WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

Полученные результаты позволили выявить тенденции изменения процентных ставок по годам. В 2005 году процентные ставки имели общую тенденцию к снижению (за исключением небольшого роста по валютным вкладам на срок от 181 дня до 1 года). В 2008 году прослеживалась тенденция к росту ставок по всем срокам (за исключением краткосрочных вкладов в долларах США). Одной из причин повышения ставок могло стать стремление банков компенсировать удорожание стоимости заимствований на мировых рынках или их отсутствие, а также рост инфляции.

средняя процентная ставка, % размах вариации, п.п.

коэффициент вариации, % Таблица Показатели динамики процентных ставок по вкладам физических лиц за период с 2005 по 2008 гг.

Срок 2005 2006 2007 в рублях До 30 дней -0,42 -15,2 +0,36 +15,2 -0,08 -2,9 +0,26 +10,От 31 до 90 дней -0,13 -2,0 +0,15 +2,4 0,00 0,00 +0,09 +2,От 91 до 180 дней -0,02 -0,2 -0,11 -1,3 +0,04 +0,5 +0,18 +2,От 181 дня до 1 -0,06 -0,6 -0,15 -1,6 -0,02 -0,2 +0,09 +1,года До 1 года (кроме -0,14 -1,5 -0,05 -0,7 -0,02 -0,2 +0,16 +2,до востреб.) Свыше 1 года -0,18 -2,3 -0,23 -3,3 -0,11 -1,5 +0,14 +1,в долларах США До 30 дней -0,09 -3,9 +0,25 +10,5 -0,08 -2,4 -0,11 -5,От 31 до 90 дней -0,04 -1,1 +0,14 +3,8 +0,07 +1,7 -0,03 -0,От 91 до 180 дней 0,00 0,0 +0,02 +0,3 0,00 0,0 +0,24 +4,От 181 дня до +0,03 +0,4 +0,04 +0,5 0,00 0,0 +0,12 +1,года До 1 года (кроме -0,02 -0,3 +0,05 +1,0 -0,05 -0,9 +0,16 +3,до востреб.) Свыше 1 года -0,15 -2,5 -0,06 -1,1 +0,04 +0,5 +0,12 +1,в евро До 30 дней -0,15 -11,1 +0,20 +13,8 -0,09 -3,5 +0,04 +1,От 31 до 90 дней -0,01 -0,4 +0,10 +3,5 +0,05 +1,4 +0,13 +3,От 91 до 180 дней -0,05 -0,9 +0,10 +2,1 +0,01 +0,2 +0,17 +3,От 181 дня до +0,05 +0,7 +0,02 +0,3 -0,04 -0,6 +0,16 +2,года До 1 года (кроме +0,03 +0,6 +0,06 +1,4 +0,01 +0,2 +0,12 +2,до востреб.) Свыше 1 года -0,04 -0,55 -0,02 -0,3 -0,05 -0,7 +0,16 +2,Учитывая разнонаправленную тенденцию в динамике процентных ставок, была осуществлена проверка наличия тенденции с помощью критерия «восходящих и нисходящих серий», которая позволила установить, что лучше всего она прослеживается в динамике процентных ставок по вкладам в рублях. Только по краткосрочным вкладам (до 30 дней и от 31 дня до дней) динамика процентных ставок носит случайный характер. По остальным срокам привлечения тенденцию развития процентных ставок можно было трактовать как эволюционное изменение во времени, свободное от случайных колебаний. По вкладам в долларах США наличием тенденции характеризовалась динамика процентных ставок по срокам от 91 дня до 180 дней, до 1 года (кроме вкладов до востребования) и свыше 1 года. Самым непредсказуемым поведением отличалась динамика процентных ставок по вкладам роста, % роста, % роста, % роста, % Средний Средний Средний Средний Средний Средний Средний Средний темп притемп притемп притемп приабсолютный абсолютный абсолютный абсолютный прирост, п.п.

прирост, п.п.

прирост, п.п.

прирост, п.п.

в евро. Только по вкладам сроком свыше 1 года динамика процентных ставок была свободна от случайных колебаний.

В третьей главе «Статистический анализ развития рынка вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации» была произведена оценка территориальных различий в привлечении денежных средств населения. В качестве индикатора сберегательного поведения населения в региональном разрезе использовались объемы банковских вкладов на душу населения по регионам РФ. В результате анализа была выявлена сильная территориальная дифференциация регионов по уровню сбережений населения и представлялась практически значимой задача их ранжирования по величине банковских вкладов на душу населения и последующей группировки. Для этой цели была выполнена группировка регионов по квартильным группам.

Распределение регионов по квартильным группам наглядно показало весьма значительную неравномерность распределения банковских вкладов населения РФ (таблица 18). Общий объем банковских вкладов населения регионов четвертой квартильной группы почти в 12 раз превышал общий объем банковских вкладов населения регионов первой квартильной группы.

Таблица Распределение общего объема банковских вкладов населения Российской Федерации на 01.01.2007 г.

Размер вкладов Количество Общий объем депозитов на душу населения регионов млн.руб. в % к итогу Самый низкий 21 105 525,2 4,Ниже среднего 21 448 946,1 17,Выше среднего 21 701 456,7 27,Самый высокий 22 1 261 000,9 50,Итого: 85 2 516 928,9 100,Группировка регионов по величине банковских вкладов на душу населения и анализ межрегиональной дифференциации позволили выявить существенные диспропорции в распределении регионов по уровню сбережений населения по Федеральным округам РФ по состоянию на 01.01.2007 г.

Таблица Федеральный Удельный вес бан- Удельный вес областей в составе округа с округ ковских вкладов уровнем сберегательного поведения населенаселения округа в ния, % общем объеме бан- Самым Ниже Выше Самым ковских вкладов низким средне- средне- высоким населения России, россий- россий% ского ского Центральный 19,3 - 41,2 47,0 11,Северо-Западный 17,1 9,1 18,2 18,2 54,Южный 9,9 61,5 30,8 7,7 Приволжский 20,7 14,3 50,0 7,1 28,Уральский 16,1 16,7 - 16,7 66,Сибирский 11,2 57,1 - 42,9 Дальневосточный 5,7 10,0 10,0 20,0 60, На долю регионов Центрального федерального округа (без Москвы, выделенной в отдельную группу) и Приволжского федерального округа пришлось 40% общего объема банковских вкладов населения России. Однако нельзя сказать, что население этих округов отличались высоким сберегательным поведением, поскольку 41,2% областей Центрального округа и 50,0% областей Приволжского округа имели размер банковских вкладов на душу населения ниже среднероссийского уровня.

Наименьшая доля банковских средств населения пришлась на регионы Дальневосточного федерального круга, однако для населения именно этого округа было характерно высокое сберегательное поведение населения (в 80,0% регионов округа размер банковских вкладов на душу населения выше среднероссийского уровня).

Существенно выделялся Южный федеральный округ, на долю которого пришлось 9,9% всех банковских вкладов населения, и к тому же 92,3% регионов в составе округа имели величину вкладов на душу населения ниже среднероссийского уровня.

Таким образом, в результате проведенного анализа, были выявлены различия в уровне сберегательного поведения, обусловленные значительной дифференциацией регионов по социально-экономическому развитию и уровню жизни населения.

С целью углубления статистического анализа и выявления социальноэкономических факторов, оказывающих влияние на сберегательное поведение населения, был выполнен корреляционно-регрессионный анализ.

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были отобраны 8 факторов по регионам РФ за 2006 год:

- ВРП на душу населения;

- инвестиции на душу населения;

- среднедушевые денежные доходы;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- численность пенсионеров на 1000 человек населения;

- доля занятых в численности экономически активного населения;

- территориальный индекс потребительских цен.

По результатам проверки мультиколлинеарности, в модель вошли только 2 фактора: величина среднедушевых доходов населения (Х3) и уровень занятости населения (Х7). Регрессионная модель зависимости величины депозитов на душу населения (y) от двух обозначенных факторов имела следующий вид:

€ Y = 2,1X3 + 650,3X7 – 60981,0.

Сравнение роли факторов в формировании моделируемого показателя позволило сделать вывод, что наибольшие резервы в увеличении размера банковских депозитов на душу населения заложены в увеличении среднедушевых денежных доходов населения. Роль этого фактора в вариации величины банковских депозитов на душу населения составила 81,9%. Изменение уровня занятости оказывало влияние на результативный показатель в размере 18,1%.

В работе была выполнена многомерная классификация регионов РФ по уровню сберегательного поведения населения. Снижение количества исходных переменных было осуществлено с помощью метода главных компонент и выявления обобщенных факторов в пакете STATISTICA 6.0. с использованием модуля факторного анализа.

Для получения интерпретируемого решения было применено ортогонольное вращение квартимакс, предназначенное для максимизации дисперсий квадратов факторных нагрузок по факторам для каждой переменной. В результате была получена следующая матрица факторных нагрузок.

Таблица Матрица факторных нагрузок Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор Банковские вклады на душу населения 0,705 0,271 0,ВРП на душу населения 0,947 -0,058 -0,Инвестиции на душу населения 0,780 -0,078 -0,Среднедушевые денежные доходы 0,953 0,116 0,Номинальная заработная плата 0,928 -0,011 0,Доля населения с доходами ниже прожи-0,476 -0,670 0,точного минимума Численность пенсионеров на 1000 чел.

-0,456 0,786 -0,Уровень занятости 0,299 0,890 0,Индекс потребительских цен 0,215 -0,059 0,Дисперсия 4,224 1,960 1,Первый обобщенный фактор тесно связан с макроэкономическими показателями (ВРП, инвестициями) и показателями уровня жизни (среднедушевыми денежными доходами, заработной платой и банковскими вкладами).

Второй фактор тесно связан прямой зависимостью с показателями трудовых ресурсов - уровнем занятости и численностью пенсионеров, а также обратной зависимостью с долей населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Третий – с показателем, характеризующим уровень инфляции (индексом потребительских цен).

Факторный анализ позволил произвести визуальную классификацию и выделить регионы, имеющие специфические черты в сберегательном поведении населения по сравнению с другими регионами России.

Учитывая полученные результаты, в диссертации была осуществлена многомерная классификация регионов с использованием иерархических агломеративных методов, а также метода К-средних, которая позволила выделить три кластера и получить средние значения показателей по кластерам.

Таблица Средние значения показателей по кластерам за 2006 год Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер Банковские вклады на душу населения, руб. 23673,2 14492,8 6657,ВРП на душу населения, руб. 159690,8 89886,8 67330,Инвестиции на душу населения, руб. 45960,6 21804,5 20061,Среднедушевые денежные доходы, руб. 10655,0 6843,1 5871,Номинальная заработная плата, руб. 12014,1 7710,5 7521,Доля населения с доходами ниже прожиточ- ного минимума, % 17,0 19,3 28,Численность пенсионеров на 1000 чел., % 265,3 296,2 242,Уровень занятости, % 93,1 93,4 87,Индекс потребительских цен, % 109,1 109,3 108,.

В первый кластер вошло около 1/3 регионов Российской Федерации, которые характеризуются высоким уровнем развития сберегательного поведения. Средний размер вкладов на душу населения в этих регионах составил 23673 руб. Для данной группы регионов характерно высокое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни. Среднедушевые доходы населения были в 1,5 раза выше доходов населения регионов со средним уровнем сберегательного поведения и 1,8 раза выше доходов населения регионов с низким уровнем сберегательного поведения, а соответственно и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума здесь самая низкая. Уровень занятости населения составляет в среднем 93%. Годовой прирост потребительских цен находился на уровне 9,1%. В основном, в первый кластер попали регионы Северо-Западного, Дальневосточного федеральных округов. Из Центрального федерального округа в данную группу вошла только Московская область.

Второй кластер, характеризующийся средним уровнем сберегательного поведения, являлся самым многочисленным (почти половина регионов Российской Федерации). Средний размер вкладов на душу населения в этих регионах составил 14493 руб. Уровень ВРП на душу населения и инвестиций на душу населения был почти в 2 раза ниже, чем в регионах первого кластера.

Для данных регионов была характерна самая высокая численность пенсионеров на 1000 человек населения, но вместе с тем и самый высокий уровень занятости. Во второй кластер вошли, в основном, регионы Центрального и Уральского федеральных округов.

1/5 регионов Российский Федерация вошли в третий кластер, характеризующийся низким сберегательным поведением населения. Основу кластера составили регионы Южного и Сибирского федеральных округов. Размер вкладов на душу населения в них был в 2,2 раза ниже, чем у населения регионов второго кластера и в 3,6 раза ниже размера вкладов населения регионов первого кластера. Для регионов данной группы было характерно низкое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения и самое высокое значение доли населения с доходами ниже прожи точного минимума. Уровень занятости населения по регионам этого кластера составил в среднем 87%.

Распределение регионов Российской Федерации с различным уровнем сберегательного поведения по федеральным округам представлено в таблице 22.

Таблица Распределение регионов РФ с различным уровнем сберегательного поведения населения по федеральным округам за 2006 год Федеральный Удельный вес областей с уровнем округ сберегательного поведения населения, % Низким Средним Высоким Центральный - 94,1 5,Северо-Западный - 40,0 60,Южный 54,5 45,5 Приволжский 7,2 57,1 35,Уральский - 66,7 33,Сибирский 46,1 15,4 38,Дальневосточный 25,0 - 75,Российская Федерация 19,7 48,7 31,Распределение регионов Российской Федерации по сходству количественных характеристик позволило выявить особенности в сберегательном поведении населения регионов России. Проведение многомерной классификации на регулярной основе может способствовать формированию обоснованной региональной и государственной политики по поддержанию и стимулированию сберегательной активности населения страны.

В заключении в диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их практическому применению.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Прудникова В.В. Статистические методы в оценке структуры баланса предприятия //Вопросы статистики, 1998 - № 4 – 0,3 п.л.;

2. Прудникова В.В. Анализ состава и структуры клиентской базы коммерческих банков // Вестник университета. Сер. «Финансовый менеджмент»: научно-метод. журнал. ГУУ-2002-№3 – 0,2 п.л.;

3. Прудникова В.В. Статистический анализ привлеченных вкладов (депозитов) банковской системы РФ//Вестник университета №8/8, ГУУ – М., 2007 – 0,4 п.л.;

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»