WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

Автореферат докторской диссертации по экономике

 

На правах рукописи

Белозерский Андрей Юрьевич

Методическое обеспечение анализа и управления

рисками металлургических предприятий

в условиях неопределенности

Специальность:

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Москва-2012


2

Работа выполнена в Международном институте логистики ресурсосбережения и технологической инноватики Российского химико-технологического университета

имени Д.И. Менделеева

Научный консультант

Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор по специальности 08.00.05, заслуженный деятель науки РФ Мешалкин Валерий Павлович

Официальные оппоненты:

Епифанов Виктор Александрович, доктор экономических наук, профессор,

НИУМЭИ, профессор кафедры менеджмента и информационных технологий

Еленева Юлия Яковлевна, доктор экономических наук, профессор,

МГТУ «Станкин», заведующая кафедрой финансового менеджмента

Емельянов Александр Анатольевич, доктор экономических наук, профессор,

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», заведующий

кафедрой математических и инструментальных методов экономики

Ведущая организация

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика СП. Королева (национальный исследовательский университет)

Защита состоится «29 мая» 2012 г. в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 212.204.10 при РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: 125047, Москва, Миусская шт., д. 9, Конференц-зал (ауд. 443)

С диссертацией можно ознакомиться в информационно-библиотечном центре РХТУ им. Д.И. Менделеева

Автореферат разослан «27 апреля» 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 212.204.10

д.э. н., профессор                                                                             З.В. Вдовенко


3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В реальном секторе экономики Российской Федерации особая роль принадлежит металлургическому комплексу, оказывающему существенное влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий оборонной промышленности, машиностроения, строительства, транспорта и др. Металлургический комплекс России включает около 3000 предприятий, на которых работают свыше 1,2 млн. человек, на его долю приходится 5% ВВП страны, 17,3% промышленного производства, 14,2% объема экспорта и 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для производства продукции металлургического комплекса используется 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов от общего их потребления в России.

Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характеризуется определенной экономической нестабильностью и высоким динамизмом внешней социально-экономической среды, обусловленными ориентацией в основном на внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопродукции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических предприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о направлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производственно-хозяйственной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промышленности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в условиях неопределенности и различных видов функциональных рисков.

Анализ и управление рисками - одно из основных направлений теории управления сложными социальными и экономическими системами, необходимость развития которого обусловлена сложностью структуры промышленных предприятий как объектов управления риском и высоким уровнем неопределенности внешней социально-экономической и внутренней среды предприятий. Актуальность разработки и применения методов анализа и управления рисками в металлургической промышленности особенно возросла в последние годы в связи с глобализацией, вступлением России в ВТО и существенным влиянием мировой финансово-экономической нестабильности на деятельность промышленных предприятий, современные бизнес-процессы которых не позволяют обеспечить быструю адаптацию характеристик производимой продукции и производственных программ.

Методологические основы построения систем управления рисками промышленных

предприятий рассмотрены в трудах как зарубежных ученых Б. Баркли, Р. Дембо,

Л. Кантина, М. Круи, X. Кумамото, Р. Саймона, Э. Фражние, М. Френкеля,

М. Фридмана, Д. Хэмптона, так и отечественных ученых И.Т. Балабанова, И.А. Бланка,

Г.Л. Бродецкого, В.Н. Вяткина, СТ. Гончарова, A.M. Дубова, А.А. Емельянова,

Ю.Ю. Екатеринославского,        А.С. Казака,         А.А.         Кудрявцева,        Б.А. Лагоши,

М.И. Ломакина, Г.С. Панова, В.К. Селюкова, B.C. Ступакова, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталева, Ю.И Шокина и других. В работах указанных авторов особое внимание уделено вопросам идентификации, описания, классификации и оценки различных видов рисков, а также предложены организационно-экономические методы управления рисками.

В трудах российских ученых академиков Л.И. Леонтьева, и Л.А. Смирнова, члена-корреспондента РАН В.П. Мешалкина, профессоров О.Б. Бутусова, Ю.С. Карабасова и Ю.С. Юсфина особое внимание уделяется разработке метода компьютерной оценки воздействий на окружающую среду химических и металлургических предприятий, созданию инновационных высокоэффективных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и техногенно-природных рисков в различных отраслях, в том числе в нефтегазохимическом, топливно-энергетическом      металлургическом      комплексах.      Работы      профессоров


4

В.В Кульбы, В.М. Панарина, Э.М. Соколова и В.А. Фатуева посвящены управлению рисками и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Весьма важны для решения задач идентификации и управления технологическими рисками работы профессора В.В. Маршалла; профессорами А.Ф. Егоровым и Т.В. Савицкой разработано методическое обеспечение математического моделирования интегрированных систем управления рисками и экологической безопасностью химических производств.

Огромное внимание проблемам безопасного развития техносферы, управления техногенными рисками и обеспечению экологической безопасности промышленных комплексов уделяли академики В.А. Легасов, В.А. Коптюг и К.В. Фролов. Особый интерес представляют научные исследования академика Ю.И. Шокина, членов-корреспондентов РАН, профессоров Б.Н. Порфирьева и Н.А. Махутова, профессоров В.В. Лесных и В.В. Москвичева в области анализа и управления техногенно-природными и экологическими рисками, рисками чрезвычайных ситуаций, вероятностного риск-анализа и диагностики аварийных состояний технических систем.

Проблемы разработки комплексных систем риск-менеджмента промышленных предприятий решены в выполненных в последние годы докторских диссертациях А.Г. Бадаловой, Г.Ю. Боярко, Ю.К. Курабаткиной, О.В. Лускатовой, В.Н. Пронина, И.А.Тарасова и других; развитию математических и инструментальных методов управления рисками посвящены докторские диссертации О.Н. Алексенцевой, Т.М. Апальковой, А.И. Бойкова, Н.В. Ефановой, М.Д. Касаевой, А.В. Мирошниченко, В.А. Сычева и других.

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам оценки и управления рисками в социальных и экономических системах показал, что управление рисками представляет собой сложную интеллектуальную многопараметрическую динамическую операцию, для обеспечения высокой эффективности выполнения которой в современных условиях необходимо учитывать все возрастающее количество различных неопределенных факторов внешней и внутренней среды организации. В то же время существующие и применяемые в настоящее время на практике методы и инструментальные средства управления рисками в промышленности не в полной мере учитывают отраслевые особенности металлургических предприятий, не позволяют анализировать качественные характеристики бизнес-процессов управления рисками, а также не принимают во внимание системный анализ динамики сценариев возникновения и этапов развития риска, который предполагает необходимость выделения отдельных этапов развития опасных ситуаций и использования различных экономико-математических методов их анализа, а, следовательно, и применения различных подходов к управлению риском в зависимости от рассматриваемых этапов развития опасных ситуаций и взаимосвязей между ними.

Принятие решений по анализу и управлению рисками объективно осуществляется в условиях различного вида неопределенностей, которые объективно присущи факторам внешней и внутренней среды предприятия, а также параметрам и характеристикам сложных недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов металлургических предприятий. Неопределенность при управлении рисками -это неполнота, неточность или недостоверность информации об условиях и параметрах функционирования недетерминированных производственно-технологических процессов; о характеристиках и условиях реализации бизнес-процессов; о возможностях возникновения неблагоприятных ситуаций в деятельности предприятия; о причинах и источниках рисков; о параметрах внешней и внутренней среды организации; о величинах причиняемых ущербов, потерь или убытков. Для формализации различных видов неопределенностей при решении экономико-математических задач управления рисками необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию нечетких множеств и нечетко-логического вывод.

Для принятия научно-обоснованных решений по управлению рисками в условиях не-


5

определенности необходимо использовать специальное методическое обеспечение, представляющее собой совокупность методов, процедур, методик и инструментальных средств анализа и управления рисками; методик разработки, выбора и применения нормативно-справочной и научно-технической документации для выполнения организационно-экономических, инженерно-технологических и финансовых мероприятий по идентификации, предотвращению и снижению рисков.

На основании вышеизложенного проблема развития методологии, разработки специального методического обеспечения, включающего новые методы, методики и инструментальные средства управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые позволяют включить комплексную систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями, осуществлять выбор рациональных стратегий управления рисками, а также создавать набор научно-обоснованных мероприятий по управлению различными видами функциональных рисков с использованием комплексных когнитивно-нечетких и нечетко-логических инструментов управления рисками, является актуальной крупной научной проблемой, решение которой имеет важное значение для повышения конкурентоспособности, экономической эффективности и экологической безопасности металлургических предприятий.

Основные разделы диссертационной работы соответствуют пунктам Программы фундаментальных научных исследований Государственных академий наук на 2008-2012 гг., в том числе Плана фундаментальных научных исследований РАН (VIII: Общественные науки по направлению: п.72 «Методологические проблемы экономической теории и становления экономики, основанной на знаниях: разработка общей теории социально-экономической эффективности мезо- и микроэкономических процессов и систем, совершенствование инструментария регулирования социального и экономического развития»), а также соответствуют следующим Приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ (Указ Президента РФ № 843 от 21.05.2006 г.): «Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное природопользование», основным положениям Указа Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 г. и Федерального Закона Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.

Цель диссертационного исследования. Развить методологические основы и разработать специальное методическое обеспечение управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды на основе создания когнитивно-нечетких инструментов анализа опасных ситуаций и расчета риск-показателей; выбора наилучших стратегий и процессно-структурного метода формирования комплексной системы компьютеризированного риск-менеджмента, обеспечивающих за счет снижения уровня риска повышение экономической эффективности, конкурентоспособности и экологической безопасности металлургического комплекса.

Практически применить предложенное методическое обеспечение анализа и управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих решений риск-менеджмента на Череповецком   металлургическом   комбинате   ОАО   «Северсталь»   и   ОАО   «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

  1. Провести организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска в условиях неопределенности.
  2. Проанализировать эффективность современных методов и инструментов риск-менеджмента металлургических предприятий.

6

  1. Разработать обобщенную логико-информационную процедуру определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности.
  2. Предложить методику применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.
  3. Разработать базовую систему стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор мероприятий по упреждению и снижению рисков в зависимости от величины расчетно-аналитических риск-показателей.
  4. Создать методику выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.
  5. Разработать методику управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента для обеспечения возможности включения системы риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятием.
  6. Предложить методику структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза (ЕС) по наилучшим доступным технологиям для решения задач управления рисками металлургических производств в условиях неопределенности.
  7. Разработать когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов, деревьев вариантов решений и нечетко-логических процедур поиска рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии.
  8. Разработать методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектуру и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности.
  9. Предложить научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками металлургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопределенности.

Объект исследования: предприятия черной и цветной металлургии в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды.

Предмет исследования: бизнес-процессы, социально-экономические отношения, методы и инструменты управления рисками металлургических предприятий.

Методы исследования: методология системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методы экономического анализа и экономико-математического моделирования; методы риск-менеджмента; методы стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методы теории нечетких множеств; методы искусственного интеллекта и теории принятия решений в условиях неопределенности; методы управления предприятиями, отраслями и промышленными комплексами.

Обоснованность теоретических разработок диссертации определяется корректным применением методологии системного анализа социально-экономических явлений и процессов; методов экономико-математического моделирования; методов искусственного интеллекта, теории нечетких множеств и теории принятия решений в условиях неопределенности; методов риск-менеджмента, стратегического, инновационного и инвестиционного менеджмента; методов экономики промышленности, а также методов управления региональными социально-экономическими системами.


7

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена использованием достоверных исходных организационно-экономических статистических данных о состоянии металлургической промышленности, а также практическим использованием предложенного методического обеспечения анализа и управления рисками для разработки научно-обоснованных организационно-управленческих рекомендаций по компьютеризированному риск-менеджменту на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель».

Научная новизна

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

  1. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая учитывает особенности технологической структуры предприятия, неопределенность внешних и внутренних факторов риска, различные виды функциональных рисков, а также отображает этапы развития опасной ситуации в условиях неопределенности, что позволяет идентифицировать и анализировать функциональные риски промышленных предприятий.
  2. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональных стратегий риск-менеджмента предприятия в условиях неопределенности, использующая теорию управления ограничениями систем (TheoryofConstraints, ТОС) при управлении рисками и основанная на применении модифицированной с учетом новых расчетно-аналитических риск-показателей исходной сбалансированной системы показателей эффективности (BSC), а также расширенной системы риск-показателей RBSCи организационно-координирующих новых типов иерархических стратегических карт, которые отображают основные ограничения системы и цели управления рисками при неопределенности, что обеспечивает принятие научно-обоснованных решений по упреждению и снижению функциональных рисков металлургических предприятий.
  3. Сформирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, включающая совокупность различных стратегий (упреждающего воздействия; снижения уровня риска; ликвидации ущерба; комплексного воздействия на риски), а также предложена методика выбора наилучшей стратегии на основе выявления зон различных значений расчетно-аналитических оценок рисков в условиях неопределенности, что позволяет повысить эффективность стратегического управления рисками в металлургии.
  4. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе гармонизированного совместного использования основных положений серии международных стандартов менеджмента качества (ISO9000); безопасности цепей поставок (ISO28000); информационного (ISO27000) и энергетического (ISO50001) менеджмента; этического (ISO26000, SA8000) и экологического (ISO14000) менеджмента; стандартов промышленной безопасности (OHSAS18000) и стандартов риск-менеджмента (ISO31000, RMS, COSOERM- EnterpriseRiskManagementoftheCommitteeofSponsoringOrganizationstheTreadwayCommission); системы национальных отраслевых стандартов (DIN- DeutschesInstitutfurNormung, JIS- JapaneseIndustrialStandards, ГОСТ РФ и др.), а также справочных документов ЕС (ReferenceDocument,) по наилучшим доступным технологиям (BestAvailableTechniques, BREF-BAT), что обеспечивает международную гармонизацию требований по регламентации и стандартизации рациональных бизнес-процессов риск-менеджмента металлургических предприятий на различных стадиях управления рисками в условиях неопределенности.

8

5.     Предложены методики структурно-организационного расширения и адаптации

справочных документов ЕС, которые обосновывают необходимость выбора наилучших

доступных технологий в металлургии с обязательным учетом эффективных методов

управления возможными техногенно-природными рисками, а также целесообразность

включения в структуру существующих нормативно-справочных документов:

  1. вертикальных BREF-документов для металлургической промышленности разделов общего описания типовых отраслевых рисков, вероятностей возникновения типовых опасных ситуаций, значений показателей ущербов и рисков;
  2. горизонтальных BREF-документов разделов с рекомендациями по организации мониторинга типовых рисков и формированию комплексной системы риск-менеджмента для повышения экономической эффективности и экологически безопасности наилучших технологий при сниженном уровне функциональных рисков.
  1. Разработана методика выбора множества рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности в соответствии с наилучшей стратегией риск-менеджмента, отличающаяся учетом специфических особенностей производственно-технологических процессов и бизнес-процессов в металлургии, что обеспечивает возможность целенаправленного снижения рисков, влияющих на показатели устойчивого развития предприятий.
  2. Предложена многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отличается включением этапа построения когнитивно-нечеткой карты для оценки рисков; этапа разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками с использованием нейро-нечеткого классификатора опасных ситуаций, нечетких семантических графов и нечетко-логических деревьев вариантов решений, что позволяет повысить научную обоснованность и достоверность принимаемых решений риск-менеджмента.
  3. Разработана методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками при временных изменениях неопределенных факторов внутренней и внешней среды металлургических предприятий на основе анализа возможных сценариев развития опасных ситуаций и мониторинга типовых рисков, которая отличается учетом результатов оценки влияния идентифицированных источников опасной ситуации на функционирование предприятия и показатели экономической эффективности мероприятий риск-менеджмента в зависимости от характеристик рисков и их последствий, что позволяет повысить достоверность и реализуемость рациональных управленческих решений риск-менеджмента.
  4. На основе применения методологии процессно-структурного проектирования разработана организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента на металлургических предприятия в условиях неопределенности; предложены архитектура, режимы функционирования и методика проектирования информационной системы поддержки принятия решений (ИС-ППР) по управлению рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности MetallurgyRM1.0, важнейшими компонентами которой являются базы четких и размытых знаний о внешней и внутренней среде предприятия, а также интерфейсные модули взаимосвязи с различными функциональными корпоративными информационными системами управления, применение которых обеспечивает принятие рациональных решений по предотвращению и снижению производственно-технологических, предпринимательских, финансовых и экологических рисков металлургических предприятий, что повышает экономическую эффективность, конкурентоспособность и экологическую безопасность металлургического комплекса.

Практическая значимость результатов исследования.

1. Разработанная методика выбора множества рациональных мероприятий для реали-


9

зации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности может быть использована в качестве научно-обоснованного руководящего материала при решении задач разработки и модернизации систем риск-менеджмента на предприятиях черной и цветной металлургии.

  1. Предложенные базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий, методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента могут быть применены при разработке руководящих методических материалов по стратегическому управлению рисками металлургических предприятий.
  2. Разработанные методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов и методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов ЕС по наилучшим технологиям для решения задач управления рисками металлургических предприятий могут быть практически использованы для научно-обоснованного решения задачи включения системы управления рисками в существующие комплексные системы организационно-экономического управления предприятием.
  3. Предложенная многоэтапная когнитивно-нечеткая процедура управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности может быть практически использована для накопления больших массивов знаний и обработки данных при создании ИС-ППР по управлению рисками в условиях неопределенности.
  4. Разработанные автором методологические основы и методическое обеспечение управления функциональными рисками металлургических предприятий, когнитивно-нечеткие инструменты и нечетко-логические процедуры комплексного управления рисками в условиях неопределенности использованы с 2007 по 2011 гг. при создании учебно-методических материалов, чтении лекций и проведении семинарских занятий по учебным дисциплинам «Управление цепями поставок», «Управление рисками в цепях поставок», «Надежность и эффективность химических производств» для студентов МИ-ЛРТИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, обучающихся в по специальностям «Логистика и управление цепями поставок» и «Менеджмент высоких технологий».

Реализация результатов работы. Предложенные методы, модели, методики и инструменты управления рисками в условиях неопределенности практически использованы для разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента на предприятиях Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; на ряде других предприятий черной и цветной металлургии России для решения задач анализа и управления рисками, что подтверждается справками о практическом использовании разработанного автором методического обеспечения риск-менеджмента

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлены в докладах автора на ряде симпозиумов и конференций: VIII Московский международный химический саммит (Москва, 2011 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности» «ЛЭРЭП-2009» (Самара, 2009 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, 2009 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем» (Рязань, 2009 г.); X Международная научно-практическая конференция «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2009г.); Международная научно-практическая конференция «Менеджмент: управление в социальных и экономических


10

системах» (Пенза, 2010г.); XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011г.); Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-летию филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске (Смоленск, 2011г.); Международная научная конференция «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития» (Москва, 2011г.), а также обсуждались в 2007-2011 гг. на совещаниях и научно-практических семинарах Российского союза химиков (РХС), Российского Химического общества (РХО) им.Д.И. Менделеева и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 печатных работ, общим объемом 36,7 п.л. Лично соискателю принадлежит 25,4 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 285 наименований и 7 приложений. Диссертация содержит 332 стр. основного машинописного текста, 58 рисунков и 61 таблицу.

Содержание диссертации

Введение

1.  Значение управления рисками для повышения экономической эффективности

промышленных предприятий

  1. Управления рисками и обеспечение эффективного развития промышленных предприятий
  2. Классификация и системный анализ видов рисков промышленных предприятий
  3. Аналитический обзор современных научных исследований по оценке и управлению рисками в промышленности

1.4 Обоснование актуальности и постановка научной проблемы исследования

2.  Анализ современных методических подходов к управлению рисками в метал

лургическом комплексе России

2.1  Организационно-экономический анализ состояния и основных тенденций развития

металлургических предприятий России как объектов анализа рисков

2.1.2 Предприятия цветной металлургии

2.2  Источники возникновения опасных ситуаций и их влияние на развитие металлур

гических предприятий в условиях неопределенности

2.3. Классификация основных видов опасных ситуаций и рисков в металлургии 2.4 Анализ эффективности существующих систем риск-менеджмента металлургических предприятий

3.  Методологические основы выбора стратегий риск-менеджмента металлурги

ческих предприятий в условиях неопределенности

  1. Обобщенная логико-информационная процедура определения расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности
  2. Методика применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности
  3. Формирование базовой системы стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий
  4. Методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности

4 Методическое обеспечение риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе применения международных нормативно-справочных документов


11

  1. Методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента
  2. Методика структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности
  3. Методика структурно-организационного расширения и адаптации горизонтальных справочных документов Европейского Союза по наилучшим технологиям для управления техногенными рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности

5.   Когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических

предприятий в условиях неопределенности

5.1   Общая характеристика многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управле

ния рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

  1. Методика разработки нечетко-когнитивной карты оценки рисков и эффективности металлургических предприятий с учетом неопределенности параметров внешней среды
  2. Методика разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

5.4   Методика использования многоэтапной когнитивно-нечеткой процедуры управ

ления рисками при изменении факторов внутренней и внешней среды металлургиче

ского предприятия

6.       Процессно-структурная организация компьютеризированного риск-

менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности

6.1. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности

  1. Организационно-функциональная структура компьютеризированной службы риск-менеджмента
  2. Архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0

7.  Разработка научно-обоснованных предложений по организации риск-

менеджмента на металлургических предприятиях в условиях неопределенности

  1. Методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности
  2. Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь»

7.3.    Научно-обоснованные предложения по управлению рисками в ОАО «Горно

металлургический комбинат Печенганикель»

Заключение

Приложение 1. Результаты организационно-экономического анализа предприятий металлургического комплекса РФ за 2006-2011 годы

Приложение 2. Научно-обоснованная структура проекта расширенного BREF-документа по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна и стали»


12

(^'Production of Iron and SteeF) с учетом управления рисками

Приложение 3. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в металлургии в условиях неопределенности

Приложение 4. Организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» за 2006-2011 годы

Приложение 5. Расчет экономической эффективности применения разработанной информационной системы управления рисками в условиях неопределенности MetallurgyRM 1.0 на Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»

Приложение 6. Справки о практическом использовании разработанного методического обеспечения риск-менеджмента в условиях неопределенности

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность сформулированной и решаемой в диссертационной работе крупной научной проблемы разработки специального методического обеспечения управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, включающего нечетко-когнитивные и нечетко-логические инструменты риск-менеджмента; сформулированы цель и задачи исследования; приведены основные теоретические и практические результаты диссертационной работы.

В первой главе «Значение управления рисками для повышения экономической эффективности промышленных предприятий» обоснована ведущая роль процедур управления рисками промышленных предприятий в обеспечении их эффективного развития; проведен системный анализ видов рисков промышленных предприятий, а также обзор современных научных исследований по риск-менеджменту в промышленности.

Автором уточнено понятие риска как экономической категории, которая характеризует свойство социально-экономического или природного объекта (явления, процесса или системы) вызывать в результате возможного возникновения при функционировании данного объекта или вне объекта опасного события (опасной ситуации) образование ущерба (убытков, потерь), наносимого либо объекту, либо окружающей его природной, экономической или социальной среде.

В настоящее время, когда реальный сектор экономики России находится в состоянии ликвидации негативных последствий мирового финансового кризиса, актуальной является проблема обеспечения высоких показателей устойчивости развития, рентабельности, надежности и безопасности промышленных предприятий, которые напрямую зависят от возникновения различных опасных ситуаций, приводящих к функциональным рискам предприятий. Современные условия хозяйствования промышленного предприятия характеризуются неопределенностью и нестабильностью факторов внешней и внутренней среды. В связи с этим подавляющее большинство решений по управлению рисками принимается в условиях объективно существующей неопределенности.

Риски в деятельности предприятия приводят к снижению его экономической эффективности, включая ухудшение финансового состояния, сбытовых возможностей, снижение способности отвечать по своим обязательствам, возникновение ущерба (убытка) для внешней социально-экономической среды и окружающей природной среды (ОПС). Таким образом, интеграция управления рисками в корпоративную систему организационно-экономического управления предприятием, т.е. переход к использованию систем риск-менеджмента, является необходимым эволюционным этапом развития предприятия, который характеризуется постоянным возрастанием сложности недетерминированных производственно-технологических процессов и бизнес-процессов и ужесточением конкуренции.


13

Производственная и предпринимательская деятельность отечественных промышленных предприятий осуществляется в условиях внутренних и внешних рисков. Среди внешних рисков предприятий можно выделить политические, отраслевые, валютные, процентные и инфляционные риски; экологические, или природоохранные, риски. Внутренние функциональные риски предприятия подразделяются на производственно-технологические, инвестиционные, коммерческие, инновационные и др.

Системный анализ современных концепций и методов управления рисками в промышленности показал, что для оценки последствий опасных (рисковых) ситуаций широко используются различные процедуры поддержки принятия решений в условиях неопределенности, которая определяется неполнотой или неточностью информации о возможности возникновения опасной ситуации и ее последствиях. По полноте и достоверности информации опасные, или рисковые, ситуации можно разделить на три основные группы: ситуации, характеризующиеся достаточным объемом статистических данных для определения значений характеристик распределения вероятностей (в том числе, для проверки необходимых статистических гипотез) возникновения; ситуации, характеризующиеся ограниченным объемом статистической информации, недостаточным для определения значений характеристик распределения вероятностей возникновения риска; ситуации, характеризующиеся, отсутствием статистической информации о возможности их возникновения, т.е. ситуации в условиях неопределенности.

В существующем методическом аппарате управления рисками в промышленности наиболее широко используется вероятностный риск-анализ, когда рассчитываются статистические оценки вероятностей возможных опасных событий. При поиске решений по управлению рисками, как правило, используются методы на основе «деревьев решений», «деревьев событий», «деревьев отказов», «платежных матриц», различные игровые методы и т.д. Однако практика функционирования промышленных предприятий показывает, что наиболее часто решения по развитию предприятий принимаются при наличии опасных ситуации с высокой неопределенностью исходной информации, сложностью и недетерминированностью производственно-технологических процессов, а также уникальностью конкретных инвестиционных проектов.

Для формализации процедур принятия решений по управлению рисками в условиях неопределенности необходимо использовать теорию экспертных оценок, теорию искусственного интеллекта, теорию нечетких (размытых) множеств и методы нечетко-логического вывода, которые дают возможность при помощи множества лингвистических переменных, нечетких значений факторов и переменных опасных ситуаций оценить степени влияние факторов риска различной природы на целевые показатели деятельности предприятий, а также выявить наиболее значимые факторы риска. В то же время, известные экспертные методы анализа рисков не позволяют в полной мере использовать хорошо разработанный аппарат имитационного моделирования опасных ситуаций, что снижает гибкость создаваемого на их основе алгоритмического и программно-информационного обеспечения современных систем поддержки принятия решений (СППР). Указанные обстоятельства, в свою очередь, снижают обоснованность принимаемых решений по управлению рисками промышленными предприятиями в условиях неопределенности.

Показано, что для разработки мероприятий риск-менеджмента целесообразно использовать логико-информационые модели развития опасных, или рисковых, ситуаций, отображающие 3 основных этапа: формирование фактора (источника) риска; возникновение опасной (рисковой) ситуации; образование ущерба, или убытка, вызванного опасной ситуацией.

Во второй главе «Анализ современных методических подходов к управлению рисками    в    металлургическом    комплексе    России»    проведен    организационно-


14

экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития металлургических предприятий России как объектов исследования рисков; анализ источников возникновения опасных ситуаций и их влияния на развитие предприятий черной и цветной металлургии в условиях неопределенности; классифицированы основные виды опасных ситуаций и рисков в металлургии, а также проанализирована эффективность существующих систем риск-менеджмента металлургических предприятий.

Металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей экономики РФ. В настоящее время металлы представляют собой стратегические ресурсы экономики, являющиеся важнейшими конструкционными материалами, составной частью многих функциональных композиционных материалов и основой развития различных отраслей материального производства, которые обеспечивают экономическую и оборонную безопасность страны.

В таблице 1 приведены основные показатели динамики развития металлургической промышленности, включая производство металлов и готовых металлических изделий в 2006-2010 гг., которые получены как по данным федеральной службы государственной статистики, так и по личным расчетам автора.

Таблица 1 - Динамика изменения основных показателей развития металлургической

промышленности России_______________________________________________________

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Индекс пром. производства, %

109,7

104,5

97,8

85,3

112,4

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб.

561,7

718,7

312,8

206,8

434,3

Объем экспорта

черной металлургии, млрд. долл. (млн. т.),

цветной металлургии, млрд. долл. (млн. т.):

-    алюминий

-    медь

-никель

22,5 (48,5)

5,9 (3,447) 1,6 (0,271) 6,3 (0,259)

27,1 (45,5)

6,5(3,211) 1,9 (0,285) 8,6 (0,256)

29,0 (43,9)

7,4(3,431) 1,2 (0,206) 4,9 (0,253)

26,4 (39,5)

5,2 (3,603)

2.5      (0,510)

3.6      (0,245)

29,2 (41,7)

6Д (3,359) 3,3 (0,458) 5,2 (0,241)

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

174,4

205,6

290,1

241,8

247,7

Инвестиции на охрану окружающей среды:

-   млрд. руб.

-   % к общему объему инвестиций

11,4 6,5

10,3 5,0

18,3 6,3

11,9 4,9

12,2 4,9

Степень износа основных фондов, %

49,3

47,0

46,5

44,8

43,2

Среднесписочная численность работников, тыс. чел.

1171,7

1153,7

1130,0

997,7

1047,5

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, млн. т.

4,788

4,751

4,496

4,304

4,289

Сокращение выбросов в атмосферу на 1 млн. руб. инвестиций в охрану окружающей среды, кг

-

3,59

13,93

16,13

1,23

Сальдированный финансовый результат на одного сотрудника, тыс. руб.

4,8

6,2

2,8

Сальдированный финансовый результат на 1 рубль инвестиций в основной капитал, руб.

3,2

3,5

0,9

1,8

Стабилизация мировой экономики, начавшаяся в 2010 г., привела к увеличению инвестиционной активности в металлургии. В целом по России объем инвестиций в основной капитал вырос на 5,1%, в то время как в металлургии увеличился лишь на 2,4% и составил 247,7 млрд. руб. Автором показано, что, несмотря на положительную динамику и увеличение эффективности инвестиций в основной капитал (финансовый результат на вложенный 1 рубль), их уровень в отрасли остается низким. Доля металлургии в общей сумме инве-


15

стиций в основной капитал по стране составила 3,5% (против 3,8% в 2009 году). В то же время за 2010 г. поступления иностранных инвестиций в металлургию увеличились на 57% и составили 7,95 млрд. долларов. Анализ показал, что инвесторы в индустриально развитых странах осуществляют вложения средств предпочтительно в сектор глубокой переработки металлов, тогда как российские инвесторы ориентированы в большей степени только на добывающие сегменты отрасли.

В структуре инвестиций в основной капитал металлургической промышленности значительную роль занимают средства на рациональное использование природных ресурсов и охрану ОПС от загрязнений выбросами тяжелых металлов, шлаками, шламами и металлоломом, доля которых составляет около 5%. В то же время автором установлено, что поскольку показатель эффективности инвестиций в охрану ОПС (сокращение выбросов в атмосферу на 1 млн. руб. инвестиций) не имеет ярко выраженной динамики, а величина сокращения выбросов незначительна, то можно сделать вывод, что используемые в России традиционные металлургические технологии исчерпали свои возможности сокращения вредного воздействия на ОПС, поэтому актуальной является проблема разработки и использования ресурсоэнергоэффективных экологически безопасных металлургических технологий при минимальных функциональных рисках.

К основным различного уровня рискам в цепях поставок предприятий черной металлургии РФ в настоящее время относятся: снижение денежных потоков за счет роста стоимости сырья и ТЭР; снижение спроса на черные металлы; государственные ограничения на рост внутренних цен и введение экспортных пошлин; укрепление рубля, что может снизить конкурентоспособность предприятий на мировых рынках; повышение риска вола-тильности для металлургических и горнодобывающих предприятий стран СНГ в 2012 г.

Основные риски для предприятий цветной металлургии: рост тарифов естественных монополий; рост волатильности используемых финансовых инструментов (валюта, ценные бумаги, фьючерсы, опционы и др.); повышение цен на ТЭР; снижение экспортных цен; стабилизация мировой экономики, что будет сдерживать котировки компаний цветной металлургии; низкая инвестиционная активность; ограниченная транспортная инфраструктура; недостаточная вовлеченность в производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (проката и более сложных изделий).

Анализ современных систем риск-менеджмента в металлургии показал, что высокая эффективность управления рисками и конкурентоспособность предприятия возможна только в случае комплексного учета факторов внешней и внутренней среды на основе создания интегрированной системы риск-менеджмента, которая реализует процедуры выявления, идентификации и оценки рисков с целью разработки комплекса мероприятий по устранению, упреждению и/или снижению показателей риска, учитывающих специфические особенности отрасли и необходимость повышения оперативности принятия решений по риск-менеджменту. В настоящее время наиболее часто применяемым организационно-экономическим методом управления рисками является страхование валютных, коммерческих, производственных, экологических и других рисков. Однако метод страхования во многих случаях не является рациональным, поскольку он необоснованно увеличивает издержки предприятия. В связи с этим для повышения эффективности риск-менеджмента в металлургии актуальной является проблема разработки новых нечетко-когнитивных методов и моделей управления рисками, которые позволят адаптировать общие принципы риск-менеджмента к отраслевой специфике, повышая оперативность и достоверность принимаемых управленческих решений в условиях неопределенности.

В третьей главе «Методологические основы выбора стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности» приве-


16

дено описание предложенных автором обобщенной логико-информационной процедуры определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности; методики применения расчетно-аналитических риск-показателей для выбора наилучших стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности; описана разработанная автором базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий; а также методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности.

Нестабильная внешняя и внутренняя среда предприятия рассматривается автором как набор системных факторов внешней и внутренней среды, которые при определенных условиях приводят к возникновению факторов (источников) риска. Примером набора таких неопределенных и нестабильных факторов (источников) риска металлургического предприятия могут являться: неопределенные изменения параметров производственных мощностей и технологических режимов предприятия; уровень пожаро-, взрыво- и технической опасности технологических процессов; степень износа оборудования; нарушения в работе системы всеобщего управления качеством; система организации технического обслуживания и ремонта оборудования; изменения характеристик рынков сбыта и потребителей; во-латильность цен на сырье, ТЭР и материалы; изменения в государственном стимулировании торговли металлами; введение таможенных ограничений; недостаток квалифицированных кадров; снижение платежеспособности потребителей; рост уровня конкуренции; появление товаров-заменителей и т.д.

В результате неопределенности факторов (источников) риска, обусловленных влиянием внешних системных факторов среды на производственную, предпринимательскую, финансовую и природоохранную деятельность металлургического предприятия, возникают опасные (рисковые) ситуации, которые вызывают вредоносный и деструктивный ущерб. При этом существование опасной ситуации определяется на основе сопоставления величины каждого фактора (источника) риска с его целевым значением. Другими словами, если величина фактора риска не превышает допустимого уровня, то говорить о возникновении опасной ситуации нецелесообразно. В случае если же величина фактора риска превышает целевой уровень, то опасная ситуация существует, и требуется применить методы управления рисками с целью снижения возможных ущербов и убытков.

Исследование риска как многостадийного процесса перехода из одного опасного состояния в другое, характеризуемое более высоким уровнем воздействия на деятельность предприятия, позволило автору разработать логико-информационную процедуру вычисления новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, которая отображает стадии возникновения, развития и реализации опасной ситуации, а также учитывает возможность использования различных инструментов и мероприятий по предотвращению/снижению уровня рисков (см. рисунок 1).

Автором предложена процедура формального анализа уровня риска с использованием модели опасной ситуации на основе применения нового понятия «расчетно-аналитический риск-показатель», которая алгоритмизирует и упрощает использование различных математических методов управления рисками в условиях неопределенности. Расчетно-аналитический риск-показатель - это произведение значения вероятности (возможности) отклонения в результате возникновения опасного события либо отдельных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, либо их совокупности от целевых значений, которые установлены сбалансированной системой показателей эффективности (BSC), на величину данного отклонения (или ущерба, вызванного данным отклонением). В качестве целевых значений исходной BSCмогут рассматриваться нормативные значения, указанные в справочных BREF-BATдокументах по наилучшим доступным технологиям.


17

В соответствии с определением расчетно-аналитического риск-показателя возникает научная задача разработки варианта построения модифицированной BSCсистемы с учетом необходимости её использования в риск-менеджменте металлургических предприятий. Возможны несколько методик интеграции систем риск-менеджмента и BSC: 1) введение в BSCпоказателей по уровням рисков; 2) дополнение BSCразделом «Риск»; 3) разработка специализированной сбалансированной системы риск-показателей (RBSC); 4) включение целей риск-менеджмента в систему стратегических целей предприятия; 5) разработка иерархической модифицированной BSCсистемы показателей для анализа и оценки рисков с учетом целевых ограничений. Последняя методика наиболее предпочтительна для использования на металлургических предприятиях, поскольку она позволяет учитывать многообразие основных отраслевых функциональных рисков и осуществлять управление ими, исходя из систематизированного учета влияния оценок риска на деятельность предприятий.

Для построения модифицированной сбалансированной системы показателей эффективности предприятия с учетом оценок риска, так называемой Лб^С-системы, автором предложена трехэтапная методика:

Этап 1. Формирование исходной корпоративной BSCсистемы показателей. Одним из вариантов повышения сбалансированности стратегических карт как инструментов генерации решений является переход к «горизонтальной динамике», в соответствии с которой в каждой перспективе BSCсреди всех целей выделяется те, которые в результате анализа их показателей имеют наибольшее отклонение от целевых значений, т.е. достигнуты в наи-


18

меньшей степени. Указанные цели являются «целевыми ограничениями» эффективной деятельности предприятия и имеют наибольшее значение для дальнейшего анализа опасных ситуаций. В соответствии с проведенным анализом реализации стратегии автором выделены значения целевых ограничений, отклонения от запланированного состояния которых обусловены воздействием факторов риска, которые приводят к возникновения опасной ситуации.

Этап 2. Построение модифицированной Лб^С-системы. На основании выделенных с помощью стратегической карты «целевых ограничений» определяют подцели деятельности предприятий, соответствующие каждому виду опасной ситуации, и осуществляют построение «стратегической карты рисков». Стратегическая карта рисков предприятия - это блок-схема логических взаимосвязей между видами рисков, причинами их возникновения и мероприятиями по предотвращению/снижению ряда основных функциональных рисков, которые влияют на показатели эффективности предприятия. С использованием этой «стратегической карты рисков» как нового инструмента риск-менеджмента создается модифицированная RBSC-сжтема., которая позволяет оценивать какой из выделенных типов опасной ситуации в момент анализа оказывает наибольшее воздействие на достижение целевых ограничений.

Общий вид стратегической карты рисков представлен на рисунке 2.

Этап 3. Управление выявленным основным ограничением в соответствии с концепцией ТОС, которая включает следующие шаги для решения задач управления рисками:

3.1 Поиск ограничения в деятельности производственной системы с помощью модифицированной Лб^С-системы риск-показателей.


19

  1. Разработка мероприятий по ослаблению влияния ограничения без существенных изменений структурно-функциональных характеристик системы.
  2. Разработка мероприятий по изменению режимов функционирования остальных элементов производственной системы в соответствие с выявленным ограничением.
  3. Устранение ограничения на основе разработки комплекса мероприятий по управлению опасной ситуацией, направленных на системные факторы внешней и внутренней среды и причины риска в условиях неопределенности.
  4. Возврат к первому шагу и выявление нового ограничения в деятельности производственной системы.

Таким образом, на основе построения предложенной автором модифицированной Лб^С-системы можно определять типы опасных ситуаций на предприятии, а также выявить основные лимитирующие ограничения для развития предприятия. В связи с этим автором предложена двухэтапная процедура риск-менеджмента на металлургических предприятиях: определение расчетно-аналитических риск-показателей с использованием модифицированной Лб^С-системы и управление ограничениями - опасными ситуациями определенного типа.

Автором предложена классификация новых расчетно-аналитических риск-показателей металлургических предприятий в условиях неопределенности по следующим признакам (см. рисунок 3): число отклонений значений уровней рисков от целевых показателей модифицированной Лб^С-системы; степень нестационарности и устойчивость рисков. Автором предложены следующие типы расчетно-аналитических рисков: абсолютно устойчивый, устойчивый и неустойчивый риски, стационарный и нестационарный риски. Абсолютно устойчивый риск - риск, плохо поддающийся воздействию управляющих мероприятий, направленных на различные составляющие развития опасной ситуации: системные факторы, источники опасных ситуаций, непосредственно риски, а также их последствия. Условно устойчивый риск - это риск, слабо поддающийся воздействию управляющих мероприятий на стадиях возникновения опасной ситуации, что определяет целесообразность направления мероприятий риск- менеджмента не на уменьшение возможности возникновения опасностей, а на возмещение или сокращение негативных последствий их проявлений. Неустойчивый риск - это риск, подверженный влиянию комплекса управляющих мероприятий на всех стадиях его развития.

С точки зрения временных характеристик появления рисков можно выделить стационарные и нестационарные риски. Стационарный риск - риск, существующий постоянно и имеющий равную возможность возникновения опасной ситуации. Данные виды рисков возникают и действуют непрерывно при функционировании предприятия. Нестационарный риск - это риски при изменяющейся возможности возникновения опасных ситуаций с течением времени. В зависимости от состояния внешней и внутренней среды предприятия, данные риски с различными динамическими характеристиками могут иметь большую или меньшую вероятность их появления.

Вся совокупность выделенных новых типов расчетно-аналитических риск-показателей образует интегральный риск-показатель предприятия. Комплексное управление рисками на предприятии предлагается осуществлять на основе стратегии, выбор которой зависит от принадлежности данной оценки интегрального риска некоторой интервальной зоне: зона критического, угрожающего, умеренного или допустимого риска. Таким образом, на основе перехода от совокупности различных видов функциональных рисков предприятия к единой интегральной оценке риска автором предложена методика выбора одной из следующих четырех стратегий управления рисками: - упреждающего воздействия; - снижения уровня рисков; - ликвидации последствий риска; - комплексного воздействия. В диссертации излагается сущность каждой из указанных стратегий управления

В интегрированных системах организационно-экономического менеджмента передовых предприятий все большая роль отводится управлению энергоэффективностью и экологической безопасностью. Изучение опыта индустриально развитых государств по эколо-


23

гическому менеджменту показывает, что одним из эффективных инструментов регулирования природоохранной деятельности промышленных предприятий являются штрафы за опасные выбросы и отходы, а также выдача им комплексных разрешений на выбросы парниковых газов и размещение твердых отходов, основанных на использовании норм из соответствующих BREF-BATдокументов по наилучшим доступным технологиям (в Российском природоохранном законодательстве, в частности, в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», используется термин «наилучшие существующие технологии»).

В России только начинается практическое применение BREF-BAТ документов. Отечественные предприятия практически не имеют опыта использования этих документов, даже несмотря на то, что Россия обладает значительным интеллектуальным потенциалом в области разработки ресурсоэнергосберегающих экоэффективных производственных технологий.

В настоящее время в ЕС разработан и принят на уровне законодательных актов 31 документ BREF-BAT, среди которых выделяют две основные группы: вертикальные, или отраслевые, документы для определенных отраслей промышленности, и горизонтальные, или «сквозные»-«межотраслевые», документы, применимые для всех отраслей промышленности. Отраслевые документы содержат подробное описание эталонных требований по природоохранным показателям и мероприятиям для основных и вспомогательных производственно-технологических и бизнес-процессов во всей цепи поставок фокусного (головного) предприятия, начиная с добычи сырья и заканчивая распределением готовой продукции потребителю.

В настоящее время весьма актуальным является применение BREF-BAТ документов в России, что особенно важно в условиях глобализации и вступления России в ВТО. Особое практическое значение при этом имеет решение задачи признания одной из конкурирующих технологий наилучшей. Основные принципы решения данной задачи описаны в горизонтальном BREF-докумепте «Экономика и взаимосвязанные (перекрестные) эффекты». Очевидно, что разработка и эксплуатация любой производственной технологии сопряжены с определенными функциональными рисками. Расчет показателей ресурсоэнергосбереже-ния, экономической и экологической эффективности (или кратко экоэкоэффективности) технологии без учета уровней функциональных рисков не сможет обеспечить реализацию условий устойчивого развития предприятия. Автор считает, что при выборе наилучшей технологии необходимо определять производственные затраты с учетом различных видов ущербов как при нормальном функционировании, так и при возникновении опасных ситуаций. Учет предложенных автором расчетно-аналитических риск-показателей особенно актуален для российских предприятий, имеющих значительно более высокие экологические риски при техногенных воздействиях, чем в странах ЕС.

Автором предложена методика выбора наилучших доступных технологий в металлургии с учетом методов управления возможными техногенно-природными рисками, состоящая из следующих этапов:

  1. Комплексная оценка воздействия на ОПС предприятия.
  2. Расчет затрат на реализацию производственной технологии и ее эксплуатационных экономических показателей. На данном этапе особую роль играет задача оптимизации удельных показателей энергоресурсоемкости и экологической безопасности металлургических производств, для решения которой следует более глубоко изучить физико-химические процессы преобразования материальных потоков в техносфере на основе использования понятия «поток химического элемента», или «элементопоток» металлургического производства. Под техногенным элементопотоком, по определению профессоров Ю.С. Карабасова и Ю.С. Юсфина, понимается поток некоторого химического элемента,

24

движущийся не только по технологической схеме производства, но и по всей цепи поставок металлургического предприятия, включающей добычу сырья в ОПС, транспортировку и складирование сырья, распределение готовой продукции, все операции обращения с отходами производства и потребления, в том числе их возврат на повторную переработку (рециклинг) и захоронение, а также распространение исследуемого химического элемента с выбросами и отходами в ОПС. С позиций системы риск-менеджмента металлургического предприятия при управлении затратами должны оцениваться стоимость реализации проти-ворисковых мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации ущерба при возникновении производственно-технологических, предпринимательских и природоохранных рисков в цепи поставок металлургического предприятия.

  1. Сравнение экономической эффективности альтернативных производственных технологий с учетом расчета уровней воздействия на ОПС технологий при нормальных и экстремальных параметрах производственно-технологических процессов и затрат на реализацию данных технологий с учетом расчета величин ущербов и разработки стратегии управления производственными, предпринимательскими и природоохранными рисками.
  2. Оценка экономической целесообразности использования технологии для конкретных отраслей с учетом ущербов различных специфических отраслевых функциональных рисков.

Учет риск-показателей при выборе наилучшей доступной технологии предполагает также изменение структуры и содержания существующих BREF-BATдокументов. На рисунке 5 показана блок-схема методики структурно-организационного расширения и адаптации вертикальных и горизонтальных справочных документов ЕС.

Для горизонтальных BREF-BATдокументов автором предложена методика внесения следующих конкретных изменений в исходные документы в виде дополнительной информации о возникновении типовых опасных ситуаций в условиях неопределенности (на рисунке 5 эти изменения обозначены цифрами в кружках):

® Для документа «Общие принципы мониторинга» ("General Principles of Monitoring"), помимо представленного в нём в разделе 2.3 подхода к организации процесса мониторинга опасных ситуаций и их последствий в зависимости от уровня потенциального экологического риска, необходимо рассматривать также основные аспекты локального мониторинга мероприятий по предотвращению источников экологических рисков.

Автором предложено выделить следующие виды мониторинга опасных ситуаций и их последствий: эпизодический мониторинг источников риска; регулярный мониторинг характеристик опасной ситуации; частный и интенсивный мониторинги видов и величин ущерба.

© Для межотраслевого документа «Экономика и взаимосвязанные (перекрестные) эффекты» при определении затрат на использование наилучшей технологии необходимо проводить комплексную оценку экоэкоэффективности и расчетов ущербов для ОПС.

© и © Документы «Промышленные системы охлаждения» (^'IndustrialCoolingSystem") и «Выбросы при хранении вредных веществ» (^'EmissionfromStorage") должны содержать описание системы риск-менеджмента как важнейшего механизма управления наилучшими доступными технологиями в условиях неопределенности, который позволяет увеличить ответственность руководства организации за возникновение опасных ситуаций.

© Для межотраслевого документа «Энергоэффективность» (^'EnergyEfficiency") необходимо ввести описание видов опасных ситуаций, неопределенностей и методов снижения рисков для систем энергообеспечения предприятий, включая рассмотрение всей цепи поставок ТЭР как одного из элементов комплексной системы управления энергоэффективностью.

Для металлургии в ЕС разработаны следующие отраслевые справочные BREF-BAT


25

документы: «Обработка поверхности металлов и пластика» (^'SurfaceTreatmentofMetalsandPlastics'"), «Обработка черных металлов» ("FerrousMetalsProcessingIndustry"), «Производство и обработка цветных металлов» ('Wow FerrousMetalsIndustries"), «Производство чугуна и стали» ("ProductionofIronandSteel"), «Кузнечное дело и литейное производство» ("SmitheriesandFoundriesIndustry").

Централизованный банк данных аналитической подсистемы включает:

- центральную оперативную базу данных (ЦОБД), предназначенную для временного


31

хранения информации по результатам расчетов комплексно-аналитических риск-показателей в аналитической подсистеме, а также для осуществления всех необходимых проверок при принятии решения. Информация из ЦОБД передается в хранилище данных только после выбора решения по управлению рисками;

  1. хранилище данных (ХД) используется для постоянного хранения в полном объеме информации об управлении рисками, включая информацию об этапах и датах принятия решений и именах сотрудников, принявших эти решения;
  2. витрины данных (ВД), представляющие собой БД с выдержками из центрального хранилища данных и предназначенные обеспечивать пользователей быстрым и удобным доступом к необходимой информации.

В седьмой главе «Разработка научно-обоснованных предложений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности» изложена методика оценки экономической эффективности предложенной автором комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, а также научно-обоснованные предложения по управлению рисками в Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» и ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель».

Предложенная автором методика оценки экономической эффективности комплексной компьютеризированной системы риск-менеджмента состоит из следующих этапов:

  1. Выделение опасных ситуаций предприятия, относящихся к следующим группам: Ri - риски, снижающие величину денежного притока от реализации проекта; R-2 - риски, увеличивающие первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с реализацией проекта; Ыз - риски внешней среды, снижающие общую стоимость денег, а следовательно и увеличивающие ставки дисконтирования проекта.
  2. Расчет чистого приведенного дохода (NPV) от инвестиционных проектов создания ИС-ППР:

is        11

М    N

NPV, = у у (Bxt (Rlt)- Вых, (R2l))                                                     (1)

где М — количество инвестиционных проектов; N - период расчета; Вх;(7?1;) - денежный приток от реализации инвестиционного проекта с учетом влияния рисков R\\ Bbix;(i?2i) _ денежный отток при реализации проекта, с учетом влияния рисков R2; r(i?3i) _ ставка дисконтирования проекта с учетом влияния рисков R3.

3.     Оценка экономической эффективности внедрения системы риск-менеджмента

равна:

ANPV=NPV'-NPV,(2)

где NPV- значение чистого приведенного дохода, рассчитанное с учетом реализации мероприятий по управлению рисками; NPV- значение чистого приведенного дохода, рассчитанное без проведения мероприятий по управлению рисками.

4.     Расчет изменения стоимости компании (СК) при использовании ИС-ППР управ

ления рисками:


ск=Х

а+кад

i=\VL^'V1V3


где EBIP (earningsbeforeinterestandtaxes) — прибыль до вычета налогов и процентов по кредиту с учетом рисков R\ и R2в период /; tax— эффективная ставка налогообложения в


32

период /; CAPEX {capitalexpenditures) — инвестиционные затраты на основные фонды, а также затраты по обслуживанию кредитов с учетом рисков R2; A.WC— изменение оборотного капитала с учетом рисков Riи R3; А - амортизационные отчисления.

Предложенное в диссертации методическое обеспечение управления рисками в условиях неопределенности практически использовано при разработке научно-обоснованных рекомендаций по созданию системы риск-менеджмента для Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенга-никель».

Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» («ЧерМК») - крупнейший в России производитель метизов, входящий в состав промышленного холдинга «Северсталь-групп». В настоящее время «ЧерМК» выпускает более 26 тыс. видов и типоразмеров проволоки, гвоздей, стальной и сварной сетки, сварочных материалов, канатов, машиностроительного, мебельного и железнодорожного крепежа, калиброванной стали, цепей, стальных фасонных профилей, товаров народного потребления. Важным направлением деятельности является также производство сортовой холоднокатаной стали. Результаты организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности ОАО «ЧерМК» позволили выявить основные источники опасных ситуаций и наиболее значимые виды рисков. Анализ текущего состояния предприятия с использованием предложенной автором модифицированной RBSC(см. разделы 3.1, 3.2) показал, что на «ЧерМК» существуют следующие основные функциональные риски: производственный, коммерческий, финансовый и инвестиционный. При этом главным ограничением в деятельности предприятия в условиях неопределенности является коммерческий риск. В соответствии с предложенной методикой построения расширенной системы риск-показателей RBSCпоказателей эффективности предприятия, управление установленным целевым ограничением предложено осуществлять с использованием принципов ТОС с применением следующих мероприятий по снижению рисков: страхование отказов, приводящих к внеплановым остановам оборудования производства продукции; оптимизация системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) оборудования; оптимизация сортамента выпускаемой продукции; увеличение числа стратегических договоров с поставщиками; повышение квалификации персонала службы риск-менеджмента.

С применением комплексной когнитивно-нечеткой процедуры управления рисками (см. раздел 5.1) определен интегральный расчетно-аналитический риск-показатель, принадлежащий умеренной зоне, что позволило рекомендовать выбрать стратегию «снижения риска» (см. раздел 3.3), входящую в систему стратегий управления рисками. Автором предложено выбранную стратегию реализовывать с помощью следующих мероприятий: - активизация разработки наукоемких инновационных проектов отдельным венчурным предприятием; - создание фонда страхования инвестиционных рисков; - внедрение основных принципов менеджмента энергоэффективности в соответствии с рекомендациями горизонтального BREF-документа; - разработка плана модернизации производственных мощностей и перехода на использование наилучших доступных технологий в металлургии; - хеджирование валютных и процентных рисков.

Предлагаемый «ЧерМК» проект инвестиционной программы направлен также на реализацию природоохранных мероприятий в соответствии с рекомендациями металлургических BREF-документов. Одним из наиболее приоритетных проектов предприятия является строительство установки улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров в сталеплавильном производстве. Данный проект позволит решить проблему снижения выбросов в атмосферу на 60%. Технология улавливания неорганизованных выбросов {ReductionofFugitiveEmissions) предлагается в BREF- документе «Рекомендательный справочный документ о наилучших доступных технологиях в черной металлургии». В соответствии с


33

этой технологией в сталеплавильном цехе необходимо установить специальное вытяжное оборудование, в котором пылевая вытяжка для сбора выбросов устанавливается между клетями стана. Посредством вытяжных труб привода стана твердые частицы отделяются и направляются к фильтрам с импульсной очисткой («сухого» типа, рукавный фильтр) или фильтрам погружного типа. Отделенные твердые частицы выбросов перемещаются шне-ковым конвейером в стакан воздушного насоса и перерабатываются в сталелитейном цехе.

Реализация предлагаемого автором инвестиционного организационно-технологического проекта может способствовать увеличению денежного потока предприятия за счет отсутствия необходимости проведения комплекса воздухоочистительных мероприятий, реализуемых до использования системы улавливания неорганизованных выбросов. Проведенные автором расчеты показывают, что NPVпроекта составит 5,85 млрд. руб.

В соответствии с указанным отраслевым BREF-документом новая технология улавливания твердых частиц обеспечивает показатели (таблица 2):

Таблица 2 - Достижимые показатели инновационной технологии системы удаления твердых частиц

Выбросы твердых частиц пыли, мг/м

Выработка оборудования, млн. тонн выбросов в год

Инвестиционные затраты, тыс. EURO

Эксплуатационные расходы

пылеотделителя линии чистовых

клетей, млн. EURO/t

<50

3

280

0,15

Для условий практической реализации указанного инвестиционного организационно-технологического проекта на «ЧерМК» определены возможные отклонения указанных показателей от нормативов в BREF-документе. Инвестиционные затраты проекта превышены на 100 тыс. евро, при этом выбросы твердых частиц зафиксированы на уровне 60 мг/м , что свидетельствует о возможности возникновения производственно-технологического, инвестиционного и природоохранного риска на предприятии. Кроме того, с использованием предложеной комплексной когнитивно-нечеткой процедуры (раздел 3.1) проанализированы основные функциональные риски предприятия и рассчитаны их уровни: финансовый риск - 6%; инвестиционный риск -15%, коммерческий риск - 5%, производственно-технологический риск - 21%, природоохранный риск - 13%.

С использованием указанной когнитивно-нечеткой процедуры выбран и реализован ряд мероприятий по управлению выделенными видами риска, к числу которых относится внедрение концепции всеобщего управления качеством «6а», применение которой основано на использовании целого ряда вероятностно-статистических методов, и подразумевает создание на предприятии определённой группы высококвалифицированных специалистов по управлению качеством (так называемые специалисты «чёрного и зелёного пояса»).

Показано, что при осуществлении мероприятий по риск-менеджменту чистый приведенный доход реализации проекта в результате внедрения компьютеризированной службы риск-менеджмента увеличился на 1,38 млрд. руб.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургический комбинат Печенгани-кель» осуществляет добычу сульфидной ме дно-никелевой руды, ее обогащение и металлургическую переработку до файнштейна. Комбинатом выпускается 12 видов продукции: электролитный никель, никелевая карбонильная дробь и никелевый карбонильный порошок, электролитная медь, концентраты драгоценных металлов, серная кислота и др.

Анализ текущего состояния предприятия с использованием предложенной автором системы риск-показателей RBSC(см. разделы 3.1, 3.2) показал, что на ОАО «ГМК Печен-ганикель» существуют следующие основные функциональные риски: производственный, коммерческий, экологический, финансовый и инвестиционный. При этом одним из глав-


34

ных ограничений в деятельности предприятия в условиях неопределенности является экологический, или природоохранный, риск, связанный с образованием большого количества отходов. Наиболее существенными негативными воздействиями на ОПС являются: выбросы неорганической пыли, содержащей тяжелые цветные металлы и другие загрязняющие вещества; выбросы серы и ее соединений; образование хозяйственно-бытовых стоков; образование производственных стоков; попадание в поверхностные водоемы загрязняющих веществ из илов технологического отстойника общего стока; сброс стоков шахтных и карьерных водоотливов в поверхностные воды; загрязнение водной среды взвешенными частицами рудных пород, шлака, сырого осадка ила после очистки шахтных и сточных вод; добыча сульфидных руд; потребление энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии) на производственно-технологические нужды.

На предприятии разработан план мероприятий по управлению выявленными целевыми ограничениями, приводящими к экологическим рискам: строительство сернокислотного цеха; внедрение системы замкнутого водооборота обогатительного, металлургического и вспомогательных производств, что позволит обеспечить снижение выбросов в атмосферу и сброс загрязняющих сточных вод. Для поэтапного снижения объемов образования и захоронения отходов ОАО «ГМК Печенганикель» реализуется комплекс следующих мероприятий: - организация складирования отходов обогащения; - расширение направлений и объемов использования основных видов крупнотоннажных отходов производства, обезвреживания основных отходов потребления; -совершенствование системы учета образования, хранения и размещения отходов; - повышение уровня использования вторичного сырья и утилизации промышленных отходов в техногенных пустотах рудников; -повышение уровня автоматизации управления технологическими процессами; - повышение уровня экологического образования работников комбината; -соблюдение требований действующего федерального, регионального и местного законодательства, международных соглашений, отраслевых и корпоративных нормативных требований, регламентирующих деятельность предприятия в области охраны ОПС.

Для выбора мероприятий по управлению производственными рисками построено нечетко-логическое дерево решений на основании информации о характерных для металлургического производства несчастных случаях, основным травмирующим фактором которых являлся выброс расплава из металлургического агрегата. Основными причинами выброса расплава являются: взрывы (81% всех инцидентов), бурное протекание химических реакций в агрегате (16%), нарушение условий эксплуатации оборудования (3%). При этом 35% от числа взрывов произошло из-за загрузки в агрегат взрывоопасных веществ (воды, масла, взрывчатых веществ, неустановленных взрывоопасных предметов); 46% - вследствие попадания в расплав воды из системы охлаждения; 11% - из-за взаимодействия металла с влагой, содержащейся в футеровке агрегата; 8% - из-за взаимодействия расплава с водой, находящейся на полу цеха. Исследование дерева решений позволило выбрать технические решения, снижающие вероятность возникновения аварийной ситуации.

Внедрение предложенных методологии, методов и инструментов управления рисками, а также создания компьютеризированной системы риск-менеджмента в ОАО «Горнометаллургический комбинат Печенганикель» позволит повысить чистый приведенный доход при реализации проекта на 0,35 млрд. руб.

В приложениях представлены результаты организационно-экономического анализа предприятий металлургической промышленности РФ за 2006-2011 годы, научно-обоснованная структура адаптированного BREF-документа «Производство чугуна и стали» (^'ProductionofIronandSteeF) с учетом управления рисками; логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в металлургии; результаты экономического анализа хозяйственной деятельности Череповецкий металлургический комбинат ОАО


35

«Северсталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель»; расчеты экономической эффективности использования ИС-ППР MetallurgyRM1.0 для управления рисками на металлургических предприятиях; справки о целесообразности использования результатов диссертации на ряде металлургический комбинатов России.

По мнению автора, настоящая диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема развития методологических основ и инструментальных средств нечетко-логического управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, имеющая существенное социально-экономическое и хозяйственное значение для развития металлургической промышленности РФ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  1. Проведен организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий черной и цветной металлургии в России как объектов анализа риска, а также эффективности современных методов и инструментов управления рисками металлургических предприятий, результаты которого позволили определить основные направления научных исследований по решению крупной научной проблемы - разработки методического обеспечения анализа и управления рисками металлургического предприятия в условиях неопределенности.
  2. Предложена обобщенная логико-информационная процедура определения новых расчетно-аналитических риск-показателей для металлургических предприятий в условиях неопределенности, использование которой позволяет осуществлять выбор экономически эффективных методов риск-менеджмента на различных этапах развития опасных ситуаций.
  3. Разработана методика применения новых расчетно-аналитических риск-показателей для выбора рациональной стратегии риск-менеджмента в условиях неопределенности на основе использования сбалансированной системы показателей BSCи теории управления ограничениями системы для решения задачи управления рисками промышленных предприятий.
  4. Сформулирована базовая система стратегий риск-менеджмента металлургических предприятий в условиях неопределенности, которые определяют набор рациональных технологических и организационно-хозяйственных мероприятий по упреждению и снижению уровня рисков в зависимости от величины комплексного расчетно-аналитического риск-показателя.
  5. Предложена методика выбора множества рациональных мероприятий для реализации стратегий риск-менеджмента в условиях неопределенности, что позволяет повысить степень обоснованности оценки рисков хозяйствующих субъектов.
  6. Предложена методика управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности с использованием международных стандартов менеджмента, что позволит включить систему риск-менеджмента в интегрированную систему организационно-экономического управления предприятиями.
  7. Предложена методика структурно-организационного расширения и адаптации справочных документов Европейского Союза по наилучшим доступным технологиям для управления техногенными рисками металлургических производств в условиях неопределенности, что позволит обеспечить снижение объемов выбросов вредных веществ в ОПС, повысить энергоресурсоэффективность в металлургическом комплексе РФ и рост его инвестиционной привлекательности за счет сокращения общего уровня техногенно-природных рисков.
  8. Предложена методика выбора рационального набора мероприятий по управлению

36

рисками в соответствие с реализуемой стратегией риск-менеджмента, характеризующаяся учетом специфических особенностей производственно-технологических и бизнес-процессов процессов в металлургии.

  1. Разработаны когнитивно-нечеткие инструменты управления рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности на основе использования нечетких семантических графов взаимосвязей факторов рисков и ущербов, а также нечетко-логических процедур выбора рациональных мероприятий по управлению рисками в металлургии, что позволяет количественно оценивать уровень рисков металлургических предприятий и повысить обоснованность принимаемых управленческих решений по риск-менеджменту.
  2. Разработаны методические основы процессно-структурного компьютеризированного риск-менеджмента, а также архитектура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению рисками металлургических предприятий в условиях неопределенности, что позволяет за счет создания единой системы информатизации предприятия обеспечить возможность интегрированного использования преимуществ нескольких различных программных средств для комплексного решения отдельных задач управления рисками (Delphi, MATLAB, Adobe Flash), и оптимизировать принимаемые решения по комплексному управлению металлургическими предприятиями.

11.   Предложены научно-обоснованные рекомендации по управлению рисками ме

таллургических предприятий Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Север

сталь» и ОАО «Горно-металлургический комбинат Печенганикель» в условиях неопреде

ленности.

Результаты диссертации опубликованы в следующих работах

Журналы перечня ВАК

  1. Белозерский А.Ю. Анализ основных направлений классификации методов управления рисками для предприятий черной и цветной металлургии // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2010. Вып. XXV. С.87-93.
  2. Белозерский А.Ю. Комплексная математическая модель управления рисками металлургического предприятия // Путеводитель предпринимателя, 2010. вып. VIII. С.26-32 .
  3. Белозерский А.Ю. Когнитивная модель факторов риска металлургических предприятий // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2010. Вып. XXIV. С.62-68.
  4. Белозерский А.Ю. Управление рисками предприятия в контексте теории ограничений систем // Путеводитель предпринимателя, 2011. 12 вып. С.27-30.
  5. Белозерский А.Ю. Анализ современных тенденций к разработке и применению специфически-отраслевых методов управления рисками на металлургических предприятиях // Вестник машиностроения, 2010. №7. С. 12-15.
  6. Белозерский А.Ю. Модернизация системы экологических стандартов, построенных на принципе наилучших доступных технологических методов, на основе использования концепции управления рисками // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2011. Вып. XXVIII. С.40-44.
  7. Белозерский А.Ю. Нечетко-логическая когнитивная модель оценки факторов риска для промышленного предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2011. Вып. XXVII. С.5-7.
  8. Белозерский А.Ю. Построение модели оценки рисков при реализации инвестиционных проектов в металлургии // Журнал правовых и экономических исследований, 20П.№3. С.101-106.

37

  1. Белозерский А.Ю. Использование нейронных ANFIS-сетей для оценки влияния факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия на предпринимательские риски // Журнал правовых и экономических исследований, 2011. № 2. С. 138-144.
  2. Белозерский А.Ю. Использование системы международных стандартов при управлении рисками металлургических предприятий // Путеводитель предпринимателя. Вып. XI. М.: Российская Академия предпринимательства. Агентство печати «Наука и образование», 2011. С.55-59.

11.  Белозерский А.Ю. Построение модели влияния опасностей возникновения рисков

на их величину на основе нечетких байесовых сетей // Интеграл, 2011. № 2(58). С. 83-85.

  1. Белозерский А.Ю. Методика выбора мероприятий по управлению рисками на металлургических предприятиях // Журнал правовых и экономических исследований, 2011. №1. С.171-175.
  2. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Особенности управления рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Интеграл, 2009. №2(46). С.88-89.
  3. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Общие подходы к управлению рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Вестник Российской академии естественных наук, 2009. №13(3). С. 19-23.

15.  Белозерский А.Ю., Дружинина Н.А. Специфика управления рисками на метал

лургических предприятиях // Транспортное дело России, 2010. №4(77). С.46-47.

16.    Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Управление рисками металлургического

предприятия как составляющая региональной экономики// Регионология, 2010. №4. С.89-

95.

17.  Белозерский А.Ю., Вдовенко З.В. Структурная экономико-математическая модель

для анализа рисков металлургического предприятия // Интеграл, 2010. №6(56). С.68-69.

  1. Вдовенко З.В., Белозерский А.Ю., Тюкаев Д.А. Применение системного подхода и математических методов к управлению современными экономическими системами // Вестник Российской академии естественных наук, 2011. Вып. 15. № 2. С. 39-41.
  2. Зироян М.А., Белозерский А.Ю., Меньшиков В.В. Математические методы оценки результата логистической деятельности промышленного предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2011. Вып. XXVII. С. 12-18.
  3. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Стратегическое управление рисками металлургического предприятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2011. №3. С.78-85.
  4. Шумаев В.А., Мешалкин В.П., Бородин В.А., Белозерский А.Ю. Экономико-математические методы оптимизации материальных потоков в цепях поставок // Ученые записки Российской Академии предпринимательства, 2011. Вып. XXVII. С.25-29.

22.   Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Дли М.И. Методика построения комплексной

математической модели управления рисками предприятия металлургической промышлен

ности // Прикладная информатика, 2011. №3. С. 100-120.

Другие издания

23.     Белозерский А.Ю., Борисов В.В. Мониторинг рисков инвестиционных решений

на основе нечетких байесовых сетей // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, 2009. № 6. С. 23-29.

  1. Белозерский А.Ю. Российская металлургия в условиях финансово-экономической нестабильности // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 8-16.
  2. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю. Комплексная нечетко-логическая модель

38

управления рисками металлургического предприятия // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 26-32.

  1. Meshalkin V.P., Belozerskiy A.U. Fuzzy bayesian network- based investment decisions risk analysis // Логистика и экономика ресурсо- и энергосбережения в промышленности: Сб. тр. IV Межд. науч.-практ. конф. Самара, 2009. С. 30-35.
  2. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Способы повышения конкурентоспособности металлургических предприятий в условиях мирового финансового кризиса // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: Мат. VII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. С.44-48.
  3. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Управление рисками как фактор повышения конкурентоспособности металлургического предприятия // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: Мат. VII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск, 2009. С. 49-54.
  4. Белозерский А.Ю., Багузова О.В., Иванова И.В. Оценка коммерческих рисков металлургических предприятий // Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем: Сб. статей IV межд. науч.-практ. конф. Рязанский филиал МЭСИ, 2009. С.30-31.
  5. Белозерский А.Ю., Иванова И.В., Багузова О.В. Методы управления рисками металлургических предприятий // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Сб. науч. тр. межд. науч.-практ. конф. Ч. 2. СПб. Изд-во Политехи, ун-та, 2009. С.12-14.
  6. Белозерский А.Ю., Багузова О.В., Иванова И.В. Основные аспекты управления рисками металлургического предприятия в условиях мирового финансового кризиса // Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах народного хозяйства: Мат. VIII Межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. С.61-65.
  7. Белозерский А.Ю., Багузова О.В. Российская металлургия в условиях мирового финансового кризиса // Институциональные изменения в экономике, праве и образовании современного российского общества: Сб. науч. тр. Всерос. заочн. науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2009. С. 130-133.
  8. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Качественный анализ рисков для предприятий металлургической промышленности // Институциональные изменения в экономике, праве и образовании современного российского общества: Сб. науч. тр. Всерос. заочн. нач.-практ. конф. Новокузнецк, 2009. С. 134-137.
  9. Подчуфарова И.Е., Белозерский А.Ю. Проблемы информатизации нефтехимических предприятий // Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе: Сб. тр. II Межд. промышленно-экономического Форума «Стратегия объединения». М., 2009. С. 229-235.
  10. Белозерский А.Ю. Концепция риск-менеджмента: ее роль и способ реализации в современных условиях //«ИМПУЛЬС - 2010». Сб. науч. тр. международной научной конференции. М., 2010. С. 12-17.
  11. Белозерский А.Ю. Совершенствование существующей методологии управления рисками промышленных предприятий // Инновации. Интеллект. Культура. Сб. науч. тр. Всерос. (с международным участием) науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. М., 2010. С.23-28.
  12. Белозерский А.Ю. К проблеме управления рисковыми ситуациями в промышленности // Молодёжь и наука XXI века. Сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. молодых ученых. М., 2010. С.49-51.

39

  1. Белозерский А.Ю. Повышение эффективности развития производственного комплекса региона, посредством разработки специфически-отраслевых методов управления рисками // Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем - IV Всерос. науч.-практ. конф. М., 2010. С.67-68.
  2. Белозерский А.Ю., Дружинина Н.А. Особенности рисков на предприятиях металлургии и методы управления ими // Народное хозяйство, 2010. №5. С.58-61.
  3. Белозерский А.Ю., Дружинина Н.А. Риски и особенности управления ими на предприятиях металлургии //Теория и практика современной науки: Мат. III науч.-практ. Конф, 2010. С. 43-44.
  4. Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Методы управления рисками на предприятиях черной металлургии // Наука в современном мире: Мат. II Межд. науч.-практ. конф.: Сб. науч. р. М. Изд-во «Спутник+», 2010. С.393-396.
  5. Белозерский А.Ю., Никитина В.В. Процесс управления рисками в металлургическом комплексе // Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики в современных условиях: II Всерос. науч.-практ. конф.: Сб. науч. тр. М. МАКС Пресс, 2010. С.24-28.
  6. Тютюнник А.А., Белозерский А.Ю., Методология применения целочисленного программирования в сфере металлургической промышленности // Экономико-финансовая и управленческая компоненты в современных социально-экономических системах: Сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, М. ООО "Планета", 2010. С. 49-52.
  7. Тютюнник А.А., Белозерский А.Ю., Применение целочисленного программирования как вариант оптимизации распределения ресурсов с учетом риска в металлургической промышленности // Менеджмент: управление в социальных и экономических системах: Сб. мат. Межд. науч.-практ. конф. Пенза: РИО ПГСХА, 2010. С. 110-115.
  8. Белозерский А.Ю. Адаптация справочных документов по наилучшим доступным технологиям к условиям высокого риска // Материалы XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 2011. С. 121-124.
  9. Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Оценка факторов риска логистических систем на основе нечетких когнитивных моделей // Материалы XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 2011. С. 124-128.
  10. Белозерский А.Ю. Модель расчета ставки дисконтирования инвестиционных проектов металлургических предприятий // Материалы межд. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске «Энергетика, информатика, инновации-2011». Смоленск, 2011. С. 106-109.
  11. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю., Иванова И.В. Математическая модель управления рисками металлургического предприятия. // Материалы межд. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске «Энергетика, информатика, инновации-2011». Смоленск, 2011. С. 156-159.
  12. Мешалкин В.П., Белозерский А.Ю. Иванова И.В. Модели выбора стратегии управления рисками металлургического предприятия // Материалы межд. науч.-практ. конф. «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития». Москва, 2011. С.135-139.
  13. Белозерский А.Ю. Анализ возможностей построения процесса управления рисками в рамках интегрированной системы менеджмента металлургического предприятия // «Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития». Материалы межд. науч.-практ. конф. М. 2011. С. 140-145.

В работах, написанных в соавторстве, Белозерскому А.Ю. принадлежат следующие результаты: предложена обобщенная логико-информационная структурно-процессная мо-


40

дель анализа развития опасной (рисковой) ситуации [2,4,23,24,31,34,37,43,45], сформулирована базовая система стратегий управления функциональными рисками металлургических предприятий [1,3,10,19,53], предложен комплексный метод управления функциональными рисками металлургических предприятий [17,33,44,46], предложена методика выбора рационального набора мероприятий по управлению рисками в соответствие с реализуемой стратегией риск-менеджмента [11,32,35,36], разработана комплексная когнитивно-нечеткая структурная модель управления рисками [14,21,25,29,30,47,48,50,52], предложена структурно-системная модель учета динамики изменения факторов внутренней и внешней социально-экономической среды металлургического предприятия [27], разработана архитектура и режимы функционирования комплекса программ поддержки принятия решений по управлению рисками металлургического предприятия MetallurgyRM1.0 [38].

В заключение автор выражает признательность своему научному консультанту- члену-корреспонденту РАН, доктору технических наук, профессору Мешалкину Валерию Павловичу за активизацию интереса автора к научно-исследовательской работе, научно-методические консультации и постоянное внимание.

Автор благодарит профессоров кафедры логистики и экономической информатики международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева за организационную поддержку и плодотворные дискуссии при работе над диссертацией.

 



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.