WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

 

На правах рукописи

ОГАНЕСЯН АРМИНЕ СЕЙРАНОВНА

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДАХ

Специальность 25.00.21 – «Теоретические основы проектирования горнотехнических систем»

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва 2012

Работа выполнена в ФБГОУ ВПО «Московский государственный горный университет

Научный консультант,

доктор технических наук Агафонов Валерий Владимирович

профессор кафедры «Подземная разработка пластовых месторождений» ФБГОУ ВПО МГГУ

Официальные оппоненты:

доктор технических наук Постников Владимир Иванович

профессор, советник ЗАО ПНИУИ

доктор технических наук Качурин Николай Михайлович        

профессор, заведующий кафедрой «Геотехнологий и подземного  строительства» ФБГОУ ВП ТулГУ

доктор технических наук Ремезов Анатолий Владимирович

профессор кафедры «Разработки месторождений полезных ископаемых» ПС ГОУ КузГТУ

Ведущая организация ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского

(г. Люберцы, Московской области)

Защита диссертации состоится «04» июля 2012г. в 12.00 час. на заседании диссертационного совета Д- 212.128.03  при Московском государственном горном университете по адресу: 119991, г.Москва, В-49, Ленинский проспект, д.6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета (МГГУ)

  Автореферат разослан «01» июня  2012г.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор технических наук Агафонов Валерий Владимирович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В сложившейся рыночной ситуации и экономических условиях успешное конкурирование продукции угледобывающих предприятий на международном рынке могут быть обеспечены только при условии совершенствования техники и технологий угледобычи, снижения издержек производства. Низкая достоверность и высокая степень неопределенности исходной геологической и технологической информации, использующейся при разработке стратегий развития и обновления шахтного фонда угольных компаний, обуславливают постоянный их пересмотр. Такие задачи могут решаться только на основе специально разработанных информационных технологий и систем, предназначенных для работы в условиях информационной неопределенности и рисков.

  Выбор и обоснование основных проектных решений и параметров технологических систем угольных шахт в настоящее время происходит в условиях ограниченной разноплановой исходной информации, что обуславливает возникновение технологического и экономического рисков отработки запасов. В связи с этим, задача синтеза технологической схемы угольной шахты базируется на множестве решений, каждое из которых может привести к различным  производственно-техническим и экономическим результатам.

  Сформированный и накопленный научный потенциал в области проектирования угольных шахт и обоснования проектных решений, перспектив их инновационного развития во многом предопределяет адаптацию современных тенденций и закономерностей проектирования угольных шахт для видоизменения и пополнения теоретических основ для разработки методологии оценки, анализа, мониторинга, синтеза технологических схем угольных шахт и обоснования их проектных решений и основных параметров.

Изменение технологической структуры угледобывающих предприятий является процессом длительным, капиталоемким, с сильной составляющей социальных факторов, поэтому соответствующие решения должны опираться на результаты долгосрочного предвидения и анализа их возможных последствий. Все это делает чрезвычайно актуальным разработку  научно-методической базы проектирования и обоснования стратегий развития угольных шахт с учетом неопределенности и рисков в функциональных средах.

  В работе определен следующий круг исследований:

- обобщение и анализ современного состояния шахтного фонда угольных компаний и самостоятельных шахт России с выявлением современных закономерностей и тенденций, концептуальных и внутриотраслевых аспектов развития горного производства;

- обобщение и анализ проблем проектирования технологических систем угольных шахт в условиях неопределенности информации и методов учета рисков при принятии инновационных решений;

- анализ комплекса математического и программного обеспечения при обосновании проектных параметров технологических систем угольных шахт;

- обоснование и системное представление на базе реализации комплекса методов квалиметрии, теории принятия сложных решений и регуляризующего байесовского подхода к формированию концепции оценки, анализа, мониторинга и управления качеством функционирования технологических систем угольных шахт;

- разработка научно-методического обеспечения  оценки потенциала и рисков функционирования технологических систем угольных шахт с обоснованием сценариев стратегии их развития;

- разработка научно-методического обеспечения итеративного процесса  реализации формального аппарата теории нечетких множеств при обосновании проектных решений в условиях стохастической неопределенности исходной информации и рисков;

- разработка научно-методического обеспечения использования метода реальных опционов для повышения уровня обоснованности проектных решений и их параметров с учетом рыночной специфики, неопределенности и риска;

- разработка рекомендаций по практическому использованию результатов исследований при обосновании проектных параметров технологических систем угольных шахт и стратегий их развития в конкурентной рыночной среде.

  Цель работы разработка концептуального научно-методического обеспечения оценки, анализа, мониторинга и управления качеством функционирования технологических систем угольных шахт и повышения уровня прогрессивности проектных решений, формирующих должную конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность угледобывающих предприятий в условиях неопределенности и рисков в рыночной среде.

  Идея работы заключается в реализации комплексного подхода к формированию  научно – методического  обеспечения  и  разработке проектных решений, основанных на использовании функциональных особенностей технологических систем угольных шахт, общих и частных закономерностях развития техники и технологии горных работ, сценариев стратегий объектно-ориентированной их реализации.

  Методы исследований: в работе использован комплекс методов, включающий научное обобщение, анализ передового опыта и результатов ранее выполненных исследований, методы квалиметрии и теории принятия сложных решений, теории полезности, теории игр,  регуляризующий байесовский подход, теории нечетких множеств, методы экономико-математического, имитационного и вариативного моделирования, метод реальных опционов, метод вариантов и многокритериальной оптимизации, математические методы обработки статистических данных и аналитические исследования.

  Научные положения, выносимые на защиту:

1. Основу научно-методического обеспечения реализации стратегий повышения уровня прогрессивности технологических систем угольных шахт в сложившейся экономической среде должна составлять система функционально-ориентированных мер, предусматривающих при обосновании проектных решений учет объективных закономерностей формирования инвестиционного потенциала и экономических рисков при максимальном использовании георесурсного потенциала горнодобывающих предприятий.

2. Для обеспечения устойчивого, сбалансированного, безопасного и экологичного извлечения полезного ископаемого из недр, а также эффективного управления прогрессивным развитием угольных компаний и самостоятельных шахт, актуализируется необходимость синтеза распределенной информационно-аналитической системы оценки, анализа, мониторинга и управления качеством функционирования действующих угольных шахт на базе современных информационных технологий и международных стандартов в сферах технологии, экономики и экологии, управления качеством производства.

  3. Единая стратегия решения проблемы системной оценки, анализа и мониторинга ресурсного потенциала и сопутствующих рисков реализуется путем создания адресно-ориентированной интерпретации оценочной системы на основе регуляризующего байесовского подхода, обоснования и учета комплексов частных показателей-критериев, разработки методических положений по формированию целевой функции оценки потенциала и рисков.

  4. В целях объективной оптимизации и экономии технических, информационно-технологических и финансовых ресурсов построение информационно-аналитической системы оценки, анализа, мониторинга и управления качеством функционирования угольных шахт целесообразно производить на базе анализа результатов реализации стратегий развития производственных объектов-аналогов, функционирующих в условиях рисков и неопределенности информации в активном взаимодействии с окружающей средой.

5. Использование нечетко-множественных моделей в практике проектирования позволяет осуществлять объективную количественную оценку проектных решений в условиях дефицита информации и количественно оценивать риски, как вероятность отрицательного эффекта в случае недостижения угольными шахтами проектного уровня показателей, а также более объективно учитывать вариабельность исходных данных и получать значения проектных параметров в виде диапазона, что в итоге обеспечивает требуемый их уровень.

6. Использование метода реальных опционов обеспечивает повышение объективности принятия положительных инвестиционных решений по сравнению с методом дисконтирования денежных потоков. Разница в значениях представляет собой эффект оптимального управления, порожденный возможностью с выгодой использовать моменты «высоких цен», приурочивая к ним активные фазы реализации проекта. Идеология опционного управления проектной и инвестиционной деятельностью горнодобывающих предприятий предполагает ориентирование угольных компаний и самостоятельных шахт на пошаговое осуществление оптимизации проектных решений и дополнительных инвестиций с целью сохранения конкурентных позиций на угольном рынке.

7. Обобщенный уровень обоснованности решений при проектировании технологических систем угольных шахт и обосновании стратегий их развития формируется за счет интеграции байесовского подхода, теории нечетких множеств и метода реальных опционов, при выполнении условий минимизации роли фактора неопределенности и рисков с учетом адаптивности и совместимости структурных элементов технологической системы в условиях ее функционирования в конкурентной рыночной среде.

  Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:

- масштабностью объектов исследований и анализом представительного объема статистической информации, характеризующей производственный, инвестиционный потенциал и инвестиционные риски угольных шахт Кузнецкого угольного бассейна;

- корректностью постановки задачи и использованием современных работоспособных методов исследований (байесовский подход, методы теории принятия сложных решений, теории вероятностей, квалиметрии, теории полезности, теории игр, экономико-математическое, имитационное и вариативное моделирование, методы нечетких множеств и реальных опционов и др.);

- адекватностью результатов исследований технологических систем угольных шахт и их параметров реальным проектным решениям;

- положительным опытом внедрения рекомендаций по повышению уровня обоснованности проектных решений.

  Научная новизна работы заключается в следующем:

- предложены научно-методические принципы формирования технологических, экономических и организационных механизмов повышения уровня обоснованности качества проектов угольных шахт и их параметров в условиях неопределенности и рисков, основанные на реализации комплексного подхода к их обоснованию;

-  предложен системный подход к обоснованию проектных решений, базирующийся на учете имеющегося инвестиционного потенциала и рисков, при реализации которых обеспечивается повышение уровня прогрессивности и эффективности ведения подземных горных работ в конкурентной рыночной среде;

- разработана концепция комплексной оценки, анализа, мониторинга и управления качеством функционирования технологических систем угольных шахт, предусматривающая возможность учета тенденций развития научно-технического прогресса и экономических отношений в отрасли при сохранении должной конкурентоспособной структуры шахтного фонда угольных компаний;

-  разработано  научно-методическое обеспечение использования теории нечетких множеств при обосновании проектных решений в условиях стохастической неопределенности исходной информации и рисков в процессе функционирования угольных компаний и самостоятельных шахт высокого технико-экономического уровня;

- разработано научно-методическое обеспечение использования метода реальных опционов для повышения уровня обоснованности проектных решений и их параметров с учетом рыночной специфики, неопределенности и рисков в процессе функционирования технологических систем шахт;

- обоснованы направления повышения уровня обоснованности проектных решений технологических систем угольных шахт на базе регуляризующего байесовского подхода, технологий нечеткого вывода и метода реальных опционов, отличающихся высокой идентификацией фактического их состояния и чувствительностью к колебаниям потребительского спроса на угольную продукцию и инвестиционного потенциала в условиях рыночных отношений.

  Научное значение работы заключается в разработке научно-методического обеспечения реализации концептуального подхода к повышению уровня обоснованности проектных решений и стратегий развития технологических систем угольных шахт в условиях неопределенности и рисков, являющегося базовой компонентой совершенствования теории и практики освоения недр.

  Практическое значение работы заключается в разработке рекомендаций по повышению уровня обоснованности проектных решений технологических систем угольных шахт, направленных на повышение технико-экономической эффективности их функционирования и обеспечивающих прогрессивную, надежную, экономичную и сбалансированную структуру шахтного фонда угольных компаний в условиях рыночной экономики.

  Реализация работы. Научные и практические результаты работы прошли проверку и использованы при разработке программ и планов перспективного развития горных работ в филиале СУЭК в г. Ленинск-Кузнецкий.

  Методические рекомендации по повышению уровня обоснованности проектных решений приняты к использованию при разработке ТЭР на освоение Апсатского и при разработке ТЭО постоянных кондиций Чертандинского каменноугольных месторождений.

  Результаты исследований автора используются в учебном процессе МГГУ при подготовке дипломированных специалистов по направлению 130400 «Горное дело».

  Апробация работы. Основные научные положения и результаты исследований докладывались и получили одобрение на технических советах филиала СУЭК-Кузбасс в г. Ленинск-Кузнецкий (2010-2011 гг.), отдельные фрагменты исследований содержались в докладах на семинарах и конференциях в ИГД им. А.А. Скочинского, Московском государственном горном университете (2011-2012 гг.).

  В 2008-2012 гг. основные тезисные положения исследований докладывались на конференциях «Неделя горняка» в МГГУ, Межрегиональной научно-практической конференции «Системный подход к созданию высокоэффективных угледобывающих предприятий с использованием наукоемких технологий» в г. Киселевске Кемеровской области.

  Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 работы, в том числе 10 научных статей в изданиях, определенных перечнем ВАК Минобрнауки РФ.

  Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и приложения, содержит список литературы из 120 наименований, 102 рисунка и 53 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Анализ состояния шахтного фонда угольных компаний России, проблем проектирования и управления

Проведен анализ современных закономерностей, принципов и тенденций развития угольного производства (подземный способ добычи) в России.

Анализ современного состояния шахтного фонда угольных компаний  выявил следующие тенденции и закономерности. Угольная промышленность РФ сегодня представляет собой полностью рыночный сегмент российской экономики, практически 100 процентов угледобывающих организаций имеют частную форму собственности. В период последнего десятилетия в условиях работы предприятий угольной промышленности произошли радикальные изменения. Большая часть активов угольных предприятий перешла в собственность финансовых групп, металлургических и угольно-энергетических холдингов. Перспективы развития угледобычи в России определены в проекте Энергетической стратегии России на период до 2030 года, сохраняющей неизменными цели и главные принципы государственной энергетической политики. Реализация Стратегии предусматривается в три этапа: 1-й – до 2013-2015 г., 2-ой – до 2020-2022 г. и 3-й – до 2030 г. При этом 1-й этап связан с преодолением кризисных явлений в экономике и энергетике, 2-й - с общим повышением эффективности экономики и энергетики, а 3-й этап - с высокоэффективным использованием традиционных энергоресурсов. Рассмотрены основные аспекты реализации Стратегии на базе разработанной Долгосрочной программы развития угольной промышленности  в концептуальной постановке и отражением основных проблем и сценариев развития. С учетом ближайшей перспективы развития угледобычи базовыми угольными бассейнами останутся Кузнецкий и Канско-Ачинский, а также часть разрабатываемых угольных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Новые месторождения угля («Сейдинское» — в Республике Коми, «Элегестское» — в Республике Тыва, «Эльгинское» — в Республике Саха (Якутия), «Огоджинское» — в Амурской области) рассматриваются как резервно-перспективные для разработки в период 2025-2030 гг.

Исследования показали, что для сырьевой базы угольной отрасли России характерен ряд специфических особенностей, которые непосредственным образом влияют на  формирование негативных тенденций в угледобыче:

- отсутствие в современных рыночных и экономических условиях перспективы развития для действующих угольных бассейнов в Европейской части страны и на Урале;

- системное формирование вероятности достижения предельных уровней добычи угля в Кузбассе по ресурсной обеспеченности и логистике;

- априорная ограниченность ресурсных возможностей по добыче ценных марок углей и постепенное ухудшение сырьевой базы действующих угольных месторождений;

- невозможность увеличения технико-экономической эффективности угледобычи за счет увеличения доли открытого способа добычи на действующих угольных бассейнах и месторождениях;

- формирование угрозы невозможности отработки запасов новых угольных месторождений из-за отсутствия необходимой производственной инфраструктуры;

- явная недостаточность инвестиционных средств у действующих угольных компаний для реализации масштабных капиталоемких и долговременных инфраструктурных проектов по развитию ресурсно-производственной базы угольной промышленности.

Особо следует подчеркнуть, что к числу стратегических проблем в области сложившегося ресурсного сырьевого потенциала угольной отрасли с полным основанием можно отнести практически полное отсутствие в последнее десятилетие необходимых в достаточных объемах геологоразведочных работ (предварительная и детальная разведки). Исследования показали, что в этот временной период геологоразведочные работы производились, в основном, в районах функционирующей угледобычи, а необходимого  объема исследований на новых участках месторождений не проводилось, - в результате сложилась негативная тенденция отсутствия необходимой геологической информации о структуре и качественных характеристиках  угольных запасов различных категорий  в условиях явного формирования почти предельных уров­ней угледобычи в Кузбассе. Таким образом, по ресурсной обеспеченности и возможным уровням угледобычи сформировалось ограничение в ближайшей перспективе возможностей наращивания добычи коксующихся и дефицитных марок углей в Кузбассе, что может стать одним из основных аспектов, сдерживающих  развитие инфраструктуры угольной промышленности.

С рассматриваемых позиций развития производственно-инфраструктурного потенциала на действующих участках месторождений  и оперативного управления качеством работы угольных компаний актуальными обозначены следующие проблемы:

- локальный ввод новых производственных мощностей  характеризуется выборочной  первоначальной отработкой мощных пластов, что при ограниченном объеме запасов на большинстве  участков нового освоения однозначно приведет к ухудшению экономических показателей работы угледобывающих предприятий;

-  прослеживается тенденция недооценки категории качества углей по всей технологической цепи (от добычи угля до его конечного использования), что, как следствие, приводит к снижению конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешних рынках;

- наблюдается искажение целевых ориентиров в развитии угольной промышленности из-за отсутствия сопоставления результатов обязательной оценки произведенной продукции в единицах тепловой энергии и метрическими показателями объемов.

Данную ситуацию в целом подтверждает и динамика изменения баланса ввода-выбытия производственных мощностей по добыче угля, которая является одним из доминирующих факторов развития угольной промышленности за последнее десятилетие. По экспертным оценкам ведущих аналитиков в угольной отрасли  освоение производственных мощностей достигло граничных значений, причем одновременно с этим технический  уровень шахтного (карьерного) фонда является одним из основных сдерживающих факторов дальнейшего наращивания объемов добычи угля, так как основные фонды (активная и пассивная части) изношены более чем на 60% и нуждаются практически в полной замене.  Наметившаяся в последнее время тенденция обновления очистного и проходческого горношахтного оборудования за счет приобретения высокопроизводительной зарубежной техники осуществляется в основном экспортно-ориентированными угольными компаниями, однако принимая во внимание их финансовое состояние, ввод новых дополнительных мощностей за счет их собственных средств не представляется возможным без создания государством необходимых экономических и правовых условий и стимулов.

2. Проблемы проектирования и управления горнодобывающих предприятий (выбор оптимальных параметров шахт)

Проектирование угольных предприятий представляет собой сложный, многообразный и трудоемкий процесс, который необходимо рассматривать как совокупность целого ряда социально-организационных и инженерно-технических стадий. Такой концептуальный системный подход к решению проектных задач сформирован в процессе развития проектного дела в угольной отрасли и обеспечивал до последнего времени высокий технико-экономический уровень функционирования угледобывающих объектов.

Однако исследования показали, что на современном этапе развития научно-технического прогресса, техники и технологии выявляется совершенно новое специфическое пространство, проблемы и задачи проектирования, которые  характерны только в сфере горного дела. Связано это с тем, что угольные месторождения в различных угольных бассейнах отличаются большим  разнообразием, индивидуальностью, непохожестью на другие, ранее разведанные и успешно разрабатываемые месторождения. При этом перемены во внешней среде функционирования технологических систем угольных шахт происходят настолько быстро, что прогнозирование развития подземных горных работ  становится затруднительным, - во многих случаях происходит смещение акцента с долгосрочного на среднесрочное планирование, что вынуждает угольные шахты приспосабливаться и всеми возможными способами адаптироваться к меняющимся условиям. Выяснилось, что  в какой-то степени это соответствует прогнозам, принятым в проработанных проектных решениях, но угроза радикального пересмотра проектов  просматривается все более очевидно из-за наличия постоянной и все более возрастающей неопределенности и  усложнения горно-геологических и горнотехнических условий разработки угольных месторождений со все возрастающим экономическим и финансовым рисками.

  Исходя из вышеизложенного,  проекты и проектные решения угледобывающих предприятий должны быть гибкими к возможным быстротечным переменам и изменениям, - между тем возможности вариантов изменений в горном, весьма капиталоемком проектировании ограничены в рамках определенных правил. Однозначно выяснилось, что требование оперативного реагирования на изменения в проекте становится конструктивным, необходимым и системным критерием, причем типовое проектирование (по аналогии), т.е. использование ранее запроектированных и успешно примененных на других месторождениях технологий по добыче угля уходит в прошлое.

Следует отметить, что окончательное решение этих вопросов оказывается эффективным лишь на основе синтеза рационального варианта технологической системы шахты из наиболее предпочтительных в заданных условиях элементов ее структуры, так как современные угольные производства отличаются многостадийностью получения целевых продуктов, сложностью технологических решений, высокой энергонасыщенностью и материалоемкостью, большой протяженностью и сложностью топологической сети горных выработок, трубопроводных и кабельных коммуникаций, глубокой функциональной взаимозависимостью по материальным, энергетическим и информационным потокам отдельных стадий рабочих операций и процессов.

  Строительство и ввод в эксплуатацию современных высокопроизводительных угледобывающих предприятий нового уровня  связаны со значительными затратами денежных средств, материальных и трудовых ресурсов и поэтому должны реализовываться по проектам, обеспечивающим:

• реализацию последних достижений научно-технического прогресса, науки и техники, формирующих техническую оснащенность технологии, передового отечественного и зарубежного опыта;

• внедрение высокопроизводительного энергосберегающего горнодобывающего  оборудования, установок и агрегатов большой единичной мощности;

• рациональное использование природных ресурсов, комплексное использование сырья, материалов и ресурсов, организацию безотходной энергосберегающей технологии производства.

Идея эффективного управления предприятием в реальном времени связана с использованием самых различных 3D-моделей, которые последовательно позволяют практически в режиме реального времени осуществлять процесс контроля над фактическим исполнением проектных и плановых направлений при производстве горных работ на угольных шахтах, т.е. более эффективно осуществлять контроль за  выполнением проектных решений.

Во многих исследованиях отмечается, что практически в каждом реализованном проекте не срабатывают основные положения и цели разработчиков, предложивших вполне определенную парадигму отработки запасов и концепцию проекта, причем  связано это с множеством переменных природных факторов, взаимодействие которых  создает множество комбинаций, отражающих специфику требований к конструированию технологических схем, причем с высокой степенью неопределенности и стохастики. Последняя, из-за специфических горно-геологических и горнотехнических условий разработки частью вынуждена быть скорректированной, а частью сгенерированной по ходу разработки месторождения, что, в принципе, и является адаптацией, - оптимизация  проектных решений и основных параметров технологических схем носит при этом более эвристический характер, имеет более «природную целенаправленность». При этом выяснилось, что для проектирования технологических систем угольных шахт  рационально применять различные стратегии, в том числе линейную, циклическую, разветвленную и адаптивную, т.е. необходим комплексный подход к обоснованию проектных решений.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что технологические, организационные и экономические акценты проектирования угледобывающих предприятий  все настойчивее смещаются в сторону быстрой адаптации к меняющимся горно-геологическим, горнотехническим и внешним условиям функционирования технологических систем угольных шахт. Нуждаются в дальнейшем совершенствовании как сами методы оптимизации технологических систем и основных параметров, так и мате­матический аппарат решения оптимизационных задач, их экономическая обеспеченность (критерий оптимальности, стоимост­ные показатели) и ряд других общеметодологических и  методических вопросов.

3. Анализ комплекса программно-математического обеспечения в развитии угледобычи

Анализ показал, что в настоящее время на рынке коммерческих информационных систем программно-методического обеспечения для решения различных задач  горнодобывающей отрасли промышленности предлагается более 1000 информационных систем разного класса и информативной направленности, которые реализуют разные алгоритмические подходы.

К наиболее известным и распространенным относятся: Gemcom, Maptek, Mintec, Surpac and Datamine, Modular Mining Systems, Wenco, Tritronics и Aquilа, "Project Expert " фирмы "ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" , "Инвестор" фирмы "ИНЭК", "Альт-Инвест" фирмы "Альт" (Санкт-Петербург), FOCCAL фирмы "ЦентрИнвестСофт","ТЭО-ИНВЕСТ" Института проблем управления РАН; COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and Preappraisal Information system), созданные в UNIDO - Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.

Следует отметить, что диапазон применения и круг задач, которые могут быть решены с их использованием, быстро расширяется, но традиционные области использования этих систем покрывают лишь незначительную часть реальных нужд горнодобывающего производства.

Анализ всего комплекса программно-математического обеспечения показал, что по областям применения все существующие информационные системы можно разделить на следующие группы:

системы общего назначения - ориентированы на решение задач обработки геологической, геофизической и маркшейдерской информации, объемного моделирования месторождений полезных ископаемых и рудных тел, расчета и оценки запасов, планирования и картографирования развития горных работ;

системы технологического назначения - представляют специализированные программные комплексы для решения задач технологии  разработки месторождений,  которые  пока не  обеспечиваются универсальными горными системами. Тематика таких систем состоит в выборе проектных технических и технологических решений, определении и оптимизации параметров производственных объектов и процессов, решении задач транспортирования рудной массы, вентиляции, геомеханики, экологии;

системы экономического назначения - используются для экономико-математического моделирования и определения прогнозных экономических характеристик горно-технологических объектов, создание которых предполагаются планами развития горных работ, а также для экономического моделирования производственных процессов;

  системы управления производством - объединяют программное обеспечение и технические средства для управления производством в режиме реального времени, а именно, управление буровыми роботами, процессами выпуска доставки руды, экскавацией, транспортом, процессами переработки добытой рудной массы;

системы регистрации производства - предназначены для учета производства и формирования разнообразных отчетов с элементами анализа результатов производственной деятельности в вид показателей эффективности разработки и эффективности использования природных запасов руд.

Следует констатировать, что использование таких систем выводит проектирование технологических схем разработки и планирование развития горных работ на качественно новый уровень за счет более глубокого обоснования принимаемых проектных и управленческих решений, повышения оперативности получения и полноты использования геологической, геотехнической и экономической информации, быстрого и глубокого анализа сложных ситуаций технологических операций и производственных процессов. Проведенный анализ реализация проектов в угольной отрасли показал высокую эффективность применения ГИС-технологий для решения определенного класса задач: - результаты конкретного проектирования свидетельствуют о возможности создания (на базе ГИС) единой компьютерной технологии сбора, хранения, обработки и использования информации (горно-геологической, технологической, маркшейдерской) при планировании горных работ, прогнозировании условий и экологических последствий отработки месторождений, а также оценки качества работы и управлении производством на уровне горнодобывающих предприятий.

Особенности современных рыночных условий хозяйствования горнодобывающих предприятий и резкое ухудшение геологических и горнотехнических условий разработки требуют создания и внедрения новых информационных систем, принцип работы которых должен основываться на динамических методах экономико-математического моделирования, учете нестабильности условий разработки, обеспечивать максимально эффективное использование природных, материальных, энергетических и трудовых ресурсов функционирования технологических систем угольных шахт в условиях неопределенности и риска.

Существующий научный потенциал в области проектирования угольных шахт  практически предопределяет тенденции видоизменения и пополнения теоретических основ для разработки методологии выбора стратегий развития и обновления шахтного фонда, синтеза прогрессивных технологических схем и обоснования проектных решений.

4. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫЧИ

Основываясь на фундаментальных трудах известных ученых в области горного дела проф. Бокия Б.И., акад. Терпигорева А.М., Шевякова Л.Д., Скочинского А.А., Байконурова О.А., Ржевского В.В., Попова А.С., проф. Кузнецова К.К., Митейко А.И. и др. последующее поколение крупных ученых проф. Курносов А.М., Бурчаков А.С., Борисов Д.Ф., Килячков А.П., Рогов Е.И., Капустин Н.Н., Устинов М.И., Малкин А.С., Зыков В.М., Квон С.С., Петренко Е.И., Харченко В.А., Воробьев Б.М., Еремеев В.М.,  Иванов Н.И. интенсивно работали над решением проблем и задач в области проектирования шахт, решая задачи оптимизации проектных решений и основных параметров технологических систем угольных шахт.

  Весомый вклад в развитие научной базы проектирования горнотехнических систем и промышленной безопасности внесли и продолжают вносить акад. Трубецкой К.С., чл.-корр. РАН Каплунов Д.Р., проф. Вылегжанин В.Н., Изыгсон Н.Б., Диколенко Е.Я., Малкин А.С., Кузнецов Ю.Н., Саламатин А.Г., Зайденварг В.Е., Харченко В.А., Резниченко С.С., Петросов А.А., Мазикин В.П., Рожков А.А., Казикаев Д.М., Постников В.И., Яновский А.Б., Ковальчук В.Б., Фрянов В.А., Ремезов А.В., Агафонов В.В., Мельник В.В., Шевченко Л.А., Ушаков К.З., Гурьянов С.В., Сластунов С.В., Крейнин Е.В., Костырев А.П. и др.

Анализ практических и теоретических исследований в данной области показал, что формирование информационно-аналитической системы мониторинга и управления качеством работы действующих угольных шахт должно основываться на методологическом базисе систем оценки и управления в условиях рисков, неопределенности и информационных технологиях интеллектуального типа, предназначенных для работы со всеми типами информации, в том числе и неточной, неполной, нечеткой, представленной как в форме данных, так и в виде разнообразных знаний.

  В рассматриваемой постановке процесс управления качеством работы угольных шахт в условиях неопределенности и рисков разбивается на три основных подзадачи:

1. Задача оценки технико-экономического состояния угольных шахт и среды их функционирования в реальных горно-геологических, горнотехнических, производственных и экономических условиях на базе поступающей в режиме мониторинга информации (задача мониторинга).

2. Задача контроля основных параметров технологических систем угольных шахт и среды их функционирования на соответствие нормам, критериям, стандартам в рамках определенных требований и ограничений (задача анализа).

3. Задача выработки управленческих решений в сфере производственно-хозяйственной деятельности и оценки эффективности их реализации.

Такая постановочная схема среды оценки, анализа, мониторинга и управления качеством работы действующих угольных шахт позволяет произвести достоверные оценки влияния на технико-экономическую эффективность доминирующих факторов, конкретизировать и оценить производственную и экономическую ситуации и инвестиционную привлекательность угольных шахт, оптимизировать финансовые и производственные затраты и сбалансированность производственных процессов подземной угледобычи в рамках разработанных инвестиционных проектов. С учетом вышеизложенного, на рис. 1 представлена комплексная схема реализации мониторинга и управления качеством работы действующих угольных шахт.

Согласно действующей на территории Российской Федерации нормативно-методической базе  задача оценки, анализа и мониторинга качества работы действующих угольных шахт  разделяется на три основных задачи: оценка условий работы (инвестиционный потенциал ресурсного уровня условий действующих угольных шахт), оценка результатов работы (инвестиционный потенциал ресурсного уровня результатов работы действующих угольных шахт), оценка перспектив развития (инвестиционной активности) угледобывающих предприятий и стратегий их обновления на данном этапе развития научно-технического прогресса.

В целом распределенная информационно-аналитическая система (РИАС) может быть представлена как информационная оценочная и аналитическая сеть с  постоянными источниками статистической информации и управления качеством работы действующих угольных шахт. Все компоненты РИАС имеют геоинформационную основу для двух широко применяемых ГИС (ArcGIS, MapInfo), а также мощную аналитическую базу в виде разработанного распределенного комплекса научно-методического обеспечения,  способную обеспечить эффективное решение вышеуказанных задач.

Таким образом, более широкая интеграция комплексного подхода позволяет практически реализовать достоверную модель системы угледобычи, функционирующую в реальном масштабе времени, путем оснащения ее современными автоматизированными средствами адекватного интерпретирования поступающей информации и гарантирующими, что данная интерпретация является разумной в контексте имеющихся данных и ограничений. 

Инвестиционный потенциал ресурсного уровня действующих угольных шахт

Ресурсно-сырьевой 

Производственный (производственно-технические условия)

  Трудовой 

Инфраструктурный

Интегрированный инвестиционный потенциал ресурсного уровня

Элемент 1

Инвестиционной потенциал ресурсного уровня производственно-хозяйственной деятельности действующих угольных шахт

Производственный (производственные результаты)

Экономический

Инновационный

(научно-технический прогресс)

Финансовый

Интегрированный инвестиционный потенциал ресурсного уровня производственно-хозяйственной деятельности

Элемент 2

Инвестиционный  (хозяйственный) риск

Законода- тельный

Полити-ческий

Социальный

Экономический

Экологичес-кий

Крими-нальный

Природно-ресурсный

(геологичес-кий)

Техноло-гический

Промыш-ленный



Интегрированный уровень инвестиционного риска

Элемент 3

Инвестиционная активность

Темпы роста

Темпы снижения

Ввода новых мощностей

Экономи-ческого потенциала

Концентра-ции капитала

Интенсив-ности реализации инвести-ционных программ

Удельных инвести-ционных затрат

Энергоем-кости производ-ства

Материа-лоемкости производ-ства

Сокраще-ние сроков разработки и реализации инвести-ционных проектов

Интегрированный уровень инвестиционной активности

Элемент 4

Рис. 1. Комплексная схема реализации мониторинга и управления качеством работы действующих угольных шахт  в постановке системной интерпретация задачи оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности действующих угольных шахт

5. Математическая формулировка задачи создания информационной управляющей системы для мониторинга, аудита и управления в угольном  производстве на основе регуляризирующего байесовского подхода

Учитывая сложности при контроле и мониторинге разработки угольного месторождения, многие специалисты уже давно пришли к выводу, что необходим комплексный (интегрированный) подход к решению возникающих проблем.

В связи с этим, интегрирующие свойства байесовского подхода могут служить принципиальной базовой основой для разработки информационных технологий свертки информации, ее преобразований на  многокритериальной основе, комплексной оценки состояния технологических систем, разработки сценариев их оптимального развития и генерации гибких стратегий управления. 

Основным препятствием широкого использования этого подхода для угледобывающих предприятий являлась неустойчивость и чувствительность байесовских оптимальных решений при недостоверной, неполной и нечеткой информации.

Анализ исследований в данной области показал, что одним из способов повышения устойчивости  является ограничение пространства возможных решений путем формирования системы дополнительных ограничений, приводящих к созданию компактного пространства устойчивых решений.  Таким образом, идея регуляризирующего байесовского подхода (РБП) состоит в использовании оценочного подхода в процессе байесовского оценивания путем применения процедуры шкалирования, метризующего пространство байесовских решений. Получение результатов на компактах иерархических метрических шкал, согласно теореме Тихонова, обеспечивает их устойчивость в пределах этих компактов.

  Данная модификация байесовского подхода направлена на получение устойчивых оптимальных байесовских решений в условиях значительной неопределенности информации. 

  Технологии свертки (агрегирования) информации на основе РБП строятся с использованием шкал  динамических ограничений (ШДО), которые, кроме основных шкал для представления информации (числовой, семантической или лингвистической), имеют сопряженные универсальные шкалы для передачи статистической информации на следующие этапы ее обработки.

Как отмечалось выше, значения параметров и характеристик сложных объектов (угольных шахт) обычно определяются со значительной степенью неопределенности, что обуславливает целесообразность привлечения дополнительной информации об объектах и их свойствах. Интеграция такого типа данных также может производиться на параметрических шкалах ШДО в соответствии с формой представления и степенью неопределенности информации. Статистические данные при этом могут быть на формальной основе методологии РБП проинтегрированы с экспертными оценками и расчетными значениями. Таким образом, при имеющейся совокупности потоков статистических данных можно сформировать интегральный поток:

,

где * - символ обобщения элементов технологической системы угольной шахты; - поток статистических  данных i-го типа, состоящий из J элементов , зафиксированных при условиях , включающих априорную информацию и ограничения  при их формировании.

В составе информационных потоков принимаются к учету:  данные статистической отчетности, экспертного опроса и учета, результаты экономико-математического, вариативного и имитационного моделирования, расчетные величины, результаты функциональных преобразований статистической или вычислительной информации, физические константы и т.д.

Степень неопределенности потоков данных, априорные знания о них и ограничения представляются совокупностью условий интеграции потоков.  Свертка информации о значении каждого элемента производится по модифицированной формуле Байеса.

Основополагающим и одним из самых технически сложных вопросов методологии байесовского подхода является создание модели технологического и экономического мониторинга оцениваемого объекта (угольной шахты). Анализ исследований в данной области показал, что основными факторами, учитываемыми в модели, являются производственные (Sа), природные (Sb) и социальные (Sс) факторы угольных шахт при наличии обобщенного списка ограничений {O}. К числу основных ограничений по управлению производственно-хозяйственной деятельностью могут быть отнесены ограничения из-за противодействия других составных компонентов технологических систем угольных шахт, существующего законодательства в области недропользования, ресурсно-технико-экономических и пространственно-временных ограничений.

  В данной работе в качестве концепции для создания методологической и информационно-технологической платформ оценки, анализа и мониторинга  предлагаются возможности реализации регуляризирующего байесовского подхода (РБП).

Следует отметить, что схема принятия решений на основе методологии РБП является обобщением четких схем правил логического вывода, на их основе давая возможность получения управляющих решений при недостоверных, неполных, неточных априорных данных и информации. Основным достоинством технологий РБП, называемых байесовскими интеллектуальными технологиями (БИТ), является обеспечение автоматического контроля достоверности и точности исходных данных, а также их адекватности. В практическом воплощении это комплексы статистических показателей и характеристик функционирования технологических систем угольных шахт. Основополагающей базой методологии БИТ является возможность обобщения (агрегирования) информации на основе структур сопряженных лингвистических шкал, представленных в разнообразной форме: числовой, семантической, аналитической, графической и лингвистической.

Пусть S –  модель угледобывающего предприятия, представленного в рамках методологии РБП в виде сопряженных шкал (гиперкуба),где Ij – число моделируемых свойств объекта, J- число объектов (угольных шахт, а также различных систем жизнеобеспечения, таких как технологический комплекс поверхности, энергоснабжение, транспортная инфраструктура и т.д.)

  S = { si*j }, i=1,….Ij, j = 1, ….J.

В условном виде упрощенная  модель технологической системы угольной шахты с учетом указанных факторов на основе методологии байесовских интеллектуальных технологий (БИТ) может быть записана в виде:

  SЭl = Sal * Sbl * Scl {OЭl}, 

где * - символ композиции (аналогичный действию соединения в реляционной алгебре).

Символ l обозначает временную зависимость SЭl= SЭ при t = tl.

Данная модель может быть записана в виде совокупного конечного результата БИТ:

  {SЭ {MX}l}l = {argmin C [Эl ({x}lyl)]}, 

где  Э - алгоритм решения задачи формирования управленческих решений по повышению технико-экономической эффективности функционирования технологических систем угольных шахт;

yl – базовое условие реализации данного уравнения.

Исследования показали, что для рассматриваемых моделей БИТ требование иерархичности выполняется и модель Sэ трансформируется следующим образом:

SЭl = (*SЭil() * (* (*SЭjl()  ); j=1, m,n; 

n и m определяют количество уровней иерархии технологической системы угольной шахты в горизонтальной и вертикальной интеграциях соответственно.

Метрологическая обеспеченность модели технологической системы угольной шахты формируется с помощью комплексов метрологических характеристик (МХ) в виде:

  {MX}Эl = {MX}al* {MX}bl* {MX}cl;

  {MX}Эl = {Эl; ТЭl; PЭl},

где Эl - точность результата БИИ,

  ТЭl - надежность, определяемая по уровням ошибок 1 и 2 рода;

РЭl - байесовская апостериорная достоверность результата БИИ.

Верхний уровень иерархии таких подсистем  отдельных компонент технологической системы угольной шахты представляется  шахтосистемными характеристиками, формирующими свойства угольной шахты в целом. Данный подход позволяет обобщать статистические данные  о составляющих угольную шахту объектах в интегральные функционалы. Угольная шахта и среда ее функционирования могут быть представлены тремя основными группами факторов: собственных характеристик угольной шахты ОМ-(Sоl), естественно-природных характеристик среды функционирования ОМ (SEl)  и антропогенных факторов ОМ (Sal). В этом случае модель типа МДО БИИ такого ОМ Sl будет иметь следующий вид:

  Sl(o) = Sol(o)Sel(o)Sal(o) {O}l; 

с КМХ:

{MX}l(o) = {MX}ol(o){MX}el(o){MX}al(o);

  На основе этого  модель мониторинга будет иметь вид:

Sl(OM) = Sl(O)Sl(x)Sl(f)Sl(d) {O}l(xtd); 

  {O}l(xtd) = {O}l(x) {O}l(f) {O}l(d);

где Sl(x); {O}l(x); Sl(f); {O}l(f); Sl(d); {O}l(d) - модели и ограничения статистических данных и управляющих решений, привлекаемых для реализации процедуры мониторинга технологических систем угольных шахт и соответствующих составляющих модели.

КМХ данной модели  будет в этом случае иметь вид:

{MX}l(OM) = {MX}l(o){MX}l(x){MX}l(f){MX}l(d).

  Таким образом, согласно методологии БИИ технологическая система угольной шахты может быть представлена моделью, являющейся решением основного уравнения БИИ (с учетом структурных составляющих локальных подсистем технологической системы) в виде:

  SЭl= *(SЭilz {O}(c) Эil(c)), j=1, n; 

с КМХ, напрямую определяющим ее качество:

{MX}э1(со) = *{MX}Эij(со), j=1, n;

где SЭl(с)- модель компонентов системы – локальных подсистем технологической системы.

  Топологическую взаимосвязь устанавливает пространственно-планировочная модель угольной шахты:

SЭl(Т) =  SЭilT {O}(T)Эil, i=1, n;

что для модели МДО  может быть записано в виде композиции структурной и топологической моделей технологической системы угольной шахты:

SЭl(СТ) = SЭl(C)SЭl(T) {O}Эl(CT);

с КМХ вида:

  {MX}Эl(CT) = {MX}Эl(c)MX}Эl.

Данная модель может быть использована как для оценки, анализа и прогнозирования состояния шахтного фонда угольных компаний или отдельной угольной шахты (при времени прогноза t > t), так и для восстановления ретроспективы развития их и исторического прошлого (t < t).

  Измеримые признаки формируют из модели объекта мониторинга модель объекта измерения. Для физической реализации измерений по модели  необходимо наличие измерительных шкал, адекватно отражающих свойства модели ОИ. Концепция такой шкалы в виде шкалы с динамическими ограничениями, позволяющая максимально полно реализовать познавательную функцию ИИС, разработана и реализована в системах БИТ.

Устойчивость решений некорректной задачи восстановления состояния техногенного объекта, каким является угольная шахта, по данным мониторинга обеспечивается регуляризирующими свойствами алгоритмов БИИ.

На основании всех приведенных рассуждений основное уравнение для процесса мониторинга качества работы действующих угольных шахт  можно представить в виде:

  Sl = SluxSlutSlud {O}l;

где символы ux, uf, ud означают этапы сбора статистических данных, их обработки  и обоснования  проектных решений технологической системы  угольной шахты соответственно.

  Комплексы оценочных характеристик, соответствующих процессу мониторинга, отображаются следующим образом:

  {MX}l(ux) = {MX}l(uf){MX}l(ud){MX}l.

  Для обобщенной системы технологического и экономического управления на угледобывающих предприятиях согласно изложенной концепции, можно записать уравнение моделирования в виде единой структуры систем управления  производственно-хозяйственной деятельностью,  эффективностью функционирования отдельных подсистем, персоналом, финансами и инвестициями:

  SЭУ = S1 *S2*S3*S4*S5*O.

  На вышеприведенных принципах РБП можно реализовать различные ИТ мониторинга качества работы действующих угольных шахт, позволяющих производить технологический, экономический и финансовый мониторинг технологических систем угольных шахт с требуемым качеством и обеспечением всех вышеперечисленных требований.

По опыту разработки, практического применения и исследования  системного мониторинга наиболее удачным является системный подход, основанный на интегрально-детальном представлении исходного информационного комплекса в виде аналогов с возможностями формирования обобщенных (интегральных) оценок состояния объекта мониторинга (угольных шахт) с помощью логически ясных и хорошо интерпретируемых алгоритмов свертки разноплановых горно-геологических, технологических и экономических показателей и, как следствие, обеспечивающих оперативный поиск и выявление первопричин складывающихся закономерностей и их отклонений от нормального или прогнозируемого развития событий.

Примерами интегральных оценок могут служить функционалы состояния и качества, отображающие существенные признаки совокупности первичных данных: по отношению к угольным шахтам – горно-геологические, производственно-технические, социально-экономические и финансовые показатели, показатели технического уровня схем вскрытия и подготовки, технической оснащенности угледобывающих технологий и т.д., описывающие в целом иерархические системы функционально связанных элементов и подсистем (очистные и подготовительные работы, транспорт-подъем, вентиляция, технологический комплекс поверхности и т.д.).  Перечисленные показатели удобны для проведения быстрой оценки качества функционирования технологических схем угольных шахт, их работоспособности, а также для отображения фактов нарушения, связанных с отклонением первичных контролируемых переменных от эталонных уровней. В качестве примера сошлемся также на метод расчета интегрального показателя на базе методов теории принятия сложных решений и теории полезности (многомерные адаптивные и аддитивные составляющие с соответствующими весами или важностью). Однако при этом возникает ряд проблем, которые необходимо решить при формировании подобного критерия. К ним относятся:

·  формирование номенклатуры матриц частных (локальных) показателей-критериев  качества функционирования технологических систем угольных шахт;

·  необходимость сведения к единой размерности различных показателей;

·  формирование условного (виртуального) эталонного объекта сравнения;

·  определение весовых коэффициентов (коэффициентов важности) и функций полезности показателей-критериев оценки;

·   разработка алгоритма принятия решений по развитию и обновлению шахтного фонда угольных компаний на базе интегральных функционалов.

Функция синтеза данного подхода и теории устойчивого развития для разработки стратегии обновления технологических систем действующих угольных шахт при этом выглядит следующим образом:

Х(t + l) = f(X(t), Y(t + l), Ei, Te, P(t + l)),

где t = 1,…, Te, X(t)  - частные показатели-критерии оценки, характеризующие различные уровни технологической схемы на конец года t;

Y(t + l) – вариант (направление или сценарий) стратегического развития технологических схем на конец года t + l;

Р(t + l) – прогноз внешних условий функционирования, неопределенности и рисков.

Для кратко – и среднесрочной стратегии развития технологических схем действующих угольных шахт постановка задачи выглядит следующим образом: - задаются «пороговые» интегральные значения индикаторов развития технологических схем и в момент их достижения необходимо на фиксированном временном отрезке сгенерировать систему обеспечивающих мероприятий.

В данной работе для интегральной оценки и мониторинга технологических систем угольных шахт предлагается использовать метод нормы вектора, который при отсутствии оценки степени важности критериев предполагает использование оценок полезности. Данный метод предполагает формирование целевой функции безразмерных интегральных функционалов и условной эталон-шахты сравнения, по количественной мере удаления от которой происходит ранжирование всех шахт, участвующих в оценке.

Алгоритм оценки и мониторинга по совокупности критериев в этом случае сводится к следующему: 1. Формируют показатели-критерии оценки в виде оценочной матрицы по всем  вариантам (количество действующих угольных шахт, вовлеченных в оценку); 2. Выделяют оптимальные (минимальные или максимальные) значения критериев по вариантам (формирование условной эталон-шахты сравнения); 3. Определяют относительные отклонения любого значения критерия от оптимального значения (приведение натуральных показателей к безразмерному виду); 4. Вычисляют норму вектора.

Минимальное значение нормы векторов относительных отклонений, суммированных по всем критериям варианта, указывает на оптимальный вариант (формирование целевой функции интегральных функционалов).

Исходная информация в матричной форме задается в виде следующих таблиц.

  Таблица 1. Матрица ресурсно-сырьевого потенциала 

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Среднединамическая мощность угольных пластов, м

18.5

2.

Плотность угля, т/3

10.0

3.

Число разрабатываемых угольных пластов

8.5

4.

Среднединамический угол падения разрабатываемых угольных пластов, град

17.0

5.

Среднединамическая глубина разработки, м

12.0

6.

Зольность добытого угля, %

6.5

7.

Тепловой эквивалент

6.5

8.

Объем промышленных запасов, млн. тонн

19.0

  Таблица 2. Матрица трудового потенциала 

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Средний разряд рабочего по добыче

10.0

2.

Заработная плата, тыс. руб

10.5

3.

Средний возраст рабочего по добыче, лет

7.5

4.

Средний стаж работы рабочего по добыче, лет

10.5

5.

Уровень образования рабочих

8.0

6.

Уровень материального стимулирования

10.5

7.

Удельный вес рабочих очистных забоев в общей численности промышленно-производственного персонала

15.0

8.

Степень укомплектованности основных технологических процессов рабочими

13.0

  Таблица3

Матрица производственного потенциала (производственно-технические условия)

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Энерговооруженность труда, кВт/чел

12.5

2.

Среднедействующая линия очистных забоев, м

13.0

3.

Трудность проветривания, кВт/м3/сек

8.0

4.

Сложность транспортирования

10.0

5.

Удельный объем проводимых горных выработок, м3/1000 т.г.д.

14.5

6.

Удельная протяженность поддерживаемых горных выработок, м/1000 т.г.д.

11.5

7.

Коэффициент резерва подготовленных запасов

13.5

Степень своевременности обеспечения фронта очистных работ

12.5

8.

Удельный вес комбайновой проходки подготовительных выработок

6.5

9.

Напряженность плана добычи угля

6.0

  Таблица 4. Матрица инновационного потенциала 

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Нагрузка на очистной забой, т/мес

17.5

2.

Среднегодовая площадь выемки, м2

10.0

3.

Продуктивность использования зданий и сооружений на поверхности,  т/м3

14.5

4.

Продуктивность схем вскрытия и подготовки по добыче,  т/м3

15.5

5.

Энергоемкость добычи, кВт.час/т

11.0

6.

Темпы проведения подготовительных выработок, м/мес

12.0

7.

Машинное время, час

16.0

8.

Потери угля, %

15.0

Таблица 5. Матрица инфраструктурного потенциала

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Количество предприятий в одновременной эксплуатации, ед.

15.0

2.

Обеспеченность газоресурсами, м3/чел

13.0

3.

Обеспеченность энергоресурсами, кВт/чел

12.5

4.

Обеспеченность транспортными коммуникациями, км/чел

11.0

5.

Суммарная площадь месторождения, км2

9.0

6.

Средневзвешенное расстояние до потребителя в стране, км

8.5

7.

Обеспеченность трудящихся жилплощадью

7.5

8.

Средняя продолжительность доставки трудящихся до рабочих мест, час

7.0

Таблица 6

Матрица производственного потенциала (производственно-технические результаты)

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Объем добытого угля, млн.тонн/год

18.5

2.

Объем оставляемой в шахте (извлекаемой на поверхность) попутной породы, млн.тонн/год

7.5

3.

Среднегодовое подвигание линии очистных забоев, м

8.5

4.

Объем проведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок, м/год

15.5

5.

Коэффициент извлечения угля

14.0

6.

Продуктивность транспортных магистралей, т/м

13.5

7.

Продуктивность вентиляционных магистралей, т/м

13.0

8.

Нагрузка на горизонт, т/сут

14.5

Таблица 7. Матрица экономического потенциала(экономические результаты) 

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Производительность труда, т/мес

18.5

2.

Рентабельность, %

19.5

3.

Себестоимость добычи, руб/т

15.5

4.

Оптовая цена, руб/т

15.0

5.

Промышленно-производственные фонды, млн.руб

16.0

6.

Фондоемкость, руб/т

14.5

7.

Фондовооруженность, руб/чел

13.0

Таблица 8. Матрица  финансового потенциала

№/№

Наименование показателя

Коэффициент важности

1.

Коэффициент прибыльности собственного капитала

19.0

2.

Операционная рентабельность продаж

17.0

3.

Коэффициент износа основных средств

16.0

4.

Общий коэффициент покрытия

15.0

5.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

12.0

6.

Коэффициент финансовой устойчивости

11.5

7.

Коэффициент финансовой независимости

10.0

8.

Оборачиваемость собственного капитала

9.5

9.

Финансовый леверидж

8.0

10.

Оборачиваемость средств в расчетах

7.5

  Для оценки природно-ресурсного (геологического) риска используется интегральный показатель, учитывающий нарушенность месторождения, газо– и водообильность угольных пластов. Обобщенный промышленно-технологический риск предлагается оценивать по двум направлениям, учитывающим уровень освоения производственной мощности и уровень смертности и травматизма при ведении горных работ. Для оценки политических рисков угольных шахт рационально использовать показатель, полученный с применением статистических методов, так и балльную экспертную оценку уровня политической стабильности. Экологический риск угольной шахты складывается из уровня сбросов в поверхностные водные объекты, токсичных отходов производства и уровня выбросов в атмосферу. Социальные риски  предлагается оценивать по двум направлениям, учитывающим уровень текучести кадров и уровень нарушения трудовой дисциплины (уровень конфликтности трудовых отношений). Наибольший интерес для инвестирования в части экономических рисков представляет уровень инфляции в регионе, допустимая доля зарубежного участия в капитале предприятия и возможность перевода дивидендов за рубеж. Поскольку последний фактор регулируется на государственном уровне, то для всех угольных шахт он будет иметь одинаковое значение и не повлияет на инвестиционную привлекательность. Уровень инфляции характеризует индекс инфляции, определяемый как среднеарифметическое значение индексов инфляции по товарам, входящим в потребительскую корзину. Финансовые риски принимаются к учету в виде наличия дебиторской задолженности.

Общий показатель потенциала или риска рассчитывался как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Показатели суммировались каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый ранг угольной шахты рассчитывался по величине взвешенной суммы частных показателей. В результате каждая угольная шахта помимо ее ранга характеризуется количественной оценкой: насколько велик ее потенциал как объекта инвестиций и до какой степени велик риск инвестирования в данную угольную шахту.

  Важно не просто регистрировать ухудшение или улучшение ситуации в той или иной области функционирования технологических систем угольных шахт, а выявить причины изменения показателей: - является ли этот процесс случайным или закономерным; находится ли угольная шахта на стадии экономического подъема, стагнации или имеет общую тенденцию к ухудшению.

  В оценку благоприятности инвестиционного климата были вовлечены 50 шахт угольных компаний Кузбасса.

При этом рейтингом является распределение по значениям совокупного потенциала и интегрального риска на 12 групп. По результатам расчетов все угольные шахты распределились между следующими категориями:

Высокий потенциал — умеренный риск (1В) — 6 угольных шахт.

Высокий потенциал — высокий риск (1С) — 1 угольная шахта.

Средний потенциал — умеренный риск (2В) — 10 угольных шахт.

Средний потенциал — высокий риск (2С) — 5 угольных шахт.

Низкий потенциал — минимальный риск (ЗА) — 4 угольные шахты.

Пониженный потенциал — умеренный риск (ЗВ1) —8 угольных шахт.

Пониженный потенциал — высокий риск (ЗС1) — 5 угольных шахт.

Незначительный потенциал — умеренный риск (ЗВ2) — 5 угольных шахт.

Незначительный потенциал — высокий риск (ЗС2) — 5 угольных шахт.

Низкий потенциал — экстремальный риск (3D) — 1 угольная шахта.

В две категории: 1А (максимальный потенциал — минимальный риск) и 2А (средний потенциал — минимальный риск) в анализируемом году не вошла ни одна угольная шахта.

В результате проведенного анализа выходных данных реализации программного обеспечения разработанной концепции и расчета интегральных показателей потенциала и риска шахт, привлеченных к интегральной оценке за последние пять лет (ретроспективная динамика интегральных показателей) выяснилось, что в Кузнецком угольном бассейне неуклонно сокращается число «маргинальных» угольных шахт  - шахт с чрезмерно высоким риском или непропорционально низким потенциалом. Объясняется это тем, что угольные шахты быстро достигают некоторого удовлетворительно уровня инвестиционного климата (выходят в «середняки»). Дальнейший же прогресс требует качественной перестройки управления, создания и реализации инвестиционной стратегии и т. д. В силу ряда объективных и субъективных причин на это способны немногие.

  С точки зрения рейтинга, этот процесс выражается в увеличении состава наиболее многочисленной рейтинговой группы ЗВ1, представленной «средними» по инвестиционному климату угольными шахтами с пониженным потенциалом и умеренным риском. Теперь таких угольных шахт стало больше, чем в предыдущем рейтинге. Относящиеся к классу ЗВ1 угольные шахты особенно остро конкурируют друг с другом за инвестиции. Многие из них, пребывая долгие годы на одних и тех же «средних» позициях, не могут показать существенного прогресса, а угольным компаниям непросто выбрать место приложения своим капиталам среди относительно равнозначных по инвестиционному климату шахт.

В заключении был сформирован классификационный признак, который был положен в основу кластеризации рисковых ситуаций. С этой целью  вводится  интегральный показатель степени риска, оценивающий проявление факторов риска в совокупности на уровень освоения производственной мощности (выполнения плана добычи), уровень выручки от реализации продукции и себестоимость добычи 1т угля

хi– прошкалированные значения факторов риска,

n - количество факторов риска,

i - индекс факторов риска.

  Исходя из расчетных данных шахт Кузбасса, вовлеченных в оценку, интегральный показатель степени риска ограничен в следующих пределах:

1.295 xi 4.121

На основе корреляционно-регрессионного анализа была установлена обратно пропорциональная зависимость между показателем степени риска и уровнем освоения производственной мощности (процент выполнения плана добычи угля) и выручки от его реализации с прямо пропорциональной зависимостью от уровня себестоимости добычи угля, что подтверждает вариабельность, надежность и объективность использования интегральных функционалов для целей оценки, анализа и мониторинга технологических систем угольных шахт.

6. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Как правило, оценка применения новых технологий угледобычи (проектных решений) осуществляется с использованием исходных данных, имеющих существенную вариабельность значений, что, в свою очередь, обусловливает вариабельность получаемых результатов и риск коммерческой неэффективности проекта.

При внедрении новых технологий и основных проектных решений вариабельность исходных данных статистически неустойчива, поэтому невозможно установить вероятность для диапазона значений исходных данных и показателей эффективности.

Особенность строительства новых шахт и реализации проектных решений  в угольной отрасли заключается в том, что неопределенность получаемых результатов и инвестиционный риск в значительной мере обусловлены параметрами внутренней среды проекта, описывающими горно-геологические условия месторождения, принятые технико-технологические решения и уровень организации производства.

Анализ исследований в данной области показал, что применение нечетко-множественных моделей позволяет осуществлять количественную оценку проектных решений технологических систем угольных шахт в условиях дефицита информации и количественно оценивать риск, как вероятность отрицательного эффекта в случае недостижения запланированных показателей при реализации проекта, а также более объективно учитывать вариабельность исходных данных и получать значения планируемых результатов в виде диапазона параметров, таким образом увеличивая гибкость при принятии проектных решений.

На  данный момент времени существует огромное количество публикаций, посвященных методологии теории нечетких множеств (Л.Заде, Р.Беллман, Р.Ягер, Т.Такаги,  М.Сугено, Р.Бабуски, Д.Болдвин, Д.Дюбуа, Н.Прада, А.Кофман, В.Коско, Е.Мамдани, С.А.Орловский, Д.А.Поспелов, С.А.Смоляк, И.Г.Перфильева и др.), однако практически полностью отсутствуют эффективные обобщенные алгоритмы для решения конкретных проектных задач угледобывающих предприятий.

В данной работе для моделирования многоуровневых связей «входы - выход» (технологическая схема угольной шахты) предлагается использовать  системы нечеткого вывода с иерархической структурой баз знаний. Применение иерархических нечетких баз знаний позволяет преодолеть «проклятие размерности» и снизить энтропию.

  Основополагающими этапами алгоритма нечеткого вывода при этом являются:

  • Формирование методологической базы правил нечеткого вывода с иерархической структурой технологической схемы угольной шахты.
  • Фаззификация (преобразование n-мерного входного вектора Х в нечеткое множество, характеризуемое функцией принадлежности с четкими переменными).
  • Агрегирование исходных  условий в системах правил нечетких продукций методов нечеткой логики.
  • Синтез и аккумулирование заключений в системах  правил нечетких  продукций на базе опыта проектирования.
  • Дефаззификация (введение четкости) – дефаззификатор трансформирует нечеткое множество в полностью детерминированное точечное решение.

Существует несколько стандартных алгоритмов нечеткого вывода, - в данной работе используется модель Такаги-Сугено-Канга.

Так, например лингвистическая переменная «величина фактора риска Х» может принимать значения «низкая, средняя, большая», соответственно и функция принадлежности к нечетким множествам соответствующего ранга будет иметь вид, приведенный на рисунке 2.

Рис. 2 .

При этом связь между Х, ее лингвистическим значением и базовой переменной иллюстрируется рис. 3.

Рис. 3. Иерархическая структура лингвистической переменной

Алгоритмический блок дефаззификатора представлен на рис.4 .

Рис. 4 . Алгоритмический блок дефаззификатора

Выходные характеристики каждой из декомпозированных подсистем определяются по вышеописанному алгоритму. Итог нечеткого вывода каждой подсистемы после приведения к четкости представляется в числовом варианте. Из числового значения, которое точно определено на отрезке принадлежности, выводится четкое лингвистическое значение. После этого полученные результаты нечеткого вывода проходят этап синтеза. Выбор наилучшей альтернативы предлагается осуществлять с использованием метода попарных сравнений. Общая концепция реализации данного метода выглядит следующим образом.

Синтезируемая модель системы нечеткого вывода  состоит из нескольких уровней. При большом количестве входов эксперту трудно описать нечеткими правилами причинно-следственные связи. Это обусловлено тем, что в оперативной памяти человека может одновременно храниться не более 7±2 понятий-признаков. Следовательно, количество входных переменных в одной базе знаний не должно превышать это  число. Опыт создания нечетких экспертных систем свидетельствует, что хорошие базы знаний получаются, когда число входов не превышает пяти. Поэтому, при большем числе входных переменных необходимо их иерархически классифицировать с учетом приведенных выше рекомендаций. Выполнение такой классификации не составляет трудностей для эксперта, так как процесс переработки информации человеком происходит по иерархическому принципу.

  При нечетком выводе по иерархической базе знаний процедуры  результат логического вывода в виде нечеткого множества напрямую передается в машину нечеткого вывода следующего уровня иерархии. Поэтому для промежуточных переменных в иерархических нечетких базах знаний достаточно задать только терм-множества без описания функций принадлежностей.

На основе предложенной декомпозированной модели сообразно стадиям освоения угольного месторождения, используемым схемам  вскрытия, подготовки, систем разработки и т.п. необходимо сформировать первую ступень многоуровневой нечеткой модели в виде входных данных.

  Для каждой подсистемы создается отдельная нечеткая модель, в которой основными входными данными являются характеристики горно-геологических условий. Ядро каждой подсистемы  содержит базу правил нечетких продукций, базирующихся на существующих областях применения, нормах и правилах. На выходе подсистемы нечеткого вывода при заданных горно-геологических условиях формируются несколько различных вариантов. Например, могут сформироваться три различных варианта схемы вскрытия, два различных варианта схемы подготовки и.т.д.

  Синтез полученных вариантов вывода подсистем будет производиться на основе принципов совместимости, - и в, конечном итоге, формируется множество Эджворта-Парето нескольких предпочтительных вариантов технологической системы угольной шахты.

  На следующей ступени алгоритма модели осуществляется выбор наилучшей альтернативы с использованием процедуры многокритериальной оценки (метод попарных сравнений (метод анализа иерархий), разработанный Томасом Саати), - реализуется процедура алгоритма попарного сравнения элементов каждого уровня технологической схемы угольной шахты и результаты сравнений переводятся в числа, затем вычисляются коэффициенты важности для элементов каждого уровня и выполняется подсчет количественного индикатора качества каждой из альтернатив с определением лучшей.

В окончательном виде рациональный вариант технологической системы угольной шахты определяется с учетом отраслевых инструкций по оценке инвестиционных проектов в угольной отрасли, которые в качестве окончательного критерия оптимальности регламентируют использование чистого дисконтированного дохода.

Реализация алгоритма нечеткого моделирования осуществляется с помощью специального программного обеспечениям (пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox), который в своей базе содержит десятки различных функций нечеткой логики и с учетом этого реализует различные процедуры  нечеткого вывода, причем в пакете Fuzzy Logic Toolbox под импликацией понимается процедура нахождения нечеткого множества, представляющего собой результат нечеткого логического вывода по одному правилу для систем типа Мамдани.

7. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОБОСНОВАННОСТИ И ГИБКОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ УГОЛЬНЫХ ШАХТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОЦЕНКИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ

В настоящее время в мировой практике разрабатывается и усовершенствуется целый ряд новых подходов к оценке инвестиционных проектов (уровня обоснованности проектных технологических решений производственных систем). Одним из них является метод реальных опционов, который имеет достаточно хорошие перспективы для оценки  проектов, поскольку предоставляет  возможность реализации оптимального управления при возникающей неопределенности (вероятные изменения внешних условий). Одним из известней­ших теоретических исследований по данному вопросу является работа Ф. Блэка и М.Шоулза «Оценка опционных контрактов и измерение рыночной эффективности» (1972), основным результатом которой является разработанная ими формула. Основополагающие исследования в данной области также проводились Р.С. Мертоном «Теория рациональной оценки опционов» (1973), Дж.С. Кок­сом и С.А. Россом «Оценка опционов: упрощенный подход» (1979), Дж.С. Халлом «Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты» (1995). Выявление опционных характеристик у некоторых видов нефинансовых активов в начале 80-х гг. XX века при­вело к разработке теории применительно к реальным опционам. Наиболее известными теоретическими иссле­дованиями с разработанными аналитическими моделями являются работы Ториньо, Бреннана и Шварца, Триджорджиса, Паддока, Сьигеля и Смита, а также Калатилака и Фернандеса.

Учитывая, при каких обстоятельствах опцион приобретает ценность для угольной компании, выделяют следующие основные виды реальных опционов в отношении разных типов активов (таблица 9).

Опцион на выбор времени принятия стратегических решений о выделении капитальных инвестиций в строительство угледобывающих предприятий.

Опцион роста – формирует дополнительные возможности, которые могут появиться после реализации первоначальных инвестиций.

Опцион изменения масштаба предусматривает увеличение или сокращение масштабов производства угольной продукции в течении жизненного цикла проекта угледобывающего предприятия.

Опцион на отказ от реализации проекта предусматривает отказ от наиболее нерентабельных проектов угледобычи

Таблица 9.  Виды реальные опционов в зависимости от вида актива

Актив

Возможные реальные опционы

Инвестиционная возможность

Возможность отложить инвестиции. Уменьшение масштаба производства и экономия части начальных инвестиций

Производство

Расширение производства при внесении дополнительных инвестиций. Работа с разными ресурсами

Машины/оборудование

Перевод на режим простоя (когда доходы меньше переменных затрат). Продажа по остаточной стоимости

Контракт

Условия прекращения (возобновления) контракта

Технологический патент

Продажа, передача лицензии или оставление за собой прав

Использование ROV-метода для оценки основных проектных решений угледобывающих пред­приятий является классическим примером практического применения данного метода в области оценки стоимости. Это обусловлено тем, что в связи с особенностями производственного процесса горное дело имеет ярко выражен­ные опционные характеристики, так как ему свойственна операционная гибкость. Данный аспект подтверждается тем, что угольные предприятия могут вводить  участки месторождений в разработку в случае благоприятной ценовой конъюнктуры. Более весомым аргументом в пользу использования опционных моделей для оценки горного предприятия является тот факт, что волатильность цен на полезные ископаемые (включая уголь) значительно превышает соответствующий показатель любой другой отрасли промышленности (по некоторым видам полезных ископаемых может достигать 25...40 % в течение года). Учитывающая эту особенность модель оценки может существенно корректировать стратегию развития и обновления горнодобывающего предприятия.

  В зависимости от конкретной текущей ситуации, сложившейся на угледобывающем предпри­ятии, формируются определенные виды реальных опционов.

1. Опцион на отсрочку. Предусматривает наличие опционной характеристики, поскольку предприятие обладает определенной гибкостью в принятии решения о вводе в эксплуатацию новых месторождений и учитывает сложившуюся конъюнктуру рынка угольной продукции. Однако  операционная гибкость может быть ограничена условиями лицензионных соглашений (определенные лицензии могут быть отозваны при отсутствии угледобычи в течении 1-3 лет).

2. Опцион на отказ. Данный опцион возникает в случае, когда угледобывающее предприятие может временно приостановить разработку месторождения при сформировавшихся негативных тенденциях изменения рыночной ситуации. На практике данный опцион ограничен двумя составляющими: - условиями лицензирования пользования недрами и производственным процессом.

3. Опцион на расширение. Рассматривается редко и только в том случае, когда рассматриваются перспективы извлечения запасов, залегающих ниже лицензируемого участка.

4. Радужный опцион. Присущ почти всем горным предприятиям, так как неопределенность вызыва­ется не только волатильностью, но и определенным уровнем достоверности разведанных категорий запасов.

Далее будет рассмотрена возможность применения опциона на отсрочку, так как он наиболее харак­терен для горнодобывающей промышленности.

  Сущность опциона на отсрочку в отношении природных ресурсов предполагает наличие определенных аспектов. В случае инвестирования в природные ресурсы (базовый актив), обязательным условием является  оценка реального опциона, причем стоимость актива формируется с учетом  оценочного (расчетного) объема и цены ресурса. Базовым активом выступает стоимость  запасов угля в границах лицензионного участка, рассчитанная с учетом отпускной цены угля на момент оценки.

  Следует отметить, что существуют первоначальные издержки, связанные с разработкой природного ре­сурса. При этом прибыль формируется за счет разности между стоимостью оценочных ресурсов S и стоимостью разработки угольного месторождения К. В итоге формируется следующее потенциальное вознаграждение по опциону природного ресурса:

  Доход от инвестиций в природный ресурс = S K, если S > K;

  Доход от инвестиций в природный ресурс = 0, если S < K.

  Оценка опциона на отсрочку выполняется с учетом следующих составляющих его стоимости.

Цена базового актива формируется за счет денежных потоков от разработки месторождения и непосредственно зависит от объема запасов, цены единицы продукции и издержек на угледобычу.

Цена исполнения опциона представляет собой инвестиции (капитальные вложения) для осуществления проекта угледобычи.

Время до истечения срока опциона. Данный временной интервал с одной стороны может быть определен сроком действия выданной лицензии на добычу полезного ископаемого, с другой — с учетом объ­ема промышленных запасов месторождения и годовой производительностью предприятия (если  лицензия выдана на весь период разработки месторождения).

Дисперсия ценности базового актива определяется  волатильностью цен на природный ресурс и изменчивостью, порождаемой недостоверной оценкой  промышленных запасов месторождения.

Дивидендная доходность (стоимость отсрочки). Данный параметр представляет собой чистую приведенную прибыль (годовые де­нежные потоки), формируемую как процент от рыночной стоимости запасов (эквивалент дивидендной доходности).

Анализ многочисленных работ по реальным опционам показывает, что гибкость проектных решений обладает наивысшей ценностью, когда:

· присутствует высокая неопределенность в будущем; велика вероятность получения новой дополнительной информации с течением времени;

· велика степень управленческой гибкости проектных решений; гибкость позволяет угольным предприятиям адекватно реагировать на новую информацию;

· NPV в отсутствие проектной гибкости близка к нулю.

Рис.5. Важность управленческой гибкости основных проектных решений технологических систем угольных шахт

  Отмечается, что при наличии этих условий разница между опционной оценкой и другими методами принятия решений становится достаточно существенной. Ситуации, когда управленческая гибкость важна, схематично отражены на рисунке 5.

Анализ исследований в данной области показал, что опцион на отсрочку применительно к месторождениям полезных ископаемых может быть оценен с помощью следующих моделей:

– модель оценки опционов Блэка — Шоулза;

–модифицированная модель оценки неимитируемого реального колл-опциона, предложенная П. Фернан­десом;

- модель Кокса и Росса;

- модель Мертона;

– модель оценки реального опциона Бреннана — Шварца;

-  модель оценки реального опциона Массе.

В обязательном порядке стоит отметить, что все рассмотренные модели оценки опционов базируются на допущении о безарбитражности рынка. В свою очередь, для определения стоимости опциона необходимо сформировать безрисковый имитирующий портфель, состоящий из определенного соотношения опциона и некоторого количества базового актива. Для финансовых опционов это вполне выполнимо, поскольку базовый актив – акции, которые имеют обращение на бирже. Но в случае реальных опционов на отсрочку инвестиций в качестве базового актива выступает приведенная стоимость PV ожидаемых денежных потоков и этот актив не имеет обращения на бирже. В связи с этим, подход к оценке реальных опционов на основе допущения о безарбитражности рынка и реализации процедуры формирования имитирующего портфеля становится неприемлем и должен базироваться на других принципах.

Анализ проведенных исследований в данной области, основанных на строго доказательной базе показал, что единственным вариантом решения этого вопроса является оценка реального опциона (инвестиционного проекта) на основе критерия среднего и критерия Массе, причем превалирующим является критерий Массе.

Принципиальный вывод, который получается в рамках реализации модели Массе состоит в учете определенного соотношения между эффективностью инвестиционного проекта и размера собственного капитала инвестора. Чем меньше уровень неприемлемости риска инвестора (ассоциируется с большим капиталом инвестора), тем больше его способность идти на риск и тем больше при прочих равных условиях ожидаемый эффект проекта. При этом зависимость ожидаемого эффекта проекта (стоимости реального опциона) от размера собственного капитала (и от уровня неприемлемости риска) является монотонной. В рассматриваемом пределе эффект проекта асимптотически стремится к «традиционному» выражению, определяемому моделью Блэка-Шоулза.

За период 2004-2011 гг. в Кузбассе по итогам конкурсов и аукционов недропользователям было предоставлено право добычи угля на 100 с лишним новых участках угольных месторождений общими запасами и ресурсами угля свыше 8 млрд.тонн. Проектные производственные мощности по новым участкам составляют более 100 млн.тонн угля в год.

Проведенная автором апробация опционного подхода на основе доступных данных о фактически реализуемых проектах в районах нового освоения подтвердила, что метод реальных опционов дает более объективную оценку проектным решениям технологических систем угольных шахт и аргументацию для принятия положительного инвестиционного решения по сравнению с методом дисконтирования денежных потоков.

В работе на основе методологии проведенных исследований выполнено численное сопоставление результатов использования метода реальных опционов и метода дисконтирования денежных потоков к оценке эффективности принятых к учету проектов. Полученные результаты полностью подтверждают наличие корреляции между стоимостью опциона и чистым дисконтированным доходом от оставшихся этапов проекта, причем  разница в значениях в смысловой интерпретации представляет  эффект оптимального управления, который позволяет использовать фрагменты «высоких» цен, приурочивая именно к ним активные фазы реализации проекта. Совершенно очевидно, что метод дисконтирования денежных потоков явно недооценивает проект по сравнению с опционным подходом, и в особенности, для высокорисковых (с большой волатильностью)  низкорентабельных проектов.

Далее для установления объективности проведенных исследований к анализу были привлечены типовые участки недр с разными суммарными объемами запасов и ресурсов и разной степенью эксплуатационной готовности, причем в качестве анализируемых параметров были выбраны прирост чистого дисконтированного дохода государства и прирост стоимости опциона инвестора (разница его значений для случая с переносом налоговой нагрузки и в отсутствии таковой).

Анализируя данные построенной диаграммы выяснилось, что прослеживается прямой экономический эффект государства от переноса налоговой нагрузки в виде увеличения чистого дисконтированного дохода на 3-5% (по сравнению с расчетом в условиях действующей налоговой системы) и одновременно формируется тенденция возрастания стоимости опциона инвестора (угледобывающей компании) в среднем на 18-20%. Таким образом, проведенные исследования подтверждают правомерность точки зрения отсрочки изъятия налогов до стадий интенсивной разработки угольных месторождений. В данной постановке это можно трактовать как повышение обоснованности проектных решений технологических систем угольных шахт в сложившихся экономических и рыночных условиях.

  Совокупность исследований диссертации позволяет подтвердить обоснованность направлений повышения уровня обоснованности проектных решений технологических систем угольных шахт комплексным использованием регуляризующего байесовского подхода, технологий нечеткого вывода и метода реальных опционов, отличающихся высокой идентификацией фактического их состояния и чувствительностью к колебаниям потребительского спроса на угольную продукцию и ресурсного потенциала в условиях рыночных отношений.

  На базе проведенных исследований были разработаны проектные технологические решения по освоению Апсатского каменноугольного  месторождения, которые выглядят следующим образом: на Апсатском месторождении предлагается выделить четыре шахтных поля, а именно, поля шахт«Крутая», «Центральная», «Глубокая-I»,  «Глубокая-II».

Схема раскройки Апсатского месторождения на шахтные поля приведена на  рис.6.

Производственная мощность угледобывающих предприятий Апсатского угольного месторождения определена с учетом неопределенности горно-геологических и горнотехнических условий разработки (процедура Сэвиджа) и представлена в табл.10.

Рис.6 . Схема раскройки  Апсатского месторождения на шахтные поля

Таблица 10. Основные параметры шахт Апсатского месторождения

Шахта,

участок

Промышленные запасы,

млн.т

Производственная мощность, млн.т/год

Суточная нагрузка на шахту,

тыс.т

Срок службы,

лет

Шахта «Крутая»

328,1

3,0

10,0

109

уч. Северо-Восточный

45,8

1,0

3,33

уч. Юго-Восточный

174,8

1,0

3,33

уч. Юго-Западный

107,6

1,0

3,33

«Центральная»

69,2

1,8

6,67

34,6

«Глубокая-I»

382,6

3,6

8,0

106,1

«Глубокая-П»

204,6

1,8

6,67

113,3

В процессе проработки материалов рассмотрены все возможные варианты вскрытия, подготовки и систем разработки шахтных полей для условий Апсатского месторождения, отличающиеся типом и назначением главных вскрывающих выработок, очередностью и направлением отработки запасов, решениями по подземным технологическим процессам и поверхностным коммуникациям. С использованием технологий нечеткого вывода был сформирован рациональный, который представлен на рис.7.

Рис.7 . Схема  вскрытия запасов верхней угольной свиты Апсатского месторождения

Для условий шахты «Крутая» рассмотрены два способа отработки запасов части угольного месторождения: в начале открытым способом до отметки гор.+ 1370 м и в дальнейшем - подземным при вскрытии запасов подкарьерной части свиты крутой части  угольных пластов ВI-В9 вертикальными стволами, пройденными в лежачем боку свиты в сочетании с этажными квершлагами (рис.8). 

Рис.8. Схема вскрытия  запасов шахты «Крутая»

Согласно принятым технологическим решениям рассматривались 5 вариантов отработки запасов:

вариант 1 – отработка участка открытых горных работ с обогащением всей добытой горной массы на обогатительной фабрике, производственная мощность 2000 тыс. т в год;

вариант 2 – отработка запасов пласта С2 подземным способом с обогащением всей добытой горной массы на обогатительной фабрике, производственная мощность 1800 тыс. т в год;

вариант 3 – отработка запасов пластов Северно-Западного участка подземным способом с обогащением всей добытой горной массы на обогатительной фабрике, производственная мощность 1800 тыс. т в год;

вариант 4  – комплексная отработка запасов Апсатского месторождения (подземным и открытым способом) с обогащением всей добытой горной массы на обогатительной фабрике, производственная мощность 3800 тыс. т в год;

вариант 5 – отработка запасов крутопадающих пластов подземным способом после завершения работ разреза с обогащением всей горной массы на ОФ, производственная мощность 3000 тыс. т в год.

Результаты расчетов показывают, что при принятых условиях и ценах наиболее эффективной является отработка запасов на участке открытых работ с последующим обогащением всей горной массы и получением высококачественного коксующегося концентрата (вариант 1). За период отработки запасов пласта разрезом чистая прибыль составляет 2135 руб./т товарной продукции.

При переходе к подземной отработке (варианты 2 и 3) удельная чистая прибыль снижается в 1,7 раза до 1229 руб./т, а при отработке запасов Северо-Западного участка становится минимальной (149 руб./т), что обусловлено увеличением эксплуатационных затрат и изменением марочного состава углей в сторону снижения их ценности.

Комплексная отработка запасов месторождения (вариант 4) позволяет осуществить наиболее полное освоение запасов месторождения с достаточно высокой эффективностью – 1773 руб./т.

Отработка запасов Апсатского месторождения подземным способом на Северо-Западном участке  (вариант 3) нецелесообразна в силу отрицательных экономических результатов и фактического отсутствия потребителей на основной объем товарной продукции, реализуемой в качестве энергетического сырья.

Комплексное освоение Апсатского месторождения (вариант 4) является наиболее рациональным с точки зрения полноты использования недр, так как отработка максимального объема запасов остается экономически эффективной и целесообразной.

  Анализ чувствительности варианта 4 представлен графически на рис.9,10.

Рис.9. Чувствительность NPV

Рис.10. Чувствительность периода окупаемости

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований изложены  научно обоснованные технологические, пространственно-планировочные, организационные и экономические решения по реализации концептуального подхода к формированию научной базы повышения уровня обоснованности решений при проектировании технологических систем угольных шахт,  обосновании стратегий их прогрессивного развития, внедрение которых позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность угольных компаний и самостоятельных высокопроизводительных шахт, а также вносит вклад в развитие теории проектирования горнотехнических систем.

Основные научные и практические результаты работы, полученные лично автором, заключаются в следующем:

  1. В результате анализа  тенденций и закономерностей, концептуальных и внутриотраслевых аспектов функционирования и развития шахтного фонда России установлено, что повышение технико-экономической эффективности работы шахт угольных компаний России может быть обеспечено только при условии совершенствования техники и технологий угледобычи, снижения издержек производства, что в свою очередь зависит от инвестиционной привлекательности проектов угледобычи  и обоснованности проектных решений. Все это свидетельствует о необходимости проведения оценки, специального системного финансово-экономического анализа и мониторинга деятельности шахтного фонда угольных компаний, направленных на выявление стратегии развития и внутрипроизводственных резервов повышения эффективного функционирования угледобывающих предприятий.
  2. В ходе исследований установлено, что значительная степень неопределенности, возникающая при выборе и формировании стратегии развития и обновления шахтного фонда угольных компаний и высокий риск принятия возможных ошибочных решений, требуют систематической коррекции полученных результатов, научно-технической и инновационной политик угледобывающих компаний, формирования соответствующих разделов других документов, определяющих устойчивость угольной промышленности.
  3. Установлено, что теоретической основой принятия стратегических решений по повышению уровней прогрессивности и экономичности ведения горных работ должна являться проблемно-ориентированная интерпретация  единой оценочной системы на основе регуляризующего байесовского подхода, обоснования и учета комплексов частных показателей-критериев, обобщенных расчетов интегральных показателей потенциала и рисков, синтезирующей в себе как уже известные и положительно зарекомендовавшие себя отдельные аспекты оценки, анализа и мониторинга, так и ряд новых технико-экономических аспектов.
  4. В ходе исследований установлено, что общая стратегия решения задачи обоснования проектных решений реализуется на базе  интеграции методологических подходов теории нечетких множеств, иерархической структуры декомпозиции технологической схемы угольной шахты, принципов совместимости, диапазонов и условий вариабельности ее рациональных вариантов, являющихся топологической основой синтеза технологических схем.
  5. Систему программного обеспечения обоснования проектных решений предложено формировать на основе разработанной структуры алгоритма синтеза технологических схем с учетом фактора неопределенности исходной информации и риска с привлечением  критериальной базы оценки качества проектных решений.
  6. На основании выполненных исследований и расчетов установлено, что использование метода реальных опционов для выбора и обоснования проектных решений по инвестиционным проектам позволяет в процессе проектирования учесть возможность гибкого реагирования на изменяющиеся внешние условия, количественно оценивать неопределенность исходной информации и различного рода риски, что позволяет с достаточной степенью достоверности формировать стратегию отработки угольных запасов.
  7. Доказано, что идеология опционного управления проектной и инвестиционной деятельностью угледобывающих предприятий предполагает их ориентирование на осуществление оптимизации проектных решений и дополнительных инвестиций с целью сохранения стратегических позиций на угольных рынках.
  8. Показано, что методологической основой научно-методического обеспечения формирования стратегии оценки, анализа, мониторинга и обоснования проектных решений и синтеза технологических схем угольных шахт должна составлять интеграция методов многокритериальной оценки, байесовского подхода, методов теории нечетких множеств и метода реальных опционов, предусматривающих наиболее полный учет характерных особенностей неопределенности и рисков, сформировавшихся в настоящее время в угольной отрасли.
  9. Разработанные методические положения и результаты исследований использованы при оценке обоснованности принятия проектных решений на долгосрочную перспективу и краткосрочном планировании развития горных работ на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» в г.Ленинск-Кузнецкий, при разработке ТЭР на освоение Апсатского и при разработке ТЭО постоянных кондиций Чертандинского каменноугольных месторождений.

Основные положения и результаты исследований отражены в следующих публикациях автора:

1. Оганесян А.С. Проблемы компьютерного анализа сложных горных выработок на основе имитационного моделирования. – Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2003.  - №5. - С.30-31.

2. Оганесян А.С. Процессо-ориентированный подход компьютерного имитационного моделирования горного удара. – Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2003. - №5.  - С.90-91.

3. Оганесян А.С., Дъяченко Н.Б. Интегрированная среда разработки «ДЕЛФИ» для расчета параметров упрочнения трещиноватых пород.– 2004. - №4. - С.67-68.

4. Оганесян А.С., Дъяченко Н.Б. Необходимость создания автоматизированной системы контроля над расчетами.– Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2004. - №4. - С.60-61.

5Оганесян А.С., Мельник В.В. Разработка модели формирования эффективной технологической схемы высокопроизводительной угольной шахты. – Горный информационно-аналитический бюллетень.-2011. - №12. – С.72-75.

6. Оганесян А.С., Агафонов В.В. Основные проблемы внедрения информационных систем для решения экономических и технологических задач горнодобывающей отрасли промышленности.– Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – специальный выпуск. - С. 614.

7. Оганесян А.С., Агафонов В.В. Интегрированные системы и комплексы геоинформационных систем в горном деле.- Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – специальный выпуск.  - С.623.

8. Оганесян А.С., Кузнецов Ю.Н., Стадник Д.А. Методические принципы прогнозирования развития горных работ на угольных шахтах на базе нечеткого моделирования.– Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня. Проектирование и организация горнотехнических систем. – 2011. - №12. - С. 3-11.

9. Оганесян А.С., Абрамкин Н.И., Постников В.И., Агафонов В.В. Методические основы технологического и экономического мониторинга горнотехнических систем. – Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня. Проектирование и организация горнотехнических систем. – 2011. - №12. - С.24- 30.

10. Оганесян А.С., Мельник В.В. Методологические основы оптимизации параметров технологических схем при проектировании шахт нового технического уровня. – Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск.  - 2012. - №1– С.76-79.

11.  Оганесян А.С., Агафонов В.В., Михеева А.Б. Программное обеспечение для  горного моделирования и проектирования горнотехнических систем. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 3-11.

12.  Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Методология оценки состояния и перспективы воспроизводства геотехнологического потенциала угольных компаний. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 12-18.

13. Оганесян А.С., Мельник В.В. Обоснование проектных решений при вскрытии и подготовке сложных угольных месторождений. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 19-28.

14. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Модель технологического и экономического мониторинга технологических систем угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 29-36.

15.Оганесян А.С., Михеева  А.Б., Агафонов В.В. Особенности использования информационных систем для решения задач проектирования горнотехнических систем угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 37-43.

16.Оганесян А.С., Мельник В.В. Методические принципы обоснования параметров и выбора вариантов новых шахт со сложными  условиями

залегания пластов. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 44-50.

17. Оганесян А.С., Аверчева Н.А., Агафонов В.В. Проблемы освоения ресурсного потенциала угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 51-56.

18. Оганесян А.С. Агафонов В.В.,  Антонов М.А. Интегрально-эвристический подход к проектированию гибкой технологии угледобычи. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 57-64.

19.  Оганесян А.С., Мельник В.В. Выбор технологических схем подготовки и отработки новых горизонтов на основе оценки доходности инвестиций. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 65-73.

20. Оганесян А.С., Антонов М.А.,  Агафонов В.В. Геомеханические и технологические проблемные ситуации в  управлении гибкими технологиями угледобычи. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 74-78.

21. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Базисные методы выбора оптимальных проектных решений угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С.  79-83.

22.Оганесян А.С., Михеева  А.Б., Агафонов В.В. Принципы построения информационных систем управления технологическими системами угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 84-94.

23. Оганесян А.С., Мельник В.В. Обоснование параметров схем вскрытия, подготовки и отработки новых горизонтов на угольных шахтах. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 95-101.

24. Оганесян А.С., Агейкин А.В., Агафонов В.В. Стратегии развития и обновления шахтного фонда угольных компаний. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 102-107.

25. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Методологические основы обеспечения стратегии обновления и развития шахтного фонда угольных компаний. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 108-114.

26. Оганесян А.С., Антонов М.А., Агафонов В.В. Эвристико-эволюционный подход к оптимизации горнотехнических систем угольных шахт. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С.115-120. 

27. Оганесян А.С., Мельник В.В. Обоснование рациональных параметров подсистем и технологической схемы шахты. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С.  121-131.

28. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Михеева  А.Б. Задачи проектирования шахт и их адаптация к тенденциям научно-технического прогресса. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 132-139.

29. Оганесян А.С., Агафонов В.В. Инвестиционная привлекательность угольных шахт (основные составляющие потенциалов и рисков). «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С.  140-145.

30.Оганесян А.С. Оценка инвестиционной привлекательности угольных шахт Кузбасса. «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». Сборник научных трудов. – М.: МГГУ, 2012. – С. 146-150.

31. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Новые подходы к выявлению направлений повышения устойчивости и эффективности функционирования шахтного фонда угольных компаний. Журнал «Горняк и металлург»/»Miner@Metallurgist». –Ереван. - №2. – 2012. – С.52-56.

32. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Современные тенденции проектирования горных предприятий в условиях неопределенности исходной информации. Журнал «Горняк и металлург»/»Miner@Metallurgist». –Ереван. - №4. – 2012. – С.35-36.

33. Оганесян А.С., Агафонов В.В., Оганесян Н.К. Особенности и специфика эвристико-эволюционного подхода к оптимизации технологических систем угольных шахт. Журнал «Горняк и металлург»/»Miner@Metallurgist». –Ереван. - №4. – 2012. – С.37-38.

 



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.