WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


 

На правах рукописи

Загорулько Александр Евгеньевич

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В МЧС РОССИИ

05.13.10 управление в социальных и экономических системах

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург 2012

Работа выполнена в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России

Научный руководитель:        доктор технических наук, профессор,

               заслуженный деятель науки РФ

               Гадышев Виктор Александрович

Официальные оппоненты:        Минкин Денис Юрьевич, доктор технических наук,

       профессор, Санкт-Петербургский университет

       Государственной противопожарной службы

       МЧС России, профессор кафедры пожарной

       безопасности зданий и автоматизированных

       систем пожаротушения;

       Васьков Виктор Тихонович, кандидат технических

       наук, Северо-Западный институт Российской

       академии народного хозяйства и государственной        службы при Президенте Российской Федерации,

       старший преподаватель кафедры управления

       персоналом

Ведущая организация:        Санкт-Петербургский государственный

       политехнический университет

Защита состоится 6 апреля 2012 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 205.003.02 при Санкт-Петербургском университете
Государственной противопожарной службы МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Автореферат разослан «___» марта 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 205.003.02

доктор технических наук, профессор  А.Ю. Иванов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Последние десятилетия ярко продемонстрировали возрастающую опасность таких вызовов, угрожающих безопасности государства, как природные катаклизмы и техногенные аварии и катастрофы. Подобное положение требует от органов власти и, в первую очередь, от Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) постоянного наращивания потенциала для борьбы с негативными воздействиями окружающей среды и техносферы на различные направления жизнедеятельности общества. Успешная реализация государственных программ в указанной области требует соответствующего финансирования. Однако факт выделения средств и их объем еще не гарантируют результативности в вопросах совершенствования стратегии противостояния названным угрозам. Эффективное использование выделяемых ассигнований требует, по крайней мере, двух условий. Первое из них заключается в организации структурных подразделений, способных решать задачи, связанные с инвестиционной политикой. На уровне МЧС России таковым является Департамент инвестиций и капитального строительства. Второе условие состоит в разработке и внедрении в деятельность подобных подразделений научно-обоснованных методов управления инвестициями. Данное научное направление имеет солидную теоретическую поддержку и богатый опыт практического применения в экономике.

Однако сфера деятельности МЧС России относится к разряду непроизводственных и нерыночных, следовательно, она не ориентирована на получение дохода или на удовлетворение потребностей населения в услугах, как результатов освоения инвестиций. Поэтому многие зарекомендовавшие себя модели и методы управления инвестициями не могут быть непосредственно приняты к использованию в указанной сфере. Такое положение определяет несоответствие между настоятельной потребностью в применении научно-методического аппарата в области управления инвестиционными проектами в МЧС России и отсутствием его адекватных аналогов в прошлом и настоящем. Это порождает проблему, связанную с необходимостью разработки или адаптации моделей и методов управления инвестиционными проектами к сфере деятельности МЧС России и построения действенных методик на их основе. Анализ научной литературы показал, что такие методики отсутствуют. Сказанное напрямую свидетельствует об актуальности темы диссертационной работы.

В основу диссертационного исследования положены труды видных отечественных и зарубежных ученых Артамонова В.С., Вентцель Е.С., Гадышева В.А., Глушкова В.М., Емельянова А.А., Иванова С.А., Беллмана Р. (Bellman R.), Денардо Э. (Denardo E.), Саудера У. (Souder W.), Фишберна П. (Fishburn P.) и др.

Цель исследования состоит в повышении эффективности инвестиционного процесса  в МЧС России за счет разработки и внедрения новых моделей и методик управления инвестиционными проектами.

Объект исследования – инвестиционный процесс в МЧС России.

Предмет исследования – модели и методы управления инвестиционными проектами.

Научная задача заключается в разработке моделей и методик управления инвестиционными проектами и оценки эффективности управления инвестиционным процессом в МЧС России.

Частные научные задачи исследования:

1. Выявление особенностей и формулировка проблемы управления инвестиционными проектами в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям (ЧС).

2. Формирование показателей эффективности управления инвестиционными проектами в МЧС России.

3. Разработка методики управления инвестиционными проектами.

4. Разработка модели для оценки инвестиционных рисков.

5. Разработка методики оценки эффективности управления инвестиционными проектами.

6. Выработка предложений по применению моделей и методик.

Методы исследования. Для решения научной задачи использовались методы системного анализа, экспертных оценок, математического программирования, сетевого планирования и управления, теории эффективности, теории полезности и экономической теории.

Результаты исследования. Основными результатами диссертационной работы, выносимыми на защиту, являются:

1. Методика управления инвестиционными проектами в МЧС России.

2. Методика оценки инвестиционных рисков и эффективности управления инвестиционными проектами в МЧС России.

Научная новизна результатов диссертационного исследования обусловлена выбором показателей, характеризующих эффективность управления инвестиционным проектами в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработкой методики управления инвестиционными проектами, базирующейся на модели и методы математического программирования и сетевого планирования и управления; построением модели для оценки инвестиционных рисков, основанной на анализе функционального характера потенциальных потерь при реализации инвестиционных проектов; формированием процедуры экспертной оценки показателей эффективности управления инвестиционными проектами, учитывающей возможное распределение вероятностей исходов реализации проектов.

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием апробированного математического аппарата в области системного анализа, исследования операций, теории эффективности, теории полезности, а также корректностью основных положений и обобщений проведенного исследования.

Практическая значимость полученных результатов определяется их важностью для формирования инвестиционной политики в МЧС России. Объективной предпосылкой применения разработанных методик является стремление к повышению эффективности реализации государственных капиталовложений в системе МЧС за счет использования математического аппарата.

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного исследования опубликованы в четырех работах, в том числе в двух изданиях по перечню ВАК. Список публикаций приведен в конце автореферата.

Реализация. По результатам работы получены акты реализации от следующих организаций: Главного управления МЧС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследования докладывались и обсуждались в период с 2009 г. по 2011 г. на межкафедральных семинарах Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму» (Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2010 г.), IV Международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (Санкт-Петербург, 17 ноября 2011 г.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации составляет 98 страниц основного текста, в том числе 11 рисунков, 4 таблицы и список литературы из 81 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы выбор темы диссертации и ее актуальность, приведены основные атрибуты исследования, отражены выносимые на защиту научные результаты и их характеристика, а также указаны сведения об апробации и реализации результатов диссертационного исследования.

В первой главе «Проблема управления инвестиционными проектами в МЧС России» проведено исследование существующего состояния научно-методического обеспечения инвестиционной деятельности в области противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций; осуществлен анализ современных подходов к реализации инвестиционной политики в различных отраслях деятельности общества; сформулирована проблема, связанная с необходимостью повышения эффективности управления инвестиционными проектами в МЧС России за счет разработки и внедрения новых моделей, методов и методик.

Решение задач, стоящих перед МЧС России, невозможно без реализации концепции устойчивого развития всех структурных подразделений, решающих задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Претворение в жизнь положений этой концепции требует в качестве одного из условий целенаправленного освоения государственных капиталовложений. Освоение инвестиций осуществляется путем реализации проектов. Под проектом понимают некоторую совокупность работ, осуществление которой требует определенных ресурсов, и которая должна быть завершена в конкретные сроки.

Положение «О Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», введенное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 определяет, что к числу основных функций Министерства относится реализация функций государственного заказчика строительных и других объектов, обладающего необходимыми средствами и полномочиями для заключения государственных контрактов: на выполнение подрядных строительных и проектно-изыскательских работ, связанных со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера, предназначенных для удовлетворения потребностей подведомственных организаций и финансируемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников; на сопровождение инвестиционного процесса; на приемку указанных объектов в эксплуатацию.

Для организации эффективного управления инвестициями в состав Центрального аппарата МЧС России входит Департамент инвестиций и капитального строительства, на который возложены следующие функции:

- организация управления и контроля за эффективным использованием государственных капитальных вложений в системе МЧС России;

- уточнение объемов государственных капитальных вложений;

- доведение предельных объемов бюджетных ассигнований и обязательств до структурных подразделений МЧС России и субъектов РФ;

- контроль за реализацией инвестиционных программ на местах и др.

Реализация перечисленных функций требует управления инвестициями. В содержательном плане этот процесс предполагает управление инвестиционными проектами, а именно планирование, организацию, координацию и контроль в течение жизненного цикла проектов путем применения научно-обоснованных методов управления.

Анализ публикаций, связанных с управлением инвестициями, показал, что их подавляющее большинство ориентировано на сферу материального производства, а основным критерием эффективности управления капиталовложениями является максимизация прибыли от реализации инвестиционных проектов.

Очевидно, что область деятельности государства, связанная с предупреждением, смягчением и ликвидацией последствий ЧС, относится к непроизводственной сфере, следовательно, методы управления инвестициями и критерии оценки эффективности управления требуют коренного пересмотра и корректировки.

Целью инвестиций в непроизводственную сферу является достижение социальных и экономических результатов. При этом результативность (эффект) может быть определена только опосредованно, например как отражение позитивного влияния от предотвращения ЧС после реализации инвестиционных проектов на показатели экономической деятельности защищаемого региона.

Отсутствие соответствующей научно-методической поддержки процесса управления при осуществлении инвестиционной деятельности в МЧС России определяет проблему, связанную с необходимостью повышения эффективности управления инвестиционными проектами применительно к названной сфере. Схематично возникновение указанной проблемы представлено на рисунке 1.

Во второй главе «Методика управления инвестиционными проектами в МЧС России» сформированы показатели эффективности управления инвестиционными проектами с учетом специфики этого процесса в сфере предупреждения и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций; представлен жизненный цикл управления инвестиционными проектами; приведены математические модели выбора таких проектов при различных формулировках задачи распределения инвестиций; разработана методика управления проектами, ориентированная на реализацию интегрированных инвестиционных проектов.

Одной из важнейших задач МЧС России является управление и контроль эффективности использования государственных капитальных вложений. Организация этих процессов требует введения в рассмотрение системы показателей эффективности, которые позволят анализировать ход и результаты управления инвестиционными проектами с целью рационального использования выделяемых средств. Эти показатели должны отражать конечные цели, которые ставятся при реализации проектов.

Целью любых мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на смягчение их последствий, является снижение риска возникновения ЧС, минимизация числа пострадавших, уменьшение экономического ущерба от потери материальных ценностей и от вредного воздействия на окружающую среду, а также обеспечение комфортных условий для экономики и населения. В такой ситуации экономический эффект может быть выражен следующим образом:

,

(1)

где  – размер предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайной ситуации,  – прирост совокупного произведенного продукта в зоне возможной чрезвычайной ситуации за счет предотвращения ЧС или существенного смягчения ее последствий,  – сэкономленные средства на выплату компенсаций населению за счет уменьшения числа пострадавших,  – величина сбереженных средств на природовосстановительные мероприятия, требующие проведения после ликвидации чрезвычайной ситуации.

При этом , где и  – возможный размер ущерба до и после реализации проекта (проектов); , где и  – величина совокупного произведенного продукта до и после реализации проекта (проектов); , где и  – прогнозируемый размер компенсационных выплат до и после реализации проекта (проектов); , где и величина возможных затрат на природовосстановительные мероприятия до и после реализации проекта (проектов).

В качестве показателя эффективности может быть использовано отношение предполагаемого эффекта к затратам:

,

(2)

где  – величина инвестиций или стоимость проекта (проектов).

Однако этот показатель не учитывает риска возникновения чрезвычайной ситуации. Если предположить, что в результате реализации проекта (проектов) помимо изменения значений прибыли и затрат снижается и вероятность возникновения ЧС, то экономический эффект определяется как

,

(3)

где и  – вероятность ЧС до и после реализации проекта (проектов).

Тогда

.

(4)

На основании представленных показателей может быть определен срок условной окупаемости инвестиций (речь идет об условной окупаемости, поскольку инвестиции в сфере ЧС в принципе не дают прибыли). В этом случае

или .

(5)

Поскольку инвестиции в МЧС России носят долговременный характер, целесообразно воспользоваться показателем, учитывающим фактор времени – чистый дисконтированный доход (ЧДД или англ. – NPV):

или ,

(6)

где или  – эффект в t-м году, или  – величина инвестиций в t-м году, r – коэффициент дисконтирования, T – длительность жизненного цикла инвестиционного проекта.

Очевидно, что для достижения поставленной цели могут быть задействованы различные наборы проектов. Эффективность реализации этих наборов проектов влияет на качество формируемого результата.

Поэтому вполне объяснимо стремление к выбору такого комплекса проектов, при котором результат превосходит другие возможные. С учетом этого тезиса жизненный цикл процесса формирования и исполнения набора проектов в общем случае может быть представлен в виде схемы (рисунок 2).

Схема жизненного цикла не является линейной, поскольку допускает итеративное выполнение отдельных этапов.

Модели выбора проектов представляются тремя классами:

1) модели, основанные на экспертных оценках;

2) модели, предполагающие использование экономических показателей;

3) модели распределения инвестиций.

Модели первых двух классов используются для формирования ряда приоритетов проектов-претендентов. Модели третьего класса призваны найти оптимальный вариант распределения ресурсов, выделяемых на реализацию проектов (задача распределения инвестиций).

Известны модели этого класса в следующих постановках задачи.

Общая задача распределения инвестиций в математической постановке формулируется следующим образом:

(7)

ограничение

,

(8)

где – затраты на i-й проект, – функция (показатель), характеризующая эффективность i-го проекта, D – величина бюджета, выделяемого на реализацию проектов, n – число возможных проектов.

Поскольку не всегда значение может быть определено априори, то при построении целевой функции может быть использован вероятностный подход:

,

(9)

где pi – вероятность получения значения показателя эффективности .

Кроме того, дополнительно используется следующее ограничение:

,

(10)

где и – величины нижнего и верхнего пределов затрат на i-й проект соответственно.

При многоэтапной реализации и финансировании комплекса проектов задача распределения принимает вид:

(11)

ограничение

,

(12)

где m – количество этапов, nj – число проектов, выполняемых на j-м этапе .

Следующее ограничение может быть использовано как дополнительное:

,

(13)

где и – суммарные величины нижнего и верхнего пределов затрат на  j-м этапе соответственно, причем и .

В ряде случаев к исполнению могут привлекаться не все находящиеся на рассмотрении проекты. Некоторые могут быть отложены или исключены. Тогда подход к построению математической модели распределения инвестиций предусматривает иную постановку задачи:

(14)

ограничение

,

(15)

где xi = 1, если i-й проект выбран, xi = 0 в противном случае, – значение оценки i-го проекта, при этом – весовой коэффициент, – балльная оценка j-го показателя эффективности i-го проекта ,

Если проекты отвечают требованию многовариантности, уместно ожидать неодинаковой отдачи от сочетания различных вариантов проектов. Тогда целевая функция может принимать следующий вид:

(16)

ограничения

,

(17)

,

(18)

где – ожидаемая прибыль от реализации j-го варианта i-го проекта, qi – число вариантов i-го проекта, .

Второе ограничение означает, что при расчете значения суммарной прибыли от реализации проектов один вариант некоторого проекта не может быть учтен более одного раза.

Поскольку точно оценить величину ожидаемой прибыли не всегда возможно в силу наличия множества случайных факторов, сопутствующих реализации проекта, целесообразно представить задачу в следующей интерпретации:

(19)

ограничения

,

(20)

,

(21)

где Mi  и – математическое ожидание и дисперсия величины прибыли от i-го проекта , R – коэффициент риска, – общие затраты на проекты, выполняемые на s-м этапе , S – число этапов, – предельно возможная величина затрат на s-м этапе, – директивная величина вероятности превышения затрат на s-м этапе.

Выбор конкретной модели зависит от цели, которая ставится перед разработчиками проектов и адекватности модели решаемой задаче управления инвестициями.

После формирования набора инвестиционных проектов следует приступить к составлению плана их выполнения. Этот план представляет собой график выполнения работ (операций), составляющих отдельные проекты и весь комплекс проектов в целом. Естественно, план должен учитывать ресурсы, находящиеся в распоряжении руководства проектами, а цель его составления состоит в оценке времени завершения проектов по отдельности и в целом. Для разработки плана реализации проектов используется метод сетевого планирования, опирающийся на представление процесса выполнения проекта в виде сети (графа) узлы которого соответствуют моментам начала и завершения работ, а дуги – самим работам, составляющим проект. Метод широко описан в литературе по исследованию операций и нашел отражение в программных средствах автоматизированного управления проектами.

Как правило, проекты носят интегрированный характер, т.е. достижение глобальной цели обеспечивается при выполнении нескольких взаимосвязанных или относительно обособленных проектов, составляющих единый комплекс.

При этом некоторые проекты могут конкурировать за ресурсы, общая потребность в которых может превышать их наличие в случае параллельного исполнения указанных проектов. Выход из сложившейся ситуации возможен в следующих направлениях. Первое предусматривает переход от параллельного исполнения проектов к последовательному. Тогда все ресурсы выделяются первоочередному проекту, по его завершению – следующему и т.д. При этом необходимо следить, чтобы последовательность выполнения проектов укладывалась в общие временные рамки. Второе направление предполагает, что проекты по-прежнему могут исполняться параллельно, но интенсивность их реализации снижается за счет насыщения проектов неполным комплектом ресурсов. Здесь вновь необходим контроль временных границ, поскольку некомплект ресурсов приводит к задержке времени реализации проектов. Возможен и третий, компромиссный или смешанный вариант, когда планируется параллельно-последовательная реализация проектов, что представляет собой обобщение ранее представленных направлений.

Процедура планирования интегрированных проектов капиталовложений может быть представлена следующим образом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Процедура планирования интегрированных инвестиционных проектов

Принятие оптимального плана реализации инвестиционных проектов не гарантирует безусловного и точного достижения конечных целей, поскольку на процесс исполнения плана могут оказывать существенное влияние различные, в том числе и негативные, факторы. Поэтому неотъемлемой частью всего комплекса работ по управлению инвестиционными проектами является оперативное управление.

Этот процесс предполагает оценку соответствия хода реализации проектов и составляющих их работ запланированным показателям, а также корректировку планов с целью их стабилизации в установленных пределах и соблюдения затрат на выполнение. Отклонения в ходе реализации проектов могут быть выявлены путем предоставления руководству периодических отчетов о ходе выполнения работ, в которых указывается, что было выполнено, какие работы завершены и каково состояние ресурсного обеспечения проектов.

Рассмотренные подходы и модели позволяют сформировать методику управления инвестиционными проектами, которую представляет рисунок 4.

Рисунок 4 – Схема организации процесса управления инвестиционными проектами

Внесение изменений на любом этапе управления проектами может потребовать пересмотра содержания следующих этапов, а в целом процесс управления является итеративным, допускающим неоднократный возврат к предыдущим этапам с целью достижения наилучшей результативности всего комплекса проектов.

В третьей главе «Методика оценки инвестиционных рисков и эффективности управления инвестиционными проектами в МЧС России» представлена модель, позволяющая оценивать инвестиционные риски на основе функции финансовых или временных потерь при реализации проектов; разработана процедура экспертной оценки эффективности управления инвестиционными проектами, а также сформулированы рекомендации по практическому применению моделей и методик.

Инвестиционные проекты ориентированы на перспективу, следовательно, априори отсутствует полная уверенность в их осуществлении согласно плановым показателям. Существуют многочисленные факторы, которые носят случайный характер, находятся во взаимном противоречии и способны изменить ранее спрогнозированный результат инвестиций. В подобных случаях уместно вести речь об инвестиционных рисках. Инвестиционный проект следует отнести к группе риска, если в результате его реализации возможен один из несколько исходов.

Инвестиционные риски могут быть выражены качественно или количественно. В качественной формулировке это выглядит как, например «высокая степень опасности незавершения проекта в директивные сроки». Однако для обоснования принимаемых решений по управлению инвестициями с помощью математических методов качественные формулировки мало приемлемы.

При переходе к количественному выражению рисков в рассмотрение следует ввести так называемые показатели рисков, которые позволяют сравнивать степень опасности различных обстоятельств и учитывать этот фактор в качестве входных или выходных параметров математических моделей.

Инвестиционный риск может характеризоваться следующими факторами.

1. Возможностью изменения параметров проекта (возникновения потребности в дополнительных инвестициях, затягивания сроков выполнения работ), как некоторого свершившегося или прогнозируемого исхода реализации проекта. Поэтому риск может быть связан с размером потерь инвестиционного проекта, как правило, в стоимостном или временном выражении.

2. Неоднозначностью события, заключающегося в необходимости изменения параметров проекта. В этом случае следует вести речь о вероятности наступления такого события.

Таким образом, математическая формализация с целью получения количественных оценок инвестиционных рисков должна включать два компонента: вероятность (P) ожидаемого нежелательного события и потери (U), которые являются мерой серьезности нежелательного события. Следовательно, в общем виде показатель риска есть функция двух переменных – вероятности и последствий нежелательного события H=Ψ(P,U) – функция риска (ФР).

Из двух решений (планов инвестиционных проектов) X1 и X2 предпочтительным является то, при котором значение функции риска меньше, т.е. (X1 предпочтительнее X2), тогда и только тогда, когда .

Очевидно, что разные решения ведут к несовпадающим исходам. Для выявления указанного предпочтения следует знать предпочтительность исходов, которую возможно установить с помощью некоторой меры. Любому исходу может быть поставлено в соответствие действительное число, характеризующее потери. Такое число задает предпочтительность исхода по сравнению с другими. Зная возможные исходы с их значениями потерь, можно построить функцию потерь. Она представляет собой числовую ограниченную функцию U(r), определенную на множестве исходов , (k=1,...,l), так что U(ri) > U(rj), когда исход ri предпочтительнее исхода rj , и U(ri) = U(rj), когда исходы неразличимы (ri ~ rj).

Для функции потерь справедливо следующее утверждение. Пусть на множестве исходов задана функция U(rk). Тогда, если a и b – произвольные постоянные величины, такие, что a>0, а b – действительное число, то функция также является функцией потерь. Это означает, что любое положительное линейное преобразование функции потерь не меняет отношения предпочтительности на исходах . Так как функция потерь ограничена, то всегда можно подобрать такие коэффициенты a и b, с помощью которых область ее изменения приведется к интервалу [0,1].

Наиболее простой вид функция потерь имеет в случае, когда исход характеризуется одним (скалярным) показателем. В случае векторного показателя эта функция становится многомерной, а ее построение и использование усложняются. Поэтому целесообразно использование соотношение вида , где Hi(X) – функция риска по i-му показателю исхода, которая является показателем риска.

Значение показателя риска при пороговой функцией потерь определяется как вероятность выхода значения составляющей r за область допустимых значений (r ≤ rтр или r ≥ rтр соответственно), т.е.

(22)

.

(23)

Если функция потерь линейна, показатель риска определяется как математическое ожидание составляющей r, т.е.

(24)

При и

.

(25)

.

(26)

Нормирование математического ожидания относительно максимального значения составляющей показателя исхода позволяет перейти к коэффициентному исчислению соответствующего показателя риска.

Оценка эффективности инвестиций предполагает определение количественных значений показателей (2)-(6).

Мероприятия, осуществляемые по инвестиционным проектам, в основном опосредованно связаны с возможным изменением последствий чрезвычайных ситуаций. Поэтому при оценке характера изменений исходов ЧС обычно преобладает качественная информация и недостаточно информации количественного характера, а имеющиеся управляемые переменные несут на себе высокую степень неопределенности. В сложившейся ситуации основным методом оценки эффективности следует считать метод экспертизы.

Процедура оценки может быть представлена последовательностью этапов.

1. Определение исходных данных для экспертизы. На этом этапе осуществляется анализ оцениваемого проекта (проектов) и характера возможного влияния на территорию, население и промышленные объекты региона, на который нацелен проект. Здесь же назначаются показатели эффективности, шкалы и единицы их измерений.

2. Оценка возможных исходов реализации инвестиционного проекта. Здесь эксперт формирует свои суждения о значениях показателей эффективности, указывая их величины для двух случаев: до и после реализации проекта. Результатом выступают две матрицы:

До реализации проекта

После реализации проекта

Вероятность

Вероятность

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

Низкая

Показатель 1

U11

U12

U13

Показатель 1

U*11

U*12

U*13

Показатель 2

U21

U22

U23

Показатель 2

U*21

U*22

U*23

Показатель n

Un1

Un2

Un3

Показатель n

U*n1

U*n2

U*n3

3. Формирование весовых коэффициентов оценок исходов. Расчет весовых коэффициентов в зависимости от значения вероятности наступления исхода проводится в соответствии с видом предпочтения. Различают следующие виды предпочтений: сильное и слабое.

В условиях сильного предпочтения эксперт считает, что «высокая» вероятность приближается к единице, а «низкая» – к нулю. Весовые коэффициенты рассчитываются как

(27)

где m – количество исходов (в рассматриваемой ситуации m=3), .

Слабое предпочтение отвечает случаю, когда эксперт только констатирует (ранжирует) понятия вероятностей как «высокая», «средняя» и «низкая», но не выносит суждений об их значениях. Расчет значений весовых коэффициентов проводится следующим образом:

(28)

4. Расчет оценочных значений показателей эффективности. Осуществляется по следующим соотношениям:

или .

(29)

5. Согласование и корректировка оценок экспертов с последующей выработкой обобщенных оценок коллегией экспертов. На этом этапе могут использоваться традиционные процедуры, принятые при проведении экспертиз.

6. Формирование значений показателей эффективности. Осуществляется в соответствии с соотношениями (2)-(6).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе представлены решения по разработке математического аппарата, ориентированного на применение при организации управления инвестиционными проектами в МЧС России.

Определены задачи, решаемые Департаментом инвестиций и капитального строительства МЧС России, и выполнен анализ современных методов управления капиталовложениями. Установлено отсутствие моделей и методик, ориентированных на управление инвестиционными проектами в такой специфической области, как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, что порождает проблему диссертационного исследования.

Сформированы показатели эффективности управления инвестиционными проектами, учитывающие особенности сферы реализации проектов, не связанной с извлечением прибыли или оказанием коммерческих услуг. При выборе показателей на первое место выведены такие факторы как снижение экономического ущерба и увеличение произведенного продукта в результате снижения риска ЧС от реализации инвестиционных проектов.

Представлены модели распределения инвестиций, способные найти действенное применение при обосновании решений должностных лиц органов управления МЧС России, отвечающих за расходование ограниченных ресурсов при реализации проектов. Целью такого распределения является максимизация эффективности использования имеющихся ресурсов.

Разработана методика управления инвестиционными проектами, обеспечивающая комплексный научно-обоснованный подход к выбору проектов, планированию процесса их выполнения и оперативному управлению при реализации.

Предложена модель для оценки рисков при реализации инвестиционных проектов, учитывающая возможные потребности в дополнительных инвестициях или задержки в выполнении работ по проектам.

Разработана методика оценки эффективности управления инвестиционными проектами в МЧС, базирующаяся на процедуру экспертизы при установлении значений потенциального эффекта от реализации мероприятий по реализации проектов.

Сформулированы методические рекомендации по применению представленных в работе моделей и методик.

Разработанный в диссертации инструментарий способен найти применение при управлении и контроле использования государственных капитальных вложений в системе МЧС России, уточнении объемов инвестиций и контроле реализации инвестиционных программ на местах.

Основные работы, опубликованные по теме диссертации

Издания по Перечню ВАК

1. Загорулько А.Е. Математические модели выбора проектов капиталовложений / В.А. Гадышев, А.Е. Загорулько // Проблемы управления рисками в техносфере. – 2012. – № 1(21), (0,8/0,5 п.л.).

2. Загорулько А.Е. Планирование и оперативное управление проектами капиталовложений / В.А. Гадышев, А.Е. Загорулько // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (научный электронный журнал). http://vestnik.igps.ru. – 2012. – № 1, (0,8/0,5 п.л.).

Другие издания

3. Загорулько А.Е. Процедура экспертной оценки эффективности инвестиций в системе МЧС России / А.Е. Загорулько // Материалы IV международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы», Санкт-Петербург, 17 ноября 2011 г. / Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. – 2011. (0,3 п.л.).

4. Загорулько А.Е. Об одном подходе к анализу инвестиционных рисков в объекты непроизводственной сферы / А.Е. Загорулько // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму», Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2010 г. / Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. – 2010. (0,35 п.л.).

Подписано в печать 29.02.2012                                               Формат 60х84 1/16

Печать цифровая                        Объем 1,0 п.л.                         Тираж 100 экз.

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России

196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149







© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.