WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 37 |

Формулы сводных индексов структурных сдвигов могут быть и другими, но они должны отвечать определенным требованиям, подобно тому, как экономические индексы должны удовлетворять некоторым тестам144. В частности, индекс должен быть инвариантен относительно смены единиц измерения. Кроме того, сводный индекс структурных сдвигов системы цен должен быть инвариантен относительно изменения масштаба цен: если все цены ptj, j = 1, n периода t1 заменить на ptj, а все цены ptj, j = 1, n 1 1 периода t2 - на ptj, где > 0 и > 0 - произвольные константы, то это не должно влиять на значение индекса. Выполнение этого требования позволяет отделить изменения ценовых пропорций от изменений масштаба цен.

Несмотря на очевидность этого требования, нередки случаи использования индикаторов структурных сдвигов, не удовлетворяющих ему. Так, если в (4.6) вместо rt j = ln(ptj ptj) использовать rt j = ptj ptj, то получаемый,t2 2 1,t1 1 2 индекс структурных сдвигов Dt,t2 не будет удовлетворять требованию инвариантности относительно изменения масштаба цен.

4.2.5. Задачи анализа структурных сдвигов Для решения разных задач анализа структурных сдвигов подходят разные индикаторы. Цепной индекс структурных сдвигов (4.10) dt = Dt-1,t и подобные ему индикаторы, основанные на сопоставлении соседних (или разделенных фиксированным количеством) периодов, давая сводную количественную оценку структурных сдвигов на одном шаге по времени, позволяют проводить анализ интенсивности структурных сдвигов, т.е. устанавливать, в каком из последовательных интервалов времени структура совокупности подвергалась более значительному изменению, а в каком - менее.

Показатель dt есть мера когерентности изменений совокупности индивидуальных индексов на шаге по времени t, т.е. за время между t-1 и t. Если dt = 0, то на шаге t все индивидуальные индексы исследуемой совокупности изменились совершенно одинаково, синхронно (скажем, цены на все представители корзины изменились в одинаковой пропорции). Если же dt > 0, то такой синхронизации изменений не наблюдается, причем чем больше dt, тем сильнее различия в динамике совокупности индивидуальных индексов на соответствующем шаге по времени, т.е. тем менее когерентно Тесты экономических индексов рассматриваются, в частности, в (Фишер, 1928), (Аллен, 1980), (Кевеш, 1990), (Зоркальцев, 1996).

изменяются индивидуальные индексы. Ничего иного индикатор dt не показывает. В частности, если значения dt показывают значительные различия в динамике совокупности индивидуальных индексов на протяжении нескольких последовательных шагов по времени, то из этого не следует, что за все это время пропорции между элементами совокупности значительно изменились, как не следует и обратного. Изменения пропорций на одних шагах по времени могли компенсироваться изменениями пропорций противоположной направленности на других периодах так, что за все это время они могли остаться неизменными или измениться незначительно. И, наоборот, возможна ситуация поступательного изменения пропорций между элементами совокупности, когда при тех же значениях dt на каждом из последовательных шагов по времени, что и в предыдущем случае, пропорции между элементами совокупности за все это время могли значительно измениться. Анализ динамики индикатора dt не позволяет различить эти две ситуации.

При анализе интенсивности структурных сдвигов на первый план выходит временной аспект: первостепенным является определение периодов наиболее значимых структурных изменений, т.е. выявление, когда тот или иной период структурных сдвигов начался, закончился, ускорился, замедлился, имел кульминацию и т.п.

Базисный индекс структурных сдвигов Dt,t2 и подобные ему индикаторы, основанные на сопоставлении произвольных периодов, давая количественную оценку структурных сдвигов за соответствующее время, позволяют проводить анализ поступательности структурных сдвигов, т.е. устанавливать, в какой мере в основе структурных сдвигов лежит тенденция, а в какой мере они являются лишь результатом нерегулярных колебаний. Анализ интенсивности структурных сдвигов, как уже отмечено, не позволяет делать суждения о степени их поступательности. Структурные сдвиги умеренной интенсивности, но происходящие поступательно в определенном направлении, могут значить в содержательном плане гораздо больше, чем интенсивные сдвиги, вызванные лишь нерегулярными колебаниями без ясно выраженной тенденции. Анализ поступательности структурных сдвигов призван ответить на вопрос, стала ли структура другой. Для решения двух рассмотренных задач исследуется одна и та же совокупность в разные периоды времени, вне связи ее с другими совокупностями и без привлечения иной дополнительной информации.

Заметим, что в плане техники анализа между сводными экономическими индексами и сводными индексами структурных сдвигов имеются существенные различия. Экономические индексы обычно обладают свойством транзитивности, т.е. для произвольных периодов t1, t2 и t3 выполняется It,t3 = It,t2 It,t3 (во всяком случае, этим свойством обладают индексы (4.5) 1 1 и (4.7)). Поэтому нет необходимости анализировать их значения для всех возможных пар (t1,t2). Достаточно рассмотреть лишь динамику IT,t, где T0 - произвольный базисный период. Временные ряды таких индексов с любым базисным периодом (как и временной ряд индекса в цепной форме) несут одну и ту же информацию. Индексы Dt,t2 свойством транзитивности не обладают (можно показать, что Dt,t3 Dt,t2 + Dt,t3 ), поэтому их анализ 1 1 не может быть сведен к анализу динамики одного базисного индекса с произвольно выбранным базисным периодом. Строго говоря, необходимо анализировать значения индекса структурных сдвигов для всех пар (t1,t2). В частности, временной ряд цепного индекса dt = Dt-1,t не может быть построен на основе какого-либо из временных рядов базисных индексов DT,t.

Именно это и делает различие задач анализа интенсивности и поступательности структурных сдвигов существенным. То обстоятельство, что сводные индексы структурных сдвигов Dt,t2 не обладают свойством транзитивности, не позволяет строить их как сцепленные и, следовательно, не позволяет строить сводные индексы структурных сдвигов, являющиеся аналогами индексов Дивизиа для сводных экономических индексов. Поэтому сводные индексы структурных сдвигов строятся только как прямые индексы.

Анализ интенсивности структурных сдвигов, даже подкрепленный анализом их поступательности, не позволяет тем не менее делать выводы о направленности структурных сдвигов, т.е. не позволяет ответить на вопрос, улучшилась ли в некотором смысле структура изучаемой совокупности, ухудшилась или осталась неизменной. Можно лишь говорить о том, стала она другой или нет. Для решения задачи анализа направленности структурных сдвигов необходимо привлечение дополнительной информации, помимо информации о динамике состояния исследуемой системы. Эта информация может быть привлечена, например, путем задания выделенной структуры (внешней, эталонной, нормативной, плановой и т.п.), что позволяет анализировать динамику структурных различий между текущей структурой и выделенной (этот подход используется ниже в разделе 4.3), либо путем введения отношения порядка на множестве элементов исследуемой совокупности, что позволяет оценить текущее качество структуры в смысле, определяемом введенным отношением порядка (как это сделано в разделе 4.4).

Говоря о структурных сдвигах, имеют в виду проведение межвременных сопоставлений. Когда аналогичный анализ проводится применительно к территориальным сопоставлениям, говорят о структурных различиях.

Термин «структурные различия» в широком смысле иногда используют также и для обозначения структурных сдвигов.

4.3. Эволюция ценовых пропорций в процессе экономических реформ 4.3.1. Масштаб изменений ценовых пропорций Развитие инфляционных процессов в России переходного периода сопровождалось интенсивными изменениями ценовых пропорций, т.е. значительными структурными сдвигами. Масштаб произошедших структурных сдвигов наглядно иллюстрирует рис. 4.2, на котором показана динамика базисного индекса цен j w ptj (4.11) IT,t =, 1 j pTj построенного по корзине потребительских товаров.

декабрь 1991 г. = Рис. 4.2. Индекс цен по корзине потребительских товаров (пунктиром показаны стандартные отклонения распределений логарифмов индивидуальных индексов ln( ptj pTj ), T1 - декабрь 1991 г.).

Использованная корзина потребительских товаров включает 61 товарпредставитель (без услуг). Она описана в разделе 2.5 как усеченный массив данных и покрывает 51.2% от корзины ИПЦ Росстата для всех товаров и услуг, исходя из структуры потребительских расходов 1994 г. Использованы месячные индексы цен для товаров-представителей этой корзины, на основе которых рассчитывается ИПЦ Росстата. Данные охватывают период с декабря 1991 г. по ноябрь 2004 г. Использованная система весов основана на структуре потребительских расходов 1994 г.

Рассеяния распределений индивидуальных индексов цен показывают, что на протяжении периода реформ имеют место колоссальные структурные сдвиги. Так, взвешенное среднеквадратическое отклонение распределения логарифмов индивидуальных индексов ln( pTj pTj ) составляет 2 DT,T2 = 0.88, что соответствует изменению индивидуальных индексов pTj pTj в exp(0.91) 2.4 раза (!) от среднего. Это указывает на огромный 2 масштаб произошедших структурных сдвигов. Здесь индекс структурных сдвигов Dt,t2 рассчитан в соответствии с (4.6), а T1 и T2 обозначают соответственно начало и конец отрезка времени, покрываемого данными использованной корзины потребительских товаров, т.е. декабрь 1991 г. и ноябрь 2004 г.

Это же демонстрирует и рис. 4.3, на котором показана динамика базисных индексов структурных сдвигов. Анализ показывает, что ценовые пропорции с течением времени в целом удаляются не только от пропорций конца 1991 г., но и от пропорций любого другого момента времени. Скорость такого удаления максимальна в начале рассматриваемого интервала и в целом убывает с течением времени. Таким образом, можно говорить о феномене мощных поступательных структурных сдвигов в российской переходной экономике. При этом в целом поступательное движение (рост) уровня цен сопровождается в целом поступательным движением ценовых пропорций (ср. рис. 4.2 и рис. 4.3).

Колоссальное и затяжное изменение ценовых пропорций является, по нашему мнению, фундаментальным фактом в области динамики цен за время российских реформ, без осознания и учета которого невозможны ни корректное измерение роста цен, ни содержательный анализ инфляционных процессов. При таком масштабе изменения ценовых пропорций анализ лишь сводного индекса цен, т.е. лишь среднего значения совокупности индивидуальных индексов (как бы оно ни было определено) может быть недостаточен для описания изменения всей совокупности цен.

Рис. 4.3. Базисные индексы структурных сдвигов DT1,t (1) и Dt,T2 (2) по корзине потребительских товаров (T1 - декабрь 1991 г., T2 - ноябрь 2004 г.).

Следствием огромного масштаба структурных сдвигов является возникновение значительных измерительных проблем, некоторые из них рассмотрены выше. При имевшем место в России переходного периода масштабе структурных сдвигов погрешности измерения роста цен (как случайные, так и систематические) могут составлять десятки процентов от произошедшего роста цен, т.е. иметь тот же порядок, что и сама измеряемая величина. В ряде случаев это может приводить к ошибкам в трактовках даже на качественном уровне.

4.3.2. Затяжной характер структурных сдвигов Интенсивные структурные сдвиги носят затяжной характер: они продолжались после либерализации цен на протяжении нескольких лет. На это указывает как динамика базисных индексов структурных сдвигов (рис. 4.3), так и динамика индекса интенсивности структурных сдвигов dt = Dt-1,t (рис. 4.4). Максимальное удаление от ценовых пропорций, существовавших накануне либерализации цен, наблюдалось в 1995 г. (см. динамику показателя DT,t на рис. 4.3), т.е. основные поступательные сдвиги ценовых пропорций произошли на протяжении четырех лет после либерализации цен до конца 1995 г. Но даже и после этого изменения ценовых пропорций были весьма значительны, как на это указывает динамика показателя Dt,T на рис. 4.3.

Затяжной характер структурных сдвигов является не таким уж тривиальным фактом, как это может показаться на первый взгляд, поскольку он противоречит имевшим место перед либерализацией цен ожиданиям скорого установления новых («правильных», «рыночных») ценовых пропорций. Затяжной характер структурных сдвигов является весомым аргументом в пользу мнения о значительной устойчивости ценовых пропорций, существовавших до начала экономических реформ. Длительность времени (измеряемая многими годами), необходимого для изменения этих пропорций, свидетельствует в пользу того, что существуют более фундаментальные причины, определяющие специфику структуры российских цен, нежели субъективный характер некоторых административных решений.

Рис. 4.4. Индекс интенсивности структурных сдвигов dt по корзине потребительских товаров.

Убывание интенсивности структурных сдвигов по мере снижения темпов инфляции (ср. рис. 4.4 и рис. 4.2) согласуется с известным предположением о связи интенсивности структурных сдвигов с темпами инфляции145. Ранние стадии перехода отличаются наиболее интенсивными структурными сдвигами и наиболее высокими темпами инфляции. И те, и другие постепенно затухают по мере затухания переходного процесса.

Убывание интенсивности структурных сдвигов с течением времени означает повышение степени синхронизации месячных изменений цен товаров-представителей. Это, в свою очередь, означает, что повышается точность (уменьшается относительная погрешность) сводных индексов цен.

Интенсификация структурных сдвигов в периоды ускорения роста цен приводит к тому, что для этих периодов характерна наименьшая точность сводных индексов. Таким образом, именно тогда, когда сводный индекс цен представляет наибольший содержательный интерес, он имеет наименьшую точность.

4.3.3. Сближение уровней цен в России и США Для переходных экономик на начальном этапе реформ обычно присуща значительная заниженность обменных курсов национальных валют по от См., например, (Gleiser, 1965), (Parks, 1978).

Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 37 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.