WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 37 |

Изменение с течением временем пропорций между ценами и/или объемами производства различных товаров и услуг принято называть структурными сдвигами. Таким образом, обсуждаемый элемент специфики российской переходной экономики состоит в том, что переходный период сопровождается резкой интенсификацией структурных сдвигов. Существование такого рода эффектов уже очень давно не является секретом для специалистов, работающих с реальными данными. Так, И. Фишер еще в начале XX века писал, что «в периоды войн, кризисов или каких-либо иных, возмущающих народное хозяйство, факторов, рассеяние цен обычно очень увеличивается»138. Представляется, что это в полной мере относится и к российскому переходному периоду. Насколько нам известно, структурные сдвиги подобного масштаба не встречаются на тех же интервалах времени в стабильных экономиках.

Таким образом, имеет место значительное рассогласование темпов протекания различных процессов, проявляющееся в резком увеличении рассеяния различных экономических индексов, причем причины этого кроются в существе переходного процесса. Это позволяет говорить о трансформационных структурных сдвигах в российской переходной экономике, анализу которых и посвящен данный раздел.

К чему приводят мощные трансформационные структурные сдвиги Представляется, что возможные последствия трансформационных структурных сдвигов могут быть объединены в две группы.

Во-первых, мощные поступательные структурные сдвиги могут приводить к резкому снижению точности сводных экономических индексов. Как случайные, так и систематические погрешности базисных индексов при сопоставлениях на интервалах времени, сравнимых с продолжительностью переходного периода, могут составлять десятки процентов от измеряемой величины, т.е. погрешность измерения может быть сопоставима с измеряемой величиной. Это особенно актуально для индексов цен и показателей в номинальном выражении, т.е. для быстрых переменных. Для медленных переменных, т.е. для показателей в реальном выражении (если они получены не дефлятированием стоимостных показателей), погрешности обычно меньше, но также могут составлять десятки процентов от измеряемой величины. В результате на интервалах времени порядка продолжительности периода реформ возникают колоссальные измерительные проблемы, подобные проблемам сверхдолгосрочных сопоставлений или проблемам международных сопоставлений стран с разными уровнями развития или с разными экономическими системами. Возникающие погрешности измерения обусловлены как несовершенством используемого инструментария, так и свойствами объекта исследования. В той мере, в какой погрешности обусловлены несовершенством инструментария, они могут быть устранены. В той мере, в какой они обусловлены объективными причинами, в том числе и мощными структурными сдвигами, погрешности не могут быть устранены. Таким образом, мощные структурные сдвиги в какой-то мере накладывают объективные пределы повышению точности измерений в переходной экономике.

См. (Фишер, 1928, с. 84).

Во-вторых, учет структурных сдвигов может влиять на содержательную интерпретацию. Так, для анализа экономической динамики обычно используют сводные экономические индексы. При этом всю совокупность индивидуальных индексов, описывающих различные процессы в экономике, заменяют небольшим числом сводных индексов, подобно тому, как в механике движение системы материальных точек как целого описывают движением центра масс системы, а при анализе распределений используют меру расположения. Но в механике, как известно, подмена анализа движения совокупности материальных точек анализом движения ее центра масс далеко не всегда является корректной, поскольку во многих случаях нельзя пренебречь движением материальных точек системы относительно ее центра масс. Для описания движения системы относительно центра масс используют, в частности, моменты инерции и импульса. При анализе распределений использования лишь меры расположения также далеко не всегда бывает достаточно. Помимо меры расположения для этого используют и другие числовые характеристики распределений - меры рассеяния, асимметрии, эксцесса и т.д. В экономике также анализ лишь сводного индекса не всегда может заменить анализ всей совокупности индивидуальных индексов. Динамика сводных экономических индексов способна сказать о многом, но не обо всем. Замена совокупности индивидуальных индексов единственным сводным допустима лишь при небольшом разбросе индивидуальных индексов, при этом, что такое «небольшой разброс», определяется той задачей, для решения которой используется индекс. Чем сильнее различаются структуры сопоставляемых ситуаций, тем в меньшей степени сводный экономический индекс характеризует совокупность индивидуальных индексов. В случае значительных структурных сдвигов использование дополнительной информации о совокупности индивидуальных индексов может существенно повлиять на получаемые выводы. Эта дополнительная информация может быть учтена, в частности, в виде сводных индикаторов структурных сдвигов.

Данный раздел имеет следующую структуру. Сначала дается описание инструментария анализа структурных сдвигов, являющегося, по нашему мнению, естественным дополнением стандартного инструментария экономических индексов, подобно тому, как методы анализа движения механической системы относительно ее центра масс являются естественным дополнением методов анализа движения центра масс системы, а меры рассеяния, асимметрии, эксцесса дополняют меру расположения при исследовании распределений. Вводятся необходимые определения и обсуждаются типы задач анализа структурных сдвигов.

Затем проводится анализ структурных сдвигов в системе цен, т.е. эволюции ценовых пропорций, и структурных сдвигов в производстве. Проанализированы интенсивность, поступательность и направленность движения пропорций потребительских цен и структуры промышленного производства в процессе экономических реформ. Выявлены некоторые закономерности и обсуждены их возможные причины. Показано, что при имевших место колоссальных изменениях российских ценовых пропорций использование лишь традиционных сводных индексов цен недостаточно для адекватного анализа инфляционных процессов. Раздел завершается обсуждением полученных результатов.

Данный раздел основан на работах (Бессонов, 1998b, 1999, 2000, 2001b, 2002b, 2003b), в которых соответствующие вопросы рассмотрены более подробно.

4.2. Измерение структурных сдвигов и структурных различий в экономике Под структурными сдвигами в экономике, как уже было отмечено, будем понимать изменение с течением времени пропорций между элементами совокупности. Структурные сдвиги являются, таким образом, следствием различий в темпах роста элементов совокупности.

4.2.1. Простейшие приемы анализа структурных сдвигов Простейшим способом анализа структурных сдвигов в соизмеримых совокупностях, т.е. в совокупностях, элементы vi которых можно суммировать, является исследование динамики индивидуальных долей (4.1) Gtj = vtj vti, i где j - номер элемента совокупности, динамика доли которого анализируется, а суммирование в знаменателе производится по всем элементам совокупности, либо групповых долей 'v (4.2) Gt = i i i vti, t где суммирование в числителе производится по множеству индексов, соответствующих элементам анализируемой группы, на что указывает штрих при знаке суммы.

Эти приемы позволяют проанализировать, например, динамику доли услуг в производстве ВВП или динамику доли топливно-сырьевых отраслей в общем объеме промышленного производства в номинальном выражении.

Различия в темпах роста элементов произвольных совокупностей (не обязательно соизмеримых) можно анализировать, используя и отношения соответствующих индивидуальных базисных индексов i IT0,t ij (4.3) GT0,t =, ITj,t либо отношение индивидуального индекса к сводному ITj,t (4.4) GTj =,,t IT0,t где надстрочные индексы i и j обозначают элементы совокупности, T0 - фиксированный базисный период, а t - текущий период. Именно так анализируется, например, динамика относительных цен.

Анализ структурных сдвигов с использованием таких простейших приемов подобен анализу экономических процессов с использованием лишь индивидуальных индексов. Достоинством такого подхода является возможность использования всей имеющейся информации. В то же время его серьезным недостатком является отсутствие целостного представления о всей совокупности структурных сдвигов. Другими словами, эти простейшие индикаторы не дают комплексной характеристики структурных сдвигов изучаемой совокупности подобно тому, как анализ лишь индивидуальных экономических индексов не позволяет описать явление в целом. Для этого необходимо использовать сводные индикаторы структурных сдвигов, являющиеся аналогами сводных экономических индексов. Основная часть информации о поведении элементов совокупности при их построении теряется, но оставшаяся позволяет получить представление о явлении в целом.

4.2.2. Стохастический подход к построению сводных индикаторов структурных сдвигов В экономической литературе прослеживаются два основных подхода к построению сводных индикаторов структурных сдвигов. В соответствии с первым подходом (его можно назвать стохастическим) для каждой пары сопоставляемых периодов строят индивидуальные индексы для всех n элементов совокупности (корзины). Сводные индикаторы структурных сдвигов получают по аналогии с оценками числовых характеристик одномерных распределений вероятностей: меру рассеяния распределения индивидуальных индексов рассматривают как индикатор структурных сдвигов, в дополнение к мере расположения, каковой является сводный экономический индекс139. Также иногда анализируют характеристики асимметрии и эксцесса. Этот подход развивает идеи стохастической теории индексов140, которая восходит к работам Ф. Эджворта.

Ниже приведены формулы сводных индексов структурных сдвигов на примере системы цен. Индикаторы структурных сдвигов для других совокупностей могут быть построены по аналогии.

Пусть ptj > 0 - цена товара j периода t, j = 1, n, n - число товаров в j j корзине, w > 0 - веса, =1, rt1j = ln(ptj pt1) - логарифм индивидуw j,t2 ального индекса141 цен товара j за время от t1 до t2, а rt1,t2 = w rt1j - соj j,tответствующее взвешенное среднее по корзине. Тогда j w ptj (4.5) It1,t2 = exprt1,t2 = exp( w rt1j )= j j j,tj pt дает оценку среднего роста цен за время от t1 до t2, т.е. является сводным индексом цен. Взвешенное среднеквадратическое отклонение распределения логарифмов индивидуальных индексов цен от среднего 1/ j (4.6) Dt1,t2 = w (rt1j - rt1,t2) j,t можно рассматривать как сводный индекс структурных сдвигов.

4.2.3. Векторный подход к построению сводных индикаторов структурных сдвигов В соответствии со вторым подходом (его можно назвать векторным) для каждого из сопоставляемых периодов строят n-мерный вектор из всех элементов анализируемой совокупности. Для пары периодов сопоставляют См., например, (Казинец, 1969), (Roman, 1969), (Yotopulos, Lau, 1970), (Parks, 1978).

См., например, (Prasch, 1995).

При работе с ценами чаще используют логарифмы отношений цен, поскольку распределение отношений цен обычно тяготеет к логнормальному.

пару векторов, различающихся, вообще говоря, как длиной (нормой), так и направлением. Отношение норм этих векторов можно рассматривать как сводный экономический индекс, а какую-либо меру расхождения между их направлениями - как сводный индикатор структурных сдвигов142. Векторный подход в идейном плане близок к аксиоматической теории индексов143.

Цены (как и количества) товаров и услуг некоторой корзины некоторого периода времени представляют собой совокупность, вообще говоря, непосредственно несоизмеримую, т.е. такую, элементы которой нельзя суммировать. Для приведения таких совокупностей к соизмеримому виду используют коэффициенты соизмерения (приведения). В качестве коэффициентов приведения для совокупности цен могут выступать количества товаров и услуг в корзине. Для совокупности количеств коэффициентами приведения могут служить соответствующие им цены.

j Пусть q > 0, j = 1,n - количества, используемые в качестве коэффиj циентов приведения. Совокупность vtj = q ptj, j = 1, n для каждого периода t является соизмеримой. Вектор, компонентами которого являются элементы этой совокупности, обозначим vt. Отношение (4.7) It1,t2 = vt2 vtдает оценку роста цен за время от t1 до t2, т.е. является сводным индексом цен. Индикатор vt vt 2 (4.8) Dt,t2 = -, Dt,t2 [0,2] 1 vt vt 2 можно рассматривать как сводный индекс структурных сдвигов.

Чаще всего используют метрику L1, поскольку в ней сводный индекс является обычным агрегатным индексом. В этой метрике сводный индекс структурных сдвигов имеет вид j j q ptj q ptj 2 (4.9) Dt,t2 = -.

1 j qi pti qi pti i 2 i См., например, (Казинец, 1969), (Коссов, 1975), (Moore, 1978), (Минасян, 1983).

См., например, (Balk, 1995).

4.2.4. Связь между двумя подходами Рассмотренные подходы к построению сводных индикаторов структурных сдвигов весьма близки между собой. В соответствии с обоими подходами движение системы как целого описывается сводным экономическим индексом, а относительное движение внутри системы описывается сводным индексом структурных сдвигов. Индекс структурных сдвигов, построенный в рамках одного подхода, можно представить и в рамках другого.

Так, показатель (4.9) можно представить в виде j j q ptj ptj qk ptk j q ptj 1 2 k 2 Dt,t2 = - 1 j j j qk ptk pt1 k qk ptk q ptj k 1 1 j или wtj Itj - It,t,t2 j 1 Dt,t2 =, It,tт.е. как отношение взвешенного среднего абсолютного отклонения распределения индивидуальных индексов Itj = ptj ptj от соответствующего,t1 2 j сводного индекса It,t2 = wtj Itj, где wtj = q ptj qk ptk, к сводному,t1 j k 1 1 1 индексу It,t2. Таким образом, показатель Dt,t2 можно рассматривать как 1 относительную меру вариации индивидуальных индексов цен.

Аналогичные выкладки можно провести и в других метриках. Так, в евклидовой метрике L2 показатель Dt,t2 равен взвешенному коэффициенту вариации индивидуальных индексов цен.

Таким образом, от расстояния между направлениями двух векторов можно перейти к относительной мере вариации индивидуальных индексов, т.е. к числовой характеристике распределения индивидуальных индексов.

Поэтому различия между рассмотренными подходами не являются принципиальными. Выбор подхода (и соответствующей ему системы индикаторов) в каждом конкретном случае определяется из соображений большего удобства описания.

Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 37 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.