WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 37 |

2.11.1. Смещения, обусловленные замещением на верхнем уровне Построение индексов цен производителей промышленной продукции является не самой приоритетной задачей российской статистики цен. Наибольшее внимание как разработчики, так и исследователи уделяли анализу динамики потребительских цен. Поэтому индексы потребительских цен, по нашему мнению, являются лучшими, наиболее проработанными и наиболее исследованными из индексов цен, описывающих российский переходный период. Это дает основания полагать, что индексы цен производителей обладают не менее серьезными недостатками, чем индексы потребительских цен.

Индексы цен производителей также строятся как сцепленные агрегатные индексы с шагом по времени в один год55. При этом используются веса, основанные на стоимостной оценке производства промышленной про Описание методики построения ИЦП приведено в (Госкомстат, 2000).

дукции на протяжении года, предшествующего предыдущему. Таким образом, при построении индексов цен производителей запаздывание весов составляет примерно 2 года, т.е. оно в 2 раза более значительное, чем при построении индексов потребительских цен. Это значит, что от индексов цен производителей можно ожидать еще больших смещений, обусловленных замещением на верхнем уровне построения индексов цен, чем для индексов потребительских цен. Особенно существенными эти проблемы должны быть для первых лет переходного периода, когда темпы инфляции были особенно велики. Также можно ожидать значительных проблем для ИЦП и в 1998-2000 гг. в связи с резким обострением кризиса в августесентябре 1998 г. и вызванными им ускорением темпов инфляции и интенсификацией структурных сдвигов.

2.11.2. Смещения, обусловленные использованием неадекватной индексной формулы Другая серьезная проблема индексов цен производителей состоит в том, что на протяжении первых двух лет реформ (1992 и 1993 гг.) они строились на основе индексной формулы ЗауэрбекаN pnj (2.21) IT0,T1 = w j, pnj n=1 j -которая отличается от формулы расчета ИПЦ (2.1) тем, что веса в формуле (2.21) остаются неизменными от шага к шагу. При этом формула (2.21) использовалась как для расчета ИЦП в помесячном выражении, когда индивидуальные индексы цен текущего месяца по отношению к предыдущему осреднялись с неизменными от месяца к месяцу весами, так и для расчета ИЦП в годовом выражении, когда аналогичное осреднение проводилось с индивидуальными индексами цен с шагом по времени в один год.

Индексная формула (2.21) обладает весьма серьезными недостатками.

Она не обеспечивает сходимости сцепленного индекса к индексу Дивизиа и, что особенно важно, она не удовлетворяет тесту обратимости во времени. Поэтому ее использование приводит к систематическому завышению роста цен, обусловленному осциллированием исходных данных. По этой причине оказываются смещены индексы как в годовом, так и в месячном выражении, причем последние смещаются особенно сильно. В результате произведение 12 последовательных помесячных значений ИЦП за 1992 г.

показывает рост цен производителей в 63.5 раза, тогда как индекс декабря Подробнее см. (Lequiller, Zeischang, 1994).

1992 г. по отношению к декабрю 1991 г., рассчитанный по формуле (2.21) по индивидуальным индексам цен в годовом выражении, составил «всего» 33.8 раза, т.е. первая оценка на 88% превышает вторую57. За 1993 г. рост цен, рассчитанный как произведение помесячных оценок, составил 11.3 раза, что на 13% превышает годовую оценку, в соответствии с которой цены выросли в 10.0 раз. Причина этих расхождений состоит в том, что индекс в помесячном выражении смещен гораздо сильнее, поскольку кумулятивное смещение, обусловленное использованием формулы, не удовлетворяющей тесту обратимости во времени, возрастает с ростом числа шагов по времени.

Отраслевые индексы цен производителей в помесячном выражении также имеют гигантские смещения в 1992 г. и значительные смещения в 1993 г.: произведение 12 помесячных индексов в 1992 г. в 2-3 раза (в зависимости от отрасли промышленности) превышало рассчитанный по той же формуле индекс декабря 1992 г. по отношению к декабрю 1991 г. Впоследствии помесячные индексы за 1992-1993 гг. были скорректированы с тем, чтобы произведение 12 помесячных индексов календарного года совпадало с индексом, рассчитанным по годовым данным, но сами эти годовые оценки не пересматривались. По всей видимости, они по-прежнему смещены по рассматриваемой причине.

Иллюстрацию расхождений оценок роста цен производителей до и после пересмотра динамики помесячных оценок дает рис. 2.9. За два года с конца 1991 г. по конец 1993 г. первоначальная оценка роста цен производителей превышала исправленную в 2.1 (!) раза, причем имеются основания полагать, что и исправленная оценка также завышает произошедший рост цен. Этот пример показывает, к последствиям какого масштаба может привести использование неадекватной индексной формулы в условиях российской переходной экономики.

Принято считать, что цены производителей за первый год реформ выросли сильнее, чем потребительские цены (первые, согласно официальной оценке, выросли за 1992 г. в 33.8 раза, тогда как вторые - в 26.1 раза). Возможно, это и так, но, по нашему мнению, точность измерения роста цен производителей и потребительских цен не позволяет уверенно говорить об этом.

Заметим, что как помесячные оценки ИЦП, так и не соответствовавшие им годовые оценки одновременно имели официальный статус.

конец 1991 г. = а б Рис. 2.9. Иллюстрация смещения при построении временного ряда индекса цен производителей промышленной продукции с использованием индексной формулы, не удовлетворяющей тесту обратимости во времени:

а) первоначальный вариант официального индекса цен производителей промышленной продукции (1), уточненный вариант того же индекса (2);

б) отношение первоначального варианта индекса к уточненному.

Методика построения индексов цен производителей (как и методика построения ИПЦ) является одношаговой, т.е. она не предполагает последующего уточнения первоначальных оценок ИЦП по мере получения информации, позволяющей это сделать. Соответственно, система индексов цен производителей (как и ИПЦ) является открытой: при получении исходных данных за очередной месяц временные ряды индексов цен не пересчитываются целиком, оценки ИЦП очередного месяца лишь добавляются в концы соответствующих рядов. Таким образом, временные ряды ИЦП (как и ИПЦ) можно рассматривать как совокупность предварительных оценок для соответствующих месяцев. Поэтому временные ряды российских официальных индексов цен страдают всеми проблемами, типичными для открытых систем индексов. По тем же исходным данным могут быть получены существенно более точные оценки динамики цен, но для этого методика должна быть закрытой: при получении исходных данных отчетного месяца должны уточняться оценки и за предыдущие месяцы58.

На нашей памяти именно российские индексы цен, в отличие от многих других экономических индексов, не подвергались уточнениям с течением времени (за исключением упомянутого пересмотра внутригодовой динамики ИЦП за 1992-1993 гг., который, впрочем, был произведен не в соответствии с методикой, а в ответ на критику).

2.11.3. Оценка совокупного смещения Некоторое представление о точности индексов цен можно получить, анализируя пары экономических индексов цен и количеств. Стандартным требованием к паре индексов цен и количеств является требование соответствия их произведения индексу стоимостей, подобно тому, как это имеет место для пары индивидуальных индексов цен и количеств59. Для этого, как известно, методики построения индексов цен и количеств должны быть согласованы по исходным данным, корзинам, весам и индексным формулам. Величина рассогласования позволяет делать суждения о точности индексов цен и количеств.

Иллюстрацию масштаба несогласованности пары индексов - индекса цен производителей и индекса промышленного производства - в условиях российской переходной экономики дает рис. 2.10. На нем показана динамика официального индекса российского промышленного производства в номинальном выражении (индекс стоимостей) и произведение официального индекса промышленного производства (индекс количеств) на индекс среднегодовых цен производителей промышленной продукции (индекс цен). Последний был получен на основе базисного индекса цен производителей в месячном выражении осреднением методом трапеций. Для 1991 г.

данные помесячной динамики ИЦП отсутствуют, имеется лишь оценка роста цен за год. Поэтому для 1991 г. оценка индекса среднегодовых цен получена на основе базисного ИЦП по состоянию на начало и конец года осреднением, основанным на предположении об экспоненциальном росте цен в пределах календарного года60.

Видим (рис. 2.10), что в целом произведение индекса цен на индекс количеств определенно не дает индекса стоимостей, вместо этого выполняетp q v ся неравенство I I > I, как это и должно быть в соответствии с эффектом Гершенкрона, если и индекс цен, и индекс количеств рассчитываются по формуле агрегатного индекса с запаздывающими весами. Накопленное p q v за первое десятилетие реформ расхождение I I I составило 3.0 раза (рис. 2.10,б), т.е. оно весьма велико. Это означает, что если бы индекс промышленного производства строился не по данным о производстве отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, а дефляЗдесь использовано слово «соответствие» вместо «равенство», поскольку индексы количеств и стоимостей строятся для некоторых интервалов, тогда как индексы цен, как правило, - для некоторых моментов. Если бы оба индекса пары строились для сопоставления между интервалами, то следовало бы говорить о равенстве.

Использована формула (2.23). Подробнее см. раздел 2.12.3.

тированием индекса промышленного производства в номинальном выражении на индекс среднегодовых цен производителей, то результат был бы ниже в 3 (!) раза. При этом имеются основания полагать, что смещение официального индекса промышленного производства невелико по сравнению со смещением официального ИЦП, поскольку цены в российской переходной экономике изменились на 4 порядка сильнее, чем объемы производства в натуральном выражении. Индекс стоимостей можно в первом приближении считать несмещенным, поскольку он получается суммированием данных в фактических ценах без использования индексных формул, которые могут порождать смещения. Следовательно, показанное на рис. 2.10,б расхождение между произведением индекса цен на индекс количеств и индексом стоимостей обусловлено в основном смещением индекса цен производителей, т.е. это расхождение можно в первом приближении считать оценкой смещения ИЦП. Данный пример дает представление о масштабе измерительных проблем, которые могут быть «импортированы» из области измерения динамики цен (быстрых переменных) в область измерения динамики производства (медленных переменных) при дефлятировании индексов стоимостей.

1991 г. = а б Рис. 2.10. Иллюстрация масштаба несогласованности индекса цен производителей и индекса промышленного производства (все индексы - по отношению к 1991 г.):

v а) индекс стоимостей I (1 - промышленное производство в номинальном выражении) и произведение индекса промышленного производства на индекс среднегодовых цен производителей p q промышленной продукции I I (2);

p q v б) их отношение I I I.

Важно отметить, что это расхождение обусловлено не только влиянием событий, локализованных во времени (типа либерализации цен в начале 1992 г. или обострения кризиса в августе 1998 г.), а накопилось за все первое десятилетие реформ (рис. 2.10,б). Накопление расхождений прекратилось лишь после 2000 г.

Подчеркнем, что здесь использован официальный индекс цен производителей промышленной продукции, согласно которому цены за 1992 г. выросли в 33.8 раза, а за 1993 г. - в 10.0 раз. Если же в анализе несогласованности индексов цен и количеств использовать данные первоначальной оценки ИЦП в помесячном выражении, согласно которым цены за 1992 г.

выросли в 63.5 раза, а за 1993 г. - в 11.3 раза, то расхождение между произведением индексов количеств и цен, с одной стороны, и индексом стоимостей, с другой, увеличится еще в 2.1 раза по сравнению с показанным на рис. 2.10,б, т.е. за 10 лет составит более 6 (!) раз. Если первоначальные оценки ИЦП за 1992-1993 гг. использовались для дефлятирования какихлибо стоимостных показателей (что вполне вероятно), то соответствующие индексы в реальном выражении могут быть искажены во много раз.

Заметим, что рассмотренные рассогласования в паре индексов цен производителей и промышленного производства обусловлены не только эффектами Гершенкрона для индексов цен и количеств, имеющими одинаковое направление, но и несоответствием состава корзин и весов для пары индексов, т.е. практически полной несогласованностью методик построения двух индексов61. В качестве иллюстрации методической несогласованности официальных индексов промышленного производства и индексов цен производителей укажем на разную отраслевую структуру промышленности, используемую при построении этих индексов: индексы промышленного производства строятся для химической и нефтехимической промышленности, а отдельно для химической и нефтехимической не строятся; индексы же цен производителей, напротив, строятся для химической и нефтехимической отраслей промышленности по отдельности, а для химической и нефтехимической промышленности в целом не строятся. Такое положение дел существует давно и мало кого смущает. Впрочем, эта проблема актуальна не только в России, поскольку построение индексов цен и количеств осуществляется зачастую разными организациями или разными подразделениями, которые используют для этого разные методики, разные массивы Эта проблема особенно остра на уровне отраслей промышленности. Это обусловлено, в частности, тем, что производство продукции в текущих ценах определяется по принципу хозяйственной отрасли, тогда как динамика производства в реальном выражении рассчитывается по принципу чистой отрасли. Также на уровне отраслей промышленности более остра и проблема адекватного учета стоимости давальческого сырья. Подробнее см. (Баранов, 2002).

исходных данных и которым нет дела до проблем других организаций или подразделений.

2.12. Проблемы построения и использования дефляторов Индексы цен используются для решения по крайней мере двух типов задач. Во-первых, индексы цен используются как обычные экономические показатели в задачах анализа экономической динамики. Во-вторых, индексы цен используются в качестве дефляторов для перевода других экономических показателей из номинального выражения в реальное. Эта важная вспомогательная функция индексов цен предъявляет особые требования к ним.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 37 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.