WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 113 |

При этом вклад чистого процентного дохода в финансовый результат банковской системы уменьшился по сравнению с предшествующим годом на 31,5 млрд руб. Главной причиной уменьшения объема полученного процентного дохода банков в 2010 г. стало снижение чистого процентного дохода по кредитованию физических лиц. Как и ожидалось, существенный рост ставок по вкладам в III и IV кварталах 2009 г. оказал отложенный негативный эффект на процентный доход банков в 2010 г. В течение всего 2010 г. банки продолжили выплачивать вкладчикам проценты по «кризисным» ставкам.

Ситуацию усугубило еще и пополнение вкладов, открытых по высоким ставкам на срок более двух лет. В результате процентный расход по привлеченным средствам физических лиц в 2010 г. вырос на 23,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы банков по привлечению средств нефинансовых организаций сократились на РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2010 году тенденции и перспективы 36% за год. Анализ средневзвешенных процентных ставок привлечения и размещения средств подтверждает наличие дополнительной процентной нагрузки на банки в первом полугодии 2010 г. в части привлечения средств от населения. Так, процентный спред по рублевым кредитам физическим лицам и вкладам сроком до года активно сжимался с января по июнь 2010 г. с 25,5 до 20,1 п.п. и только с июня начал демонстрировать устойчивую тенденцию к росту. Пополнение долгосрочных вкладов также замедлило рост процентной маржи по кредитам и депозитам физических лиц сроком более года. Вместе с тем опережающее снижение процентных ставок по привлеченным от нефинансовых организаций рублевым депозитам на срок более года позволило увеличить процентную маржу по кредитам юридическим лицам сроком более года на 2,5 п.п. (рис. 59).

Средневзвешенная ставка по Средневзвешенная ставка по привлеченным средствам ФЛ до 1 года привлеченным средствам ФЛ свыше 1 года 40 Средневзвешенная ставка по Средневзвешенная ставка по размещенным размещенным средствам ФЛ до 1 года средствам ФЛ свыше 1 года Средневзвешенная ставка по Средневзвешенная ставка по привлеченным средствам ЮЛ свыше привлеченным средствам ЮЛ до 1 года года Средневзвешенная ставка по Средневзвешенная ставка по размещенным средствам ЮЛ до 1 года размещенным средствам ЮЛ свыше 16 года 4 2 Рис. 59. Динамика процентной маржи по средневзвешенным ставкам кредитования и привлечения, % сен.сен.янв.янв.ноя.ноя.мар.май.мар.май.июл.июл.сен.сен.янв.янв.ноя.ноя.мар.май.мар.май.июл.июл.сен.сен.янв.янв.ноя.ноя.сен.сен.янв.янв.ноя.ноя.мар.май.мар.май.июл.июл.мар.мар.май.май.июл.июл.Раздел Финансовые рынки и финансовые институты Чистые комиссионные доходы банковского сектора РФ в 2010 г. выросли на 35 млрд руб., или на 8,5%, что напрямую было связано с количеством вновь выданных кредитов. В то же время одним из ключевых событий, определивших динамику комиссионного дохода банковской системы в 2010 г., стал отказ ряда крупных банков от взимания комиссий при организации кредитов.

В части чистого дохода банков от конверсионных операций в 2010 г. было зарегистрировано снижение на 113 млрд руб., что объясняется сравнительно низкой волатильностью денежного рынка. Стабильный рост фондового рынка обеспечил банкам годовой доход от операций с ценными бумагами в размере 360 млрд руб., в целом сопоставимый с результатами 2009 г. (369 млрд руб.). Роспуск резервов, безусловно, стал в 2010 г. одним из ключевых источников прибыли банков. По данным ЦБ РФ, в 2010 г. банки сократили расходы на создание резервов до 233 млрд руб. по сравнению с 1051 млрд руб. годом ранее (рис. 60).

Чистый процентный доход 1 051,Чистый комиссионный доход 452,Чистый доход от операц. с ценн.

359,бум.

Чистый доход от конверс. операц.

45,Чистый прочий доход -374,Расходы на формирование -233,резервов Операционные расходы -719,Прибыль до налогов 581,Рис. 60. Прибыли и убытки банковской системы РФ в 2010 г., млрд руб.

3.9.5 Анализ 500 крупнейших российских банков По специализации банков Для более глубокого понимания процессов, происходивших в российской банковской системе в 2010 г., проанализируем 500 крупнейших действующих банков по специализации на банковском рынке и по типу собственности банков.

В качестве фактора, определяющего принадлежность банка к определенному виду специализации, мы использовали структуру кредитного портфеля этого банка по состоянию на 1 июля 2010 г. При этом методика отнесения того или иного банка к определенному виду специализации заключалась в следующем: если доля кредитов нефи РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2010 году тенденции и перспективы нансовым организациям в совокупном кредитном портфеле банка составляла 80% и более – такой банк признавался корпоративным; если доля кредитов населению в совокупном портфеле банка составляла 80% и более – такой банк считался розничным, остальные банки в целях данного исследования были признаны универсальными.

По состоянию на 1 января 2011 г. совокупные активы 500 крупнейших банков российской банковской системы составляли 32 793 млрд руб. (97% всех банковских активов). Примечательно, что по итогам 2010 г. быстрее всего наращивали активы банки, специализирующиеся на кредитовании населения, – здесь годовой прирост активов составил 21% (рис. 61). Несмотря на такой рост, банки розничного блока пока еще слабо влияют на совокупный прирост активов в банковской системе РФ. Основными драйверами роста активов банковской системы РФ с точки зрения специализации банковских групп являются универсальные банки и корпоративные банки.

Доля корпоративных банков в активах 500 крупнейших банков по состоянию на 1 января 2011 г. составила 49%, темп роста активов группы за год – 16%. Ключевые участники корпоративного банковского бизнеса – ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы.

Ведущие банки в блоке универсальных банков – это прежде всего такие банки, как ОАО «Сбербанк России», Росбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк. Доля универсальных банков в совокупных активах 500 крупнейших банков на 1 января 2011 г. составляет 46%, а темп роста активов банков данной группы за 2010 г. достиг 16%.

17 000 2 20,6% 1 16 1 16,1% 16 0691 15 15 1 16,0% 13 14 13 018 Корпоративные 13 Универсальные Розничные, прав. шк.

12 000 янв'10 мар'10 май'10 июл'10 сен'10 ноя'10 янв'Источник: ЦБ РФ, официальные формы отчетности банков (ф-101).

Рис. 61. Активы 500 крупнейших российских банков, по специализации, млрд руб.

По итогам 2010 г. рост корпоративного кредитного портфеля группы корпоративных банков составил 14% (или 934 млрд руб.), универсальные банки за минувший год нарастили свой корпоративный портфель на 12% (или на 672 млрд руб.). В кредитовании населения по объемам прироста лидируют банки универсального блока, прежде всего за счет Сбербанка (рис. 62).

Динамика просроченной задолженности как индикатор качества кредитного портфеля в течение 2010 г. была неоднородной в разрезе групп банков по специализации. В группе «корпоративные банки» качество портфеля кредитов нефинансовым организациям в 2010 г. заметно улучшилось, о чем свидетельствует снижение доли просроченной задолженности в портфеле кредитов юридическим лицам с 5,8 до 4,5% по состоянию на 1 января 2011 г.

Раздел Финансовые рынки и финансовые институты Кредиты юрлицам, млрд руб. Кредиты физлицам, млрд руб.

7 6 6 267 01.01.2 01.01.2010 5 2 01.01.01.01.105 Корпоративные Розничные Универсальные Корпоративные Розничные Универсальные Источник: ЦБ РФ, официальные формы отчетности банков (ф-101).

Рис. 62. Кредиты юридическим и физическим лицам 500 крупнейших российских банков по специализации, млрд руб.

Доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле универсальных банков практически не изменилась: 6,1% на конец 2010 г. по сравнению с 6,2% на начало прошлого года. В розничном кредитовании группа универсальных банков также не продемонстрировала улучшения качества обслуживания кредитного портфеля: здесь доля просроченной задолженности даже выросла с 5,3 до 5,5%.

Розничные банки за 2010 г. продемонстрировали снижение доли просроченной задолженности с 10 до 9,2%, сохраняя ее самый высокий уровень по банковской системе.

Структура остатков резервов на возможные потери по ссудам во многом соответствует приведенным выше данным по доле просроченной задолженности в кредитных портфелях банковских групп. Так, наибольший прирост резервов в 2010 г. был зафиксирован в группе универсальных банков и составил 11,2%. Отдельно отметим, что снижение резервов в сумме около 20 млрд руб. Сбербанком – одним из главных участников группы универсальных банков – в декабре несколько улучшил итоговую динамику резервов по данной группе. По группе корпоративных банков в 2010 г. был зарегистрирован прирост резервов на 9,1%, а розничные банки, с высоким отношением сформированных резервов к просроченной задолженности (коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами), увеличили остатки резервов на 7,5% – наименьший результат среди банковских групп по специализации (рис. 63).

В части привлечения средств лидерами по росту вкладов в 2010 г. стали банки универсальной группы, прежде всего за счет интенсивного прироста вкладов в ОАО «Сбербанк России». Основной фактор роста привлеченных средств населения – пополнение вкладов, открытых по высоким кризисным процентным ставкам сроком более года. В 2010 г. объем вкладов, привлеченных универсальными банками, составил 1388 млрд руб. (+27% по отношению к 2009 г.). Банки корпоративной группы нарастили портфель привлеченных средств юридических лиц на 20% (+1050 млрд руб.). Здесь «львиная доля» прироста сформирована за счет крупнейших банков – ВТБ и Газпромбанка, а влияние увеличения средств на текущих счетах юридических лиц на общий РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2010 году тенденции и перспективы прирост привлеченных от нефинансовых компаний средств в среднем за 2010 г. составляет около 40% (рис. 64).

1 200 +7,5% 1 100 1 000 +11,2% 900 800 +9,1% 700 Корпоративные 600 Универсальные 500 Розничные прав. шк.

400 янв'10 мар'10 май'10 июл'10 сен'10 ноя'10 янв'Источник: ЦБ РФ, официальные формы отчетности банков (ф-101).

Рис. 63. Динамика резервов на возможные потери по ссудам по 500 крупнейшим российским банкам по специализации, млрд руб.

Привлеченные средства Привлеченные средства юрлиц, млрд руб.

физлиц, млрд руб.

01.01.2010 01.01.6 6 01.01.2011 01.01.5 185 5 3 3 2 1 216 Корпоративные Розничные Универсальные Корпоративные Розничные Универсальные Источник: ЦБ РФ, официальные формы отчетности банков (ф-101).

Рис. 64. Привлеченные средства юридических и физических лиц 500 крупнейшими российскими банками по специализации, млрд руб.

Вкупе с гораздо менее интенсивным ростом расходов на создание резервов наращивание объемов кредитования в корпоративном и розничном секторах значительно увеличило финансовый результат банков в 2010 г. По итогам 2010 г. наибольший объем накопленной прибыли приходится на группу универсальных банков, заработавших в общей сложности 299 млрд руб. На втором месте по величине годового финансового Раздел Финансовые рынки и финансовые институты результата оказались корпоративные банки, которые в 2010 г. сумели заработать 207 млрд руб. Группа розничных банков за минувший год заработала 53 млрд руб.

По типу собственности В качестве фактора, определяющего принадлежность банка к одному из типов собственности (частные, государственные или иностранные), выступает максимальная доля собственника в акционерном капитале или в собственных средствах банка по состоянию на 1 июля 2010 г. Данные по банкам нами были агрегированы на основе информации по 101-й и 102-й формам обязательной отчетности на сайте ЦБ РФ.

В рамках 500 крупнейших российских банков к 1 января 2011 г. сложилось следующее соотношение по типам собственности (по размеру активов): доля банков с государственным участием (с учетом ОАО «Сбербанк России») составила 53,7% (против 54,3% годом ранее), иностранных банков – 12% (столько же по состоянию на 1 января 2010 г.) и частных банков – 34,3% (против 33,7% годом ранее). Из приведенной статистики видно, что частные банки в 2010 г. были активнее государственных и иностранных банков. Однако государственный капитал по-прежнему превалирует над частным и иностранным по всей системе, прежде всего за счет Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка. На рис. 65 продемонстрирована динамика активов 500 крупнейших российских банков в 2010 г. по типу собственности. Быстрее всего по итогам 2010 г. активы увеличивались у частных банков, где годовой прирост составил 18%. В 2010 г. крупнейший российский частный банк – Альфа-Банк увеличил размер своих активов на 226 млрд руб., или на 34%; ТрансКредитБанк отчитался о 53%-м приросте активов в размере 134 млрд руб., а активы НОМОС-БАНКа увеличились на 92 млрд руб. На втором месте по интенсивности наращивания активов в 2010 г. оказались иностранные банки – 16% прироста, что на 1 п.п. выше итогового прироста активов по всей банковской системе РФ. Наиболее ощутимый вклад в рост активов иностранных банков в России в 2010 г. внесли ЮниКредит Банк (рост активов – на 31%, +164 млрд руб.), Ситибанк (+30%, +59 млрд руб.), ИНГ Банк (Евразия) (+42%, +37 млрд руб.), Нордеа Банк (+22%, +35 млрд руб.). Среди системообразующих банков с государственным участием отметим рост активов Сбербанка на 21% (1617 млрд руб.), ВТБ24 – на 28% и ВТБ – на 5%.

В первый посткризисный год серьезно ужесточилась борьба банков за надежного корпоративного заемщика. Ключевым аргументом в этой борьбе, безусловно, стали процентные ставки. Специфика российской банковской системы, заключающаяся в значительной концентрации недорогих ресурсов в государственных банках, наложила отпечаток на структуру роста корпоративного кредитования в 2010 г. По размеру прироста корпоративных кредитов госбанки сохранили в 2010 г. абсолютное лидерство – 856 млрд руб. прироста против 589 млрд руб. у частных и всего 157 млрд руб. у иностранных банков. Примечательно, что частные российские банки остались лидерами по темпу прироста корпоративных кредитов за счет увеличения количества продаж кредитных продуктов в сегменте малого и среднего бизнеса. Иностранные банки, в свою очередь, наиболее активно наращивали кредитование населения. По данным официальной отчетности банков, портфель кредитов нефинансовым организациям, выданных частными российскими банками, в 2010 г. вырос на 16% и достиг 4319 млрд руб. Банки с участием иностранного капитала увеличили свой розничный кредитный портфель на 17% – с 684 млрд до 801 млрд руб. (рис. 66).

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2010 году тенденции и перспективы 12 000 18 11 9 17 10 17 62117 8 16 6 000 16 15 3 15 4 15 3 2 14 Частные Иностранные Государственные (прав.шк) 0 14 янв'10 апр'10 июл'10 окт'10 янв'Источник: ЦБ РФ, официальные формы отчетности банков (ф-101).

Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 113 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.