн, причем можно использовать простейшие из них, в которых размах сезонной волны определяется трендом. Этот тип эволюционирующей сезонности в англоязычной литературе называется trendconditioned moving seasonality [53]. В таких случаях бывает можно подобрать некоторое преобразование исходного ряда так, что сезонная волна преобразованного ряда в первом приближении не будет демонстрировать эволюции. Для этого часто используют преобразование Бокса Кокса (см.

[54] и раздел 5.6).

Ряды добычи естественного газа и производства папирос и сигарет на рис. 4.7 демонстрируют менее тривиальные примеры эволюции сезонной волны: имеют место резкие изменения размаха сезонных волн как в сторону увеличения (добыча газа), так и в сторону уменьшения (папиросы и сигареты). Причем добыча газа демонстрирует скачкообразное изменение размаха сезонной волны. Очевидно, что в данном случае не вполне адекватны не только простейшие алгоритмы сезонной корректировки, основанwww.iet.ru ные на модели с неизменной сезонной волной, но и алгоритмы, допускающие плавную эволюцию сезонных волн с течением времени, которые могли быть использованы в предыдущем примере. Использование таких алгоритмов приведет к просачиванию сезонной составляющей в компоненту тренда и конъюнктуры в окрестности момента резкого изменения сезонной волны. По мере удаления от этого момента масштаб просачивания будет затухать. В таких случаях необходимо использование моделей, в которых размах сезонной волны определяется временем (событиями). Этот тип эволюционирующей сезонности в англоязычной литературе называется timeconditioned moving seasonality [53].

а) Газ естественный б) Папиросы и сигареты Рис. 4.7. Примеры временных рядов производства промышленной продукции в натуральном выражении, сезонные волны которых резко изменяются (проведена календарная корректировка, ряды нормированы) Ряды производства цемента и макаронных изделий на рис. 4.8 демонстрируют в первом случае возникновение сезонной волны, а во втором ее практически полное исчезновение. Этот пример показывает, что в процессе переходного периода при определенных условиях несезонный ряд может стать сезонным (цемент; к этому же типу динамики тяготеет вообще вся отрасль промышленности строительных материалов) или наоборот (макаронные изделия). Этот случай наименее тривиален с точки зрения требований, предъявляемых к методам сезонной корректировки. Заметим, что именно так ведет себя динамическая система, претерпевающая бифуркацию рождения предельного цикла (бифуркацию Андронова Хопфа, см., например, [39]). В данном случае давать определение сезонной волны как чего-либо неизменного представляется совершенно неуместным.

Качественное изменение проявления сезонного фактора в промышленности строительных материалов (вплоть до рождения сезонных волн, как для производства цемента на рис. 4.8,а) может быть объяснено следующим 68 www.iet.ru образом [52]. В условиях плановой экономики при постоянном дефиците строительных материалов их производители не испытывали проблем со сбытом. Поэтому сезонность определялась условиями производства, которые в данной отрасли слабо подвержены влиянию погодных факторов. В результате ряды производства не демонстрировали значительных сезонных волн. При переходе к рыночным отношениям в условиях начавшегося кризиса резко снизился платежеспособный спрос и возник избыток предложения. В результате сезонность производства стала определяться спросом на строительные материалы, который, как известно, подвержен значительным сезонным колебаниям. Это привело к возникновению сезонной волны значительного масштаба.

а) Цемент б) Макаронные изделия Рис. 4.8. Примеры временных рядов производства промышленной продукции в натуральном выражении, сезонные волны которых возникают или исчезают (проведена календарная корректировка, ряды нормированы) Заметим, что такая эволюция сезонных волн находится в полном согласии с концепцией Я. Корнаи [18], согласно которой рыночная экономика является экономикой со спросовыми ограничениями, а плановая с ресурсными. При переходе от плановой экономики к рыночной происходит смена типа доминирующих ограничений, одним из следствий которой и является эволюция сезонных волн. Это позволяет говорить об эффекте трансформационной эволюции сезонных волн, одна из причин которого состоит в смене типа доминирующих ограничений в экономике. Другая причина возникновения этого эффекта состоит в том, что масштаб флуктуаций в системе в период снижения ее устойчивости возрастает, в результате первая фаза переходного периода, на которой доминируют тенденции спада, характеризуется в целом увеличением размаха сезонных волн, а вторая фаза, на которой доминируют тенденции роста, характеризуется в цеwww.iet.ru лом уменьшением их размаха. То же относится и к эволюции масштаба нерегулярной составляющей динамики, иллюстрацию чего дает рис. 2.6,а.

Наконец, ряды производства мороженого и пива (рис. 4.9) демонстрируют комбинированную динамику, когда возникновение или скачкообразное изменение сезонной волны сопровождается ее последующей значительной эволюцией, как в сторону увеличения масштаба, так и в сторону ее уменьшения. Эти примеры показывают, что эволюция сезонных волн вовсе не обязательно локализована во времени в окрестности кульминации переходного процесса.

а) Мороженое б) Пиво Рис. 4.9. Примеры временных рядов производства промышленной продукции в натуральном выражении, сезонные волны которых демонстрируют комбинированную динамику (проведена календарная корректировка, ряды нормированы) Разумеется, не все временные ряды экономических показателей демонстрируют значительную эволюцию сезонных волн, подобно приведенным на рис. 4.6 4.9 (многие показатели даже не демонстрируют сколько-нибудь выраженных сезонных колебаний), однако априори, на уровне используемых методов, игнорировать возможность подобной эволюции в условиях российской переходной экономики нельзя.

Эволюция составляющих динамики сама по себе не является специфичной для российской переходной экономики. Специфику места и времени составляет интенсивность (скорость) такой эволюции, не характерная для более стабильных экономик. С составляющими динамики временных рядов российских экономических показателей на протяжении лишь нескольких лет переходного периода могут происходить изменения того же масштаба, что и с аналогичными составляющими рядов для стабильных экономик на протяжении многих десятилетий.

70 www.iet.ru Рассмотрим последствия, к которым приводит аномально быстрая эволюция сезонных волн. Как уже отмечалось выше, эволюция сезонных волн может приводить к просачиванию сезонной составляющей в сезонно скорректированный ряд. Иллюстрация этого эффекта приведена на рис. 4.10, на котором показаны результаты сезонной корректировки временного ряда, содержащего умеренно эволюционирующую сезонную волну, алгоритмом, не учитывающим такой эволюции. Для сравнения приведены и результаты сезонной корректировки более адекватным алгоритмом.

а) Весь анализируемый интервал б) Фрагмент с 1988 по 1992 гг.

Рис. 4.10. Иллюстрация эффекта просачивания сезонной составляющей в компоненту тренда и конъюнктуры при использовании неадекватного алгоритма сезонной корректировки (месячные данные):

1 исходный ряд (производство теплоэнергии, проведена календарная корректировка, ряд нормирован) 2 оценка компоненты тренда и конъюнктуры с использованием алгоритма сезонной корректировки, не учитывающего эволюции сезонных волн 3 оценка компоненты тренда и конъюнктуры с использованием алгоритма сезонной корректировки, учитывающего эволюцию сезонных волн Возможность значительной эволюции сезонных волн накладывает существенные ограничения на класс численных методов, пригодных для разложения временных рядов экономических показателей на составляющие динамики в условиях российского переходного периода: методы должны обладать свойством достаточно быстрой адаптации к происходящим изменениям. В противном случае идентифицированные составляющие могут частично включать в себя и другие, просочившиеся в них, что может повлечь получение заведомо неверных содержательных выводов. Интенсивwww.iet.ru ная эволюция составляющих динамики, таким образом, способствует повышению масштаба просачивания, т. е. увеличению систематических погрешностей их оценок.

Пример еще одного типа эволюции сезонных волн приведен на рис. 4.11, где показана динамика помесячного производства продукции сельского хозяйства в России. Как известно, сельскохозяйственное производство подвержено значительному влиянию сезонных факторов. При этом погодные условия отличаются нестабильностью. В какие-то годы они более благоприятны для производства продукции сельского хозяйства, а в какието годы менее. В результате возникают резкие флуктуации сельскохозяйственного производства, приводящие к нестабильности сезонных колебаний. Возникает вопрос: на счет какой составляющей динамики отнести эти флуктуации С одной стороны, поскольку причиной возникновения этих флуктуаций является изменение погодных факторов, то имеются основания отнести эти флуктуации к сезонной составляющей. С другой стороны, соответствующие изменения погодных факторов можно считать проявлением конъюнктуры, что позволяет отнести флуктуации к компоненте тренда и конъюнктуры (как это и сделано в приведенном примере). Наконец, можно выделить их в состав событийной составляющей динамики. Решение здесь должно быть принято исходя из требований задачи исследования.

декабрь 1994 г. скорректированного ряда = 100 декабрь 1994 г. = а б Рис. 4.11. Иллюстрация значительных флуктуаций амплитуды и фазы сезонной составляющей (месячные данные):

1 исходный ряд (производство продукции сельского хозяйства) 2 сезонно скорректированный ряд Заметим, что помимо флуктуаций амплитуды сезонных волн временной ряд производства продукции сельского хозяйства на рис. 4.11 демонстри72 www.iet.ru рует еще и флуктуации фазы. Дело в том, что время наступления сезонных эффектов от года к году может несколько изменяться. Какие-то годы характеризуются, например, "ранней" весной, а какие-то "поздней". В результате возникает разный характер просачивания сезонных волн в скорректированный ряд. Так, в 1997, 1998, 1999 и в 2001 гг. наблюдались лишь флуктуации амплитуды сезонных колебаний (рис. 4.11,а), результатом чего явилось просачивание сезонных всплесков с положительным (1997 и 2001 гг.) или отрицательным (1998 и 1999 гг.) знаком. Но в 1995, 1996 и 2002 гг. характер просачивания другой первая часть сезонного всплеска просачивается с положительным знаком, а вторая с отрицательным (рис. 4.11,б). Это может быть связано с более ранним началом сезонного роста, а не с его более высоким уровнем, т. е. не с флуктуациями амплитуды сезонных колебаний, а с флуктуациями их фазы. С некоторой долей условности в этом случае можно говорить о просачивании фазы.

Для уменьшения систематических погрешностей, обусловленных высокой интенсивностью эволюции составляющих динамики, можно повышать степень адаптивности методов их идентификации. Вместе с тем повышение степени адаптивности используемых методов способствует увеличению случайных погрешностей оценок компоненты тренда и конъюнктуры, в особенности вблизи актуального конца временного ряда.

Когда становятся доступными данные за очередной месяц (квартал), то производят пересчет всего временного ряда компоненты тренда и конъюнктуры. Таким образом, добавление лишь одного члена временного ряда изменяет, вообще говоря, все уровни оценки компоненты тренда и конъюнктуры (как и все уровни оценок календарной, сезонной и нерегулярной составляющих). Особенно заметными эти изменения бывают вблизи правого края временного ряда, наиболее интересного содержательно. По мере удаления от актуального конца временного ряда влияние добавления новых членов на оценки уровней компоненты тренда и конъюнктуры затухает.

Эффект снижения точности идентификации компоненты тренда и конъюнктуры вблизи правого края временного ряда получил название эффекта "виляния хвостом" ("wagging tale" problem). Его причиной является то, что при идентификации этой, как и других составляющих динамики, во внутренних точках временного ряда можно использовать информацию как в предшествующие, так и в последующие периоды времени, тогда как при идентификации компоненты тренда и конъюнктуры вблизи правого края информация в последующие периоды бывает недоступна, следовательно, приходится ограничиваться почти вдвое меньшим объемом информации, что и снижает точность оценок. Например, отклонение уровня последнего (наиболее актуального) члена сезонно скорректированного временного ряwww.iet.ru да от предшествовавшей тенденции может быть обусловлено как изменением динамики компоненты тренда и конъюнктуры, так и флуктуацией, не связанной со сменой тенденции. Это снижает точность идентификации компоненты тренда и конъюнктуры вблизи правого конца временного ряда, в результате чего оценки компоненты тренда и конъюнктуры, получаемые по мере добавления новых данных, "виляют хвостом".

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 21 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.