WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

На правах рукописи

Эйсмонт Олег Андреевич

Обеспеченность природными ресурсами, экологический ущерб и развитие экономики

Специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (экономические наук

и)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Москва – 2010

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте системного анализа РАН, в лаборатории 4-2 «Моделирование развивающихся систем»

Официальные оппоненты: доктор экономических наук Васильева Елена Михайловна член-корреспондент Российской академии наук Данилов-Данильян Виктор Иванович член-корреспондент Российской академии наук Поспелов Игорь Гермогенович Ведущая организация – Учреждение Российской академии наук Центральный экономико-математический институт РАН

Защита состоится 21 февраля 2011 г. в 14 часов, ауд. 1206, на заседании Диссертационного совета Д.002.086.01 в Институте системного анализа РАН по адресу: 117312, Москва, проспект 60-летия Октября, 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИСА РАН.

Автореферат разослан «…..» ________________2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук В.Н. Рысина

Актуальность исследования. Природные ресурсы оказывают существенное влияние на развитие экономик как бедных природными ресурсами стран, так и стран, обладающих значительными их запасами.

Одним из удивительных явлений экономического развития различных стран является то, что темпы экономического роста богатых природными ресурсами стран относительно низки в сравнении со странами, такими ресурсами не обладающими. Изучение этого феномена – одно из важных направлений развития экономической теории, так как позволяет сформировать эффективную долгосрочную экономическую политику для стран, обладающих значительными природными ресурсами. В краткосрочной перспективе высокая волатильность цен природных ресурсов на мировых рынках требуют проведения эффективной денежно-валютной политики со стороны правительств и центральных банков богатых природными ресурсами стран.

Богатые природными ресурсами страны, включая Россию, получают значительные рентные доходы. Оценка этих доходов и повышение эффективности их использования весьма важны для формирования экономической и налоговой политики.

Хотя Россия богата многими природными ресурсами, газ занимает особое место в ее экономике, обеспечивая более половины потребностей в энергии и являясь источником значительных экспортных доходов. В последнее время, однако, Россия столкнулась с рядом проблем, как на внутреннем, так и европейском рынках природного газа – значительный рост внутренних тарифов, обострение отношений с транзитными странами, снижение доли России на европейском рынке. Для решения этих проблем необходим анализ перспектив развития российского рынка природного газа, а также европейского и мирового и роли России на этих рынках.

Одним из важнейших природных ресурсов является окружающая среда, характеризующаяся ограниченной способностью нейтрализации загрязнений, источником которых является экономическая деятельность человека. Наиболее важной экологической проблемой современности является глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов. Существенная особенность этой проблемы – значительная неопределенность возможного ущерба от глобального потепления. Анализ влияния экологического ущерба и его неопределенности на экономическое развитие – важная экономическая задача.

Степень изученности и разработанности проблемы. Упомянутые выше проблемы являются предметом исследований в течение последних десятилетий. В имеющихся работах проблема экономического роста анализируется в предположении ограниченности запаса природного ресурса и постоянства предельных издержек его добычи, при этом не учитывается зависимость запасов природных ресурсов от издержек их добычи. Это не позволяет учесть влияние обеспеченности страны природными ресурсами на экономический рост, так как темпы равновесного экономического роста не зависят от начального запаса природного ресурса. Обычно, при анализе голландской болезни природно-ресурсный сектор экономики представлен экзогенно заданными доходами от экспорта природных ресурсов. При этом не учитывается природно-ресурсный сектор экономики и влияние истощения природных ресурсов на его выпуск. Кроме того, в известных работах по этой тематике не рассматривается эндогенный характер научно-технического прогресса.

Существующие оценки нефтегазовой ренты в России основаны на анализе отчетных данных о деятельности предприятий и отраслей и потому не могут считаться достаточно надежными. Имеющиеся немногочисленные оценки лесной ренты в России основаны на нормативных данных, что не позволяет учесть рыночные цены и истинные издержки.

Проблемы либерализации рынка природного газа в России на модельном уровне в отечественной литературе не рассматривались.

Российско-европейские «газовые» отношения анализировались лишь применительно к транзиту российского газа, при этом не принималось во внимание то, что Россия является, фактически, монопольным поставщиком газа в транзитные страны. Не анализировались с использованием экономикоматематических моделей экономические последствия для России формирования мирового рынка природного газа, а также монопольномонопсонического российско-европейского рынка природного газа.

При анализе влияния экологического ущерба на экономику ограничиваются анализом статических равновесий, что не позволяет оценить влияние экологического ущерба на экономический рост. Проблемы неопределенности экологического ущерба рассматриваются в рамках стандартных подходов к риску и неопределенности, без учета возможного обновления исходной информации относительно возможного ущерба.

Несмотря на большое число зарубежных работ, посвященных оценке готовности населения платить за качество окружающей среды, применительно к российским условиям подобные работы до сих пор отсутствовали.

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ долгосрочного экономического роста страны, богатой природными ресурсами, экономическое объяснение феномена «ресурсного проклятия», оценка природной ренты в России, анализ перспектив либерализации рынка природного газа в России и влияния либерализации мирового и европейского рынков природного газа на Россию, анализ влияния экологического ущерба и его неопределенности на экономический рост и экономическую политику, оценка готовности жителей Москвы платить за качество окружающей среды.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

• Разработать экономико-математические модели экономического роста, учитывающие эндогенность истощения природных ресурсов, т.е.

зависимость издержек добычи от кумулятивной добычи.

• Разработать методику оценки природной ренты на основе макроэкономического анализа.

• Разработать модель двухсекторного рынка природного газа в России, включающего регулируемый и свободный секторы, в условиях монополии Газпрома.

• На основе экономико-математической модели предложить эффективную стратегию поведения России в отношении транзитных стран на пути экспорта российского газа в Европу.

• Сформулировать условия экономической целесообразности вступления России в «газовый» картель.

• Разработать модель «газовых» взаимоотношений Росси и единой Европы, на основе которой сформулировать предложения в отношении политики России на европейском рынке газа.

• Разработать модель экономического роста с учетом экологического ущерба и научно-технического прогресса, позволяющую оценить равновесную долю ущерба от глобального потепления в ВВП.

• Разработать модель, учитывающую влияние неясности (в отличие от риска) в отношении экологического ущерба на оптимальные траектории выбросов парниковых газов.

• На основе гедонистической модели оценить готовность жителей Москвы платить за улучшение качества окружающей среды.

Объектом исследования являются экономика страны и ее отрасли.

Предмет исследования – экономическое развитие богатой природными ресурсами страны, природная рента, российский и европейский рынки природного газа, экономические последствия экологического ущерба.

Методологическая база исследования. Рассматриваемые в диссертации проблемы решаются с использованием экономикоматематических моделей. Используются результаты экономической теории истощения природных ресурсов. Эмпирические исследования основаны на теории эндогенного экономического роста, гедонистических моделях и методах эконометрического оценивания.

Проблемы экономического роста с учетом обеспеченности природными ресурсами, оценки природной ренты, поставок российского природного газа в Европу, экономического развития с учетом экологического ущерба, а также соответствующие методологические проблемы рассматривались в работах следующих авторов: А.С. Астахов, В.А.

Волконский, А.А. Голуб, Е.Т. Гурвич, С.М. Гуриев, В.И. Данилов-Данильян, С. Иконникова, А.И. Кузовкин, Д.С. Львов, А.П. Петров, В.М. Полтерович, В.В. Попов, К.И. Сонин, P. Aghion, R. Barro, A. Bovenberg, W. Corden, P.

Dasgupta, I. Dobbs, R. Dornbush, P. Howit, G. Heal, F. Hubert, R. Lucas, N.

Mankiw, A. Manne, F. van der Ploeg, P. Romer, S. Rosen, J. Sachs, S. Smulders, R. Solow, J. Stern, J. Stiglitz, F. Wan, A. Warner, F. Wirl, C. Withagen и др.

Информационную базу исследования составили официальные данные Росстата, статистического ежегодника компании BP, Новгородского управления лесами, Всероссийского института повышения квалификации работников и специалистов лесного хозяйства, организации Мосэкомониторинг.

Научная новизна результатов работы. В представляемой работе проблема экономического роста рассматривается при эндогенных издержках добычи природного ресурса, когда эти издержки растут по мере истощения ресурса. В этих условиях темпы равновесного экономического роста зависят от обеспеченности страны природным ресурсом. Предложена новая мера обеспеченности природными ресурсами.

С учетом отмеченных выше факторов получена зависимость темпов экономического роста от уровня обеспеченности природными ресурсами и показано, что в условиях замкнутой экономики обеспеченность природными ресурсами способствует повышению темпов экономического роста.

Показано, что в условиях открытой экономики относительно низкие темпы экономического роста богатых природными ресурсами стран объясняются значительными рентными доходами этих стран от экспорта природных ресурсов, а не собственно их обеспеченностью.

Для оценки нефтегазовой ренты в России использован макроэкономический подход, позволяющий получить более надежную оценку нефтегазовой ренты, чем на основе анализа деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.

Впервые оценки лесной ренты в России проведены на основе эконометрического анализа на основе данных о лесных аукционах.

Впервые на основе экономико-математической модели проанализированы перспективы либерализации рынка природного газа в России в условиях монополии Газпрома.

На основе разработанной модели предложена эффективная экономическая политика России в отношении транзитных стран на пути экспорта российского газа в Европу.

Разработана модель взаимоотношений России и Европы в отношении экспорта природного газа в Европу, учитывающая единую энергетическую политику Европы, и на ее основе предложена соответствующая стратегия России.

На основе предложенной модели получены условия экономической эффективности вступления России в газовый картель.

Получены оценки экономического роста с учетом научно-технического прогресса и экологического ущерба, а также влияния неясности (в отличие от риска) экологического ущерба на выбросы парниковых газов. Впервые получены оценки готовности жителей Москвы платить за улучшение качества окружающей среды.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты относительно влияния обеспеченности природными ресурсами на экономический рост позволяют сделать вывод о том, что богатая природными ресурсами Россия должна увеличивать внутреннее потребление природных ресурсов за счет сокращения их экспорта.

Согласно полученным оценкам, величина нефтегазовой ренты в России составляет около 20% ВВП, что дает представление о потенциале ее налогообложения.

Полученный в работе вывод о том, что в условиях доминирующего положения Газпрома доля свободного рынка природного газа в России должна быть достаточно мала, может быть использован при разработке стратегии либерализации российского рынка природного газа.

Вывод об эффективности принципа делегирования, т.е. установления цены природного газа, поставляемого Россией на Украину, в зависимости от транспортного тарифа на российский газ, продаваемый в Европу, может быть использован при заключении соглашений о транзите газа через территорию Украины и Белоруссии.

Полученный в работе вывод о возможных неблагоприятных для России последствиях формирования единой политики ЕС в отношении импорта российского газа необходимо учитывать при разработке стратегии России в отношении экспорта природного газа.

Полученные оценки готовности жителей Москвы платить за качество окружающей среды позволяют оценивать эффективность экологических проектов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на:

• международных научных конференциях:

International Conference on Econometric Decision Models, August 29 - September 1, 1989, University of Hagen, held in Haus Nordhelle, Germany.

International Symposium on Economic Modelling, 23rd-25th July 1990, University of Urbino, Italy.

22-nd Annual International Conference of the International Simulation and Gaming Association, July 15-19, 1991, Kyoto, Japan.

International Symposium on Economic Modelling, 18-20 August 1992, University of Goeteborg, Sweden.

European Meeting of the Econometric Society, 24-28 August 1992, Brussels, Belgium.

European Meeting of the Econometric Society, 22-26 August 1993, Uppsala, Sweden.

European Meeting of the Econometric Society, 29 August - 2 September, 1994, Maastricht, the Netherlands.

First Joint International Symposium "Energy Modelling for Policy and Planning", London Business School - IFORS, July 18-20 1995, London.

VII Международная научная конференция “Модернизация экономики и государство», 4-6 апреля 2006 г., Москва.

IX Международная научная конференция «Модернизация экономики и глобализация», 1-3 апреля 2008 г. Москва.

Х Международная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, 7-9 апреля 2009 г., Москва.

Третья Международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2009, Россия, Звенигород, 14-сентября 2009 г.

Третья международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем», MLSD'2009, 5-7 октября 2009 г.

Первый Российский экономический конгресс, Москва, 7-12 декабря 2009 г.

XI Международная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, 6-8 апреля 2010 г., Москва.

International Workshop “Natural Resources, Environment, and Economic Growth”, October 7-8, 2010, St. Petersburg.

• научных конференциях Российской экономической школы (Москва 1999-2008) • конференции «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе», Санкт-Петербург, 9-10 апреля 2010 г.

• семинаре «Математическая экономика» в ЦЭМИ РАН (Москва 19992009).

Материалы диссертации используются в учебном курсе «Экономическая теория истощения природных ресурсов» в Российской экономической школе с 1996 г.

Материалы диссертации использованы в проекте «Устойчивый рост и ресурсное проклятие» по повышению квалификации преподавателей экономических вузов и факультетов, 2009-2010 гг., С.-Петербург.

Ряд исследований, включенных в диссертационную работу, был поддержан грантами:

Фонда Дж. и К. Макартуров - "Cumulative CO2 Emission Quotas and Marketable Emission Permits with Long Entitlement", 1995 г.

Российского гуманитарного научного фонда – «Неопределенность экологического ущерба и структура энергетического баланса», 1996 г.

Фонда Евразия – «Истощение природных ресурсов и долгосрочные перспективы российской экономики», 1997 г.

Фонда Евразия - «Оценка лесной ренты и эффективность повышения рентных платежей в России», 1999 г.

Публикации. Печатные труды, опубликованные по теме диссертации, насчитывают 24 работы общим объемом 28.25 п.л., из них лично автора – 19.25 п.л. Они включают статьи в периодических изданиях (в том числе работ в журналах из списка ВАК), сборники научных трудов и препринты.

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы, содержащего 255 наименований. Она изложена на 274 страницах печатного текста, содержит 15 таблиц и рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит описание рассматриваемых в диссертации проблем и обоснование их актуальности. Формулируются цели и задачи исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость.

Приведена структура диссертации, информация об апробации работы.

В главе I «Истощение природных ресурсов и экономический рост в замкнутой экономике» рассматривается замкнутая экономика, использующая необходимый для ее функционирования природный ресурс.

Обычно при анализе проблем экономического роста с использованием истощаемых природных ресурсов издержки добычи принимаются либо постоянными, либо нулевыми. Непостоянство издержек добычи рассматривается, как правило, на примере эксплуатации двух или нескольких месторождений, различающихся издержками добычи. Подобный подход приводит к тому, что проблема равновесного экономического роста при непостоянных издержках добычи природного ресурса сводится к случаю ограниченного природного ресурса при постоянных издержках добычи. В некоторых работах исследуется проблема экономического роста при заданной плотности распределения запасов природного ресурса по издержкам его добычи, при этом анализ ограничен случаем конечных запасов природного ресурса без учета научно-технического прогресса (НТП).

При этом не изучаются равновесный экономический рост и его устойчивость.

Вначале в I главе рассматривается случай экзогенно заданного научнотехнического прогресса. Экономика включает два сектора – природноресурсный и остальную часть экономики. Выпуск ресурсного сектора зависит, помимо труда и капитала, от истощения природного ресурса.

Показано, что при определенных условиях для описания рассматриваемой экономики можно использовать односекторную модель экономики, выпуск которой описывается соответствующей производственной функцией за вычетом издержек на добычу природного ресурса, при этом предельные издержки добычи природного ресурса являются функцией кумулятивной его добычи Y = F K, L, R, t - cRR, ( ) где K – капитал, L – труд, R – потребление природного ресурса, cR – предельные издержки его добычи.

Предполагается, что норма инвестиций постоянна и задана экзогенно.

Ищется решение задачи, соответствующее равновесному экономическому росту. Используется следующий вид функции предельных издержек добычи природного ресурса: cR = CQ,C = const, где Q – кумулятивная добыча природного ресурса, параметр характеризует степень обеспеченности страны природным ресурсом: малые значения соответствуют богатым природными ресурсами странам, большие - странам, бедным природными ресурсами. При таком выборе функции издержек природный ресурс может быть, фактически, неограниченным.

В предположении, что производственная функция является функцией Кобба-Дугласа, равновесный темп экономического роста равен n + )( ) ( )( + +Y =, ( ) Y () * + +1- где , , - эластичности выпуска по капиталу, труду и природному ресурсу, соответственно, - темп НТП, n – темп роста рабочей силы.

Нетрудно видеть, что обеспеченность природными ресурсами способствует повышению темпов экономического роста.

Во второй части первой главы научно-технический прогресс предполагается эндогенным. Рассматривается экономика, состоящая из двух секторов – обрабатывающего и ресурсного. Обрабатывающий сектор, предполагаемый конкурентным, использует в качестве производственных факторов капитал, труд и природный ресурс. Ресурсный сектор, предполагаемый олигополистическим, использует для добычи природного ресурса капитал и труд, в нем функционируют N идентичных компаний.

Выпуск ресурсного сектора уменьшается по мере роста кумулятивной добычи природного ресурса. Производственные функции для двух секторов имеют вид FR KR, ALR, Q, FM KM, ALM, R, где KM, KR, LM, LK – капитал и число () ( ) занятых в обрабатывающем и ресурсном секторах, соответственно, Q – FR кумулятивная добыча природного ресурса < 0, R – потребление Q природного ресурса обрабатывающим сектором, A – человеческий капитал.

Предполагается, что накопление человеческого капитала происходит только в обрабатывающем секторе экономики в соответствии с моделью UzawaLucas:

A =LM,= const.

A Рассматривается задача общего экономического равновесия, в рамках которой потребители максимизируют свою кумулятивную дисконтированную полезность U, зависящую от потребления C, а обрабатывающий и ресурсный секторы – свою дисконтированную кумулятивную прибыль.

Задача потребителей:

max U (C)e-tdt, C K = wL + rK + - C.

Задача производителей в обрабатывающем секторе:

t rd max FM - rKM - wLM - pRR e dt.

() KM, LM R Задача производителей в ресурсном секторе:

- rd - rd max e dt = max pRFR - rKR - wLR e dt, () KR, LR 0 KR, LR Q = FR, Q(0) = Q0 > 0, где – норма дисконтирования, r – норма процента, w – заработная плата, pR – цена природного ресурса, L = LM + LR, K = KM + KR.

В предположении, что производственные функции в обрабатывающем и ресурсном секторах являются функциями Кобба-Дугласа следующего вида:

M M M FM = KM ALM R, M + M + M = 1, ( ) R FR = KR ALR R Q-, R + R = 1, 0, ( ) получено решение, соответствующее равновесному экономическому росту.

Как и в предыдущем случае экзогенного научно-технического прогресса, параметр является мерой обеспеченности природными ресурсами.

Показано, что чем более обеспечена природными ресурсами страна, тем выше темпы ее экономического роста, хотя и ниже темпы накопления человеческого капитала. Полученный вывод о том, что богатые природными ресурсами страны могут демонстрировать высокие темпы экономического роста, вполне соответствует экономическому развитию Великобритании, Германии и США во второй половине XIX в., когда это развитие основывалось на эксплуатации значительных запасов важнейших в то время природных ресурсов - угля и железной руды. При этом, в силу технологических ограничений, международная торговля этими природными ресурсами практически отсутствовала, т.е. в отношении использования угля и железной руды указанные выше экономики были замкнутыми. Таким образом, функционирование этих экономик во второй половине XIX в.

вполне соответствует рассматриваемой в работе модели. Следует отметить, что монополизация ресурсного сектора ведет к более высоким темпам накопления знаний и экономического роста. Это объясняется тем, что монополизация ресурсного сектора ведет к увеличению цены природного ресурса, что, в свою очередь, ведет к замещению природного ресурса трудом и капиталом в обрабатывающем секторе экономики, стимулируя, таким образом, накопление знаний. Кроме того, рост цены природного ресурса ведет к расширению ресурсной базы экономики. В модели предполагается, что накопление человеческого капитала не сопряжено с издержками, из чего можно заключить, что полученный результат о положительном влиянии обеспеченности природными ресурсами на экономический рост в замкнутой экономике будет справедлив и в случае, когда процесс накопления человеческого капитала требует затрат.

Глава II «Истощение природных ресурсов и экономический рост в открытой экономике» посвящена анализу открытой ресурсоэкспортирующей экономики. Вначале рассматривается долгосрочная модель голландской болезни. В имеющихся работах ресурсный сектор рассматривается лишь как экзогенно заданный источник доходов от экспорта природного ресурса, не использующий капитал и рабочую силу. В диссертационной работе экономика, предполагаемая малой и открытой, включает три сектора: ресурсный, обрабатывающий и сектор услуг.

Ресурсный сектор не использует рабочей силы, а сектор услуг использует постоянный капитал, характерный только для этого сектора. Весь выпуск ресурсного сектора экспортируется в обмен на промышленные товары.

Кроме того, не учитывается истощение природных ресурсов. Основное предположение состоит в том, что знания накапливаются только в обрабатывающем секторе экономики как побочный продукт использования труда и капитала. Мировая цена ресурса задана экзогенно. Фиксировано общее количество рабочей силы, занятой в обрабатывающем секторе и секторе услуг. Рабочая сила и капитал предполагаются абсолютно мобильными между секторами экономики. Рассматривается модель общего экономического равновесия. Анализируются последствия резкого увеличения мировой цены природного ресурса для экономики ресурсоэкспортирующей страны. Пусть в некоторый момент времени происходит скачкообразный рост мировой цены природного ресурса. В результате этого изменение ВВП также будет иметь скачкообразный характер, причем при реальных значениях исходных параметров ВВП возрастает. При этом, однако, имеет место скачкообразное уменьшение капитала в обрабатывающем секторе экономики и, соответственно, снижение темпа роста человеческого капитала.

В результате динамика ВВП будет иметь вид, представленный на рис. 1, где траектория АВСЕ соответствует скачку мировой цены природного ресурса, траектория ABD – отсутствию подобного скачка цены ресурса.

Рисунок 1. Динамика ВВП при наличии (АBCE) и в отсутствии (ABD) скачка мировой цены природного ресурса Таким образом, хотя в течение некоторого периода после скачка цены ресурса ВВП становится выше, чем в отсутствие этого скачка, в долгосрочной перспективе повышение мировой цены ресурса ведет к снижению темпа экономического роста.

Выше при анализе ресурсоэкспортирующей экономики не учитывался эффект истощения природного ресурса. Далее эффект истощения анализируется в рамках двухсекторной модели малой, открытой экономики, включающей ресурсный сектор и остальную часть экономики. Ресурсный сектор использует в качестве производственного фактора лишь капитал.

Выпуск этого сектора используется в остальной части экономики и для экспорта. Природный ресурс является единственным экспортным товаром рассматриваемой экономики. Научно-технический прогресс предполагается заданным экзогенно. Получено, что если темп научно-технического прогресса достаточно мал, то экономике грозит деиндустриализация, т.е.

сокращение доли обрабатывающего сектора в экономике. Если же темп научно-технического прогресса достаточно велик, то реализуется сбалансированный экономический рост, при этом темп экономического роста оказывается тем выше, чем более обеспечена страна природным ресурсом. В то же время, с ростом доли доходов от экспорта природного ресурса в ВВП темпы экономического роста уменьшаются.

Выше, на основе теоретического анализа, было показано, что в открытой экономике обеспеченность природными ресурсами (отождествляемая с долей экспорта природных ресурсов в ВВП) ведет к снижению темпов экономического роста, в то время как в условиях замкнутой экономики обеспеченность природными ресурсами (отождествляемая с эластичностью издержек добычи природных ресурсов по их кумулятивной добыче) способствует экономическому росту. Для эмпирической проверки полученных результатов проведены соответствующие эконометрические оценки. Имеющиеся в литературе эконометрические оценки свидетельствуют, что чем выше доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП, тем ниже темпы экономического роста.

На основании этих результатов делается вывод о том, что чем богаче страна природными ресурсами, тем ниже темпы ее экономического роста. Такой вывод, однако, представляется не совсем корректным, так как богатая природными ресурсами страна может не только экспортировать их, но и потреблять. Учет обоих эффектов - природно-ресурсного богатства и доходов от экспорта природных ресурсов осложняются тем, что традиционно используемые меры природно-ресурсного богатства – запасы природных ресурсов, доля ресурсных отраслей в ВВП и т.п. - высоко коррелированны с доходами от экспорта природных ресурсов. Поэтому для решения этой проблемы в работе в качестве меры ресурсного богатства предлагается использовать эластичность издержек добычи природного ресурса по его кумулятивной добыче. Проблема заключается в том, что исходные данные по эластичности издержек добычи природных ресурсов по их кумулятивной добыче для достаточно большого числа стран и достаточно длительного периода времени отсутствуют. Однако, используя полученные в работе результаты, в качестве приближения для эластичности издержек добычи природных ресурсов по их кумулятивной добыче можно использовать темпы роста потребления природных ресурсов, которые положительно коррелированны с указанной эластичностью и в отношении которых имеются вполне доступные исходные данные. Для эмпирических оценок в качестве природных ресурсов выбраны энергетические - нефть, природный газ и уголь. Такой выбор объясняется, во-первых, тем, что на долю этих ресурсов приходится львиная доля доходов от экспорта природных ресурсов, во-вторых, тем, что эти ресурсы могут быть агрегированы в соответствии с их энергетической ценностью, и, в-третьих, тем, что энергетические ресурсы являются наиболее важными для всех экономик. Для иллюстрации влияния доли доходов от экспорта природных ресурсов и темпа роста их потребления на экономический рост на рисунках 2, 3 приведены соответствующие парные регрессии и их линейные оценки.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,---SXP Рисунок 2. Доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП и экономический рост.

-5 0 5 10 ---UNR Рисунок 3. Темп роста внутреннего потребления природных ресурсов и экономический рост.

Для учета влияния обеспеченности природными ресурсами и доходов от их экспорта оценивалась зависимость темпов роста душевого ВВП от целого ряда объясняющих переменных. Результаты оценивания на основе панельных данных для 71 страны за период с 1975 по 1995 гг. приведены в таблице 1, где LGDP – логарифм начального уровня душевого ВВП, SXP – доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП, SOPEN – степень G 7 5 9 G открытости экономики, INV – доля инвестиций в ВВП, EDUC – уровень образования, UNR – темп роста потребления природных ресурсов, EIDUMMY – бинарная переменная, равная 0, если страна является чистым импортером природных ресурсов, и 1, если экспортером (в скобках приведены t-статистики).

Таблица 1.

Зависимая переменная: GROWTH (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) (4.7) LGDP -4.594 -4.644 -4.292 -5.128 -5.005 -4.993 -4.9(-6.040) (-6.170) (-5.940) (-6.560) (-6.820) (-6.760) (-6.630) SXP -0.100 -0.095 -0.130 -0.116 -0.142 -0.143 -0.1(-2.480) (-2.390) (-3.300) (-3.000) (-3.820) (-3.820) (-3.760) SOPEN 0.011 0.014 0.0(1.600) (2.050) (0.500) INV 0.132 0.187 0.099 0.102 0.1(2.980) (3.850) (1.840) (1.890) (1.930) EDUC 0.049 0.044 0.044 0.0(3.010) (2.850) (2.820) (2.560) UNR 0.259 0.256 0.2(3.140) (3.070) (2.770) EIDUMMY -0.578 -0.5(-0.520) (-0.510) Constant 41.752 41.583 35.529 38.901 40.019 40.194 39.7(6.430) (6.470) (5.540) (5.990) (6.550) (6.530) (6.340) Wihtin R^2 0.436 0.457 0.520 0.556 0.615 0.617 0.6Из приведенных выше результатов оценок, с учетом того, что, как показано в работе, темп роста потребления природных ресурсов положительно коррелирован с эластичностью издержек добычи природных ресурсов по их кумулятивной добыче, следует, что обеспеченность природными ресурсами способствует повышению темпов экономического роста, тогда как доходы от экспорта природных ресурсов ведут к их снижению. Из этого следует, что богатая природными ресурсами страна должна проводить политику сокращения их экспорта и, соответственно, роста их внутреннего потребления. Понятно, что широкомасштабное проведение подобной политики едва ли возможно для малых стран, располагающих весьма значительными запасами природных ресурсов, таких, как Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и т.д. Однако, для России, учитывая масштабы ее экономики, хорошо развитую промышленную инфраструктуру, историческую ориентацию на промышленное производство, а не услуги, политика стимулирования внутреннего потребления природных ресурсов и соответствующего сокращения их экспорта, представляется вполне реальной.

Выше рассматривалось развитие экономики в средне- и долгосрочной перспективе. Подобный анализ предполагает достаточно плавное развитие экономики, не сопровождающееся шоковыми эффектами. Между тем, в реальной действительности достаточно часто имеют место весьма резкие колебания доходов от экспорта природных ресурсов, обменного курса национальной валюты, цен, при этом такие колебания могут носить краткосрочный характер (в течение месяца, недели и даже суток). В условиях значительных доходов от экспорта природных ресурсов важную роль играет политика Центрального банка в отношении золотовалютных резервов. Для анализа последствий политики ЦБ, ориентированной на рост золотовалютных резервов при росте доходов от экспорта природных ресурсов, используется спросовая (с учетом ограничений на потенциальный выпуск) модель экономики. Экономика предполагается малой и открытой, так что норма процента и цены импортируемых товаров полагаются заданными экзогенно, при этом цены импортируемых товаров равны номинальному обменному курсу. Предполагается абсолютная мобильность капитала между рассматриваемой экономикой и окружающим миром.

Внутренний рынок денег, как и валютный рынок, достигают равновесия мгновенно, так что внутренняя норма процента и обменный курс национальной валюты могут изменяться скачкообразно. Внутренние цены полагаются относительно жесткими. Помимо производства внутреннего продукта страна получает рентные доходы от экспорта природных ресурсов.

Предполагается, что внешние эффекты, воздействующие на экономику (такие, как колебания цен на нефть, финансовый кризис и т. д.) являются неожиданными для рассматриваемой экономики.

Пусть в начальный момент экономика находится в равновесном состоянии, соответствующем точке А (рисунок 4, p – логарифм индекса внутренних цен, e – логарифм обменного курса национальной валюты E).

Затем в результате резкого роста мировых цен доходы страны от экспорта природных ресурсов скачкообразно увеличиваются от уровня F0 до уровня F1.

G p M 4K C E A PL N S H D B e e1 eРисунок 4. Последовательность равновесных состояний экономики (B, D, H, K, M, G) при различных объемах покупки ЦБ иностранной валюты Если при этом ЦБ не предпринимает никаких мер на валютном рынке, то новое равновесное состояние будет соответствовать точке В. Для достижения этого нового равновесного состояния номинальный обменный курс национальной валюты мгновенно повышается до уровня, соответствующего точке С, после чего развитие экономики следует вдоль устойчивой ветви седла, т. е. вдоль траектории CB, характеризующейся снижением индекса цен и ослаблением номинального курса национальной валюты. Следует, однако, отметить, что в реальной экономике цены характеризуются определенной степенью жесткости. При этом жесткость цен в случае их роста не оказывает негативного влияния на ВВП. Если же для достижения равновесного состояния цены должны снизиться, как это имеет место в рассматриваемом случае, то экономику ожидает спад. Так, если имеет место абсолютная жесткость цен, то экономика останется в состоянии, соответствующем точке C, причем это состояние является неравновесным – спрос оказывается ниже предложения. Поэтому реальный ВВП в этом состоянии оказывается ниже равновесного, т.е. ниже, чем в начальный момент времени. Таким образом, несмотря на рост доходов от экспорта природных ресурсов, совокупный доход (включающий ВВП и рентные доходы от экспорта природных ресурсов сверх некоторого базового уровня) может уменьшиться, если рост рентных доходов от экспорта природных ресурсов не компенсирует соответствующее снижение ВВП. Для смягчения негативного влияния роста рентных доходов от экспорта природных ресурсов на ВВП ЦБ может скупить часть поступающей в страну иностранной валюты – V. При этом реальный приток иностранной валюты в экономику составит величину F1 -V, а денежная масса возрастет на величину EV. Тогда новые равновесные состояния экономики в зависимости от величины V будут соответствовать точкам D, H, K, M, G. Точка G соответствует равновесию в условиях, когда ЦБ скупает весь дополнительный объем поступающей в страну иностранной валюты. В предположении абсолютной жесткости цен скупка ЦБ иностранной валюты будет приводить, в зависимоcти от величины V, к тому, что экономика окажется в состояниях, соответствующих точкам C, E, H, K, M, G (при этом состояния H, K, M, G будут равновесными, а состояния C, E – неравновесными). Пусть равновесие, соответствующее точке H, достигается при объеме закупок иностранной валюты равном V*. Исходя из условия максимизации совокупного дохода, скупка ЦБ иностранной валюты сверх уровня V* нецелесообразна, так как при этом ВВП более не увеличивается, а объем замороженных иностранных активов возрастает. Учитывая, что основная доля золотовалютных резервов хранится в виде надежных облигаций иностранных государств, соответствующие ежегодные потери общественного благосостояния будут равны V, где – разница между внутренней и мировой (по облигациям иностранных государств) реальными нормами процента (предполагается, что >0). Показано, что оптимальный объем покупаемой ЦБ иностранной валюты равен V*. Значение V* определяется из условия равенства уровня цен, соответствующего начальному равновесному состоянию, уровню цен, соответствующему равновесному состоянию при новом значении рентных доходов от экспорта природных ресурсов (с учетом покупки ЦБ иностранной валюты). При этом переход экономики в новое равновесное состояние осуществляется при сохранении начального уровня цен.

Глава III «Оценки природной ренты в России». Богатые природными ресурсами страны получают значительные рентные доходы. В соответствии с российским законодательством, исключительным собственником недр в России является государство, которому, соответственно, и должна принадлежать природная рента. Государство, являясь собственником природных ресурсов, может передавать право их эксплуатации частным компаниям, изымая у них ренту. Следует отметить, что рентные платежи являются одним из самых эффективных источников пополнения бюджета, так как, в отличие от традиционных налогов, не вносят искажений в использование факторов производства. При этом, однако, возникает проблема изъятия природной ренты, состоящая в том, что рента не наблюдаема, т.е. ее нельзя непосредственно измерить. Формально ренту можно вычислить как разность между рыночной ценой добытого ресурса и предельными издержками его добычи. Если рыночная цена добытого природного ресурса легко наблюдаема, то издержки добычи, известные компаниям, добывающим этот ресурс, неизвестны государству. Львиную долю природной ренты в России составляет нефтегазовая рента. Хотя в России выполнен целый ряд работ, посвященных оценке нефтегазовой ренты, в них оценки нефтегазовой ренты базируются, как правило, на анализе финансово-экономической деятельности нефтегазовых компаний, либо на использовании моделей межотраслевого баланса. Следует отметить, что показатели финансовой деятельности компаний в российских условиях весьма ненадежны. Очень часто компании нефтегазового сектора экономики используют так называемые трансфертные цены, что позволяет переводить ренту из добывающих компаний в перерабатывающие и торговые. К тому же широко распространено завышение истинных издержек. В случае заниженных цен на природные ресурсы (например, тарифы на природный газ в России) часть ренты присваивается потребителями. Кроме того, при анализе деятельности отдельных компаний оценка природной ренты может включать предпринимательскую ренту. Использование моделей межотраслевого баланса требует задания коэффициентов матрицы прямых затрат, которые оцениваются также на основе финансовых показателей деятельности компаний, а не на физических объемах производства соответствующих отраслей. Имеющиеся оценки природной ренты на уровне всей экономики России колеблются от 2–3 до 70 млрд долл. США, что не свидетельствует о надежности этих данных. Такой разброс данных объясняется тем, что эти оценки основаны не на эконометрических исследованиях, а на целом ряде предположений нормативного характера, что не позволяет получить надежные результаты. В диссертации используется принципиально другой подход к оценке природной ренты. В его основе лежит представление о том, что природные ресурсы, наряду с трудом и капиталом, являются одним из основных факторов производства. В соответствии с подобным подходом валовой внутренний продукт складывается из трех составляющих – заработной платы, процента на капитал и природной ренты. В этом случае для оценки ренты необходима оценка соответствующей производственной функции в масштабах всей экономики. При таком подходе к оценке нефтегазовой ренты нет никакой необходимости в анализе экономической деятельности нефтегазовой отрасли и работающих в ней компаний, в оценке функции издержек добычи нефти и газа, в учете трансфертных цен и перераспределения ренты между отраслями и конечными потребителями и т.д. и т.п.

В соответствии с изложенным подходом, на основе данных за период с 1994 по 2004 гг., оценивалась производственная функция с постоянной эластичностью замены, при этом оценки показали, что она характеризуется единичной эластичностью замещения, т.е. является функцией типа КоббаДугласа. Поэтому для оценки нефтегазовой ренты в России использовалась следующая регрессия, соответствующая производственной функции типа Кобба-Дугласа, записанной в приращениях:

1-- Yt 1 ItLRt Lt Rt =A t -+ + 1-- + d 98 +t, () Yt Yt Lt Rt где Y – ВВП, I – инвестиции в экономику, L- число занятых в экономике, R – добыча нефти и газа в энергетическом эквиваленте, , , 1- - - эластичности выпуска по капиталу, труду и природному ресурсу, соответственно, - норма амортизации, d98 – фиктивная переменная, равная 0 до 1998 г. и 1 после 1998 г.

Проведенные оценки дали следующие результаты (в скобках приведены tстатистики):

A 1- - 0.868 0.199 0.369 0.(18.9) (5.032) (3.292) (4.627) Radj = 0.5 Таким образом, доля нефтегазовой ренты в ВВП России, равная (1- - ), составляет около 20%.

Россия является одной из самых богатых по запасам леса стран, при этом эффективность лесопользования весьма низка, что не в последнюю очередь объясняется низким уровнем попенной платы (платы за пользование лесом).

В течение длительного времени попенная плата устанавливалась независимо от рыночной цены леса или продуктов деревообработки. Так, например, в начале 2000-х гг. она составляла 18 руб. за кубометр в то время как в Финляндии соответствующие платежи составляли 50 долл. за кубометр, а в Эстонии, стране с переходной экономикой, 25 долл. за кубометр. При таких низких платежах отсутствует стимул к более рациональному использованию лесных ресурсов и при этом невозможно изъятие лесной ренты.

Одним из эффективных способов оценки лесной ренты является использование данных о лесных аукционах. Оценки лесной ренты, проведенные на основе данных о лесных аукционах в Новгородской области, привели к следующим результатам:

PA =-17,6627+ 21,8858TYPE +141,8184Q - 0,1724d, (-1,7364) (9,4919) (5,6018) -1,73R2 = 0,9269, где PA – аукционная цена леса (равная ренте), TYPE – тип леса (хвойный или лиственный), Q – объем хлыста, d – расстояние вывозки.

Полученные оценки лесной ренты оказались заметно выше попенной платы, хотя и ниже рыночной цены леса, что в рамках предложенной модели может объясняться монопсонией на местном лесном рынке, т.е.

присутствием ограниченного числа посредников, которые получают значительную часть рентных доходов.

Как уже отмечалось выше, налогообложение ренты является одним из наиболее эффективных инструментов налоговой политики. В качестве примера этого рассматривается проблема смещения налогового бремени с труда на лесную ренту (при этом используются полученные выше результаты оценки лесной ренты) с целью анализа влияния повышения попенной платы на занятость и уровень благосостояния на региональном уровне (на примере Новгородской области). Предполагается, что повышение попенной платы сопровождается соответствующим снижением налогов на заработную плату таким образом, что полная сумма собираемых налогов остается неизменной.

Предложена модель экономики региона, включающей два сектора – лесной и остальную части экономики. Величина выпуска в лесном секторе является функцией используемых труда и капитала, а также размера участка леса, его качества и расстояния вывозки заготовленной древесины. Так как основным фактором, ограничивающим эксплуатацию лесных запасов в России, является расстояние вывозки, в работе предполагается заданной функция распределения плотности лесных участков в зависимости от расстояния. Чем больше расстояние вывозки, тем большая площадь леса доступна для эксплуатации. Показано, что при разумных значениях параметров с ростом части ренты, достающейся государству, в условиях постоянства бюджетных доходов уменьшается величина налога на труд, что, в свою очередь, ведет к росту занятости и выпуска в «остальной части экономики». Кроме того, увеличивается критическое расстояние вывозки леса, что ведет к росту занятости и выпуска в лесозаготовительном секторе. В результате удвоение доли ренты, присваиваемой государством ведет к увеличению регионального уровня занятости и выпуска в «остальной части экономики» примерно на 1 и 0,35% соответственно. Следует заметить, что приведенные результаты относятся к относительно краткосрочному случаю. В более долгосрочной перспективе рассматриваемый эффект смещения налоговой нагрузки будет более выраженным, поскольку долгосрочная эластичность спроса на труд существенно выше краткосрочной. Таким образом, общество в целом выигрывает от предлагаемой налоговой реформы.

Значительные рентные доходы от эксплуатации природных ресурсов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая Россию, стимулируют повышенный интерес государства к природноресурсным отраслям. Нередко это ведет к национализации и даже экспроприации собственности владельцев соответствующих компаний.

Владельцами таких компаний часто оказываются иностранные инвесторы.

Вообще говоря, зарубежные инвестиции в развивающиеся страны, несмотря на их потенциально высокую отдачу, ввиду нехватки капитала в странахреципиентах и наличия многочисленных возможностей его прибыльного вложения, нередко сдерживаются политическими рисками и, в первую очередь, угрозой экспроприации инвестиций, материализованных в виде производственных фондов. Такие риски возникают вследствие того, что возможности юридической защиты иностранных инвесторов в случае нарушения данных им гарантий крайне ограничены, и инвесторам приходится полагаться на качество национальных институтов, включая защиту прав собственности и верховенство закона. Для анализа последствий возможной экспроприации собственности иностранного инвестора при освоении и эксплуатации природных ресурсов в рамках соглашения о разделе продукции рассматривается проект освоения месторождения природного ресурса, начальные запасы которого равны S0. В его реализации, в рамках соглашения о разделе продукции, готова участвовать иностранная компания. Инвестиции в освоение месторождения в объеме K обеспечивают ежегодную добычу природного ресурса, равную R. Предполагается, что инвестиции осуществляются мгновенно в момент времени t=0. Учитывая, что освоение и эксплуатация месторождения природного ресурса весьма капиталоемки и не требуют существенных трудовых затрат, предполагается, что добыча природного ресурса описывается следующим образом:

R = F( K )( S ), S =-R, где F( K) - неоклассическая производственная функция, S – текущий запас природного ресурса ( S S0 ), функция (S) отражает эффект истощения природного ресурса ( ( S) > 0 ). Предполагается, что инвестированный в проект капитал не амортизируется, что можно считать вполне реалистичным в отношении освоения и эксплуатации месторождений природных ресурсов.

Для подобных проектов существенно большее значение имеет «амортизация» самого месторождения, т.е. истощение последнего по мере его эксплуатации.

В рамках модели рассматриваются три экономических агента – общество, правительство и иностранный инвестор. Выразителем интересов общества выступает законодательный орган, устанавливающий основные параметры соглашения о разделе продукции. Правительство занимается техническими проблемами, связанными с реализацией проекта, и может, под тем или иным предлогом, экспроприировать собственность иностранного инвестора. В рамках соглашения о разделе продукции иностранный инвестор получает долю доходов от эксплуатации месторождения в течение периода действия соглашения, равного T. После окончания периода действия соглашения о разделе продукции проект переходит в собственность государства.

Существует, однако, угроза того, что после осуществления инвестиций в проект, не дожидаясь окончания периода действия соглашения, правительство экспроприирует собственность иностранного инвестора.

Вероятность этой экспроприации зависит от «честности» правительства.

Если правительство «честное» (вероятность этого равна h), то экспроприация невозможна. Если же правительство «нечестное», то вероятность экспроприации зависит от его внутренней нормы дисконтирования. Чем больше степень нетерпения «нечестного» правительства, тем выше вероятность экспроприации иностранной собственности. Задана известная всем агентам функция распределения типа правительства по внутренней норме дисконтирования. Решается задача максимизации прибыли общества от реализации проекта в рамках СРП с учетом поведения инвестора и правительства. Из анализа модели, в частности, следует, что эффект истощения месторождения природного ресурса снижает критическое значение внутренней нормы дисконтирования правительства и тем самым повышает риск экспроприации. Это объясняется тем, что истощение снижает эффективность добычи природного ресурса во времени и, соответственно, будущие доходы правительства после истечения срока действия соглашения.

В таблице 2 приведены результаты численных оценок, иллюстрирующие влияние «честности» правительства на равновесные значения основных характеристик СРП на примере типичного месторождения нефти ( - f прибыль иностранного инвестора, - прибыль общества, * отмечает S равновесные значения соответствующих величин).

Таблица h.3.5.7.9 K*, млрд 4.20 5.67 6.60 7.05 7.долл.

.97.78.70.62.* T*, годы 14 7.5 5 4 3.2.27 2.16 2.0 1.75 1., млрд f долл.

max 16.6 19.6 22.2 24.3 25.S, млрд долл.

Как следует из таблицы 2, с увеличением степени «честности» правительства увеличивается объем инвестируемого иностранного капитала, снижаются доля иностранного инвестора в доходах и период действия соглашения о разделе продукции. Следует отметить рост прибыли иностранного инвестора по мере снижения степени «честности» правительства, что может, на первый взгляд, показаться парадоксальным (иностранному инвестору оказывается выгоднее иметь дело с «нечестным» правительством). Причина этого феномена заключается в том, что в случае «нечестного» правительства для привлечения иностранного капитала необходимо предложить инвестору более выгодные условия освоения и эксплуатации месторождения, т.е. увеличить долю иностранного инвестора в доходах и срок действия соглашения о разделе продукции, что ведет к росту прибыли инвестора. При этом, однако, совокупная прибыль инвестора и общества снижается.

Глава IV «Моделирование и анализ российского и европейского рынков природного газа». Среди всех природных ресурсов, которыми располагает Россия, природный газ является одним из важнейших. Так, в структуре потребления первичной энергии доля природного газа составляет около 55%, а доходы от его экспорта – более 50 млрд долл. В последние годы, однако, газовая отрасль России испытывает ряд проблем. На внутреннем рынке значительно повысились тарифы на природный газ, что обусловлено их занижением в течение длительного периода, а также значительным ростом издержек добычи и транспортировки газа. Рост тарифов на природный газ ведет к снижению конкурентоспособности целого ряда отраслей экономики и негативно влияет на ВВП. Экспорт газа в Европу сопряжен с проблемой транзита газа через территории Украины и Белоруссии, что приводило к межгосударственным спорам и даже к прекращению поставок газа. Формирование мирового рынка природного газа, политика либерализации европейского рынка газа, а также стремление Европы к формированию единой политики в отношении импорта газа из России привели в последнее время к заметному сокращению доли России на европейском рынке газа.

Одним из путей совершенствования рынка газа может быть его либерализация. Так, например, дерегулирование рынка природного газа в США привело к снижению цен природного газа и повышению надежности газоснабжения. Аналогичной политики в отношении рынка природного газа придерживается и Европейский Союз. Основные аргументы против либерализации сводятся к тому, что наличие крупных компаний снижает риски и обеспечивает стабильность и надежность поставок энергетических ресурсов. Основным аргументом в пользу либерализации является экономическая эффективность конкурентных рынков, при этом проблема рисков может быть решена за счет использования соответствующих финансовых инструментов (например, форвардных и фьючерсных контрактов).

Следует отметить, что в России широко распространена точка зрения, согласно которой государство должно достаточно жестко регулировать энергетические отрасли, в особенности те из них, которые рассматриваются как естественно-монополистические. В этих условиях очень важно оценить возможные последствия политики либерализации рынка природного газа в России, которая, фактически, только начинается. Так, в конце 2006 г.

начался эксперимент по либерализации рынка природного газа, в рамках которого был организован сравнительно небольшой свободный рынок природного газа. Важен также анализ возможных последствий для России, как крупнейшего в мире экспортера газа, либерализации европейского и мирового рынков природного газа.

В рамках программы либерализации газовой отрасли в России рассматривается рынок газа, включающий регулируемый сектор и сектор свободной торговли. Единственным поставщиком газа является Газпром.

Задана функция спроса на газ aD (рисунок 5). В регулируемом секторе газ поставляется в соответствии с заданными «лимитами» (BC) по устанавливаемому государством тарифу P. Тогда спрос на газ в свободном секторе будет соответствовать линии ABCD. Предельный доход Газпрома от операций на свободном рынке соответствует линии AFBCGJ. Тогда, если доля свободного рынка, либо предельные издержки Газпрома c достаточно малы ( c < c < c ), то, как следует из рисунка 5, цена газа на свободном рынке будет равна тарифу. Если же доля свободного рынка, либо предельные издержки Газпрома достаточно велики (c < c < P ), то цена газа на свободном рынке превысит тариф и будет равна PM.

P Спрос на газ: aD a Спрос на газ в секторе свободной торговли:

A ABCD E PM B C b P c K ' " Предельный доход c монополии: AFBCGJ F c G H c J qM qB D q q Рисунок 5. Равновесные состояния свободного рынка газа.

Получено выражение для критической доли свободного рынка – P - c * =, при которой происходит указанное выше изменение цены газа на a - P свободном рынке. Таким образом, даже в условиях монополии Газпрома на свободном рынке природного газа, цена газа на свободном рынке при относительно небольшой доле последнего в объеме совокупного рынка ( < * ) не будет превышать регулируемого тарифа. При вполне реалистичных соотношениях между тарифом, предельными издержками и ценой, при которой спрос на газ равен нулю, получено, что критическая доля свободного рынка составляет около 10%.

Полная либерализация рынка природного газа в России в силу сравнительно небольшой доли на нем независимых поставщиков и, соответственно, доминирующего положения Газпрома приведет к значительному росту цен на газ, существенно превышающих долгосрочные предельные издержки, как Газпрома, так и независимых поставщиков газа.

Целесообразно поэтому регулирование этого рынка.

Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, при этом практически весь экспортируемый газ поставляется в Европу.

Учитывая, что поставки российского газа обеспечивают около трети потребностей Европы, Россия имеет возможность пользоваться своей рыночной властью на европейском газовом рынке, что позволяет ей получать значительную газовую ренту. Угрозу рыночной власти России на европейском рынке представляют такие транзитные страны, как Украина и Белоруссия, на которые приходится, соответственно, 80 и 20% российского экспорта газа. В соответствии с существующей схемой, унаследованной от Советского Союза, Россия должна поставлять природный газ в пункты приема, находящиеся на территории Европы, при этом Украина и Белоруссия пытаются использовать свое географическое положение для получения части российской газовой ренты. В то же время, Украина и Белоруссия лишь малую долю своих потребностей в газе обеспечивает за счет собственных ресурсов. Суть конфликта между Украиной и Россией в отношении поставок российского газа в Европу и на Украину заключается в монополии Украины на транзит российского газа и монополии России на поставки газа на Украину. В диссертационной работе, в отличие от многочисленных работ, посвященных этой проблеме, учитывается указанная выше суть конфликта.

Рассматривается следующая схема поставок российского газа в Европу и на Украину. В соответствии с контрактами Россия должна поставить в Европу объем газа QE по цене PE. Весь этот газ поступает в Европу через территорию Украины, которая взимает с России транспортный тариф .

Известна функция спроса Украины на газ. Россия предлагает Украине зависимость цены газа, поставляемого на Украину, от величины транспортного тарифа, т.е. функцию PU (), PU > 0. Предполагается, что целью Украины является максимизация своего общественного благосостояния WU, определяемого как сумма излишков украинских потребителей газа CS(PU ), прибыли от его транспортировки в Европу, а также прибыли украинских компаний, добывающих газ на территории Украины WU = CS(PU ) + QE - CUT (QE ) + PU () qU - CUE (qU ), где CUT (QE ) - функция издержек Украины на транспортировку российского газа в Европу, CUE (qU ) - функция издержек добычи газа Украиной, qU - объем добычи газа на Украине.

Зная функцию PU (), Украина решает задачу определения оптимального транспортного тарифа *, максимизирующего ее общественное благосостояние WU (*) = max QU ()d + Q - CUT (QE ) + PU () qU - CUE (qU ).

PU () В свою очередь, Россия, зная оптимальный для Украины тариф на транспортировку газа *, может максимизировать свою прибыль R PU (*) от ( ) поставок природного газа в Европу и на Украину, выбирая при этом оптимальную функцию PU () * R PU (*) = max PE QE + PU (*) QU PU (*) qU ( ) ( ){ PU (*) - CR QE + QU PU (*) qU - * QE.

( )() } где CR (•) - функция издержек добычи российского газа, CR = cR.

Решение представленной оптимизационной задачи в общем виде является весьма непростой проблемой. Однако при некоторых предположениях можно получить ее решение в аналитическом виде. Для этого предполагается, что весь потребляемый Украиной газ импортируется из России, функция спроса Украины на газ характеризуется постоянной ценовой эластичностью < 1, а функция PU () имеет вид PU = , =.

PU Тогда решение задачи дает следующие оптимальные для России значения искомых величин:

1 1 1 cR- * 1- * =, * = (1- )QE , * = , PU = cR, * = PE - cR QE -, ( )cR- R 1- QE 1- 1- QUR PU cR где QUR = PU-, QUR =, PU = ; cR = ; QUR0, PU 0 – фактические QUR0 PU 0PU значения объема потребляемого Украиной российского газа и его цены за определенный период. Следует отметить, что оптимальная для России цена газа, поставляемого на Украину, оказывается равной предельным издержкам его добычи и транспорта.

В таблице 3 приведены результаты численных оценок эффективности следующих схем торговли российским газом с Европой и Украиной: I.0 – реально существующее в настоящее время положение дел в торговле российским газом с Европой и Украиной; I.1 – российский газ продается в Европу на западной границе Украины в соответствии с существующими в настоящее время долгосрочными контрактами. Транспортный тариф и цена российского газа, поставляемого на Украину, определяются независимо друг от друга; I.2 – российский газ продается в Европу на западной границе Украины в соответствии с существующими в настоящее время долгосрочными контрактами. Цена российского газа, поставляемого на Украину, определяется в зависимости от транспортного тарифа ( PU = 2 ); II.– российский газ поставляется в Европу на западной границе Украины в соответствии с европейским спросом на газ. Цена российского газа, поставляемого на Украину, и транспортный тариф определяются независимо друг от друга; II.2 – российский газ поставляется в Европу на западной границе Украины в соответствии с европейским спросом на газ. Цена российского газа, поставляемого на Украину, определяется в зависимости от транспортного тарифа (PU = a ); III – весь экспортируемый Россией газ продается Украине, которая самостоятельно решает, сколько газа потреблять, а сколько реэкспортировать в Европу; IV – российский газ продается в Европу на границе России и Украины; V – Россия и Украина вступают в коалицию с целью максимизации совокупного благосостояния, включающего прибыль от продажи российского газа в Европу и общественное благосостояние Украины.

Таблица I.0 I.1 I.2 II.1 II.2 III IV V Плата за транзит долл./103м3 15 210 0 172,5 95,6 89,7 88,8 – Цена для Украины долл./103м3 105 201,4 0 201,4 186,4 205,0 201,4 Цена газа в Европе долл./103м3 250 250 250 296,1 257,7 295,2 296,1 212, Объем поставок в Европу 109м3/год 120 120 120 78,6 114,8 79,5 78,7 157, Объем поставок газа на Украину 109м3/год 54,1 33,9 95 33,9 37,1 33,0 33,9 86,Прибыль России от продажи газа в Европу 109долл./год 23,4 0 25,2 6,57 14,0 – 13,2 – Прибыль России от продажи газа на Украину 109 долл./год 3,5 5,47 –3,8 5,47 5,4 – 5,5 – Суммарная прибыль России 109 долл./год 26,9 5,47 21,4 12,0 19,4 18,6 18,7 – Прибыль Украины от транспортировки газа в Европу 109 долл./год 1,2 24,6 –0,62 13,1 10,4 6,7 6,6 – Суммарная прибыль России и Украины от продажи газа в Европу 109 долл./год 24,6 24,6 24,6 19,7 24,4 – 19,8 26, Излишки потребителей газа на Украине 109 долл./год 12,6 6,6 21,5 6,6 7,4 6,4 6,6 17, Общественное благосостояние Украины 109 долл./год 15,6 34,8 20,8 23,3 21,1 16,8 16,8 – Совокупное общественное благосостояние России и Украины 109 долл./год 42,5 40,3 42,3 35,3 40,5 35,4 35,5 44,Из приведенных в таблице 3 результатов видно, что получаемая Россией в настоящее время прибыль от торговли природным газом с Европой и Украиной заметно выше той величины, которая соответствует ее (России) чисто экономическим возможностям в переговорах с Украиной, как монопольным «транзитером» российского газа.

Еще одна угроза рыночной власти России на европейском рынке обусловлена бурным ростом объемов производства сжиженного природного газа – СПГ, доля которого в общем объеме мирового экспорта природного газа составляет в настоящее время около 30% и продолжает быстро расти. Хотя издержки производства СПГ все еще относительно велики, они постоянно сокращаются и в ряде случаев СПГ успешно конкурирует с природным газом, транспортируемым по газопроводам. Одно из важных преимуществ СПГ (в сравнении с природным газом, транспортируемым по газопроводам) состоит в том, что его транспортировка не связана с транзитом через территории третьих стран, что, как демонстрирует практика последних лет, может быть сопряжено с рядом экономических и политических проблем. В связи с тем, что СПГ может транспортироваться на любые расстояния и при этом отсутствуют жесткие связи между поставщиками и потребителями, широкое распространение СПГ и увеличение плотности газопроводов могут привести к образованию мирового рынка природного газа, что, несомненно, ослабит рыночную власть России на европейском рынке. Перспектива формирования мирового рынка природного газа ставит для России важный вопрос о том, какой должна быть структура этого рынка. При весьма высокой концентрации мировых запасов газа в сравнительно небольшом числе стран вполне реальной представляется перспектива создания газового картеля (наподобие ОПЕК). В работе оцениваются перспективы создания газового ОПЕК для России применительно к европейскому рынку газа. Предполагается, что на европейском рынке природного газа действуют 3 основные поставщика газа:

1) европейские производители, 2) Россия и 3) прочие страны – экспортеры, причем последние поставляют газ в виде СПГ. Издержки поставок газа в Европу у России ниже, чем у остальных экспортеров. Возможны два режима поставок газа картелем в Европу. В рамках одного их них Россия (в случае достаточно низких издержек поставок газа в Европу) является единственным членом картеля, поставляющим газа в Европу, выплачивая при этом часть своей прибыли остальным членам картеля. В рамках другого – все члены картеля поставляют газ в Европу. Показано, что участие России в газовом картеле может быть экономически выгодно, если издержки поставок российского газа в Европу достаточно велики. В случае, когда все члены картеля поставляют газ в Европу, зависимость прибыли России и остальных членов картеля от доли России в поставках картелем газа в Европу имеет вид, приведенный на рисунке 6.

Прибыль России Прибыль России на конкурентном как члена картеля рынке Прибыль остальных членов картеля R * R Рисунок 6. Зависимость прибыли России и остальных участников картеля от доли России в поставках газа картелем.

Как следует из рисунка 6, существует критическая доля России в поставках газа картелем в Европу, при превышении которой участие России в картеле становится ей выгодным.

Следует отметить, что организация газового картеля позволит России, за счет раздела мирового рынка газа с другими участниками картеля, сэкономить на строительстве газопроводов в Азию и заводов по сжижению природного газа.

В настоящее время Россия (в лице Газпрома) договаривается о поставках газа с отдельными европейскими странами и компаниями. Однако ряд европейских лидеров выступает за формирование согласованной общеевропейской энергетической политики и, в частности, в отношении поставок российского газа в страны Европы. Представляется вполне реальным, что в обозримой перспективе России придется договариваться о поставках газа с единой Европой. Тогда, учитывая, что российский газ поступает в Европу только по газопроводам, что жестко связывает поставщика и потребителя, может сформироваться монопольно-монопсонический российско-европейский рынок газа.

В работе на основе предложенной модели анализируется монопольномонопсонический российско-европейский рынок газа в условиях существования мирового рынка природного газа. Потребление газа в Европе обеспечивается за счет собственной добычи, импорта из России и импорта из прочих стран. Предполагается, что поставки газа европейскими производителями и прочими импортерами на европейский рынок ограничены и они ведут себя на этом рынке газа конкурентным образом, так что Газпром может рассматриваться как доминирующая компания в конкурентном окружении. В рамках монопольно-монопсонического российско-европейского рынка газа рассматривается задача торга. Выигрыши сторон (прибыль России и излишки европейских потребителей российского газа) определяются из условия максимизации произведения Нэша, представляемого в следующем виде:

C M [( - ) (CSE - CSE )(1-) ], max R R ,CSE R где - переговорная сила России, 1 - - переговорная сила Европы (0 1;

= 1 соответствует доминирующему положению России, = 0 доминирующему положению Европы, - прибыль России от продажи газа в R C Европу, - гарантированная прибыль России при цене газа, поставляемого в R Европу, равной предельным издержкам, CSE - излишки европейских M потребителей российского газа, CSE - гарантированные излишки европейских потребителей при монопольно высокой цене российского газа.

Предполагается, что переговорная сила каждой из сторон зависит от возможностей ее доступа на мировой рынок газа, что, в свою очередь, определяется мощностями по сжижению природного газа для России - QR и, соответственно, мощностями по ре-газификации СПГ для Европы - QE.

QR Предполагается, что функция (QR,QE ) имеет следующий вид: =.

QR + QE Каждая из сторон обладает полной информацией относительно возможностей другой стороны по строительству заводов по сжижению природного газа и его ре-газификации. В рамках модели Курно-Нэша находятся равновесные состояния рассматриваемого российско-европейского рынка газа. Получено, что равновесное значение меры переговорной силы России в ее «газовых» отношениях с Европой определяется лишь отношением предельных издержек сжижения природного газа и его ре-газификации (с поправкой на соотношение норм процента в России и Европе). Аналогичный вывод относится и к равновесным значениям прибыли России и излишков европейских потребителей российского газа. Существенным результатом оценок является то, что формирование монопольно-монопсонического российско-европейского рынка газа приводит к тому, что равновесное значение прибыли России лишь на 5% превышает ее гарантированную прибыль. В то же время, равновесное значение излишков европейских потребителей газа превышает их гарантированное значение в полтора раза. Такой результат объясняется низким уровнем переговорной силы России, что, в свою очередь, является следствием высоких издержек по строительству мощностей по сжижению природного газа в сравнении с издержками ре-газификации СПГ, а также высокой нормы процента в России в сравнении с европейской. Таким образом, можно заключить, что формирование монопольно-монопсонического российскоевропейского рынка газа для России, в отличие от Европы, весьма невыгодно.

Из этого следует, что Россия не должна ориентироваться только на использование газопроводов для экспорта газа в западном направлении.

Необходимо предусмотреть строительство заводов по сжижению природного газа, не дожидаясь формирования описанного выше монопольномонопсонического российско-европейского рынка газа.

Глава V «Экологический ущерб и развитие экономики». Загрязнение окружающей среды, обусловленное антропогенными причинами, и, прежде всего глобальное потепление, стали в последние десятилетия предметом экономического анализа. Учитывая долгосрочный характер глобального потепления, одной из основных проблем является его влияние на экономический рост. Следует при этом особо отметить проблему неопределенности в отношении возможного экономического ущерба. До сих пор оценки экономического ущерба от глобального потепления различаются в разы, если не на порядки. В числе мер, направленных на борьбу с выбросами парниковых газов, важное место занимает программа по реализации так называемых проектов совместного осуществления, реализуемая в рамках Киотского протокола. Указанным выше проблемам посвящена V глава диссертации.

В имеющихся работах по влиянию экологических ограничений на экономику, как правило, не рассматривается влияние научно-технического прогресса, что приводит к получению лишь статических равновесных решений. При учете научно-технического прогресса введение душевых (в эффективном выражении) переменных не сводит в общем случае рассматриваемую проблему к случаю статических равновесных состояний (как это имеет место в случае проблемы Рамсея). Такая редукция возможна лишь в случае, когда функция ущерба является линейной по запасу загрязнителя. В работе рассматривается модель экономического роста с учетом экологического ущерба, дающая решение, характеризующееся равновесным ростом при непостоянных выбросах и запасе загрязнителя. Рассматривается экономика, выпуск которой описывается неоклассической производственной функцией (факторами производства в которой являются труд – L, капитал – K и природный ресурс – R) – F(K, L, R, t). Природный ресурс предполагается неограниченным с нулевыми издержками добычи. Использование природного ресурса приводит к выбросам загрязнителя, пропорциональным потреблению природного ресурса, что, в свою очередь, вызывает ущерб, равный f (P) = BP, где P – концентрация загрязнителя в атмосфере Земли. Рассматривается проблема общественного планировщика в следующем виде:

max LU (c)e-rtdt, c,R K = F - cL - f - K, P = R -P, где c – душевое потребление, U (c) – функция полезности (U (c) > 0, U (c) < 0), r – общественная норма дисконтирования.

Для случая производственной функции типа Кобба-Дугласа и логарифмической функции полезности найдено решение задачи, соответствующее равновесному росту. В таблице 4 приведены равновесные значения основных параметров применительно к проблеме глобального f FR cL потепления, ( =, =, =, =, и - эластичности выпуска по труду K F P F и капиталу, соответственно, s – норма инвестиций, - темп НТП, l – темп роста рабочей силы, - налог на загрязнение, вводимый для реализации оптимального экономического роста с учетом загрязнения окружающей среды в децентрализованной экономике) при различных значениях эластичности ущерба по уровню загрязнения ( = 0,7; = 0,2; = 0,02; l = 0,01; = 0,05; r = 0,03; = 0,005).

Таблица 4.

* 1 2 5 Рамсей * 0,5 0,49 0,48 0,48 0,* 0,157 0,103 0,058 0 – * 0,683 0,74 0,783 0,84 0,* 0,035 0,019 0,01 0,005 – s* 0,16 0,157 0,158 0,16 0, c* c* 0,02 0,018 0,017 0,016 0, R* R* 0,03 0,014 0,0054 0 – * * –0,02 –0,004 0,0046 0,01 – При реалистичных значениях исходных параметров равновесное отношение ущерба от загрязнений к выпуску составляет величину около 10%.

Одной из наиболее существенных проблем при выработке экономической политики в отношении глобального потепления является неопределенность соответствующего ущерба. Эта неопределенность может иметь двоякий характер. Во-первых, (и это общепризнано) действительные значения параметров, характеризующих ущерб, неизвестны, но известны соответствующие вероятности. В этом случае мы имеем дело с классической проблемой риска. Во-вторых, (и это обсуждается гораздо реже) вероятности исходов неизвестны, но известны соответствующие плотности распределения вероятностей, характеризующих ущерб. Хотя в каждый момент времени оценки ущерба формируются с учетом соответствующих вероятностей, эти исходные вероятности ущерба подвержены изменениям в свете поступающей новой информации и лица, принимающие решения, осознают возможность этих будущих изменений. Это состояние дел определяется как «неясность».

Отметим, что в ситуации, характеризующейся риском, соответствующие вероятности не подвержены изменениям в результате поступления новой информации.

В диссертации используются два подхода к проблеме оценки экономического ущерба в результате глобального потепления в условиях неясности. В рамках первого из них используется правило Байеса в предположении, что известны исходные субъективные вероятности, которые могут изменяться в свете новой информации – прогноза, точность которого задана. В рамках второго – предполагается известной исходная функция плотности распределения вероятностей, на основе которой определяются наилучшие оценки вероятностей исходов, точность которых задана. Новая информация меняет функцию плотности распределения вероятностей, что определяет новые наилучшие оценки вероятностей исходов. Первый подход можно определить как неясность новой информации, второй – как неясность исходной информации.

В работе сравниваются (в терминах оптимальной стратегии относительно выбросов парниковых газов) эти два подхода к оценке неясности, а также со стратегией, в рамках которой максимизируется ожидаемая полезность в условиях отсутствия новой информации, когда вся траектория выбросов определяется в начальный момент времени и соответствует правилу Хотеллинга.

Рассматривается экономика, выпуск которой зависит от объема выбросов парниковых газов R в соответствии со стандартной неоклассической функцией (прочие факторы производства учитываются функцией A(t)) Y = A(t) F(R), F 0, F 0.

Кумулятивные выбросы парниковых газов – S, определяемые из уравнения S = R, приводят к ущербу, который, как предполагается, происходит только в конце планового периода T. Являясь определенным упрощением, это предположение вполне соответствует преобладающей в настоящее время точке зрения, согласно которой заметный экономический ущерб в результате климатических изменений может произойти лишь к середине XXI века.

Предполагается, что неопределенный ущерб Gi является выпуклой функцией накопленного запаса загрязнений в конце планового периода Gi = i D(ST ), D 0, D 0, где i - случайная переменная, зависящая от исхода i (i = 1, 2,..., n) с соответствующими вероятностями pi и отражающая величину ущерба.

В случае, когда решения относительно выбросов парниковых газов принимаются регулярно в течение планового периода, максимизируемый общественным планировщиком функционал можно представить в следующем виде:

T -1 W = pi Rk + R Pji , = 1,2,...,T -1, k-1 Ak F(Rk ) - T D S0 + j k= i k=1 j где - коэффициент дисконтирования, Pij - вероятность исхода i, если был предсказан исход j, > 0; < 0 в случае неприятия неясности и > 0 в случае предпочтения неясности, соответствует моментам времени в течение планового периода, когда принимаются решения об уровнях выбросов парниковых газов.

Для получения численных оценок параметры модели подбирались таким образом, чтобы они, хотя бы качественно, соответствовали проблеме экологического ущерба в результате глобального потепления, вызванного антропогенными выбросами парниковых газов. Предполагалась возможность двух исходов в отношении ущерба – высокого и низкого.

Для иллюстрации полученных результатов на рис. 6 приведена динамика выбросов парниковых газов при неясности исходной информации.

Рисунок 7. Динамика выбросов парниковых газов (в десятках млрд тонн углеродного эквивалента в год) при неясности исходной информации (выбросы парниковых газов измеряются; Ra – неприятие неясности; Rp – предпочтение неясности; Rh – максимизация ожидаемой полезности.

Видно, что различия между траекториями выбросов парниковых газов в случаях риска и неясности становятся существенными к концу планового периода.

Проблемы оптимальной структуры энергетического баланса изучались с начала 1970-х гг. Был разработан целый ряд моделей, определяющих долгосрочную структуру производства энергии. Во всех этих моделях указанная структура определялась в результате решения оптимизационной задачи, при этом либо минимизировались затраты на производство заданного количества энергии, либо максимизировалась дисконтированная кумулятивная полезность. В качестве основного фактора, определяющего структуру производства энергии, учитывались издержки. В 1980-е гг., когда загрязнение окружающей среды стало серьезной проблемой, в некоторых энергетических моделях стали учитывать экологические последствия производства и потребления энергии. Этот учет осуществлялся за счет увеличения соответствующих затрат (например, на установку очистных сооружений на угольных электростанциях, либо на повышение надежности атомных электростанций) или введения ограничений на вредные выбросы. Учет неопределенности экологического ущерба, фактически, сводится к вычислению ожидаемого ущерба. При этом, однако, не делалось попыток оценить влияние собственно неопределенности экологического ущерба на долгосрочную структуру энергетического баланса.

Пусть в стране или мире в целом имеется определенная потребность в электроэнергии, которая может быть удовлетворена за счет использования различных источников (ископаемое топливо, ядерная энергия и возобновляемые источники энергии), которые характеризуются предельными издержками, предполагаемыми постоянными, а также предельным ущербом, являющимся случайной величиной с известными средним значением и дисперсией. Суммарные ожидаемые издержки производства электроэнергии складываются из затрат на производство электроэнергии и ожидаемого экологического ущерба. При естественных предположениях относительно предпочтений (минимум издержек и неприятие риска) рассматриваемая проблема аналогична выбору инвестиционного портфеля. Предполагается, что самые высокие издержки производства электроэнергии (с учетом экологического ущерба) – при использовании возобновляемых источников энергии, самые низкие – при использовании ископаемого топлива, при этом дисперсия экологического ущерба при использовании ископаемого топлива выше, чем при использовании ядерной энергии. Тогда эффективная граница возможностей энергетического комплекса в плоскости издержки – риск, соответствующая оптимальной структуре электроэнергетического баланса, будет соответствовать линии RMF (рисунок 8, где точка N соответствует параметрам ядерной энергетики, точка F – ископаемому топливу, точка R – возобновляемым источникам энергии, точка W – мировой цене электроэнергии в случае ее импорта или экспорта).

Рисунок 8. Границы возможностей энергетического комплекса без внешней торговли (RMF )и с ее участием (WSG).

Снижение издержек производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (смещение точки R вниз) приводит к уменьшению отношения доли ядерной энергии к доле ископаемого топлива в энергетическом балансе. Если возможна внешняя торговля энергетическими ресурсами то эффективная граница возможностей энергетического комплекса будет соответствовать линии WSG (WS соответствует импорту энергии, SG – ее экспорту).

В соответствии с Киотским протоколом, для борьбы с глобальным потеплением, в рамках так называемых проектов совместного осуществления (СО), развитые страны могут содействовать развивающимся странам и странам с переходными экономиками в сокращении выбросов ПГ путем модернизации соответствующих производств, получая при этом часть сэкономленных разрешений на выбросы. Механизм СО, определенный Киотским протоколом, является гибким инструментом, позволяющим обойти весьма непростую проблему распределения квот на выбросы ПГ между странами.

Практически все работы, посвященные проектам СО, рассматривают случай двух участвующих сторон – страну осуществления проекта и странудонора. Эти стороны ведут переговоры об условиях реализации проекта СО.

При этом неявно предполагается, что каждая сторона, фактически, обладает монополией в своей стране на ведение переговоров по проекту СО. Это ведет, в конечном итоге, к потенциальному риску того, что стороны могут прибегнуть к обману. В этих условиях проекты СО могут оказаться неэффективными, так как участники переговоров (развивающиеся страны или страны с переходными экономиками, с одной стороны, и промышленно развитые страны – с другой) склонны к завышению фактических объемов сокращения выбросов ПГ в результате реализации проекта СО. В диссертации предполагается, что имеется свободный доступ к участию в переговорах по проекту СО для всех желающих участвовать в нем компаний, как из страны осуществления проекта, так и из страны-донора. Кроме того, анализируется возможное влияние рынка квот на выбросы ПГ на эффективность проектов СО.

Пусть в стране, включенной в приложение В) Киотского протокола (страна осуществления), имеется проект сооружения предприятия, например электростанции, с фиксированным уровнем выпуска. В качестве одного из факторов производства предприятие использует энергию (например, ископаемое топливо в случае электростанции). Функционирование этого предприятия сопровождается выбросами ПГ, которые зависят от эффективности предприятия. Компания, намеревающаяся реализовать рассматриваемый проект, не имеет возможности сделать это самостоятельно, во всяком случае, для обеспечения его достаточно высокой эффективности, ввиду значительных инвестиционных издержек.

Рассматривается следующая схема реализации проекта СО. Имеется международный орган, контролирующий выполнение проектов по схеме СО.

Основной целью этого органа является минимизация общих выбросов ПГ, включающих (в случае использования схемы СО) выбросы в обеих странах (стране-доноре и стране осуществления) после реализации проекта, т.е.

прямые выбросы предприятия в стране осуществления, а также квоты на выбросы, получаемые страной-донором. Компания в стране осуществления, намеревающаяся реализовать проект, объявляет уровень выбросов ПГ (эффективность проекта) – Eh, который она готова обеспечить за счет соответствующих инвестиций, при условии поддержки со стороны страныдонора. Компания-донор, желающая участвовать в проекте СО, может усовершенствовать этот проект, инвестируя при этом в проект дополнительный капитал и повышая его эффективность до уровня выбросов Ed < Eh. В качестве компенсации за эти инвестиции компания-донор получает квоты на выбросы ПГ, равные Eh - Ed. Предполагается существование совершенной конкуренции между компаниями за право участия в реализации проекта в обеих странах. Компания в стране осуществления, предлагающая проект с наименьшим уровнем выбросов, который она готова финансировать, получает право участия в проекте СО. Конкуренция приведет к тому, что прибыли компаний из страны-донора и страны осуществления будут равны нулю.

Найдено равновесное решение рассматриваемой задачи, т.е. объем выбросов парниковых газов в стране осуществления и объем квот на выбросы, получаемый страной-донором. Показано, что полученное равновесие единственно и устойчиво. Увеличение предельных издержек сокращения выбросов ПГ ведет к повышению эффективности проекта и снижению общего объема выбросов ПГ. Увеличение нормы процента в стране осуществления ведет к увеличению эффективности проекта и к росту общих выбросов ПГ (это объясняется тем, что при росте нормы процента в стране осуществления снижается эффективность проекта, предлагаемого компанией в стране осуществления, и увеличивается количество разрешений на выбросы ПГ, получаемое страной-донором).

Хотя проблема глобального потепления стала наиболее обсуждаемой в последнее время, загрязнение окружающей среды крупных городов во всех странах уже давно остается одной из наиболее важных экологических проблем. В этом отношении Москва не является исключением. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет число промышленных предприятий в Москве заметно сократилось, стремительный рост вредных выбросов, вызванный значительным увеличением числа автомобилей, более чем компенсировал сокращение промышленных выбросов. Высокий уровень загрязнения – один из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество жизни москвичей. Несмотря на ряд мер, направленных на сокращение вредных выбросов, экологическая обстановка в Москве остается неблагоприятной.

Учитывая, что улучшение качества окружающей среды сопряжено с существенными затратами, финансируемыми, в значительной мере, из городского бюджета, важно знать, насколько эффективны эти затраты. Ответ на этот вопрос зависит не только от затрат на реализацию проекта, но и от того, как население оценивает улучшение качества окружающей среды в результате осуществления проекта, причем эта оценка должна носить количественный характер. Если суммарная готовность населения, затрагиваемого проектом, заплатить за улучшение качества окружающей среды выше затрат на реализацию проекта, то последний можно считать экономически эффективным. Проблема заключается в том, что качество окружающей среды не является рыночным товаром. Для решения подобных проблем, начиная с 1970-х годов, в мире стали разрабатываться так называемые гедонистические модели (hedonic models). Суть этих моделей заключается в том, чтобы оценивать готовность населения платить за качество окружающей среды на основе цен рыночных товаров, которые, в свою очередь, зависят от качества окружающей среды. Таким товаром могут служить, например, квартиры, для которых существует соответствующий рынок. Оценки зависимости цены квартиры от ее характеристик для Москвы свидетельствуют о том, что концентрации СО и NO2 оказывают статистически значимое (на 99%-ом уровне) отрицательное влияние на цены квартир. На основе полученных оценок можно заключить, что готовность одного домохозяйства в Москве платить за уменьшение концентраций CO и NO2 в атмосфере на 0.1 ПДК в рамках линейной модели оценивается в $19 000 и $2500, соответственно, а в рамках логарифмической модели - в 4.5% и 0.4% от стоимости квартиры, соответственно.

Основные выводы 1. Предложено новое определение меры обеспеченности природными ресурсами, позволяющее учитывать их истощение при анализе экономического роста. Обеспеченность природными ресурсами способствует увеличению темпов экономического роста, хотя при этом уменьшаются темпы роста человеческого капитала. Широко распространенное мнение о том, что обеспеченность природными ресурсами ведет к снижению темпов экономического роста, объясняется долгосрочными последствиями голландской болезни, рентоориентированным поведением экономических агентов и другими эффектами, характерными для открытой экономики, низким качеством экономических и политических институтов, а не обеспеченностью этими ресурсами самой по себе.

2. Рост рентных доходов от экспорта природных ресурсов в условиях жесткости цен может приводить к экономическому спаду, при этом пополнение золотовалютных резервов Центральным Банком за счет покупки части поступающей в страну иностранной валюты препятствует этому спаду.

При реальных значениях параметров, характеризующих экономику ресурсоэкспортирующей страны, скупка ЦБ иностранной валюты сверх некоторого критического уровня экономически нецелесообразна.

3. Нефтегазовая рента, оцененная на основе макроэкономического анализа составляет около 20% российского ВВП.

4. Эконометрические оценки лесной ренты на основе данных о лесных аукционах в Новгородской обл. статистически значимы и позволяют оценивать ренту в зависимости от типа и качества леса и от расстояния вывозки. Низкое значение лесной ренты, присваиваемой лесозаготовителями и достающейся государству, может объясняться монопсонией на местном рынке леса, т.е.

присутствием ограниченного числа посредников, которые получают значительную часть рентных доходов. Смещение налогового бремени с труда на лесную ренту экономически эффективно. Так, например, двукратное повышение доли государства в лесной ренте в Новгородской области может привести к повышению занятости почти на 1% и регионального выпуска примерно на 0,35%.

5. При освоении и эксплуатации месторождений природных ресурсов в рамках соглашения о разделе продукции увеличение «честности» правительства ведет к росту иностранных инвестиций и кумулятивной дисконтированной прибыли общества и к снижению доли доходов иностранного инвестора и срока действия соглашения. В рамках соглашения о разделе продукции иностранному инвестору выгоднее иметь дело с «нечестным» правительством.

6. В России в течение переходного периода даже в условиях монополии Газпрома может быть вполне экономически эффективен двухсекторный рынок природного газа, включающий регулируемый и свободный секторы. Если доля свободного сектора достаточно мала, то при вполне реалистичных условиях цена природного газа на свободном рынке будет равна регулируемому тарифу.

7. Получаемая Россией в настоящее время прибыль от торговли природным газом с Европой и Украиной заметно выше той величины, которая соответствует ее (России) чисто экономическим возможностям в переговорах с Украиной, как монопольным «транзитером» российского газа. Использование Россией механизма делегирования, т.е. установление цены российского газа, поставляемого на Украину, в зависимости от устанавливаемого Украиной транспортного тарифа является эффективным для России инструментом и приводит, при прочих равных условиях, к заметному росту ее прибыли.

8. В условиях, когда весь российский газ экспортируется в Европу по газопроводам, одним из последствий стремления Европейского Союза к проведению единой энергетической политики может оказаться образование монопольно-монопсонического российско-европейского рынка природного газа. В этих условиях равновесное значение прибыли России от поставок газа в Европу оказывается всего на 5% выше ее гарантированной прибыли, тогда как для Европы соответствующее равновесное значение излишков потребителей в полтора раза выше их гарантированного значения. Таким образом, формирование монопольно-монопсонического российско-европейского рынка газа для России, в отличие от Европы, весьма невыгодно.

9. Участие России в газовом картеле может быть выгодным при достаточно высоких издержках поставок российского газа на европейский рынок. Оценки показывают, что при вполне реалистичных значениях основных параметров участие России в картеле обеспечивает ей более высокую прибыль в сравнении со случаем конкурентного поведения поставщиков СПГ. Участие России в газовом картеле позволит ей сократить инвестиции в строительство новых газопроводов в Азию и в производство СПГ.

10. Равновесный экономический рост при наличии экологического ущерба, зависящего от накопленного объема загрязнений, при реалистичных значениях исходных параметров применительно к проблеме глобального потепления, характеризуется отношением ущерба от загрязнений к выпуску, равным 10%.

11. С учетом того, что вероятности, характеризующие различные уровни ущерба от глобального потепления, постоянно обновляются по мере поступления новой информации, неопределенность климатических изменений следует рассматривать не как риск, а как неясность (ambiguity). В этих условиях динамика выбросов парниковых газов может существенно отличаться от той, которая соответствует максимизации ожидаемой полезности.

12. Проблема выбора оптимальной структуры энергетического баланса в случае, когда имеет место неопределенность экологического ущерба от использования различных источников энергии, может быть сведена к хорошо известной проблеме выбора оптимального инвестиционного портфеля.

Снижение издержек производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии приводит к уменьшению отношения доли ядерной энергии к доле ископаемого топлива в энергетическом балансе. Если возможна внешняя торговля энергетическими ресурсами, то страна будет импортировать энергию, если ее степень неприятия риска высока, и экспортировать ее, если степень неприятия риска мала.

13. В рамках Киотского протокола при свободном доступе к участию в проектах совместного осуществления (СО) компаний из страны осуществления и страны-донора существует единственное устойчивое равновесие переговорного процесса между компаниями страны осуществления и компаниями-донорами при контроле за этим процессом со стороны международного регулирующего органа. Рост предельных издержек снижения выбросов ПГ в стране-доноре ведет к повышению эффективности проекта СО и к сокращению совокупных выбросов ПГ. Увеличение нормы процента в стране осуществления ведет к повышению эффективности проекта СО и к увеличению совокупных выбросов ПГ. Чем выше ценовая эластичность спроса на энергию в стране осуществления, тем меньше положительный эффект от реализации проекта СО.

14. Качество окружающей среды является статистически значимым фактором, оказывающим отрицательное влияние на цены квартир в Москве.

Готовность одного домохозяйства в Москве платить за уменьшение концентраций CO и NO2 в атмосфере на 0.1 ПДК в рамках линейной модели оценивается в $19 000 и $2500, соответственно, а в рамках логарифмической модели - 4.5% и 0.4% от стоимости квартиры, соответственно.

Основные публикации автора по теме диссертации Статьи в журналахпо списку ВАК 1. Эйсмонт О.А. Производственная функция при ненулевых издержках добычи природных ресурсов, Труды Института системного анализа Российской академии наук, Глобальное моделирование и информационные системы, вып. 13, М.: ВНИИСИ, 1989. 0.5 п.л.

2. Eismont O. Long-Term Macroeconomic Estimate of Energy Consumption, Energy Economics, vol.14, №4, 1992, 0.4 п.л.

3. Eismont O. Economic Growth with Environmental Damage and Technical Progress, Environmental and Resource Economics, № 3, 1994, 0.6 п.л.

4. Эйсмонт О.А. Экономический рост при непостоянных издержках добычи природных ресурсов, Экономика и математические методы, т.

31, № 4, 1995, 0.5 п.л.

5. Eismont O., Welsch H. Optimal Greenhouse Gas Emissions under Various assessments of Climate Change Ambiguity, Environmental and Resource Economics, vol. 8, № 2, 1996, 0.9 п.л. (вклад автора – 0.6 п.л.).

6. Эйсмонт О.А. Неопределенность экологического ущерба и структура энергетического баланса, Экономика и математические методы, т. 33, № 4, 1997, 0.35 п.л.

7. Эйсмонт О.А. Обеспеченность природными ресурсами и эндогенный рост в замкнутой экономике, Экономика и математические методы, т.

44, № 3, 2008, 1.3 п.л.

8. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А., Экономический анализ либерализации рынка природного газа в России, Экономическая наука современной России, № 4(43), 2008, 1.7 п.л. (вклад автора – 1.п.л.).

9. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Выгоден ли газовый картель для России? Журнал Новой экономической ассоциации, № 1-2, 2009, 1.п.л. (вклад автора – 0.9 п.л.).

10. Катышев П.К., Эйсмонт О.А., Готовность жителей Москвы платить за качество окружающей среды, Экономика и математические методы, т. 46, № 2, 2010, 1.0 п.л. (вклад автора – 0.5 п.л.).

Статьи в сборниках, препринты 11. Eismont O. Natural Resources Depletion and Economic Growth, Econometric Decision Models: New Methods of Modeling and Applications, J. Gruber (ed.). Proceedings of the Second International Conference on Econometric Decision Models, University of Hagen, held in Haus Nordhelle, August 29-September 1, 1989. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 366, Springer Verlag, New York, Tokyo, 1991, 0.5 п.л.

12. Eismont O. World Oil Price Fluctuations and Development of the Russian Economy, New Economic School Working Paper 2000/019, 2000, 0.7 п.л.

13. Эйсмонт О.А., Петров А.П., Логвин А.В., Боске Б.Д., Оценка лесной ренты и эффективность повышения рентных платежей в России.

Научный доклад № 01.13. – М.: EERC, 2002, 2.4 п.л. (вклад автора – п.л.) 14. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Перспективы либерализации рынка природного газа в России, Препринт № 2006/064. – М.: ЦЭМИ РАН, Российская экономическая школа, 2006, 1.5 п.л. (вклад автора – 0.п.л.) 15. Эйсмонт О.А. Эффективность накопления золотовалютных резервов ресурсоэкспортирующей страной, Препринт № 2006/068. – М.: ЦЭМИ РАН, Российская экономическая школа, 2006, 1 п.л.

16. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Как торговать российским газом с Европой? Препринт № 2007/078. – М.: ЦЭМИ РАН, Российская экономическая школа, 2007, 2 п.л. (вклад автора – 1.2 п.л.) 17. Eismont O. Natural Resource Abundance and Endogenous Economic Growth in a Closed Economy, Working Paper #2007/080/ - Moscow, CEMI RAS, New Economic School, 2007, 1.2 п.л.

18. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Перспективы регулирования рынка природного газа в России, Модернизация экономики и государство, отв. ред. Е.Г. Ясин, М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007, 1.2 п.л. (вклад автора – 0.8 п.л.).

19. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Перспективы реализации рынка природного газа в России. Труды открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса». Изд. ИНП, Москва, 2008, 3.0 п.л. (вклад автора 1.5 п.л.) 20. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Выгоден ли России «газовый» ОПЕК? (на примере европейского рынка газа), Препринт № WP/2008/83. – М.: ЦЭМИ РАН, 2009, 1.3 п.л. (вклад автора – 0.8 п.л).

21. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Перспективы газового ОПЕК для России (на примере европейского рынка газа), Модернизация экономики и глобализация, отв. ред. Е.Г. Ясин, М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009, 1.1 п.л. (вклад автора – 0.7. п.л.).

22. В. Макаров, Н. Хачатурян, З. Цветаева, С. Чернавский, Э. Шлихтер, О. Эйсмонт, Российский природный газ и экономическая безопасность России, Модернизация и экономическая безопасность России. Т.1, под ред. Н.Я. Петракова. М.: Изд. дом "Финансы и Кредит", 2009, 1.6 п.л. (вклад автора -.5 п.л.).

23. С. Чернавский, О. Эйсмонт, Формирование мирового рынка природного газа и экономическая безопасность России, Модернизация и экономическая безопасность России. Т.1, под ред.

Н.Я. Петракова. М.: Изд. дом "Финансы и Кредит", 2009, 1.2 п.л.

(вклад автора -.8 п.л.).

24. Эйсмонт О.А., Анализ российско-европейских «газовых» стратегий, Труды X Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, отв. ред. Е. Ясин; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010, 0.8 п.л.




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.