WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

2) Преобладающей организационно-правовой формой банков является акционерная, на долю которой приходится 65,5% кредитных организаций, большая часть из которых действует в форме ОАО (38,5%).

3) Основную часть (30,6%) банковской системы России составляют кредитные организации с величиной уставного капитала 300 млн.руб. и более. Величина уставного капитала 71% кредитных организаций выше млн.руб. На современном этапе развития для банковской системы России характерна тенденция укрупнения величины уставного капитала кредитных организаций.

4) Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора составляет 91,6%, а доля 5 крупнейших банков – 42,3%. Вместе с тем, наличие в банковской системе значительного числа средних и малых кредитных организаций обуславливает относительно невысокий уровень концентрации активов банковской системы России.

5) Период с 1999 по 2009 гг. характеризовался устойчивой тенденцией к сокращению числа кредитных организаций банковской системы Российской Федерации, связанной с крупномасштабной ликвидацией и процессами слияния и поглощения банков в связи с изменившимися требованиями Банка России к собственному капиталу банков, введением в действие системы страхования вкладов, и несоответствие некоторых банков критериям вступления в неё, а также небольшим пополнением банковской системы новыми кредитными организациями (таблица 1).

Таблица Число зарегистрированных и ликвидированных кредитных организаций Год Число КО Удельный вес КО, % Количество зарегистриро- ликвидиро- зарегистри- ликвидиро- ликвидированных ванных ванных рованных ванных КО, приходящихся на 1 зарегистрированную 1999 7 112 4,9 8,4 16,2000 17 269 11,8 20,2 15,2001 30 153 20,8 11,5 5,2002 41 216 28,5 16,2 5,2003 18 178 12,5 13,4 9,2004 3 153 2,1 11,5 51,2005 9 118 6,3 8,9 13,2006 7 71 4,9 5,3 10,2007 12 61 8,2 4,6 5,2008 13 81 8,3 5,8 6,Итого: 157 1412 100,0 100,0 9, Была проведена группировка действующих коммерческих банков по годам их создания с целью выявления банков, наиболее устойчивых к социально-экономическим изменениям. Установлено, что основную долю (81,1%) действующих банков, составляют банки, созданные в период с 1990 по гг., который в Российской Федерации характеризовался наибольшими показателями экономического спада. Из банков, созданных в период с 1999 по 2008 гг., в настоящее время функционирует всего 9,0% (таблица 2).

Таблица Группировка действующих коммерческих банков по состоянию на 01.01.09 по годам их создания.

Год создания Число действующих коммерческих банков всего в % к итогу До 1990 г. 34 3,1990-1994 гг. 858 81,После 1994 г. 166 15,Справочно:

в т.ч. 1999-2007 95 9,Итого: 1058 100,Были исследованы процессы, происходящие в банковских системах других стран, и выявлено, что усиление процессов концентрации капиталов и, как следствие, сокращение количества самостоятельных банков, характерно не только для банковской системы России, но и для зарубежных стран с разным уровнем экономического развития (таблица 3) Таблица Динамика количества зарегистрированных коммерческих банков в банковских системах зарубежных стран и России Страна Количество зарегистрирован- Изменение количества ных коммерческих банков зарегистрированных КБ 01.01.99 01.01.08 абсолютное в % США 8774 7290 -1484 -16,Германия 3238 2026 -1212 -37,Россия 2451 1243 -1208 -49,Франция 1226 808 -418 -34,Италия 934 821 -113 -12,Австрия 898 803 -95 -10,Нидерланды 634 341 -293 -46,Великобритания 521 390 -131 -25,Испания 402 357 -45 -11,Финляндия 348 360 +12 +3,Португалия 277 175 -102 -36,Дания 212 189 -23 -10,Люксембург 212 155 -57 -26,Швеция 148 201 +53 +35,Бельгия 123 110 -13 -10, За период с 1999 по 2008 гг. уменьшение числа банков произошло почти во всех рассмотренных странах (за исключением Финляндии и Швеции). При этом в России темпы сокращения максимальны: количество банков уменьшилось вдвое. Высокие темпы сокращения числа банков характерны, также, для Нидерландов, Германии, Португалии, Франции.

Отмеченная тенденция характерна и для стран СНГ, причем в этих странах снижение числа зарегистрированных банков варьирует от 4 до 56%.

Таблица Динамика количества зарегистрированных коммерческих банков в банковских системах стран СНГ Страна Количество зарегистрирован- Изменение количества ных коммерческих банков зарегистрированных КБ 01.01.99 01.01.08 абсолютное в % Азербайджан 79 46 -33 -41,Армения 31 22 -9 -29,Беларусь 37 31 -6 -16,Грузия 43 19 -24 -55,Казахстан 71 35 -36 -50,Киргизия 23 22 -1 -4,Молдова 20 15 -5 -25,Россия 2451 1243 -1208 -49,Таджикистан 19 15 -4 -21,Украина 214 198 -16 -7,6) На фоне сокращения количества самостоятельных банков происходит изменение организационной структуры российской банковской системы в сторону роста количества внутренних структурных подразделений, как наименее затратных и быстро окупаемых. Они компенсируют уход с рынка банковских услуг самостоятельных кредитных организаций и их филиалов, а также неравномерность распределения кредитных организаций по территории РФ в части предоставления услуг населению (таблица 5.) Таблица 5.

Количество филиалов и внутренних структурных подразделений, приходящихся в среднем на 1 действующую КО 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.В среднем на 1 кредитную организацию - филиалов 2,5 2,4 2,5 2,6 2,8 3,2 3,- внутренних структ.

подразделений 18,0 19,9 21,3 23,7 26,8 32,2 33,Внутренние структурные подразделения кредитных организаций компенсируют не только сокращение банков и их филиалов, но также крайнюю неравномерность банковской инфраструктуры на территории Российской Федерации в части предоставления услуг населению. Больше половины кредитных организаций приходятся на Центральный федеральный округ. Причем основная их часть (87,8%) сосредоточена в Москве, которая выделяется на фоне других российских регионов своей экономической и финансовой мощью: на долю Москвы приходится 7,4% населения страны, около 19% национального ВВП. Наименьшее количество кредитных организаций зарегистрировано в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Обеспечение городов этих федеральных округов банковскими услугами происходит за счет структурных подразделений банков, действующих на других территориях.

7) До начала финансового кризиса банковский сектор развивался высокими темпами, вследствие такой динамики увеличивался его вклад в эффективность экономики России. По состоянию на 01.01.08 г. совокупные активы банковского сектора составили 20,1 трлн.руб.(60,8% к ВВП), собственные средства – 2,7 трлн.руб. (8,1% к ВВП), кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам – 12,3 трлн. руб.(9% к ВВП), вклады физических лиц – 5,2 трлн.руб. (15,6% к ВВП), средства, привлеченные от организаций – 7,1 трлн. руб. (21,3% к ВВП). Рентабельность активов находилась на уровне 3%, рентабельность собственного капитала была равна 22,7%.

Отношение собственных средств к активам, взвешенным по уровню риска, составляло 15,5%. Рыночный риск (к совокупному капиталу) оценивался на уровне 38,7%. Показатели развития банковского сектора заметно опережали темпы роста основных экономических показателей (рис.1). Средний ежегодный рост активов банковского сектора опережал рост ВВП на 12,1 процентных пункта, рост кредитов, предоставленных организациям и физическим лицам, опережал рост ВВП на 20,7 п.п., рост вкладов физических лиц опережал рост ВВП на 10,0 процентных пункта.

124,Денежные доходы населения 128,Инв естиции в основ ной капитал 125,ВВП 145,Средств а, прив леченные от предприятий и организаций 135,Вклады физических лиц 146,Кредиты и прочие размещенные средства 134,Капитал 137,Актив ы (пассив ы) 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,Средний темп роста,% Рис. 1. Средние темпы роста основных показателей банковского сектора России и экономики в целом за период с 2004 по 2008 гг.

Вследствие такой динамики росло соотношение основных показателей, характеризующих банковский сектор к ВВП, и уже по состоянию на 01.01.г. они были не только достигнуты, но даже превышены значения, прогнозируемые в «Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 г.

Таблица Отношение основных показателей банковского сектора РФ к ВВП.

Показатель Фактическое значение Прогнозируемое значепо состоянию на ние к 01.01.09, % 01.01.08, % Активы/ВВП 61,0 56 – Капитал/ВВП 8,1 7 - Кредиты нефинансовым органи- 37,2 26 - зациям и физическим лицам/ВВП Несмотря на отмеченные положительные тенденции, выявлены слабые стороны в развитии банковского сектора:

1) По международным стандартам уровень развития банковской системы России еще недостаточен: отношение совокупных показателей к ВВП ниже уровня в экономически развитых государствах. Отношение банковских активов к ВВП в США составляет 70%, в Германии – 137%, во Франции – 239%, в Великобритании – 340%. В большинстве восточно-европейских стран отношение банковских активов к ВВП колеблется от 60–100%, за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии, где этот коэффициент составляет 110%. Совокупные активы всех банков России можно сопоставить только с 25-м по величине активов банком в мир. Активы каждого из 10 самых крупных мировых банков превышают совокупные активы банковской системы России почти в 3 раза.

2) Еще одной проблемой является недокапитализация банковского сектора. Доля собственных средств (капитала) банковского сектора РФ по отношению к ВВП на начало 2008 года составила 8,1%. Совокупный капитал всех банков банковской системы России сопоставим с капиталом одного американского банка Bank of America Corp, занимающего лидирующую позицию в мире. А крупнейший банк России Сбербанк России по данным рейтинга журнала The Banker по размеру капитала находится лишь на 66 месте в мире. Значительные ресурсы государства и его готовность наращивать капиталы Сбербанка и других крупнейших государственных банков делают проблему недостаточной капитализации для таких банков менее существенной.

3) Углубление интеграции России в мировую экономику ведет к упрощению и активизации проникновения иностранных банков в нашу страну.

Одной из ключевых тенденций развития банковской системы России на современном этапе является расширение присутствия иностранного капитала на рынке банковских услуг. За период с 1999 – 2008 гг. количество кредитных организаций со 100%-ным иностранным участием выросло в 3,5 раза, с 50%-ным участием – почти в 2 раза, филиальная сеть увеличилась в 42 раза.

В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы России выросла в 4,7 раза и составила по состоянию на 01.01.08 г.

25,1%.

4) Несмотря на важность вкладов физических лиц, как инвестиционного ресурса, и, несмотря на значительный рост (с 6,2% в 2000 г. до 15,6% в 2008 г.), их доля по отношению к ВВП является низкой в сравнении со странами Восточной Европы: в Чехии она составляет 71%, в Венгрии – 51%, в Польше – 66%.

5) Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, нарушил поступательное развитие банковского сектора России, и привел к снижению темпов роста почти всех его основных показателей. Наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств, привлеченных от предприятий и организаций. Кризис, также, привел к сокращению объема прибыли банков на 19,4% и увеличению объема убытков в 41 раз.

С целью прогнозирования макроэкономических показателей развития банковской системы РФ в диссертации было осуществлено их моделирование. Динамика всех показателей характеризовалась ярко выраженной тенденцией, для выявления которой были построены оптимальные кривые роста, а для прогнозирования использован метод экстраполяции.

В таблице 7 представлены уравнения тренда показателей банковского сектора России.

Таблица Модели основной тенденции динамики показателей развития банковского сектора Российской Федерации Средняя квад- Относительная Показатель Модель основной ратическая ошибка ап тенденции развития ошибка, проксимации, € ( y в млрд.руб.) млрд.руб. % Sy Активы 292,8 3,€ y =48,78t-509,84t-2244,40t-1130,Капитал 49,4 4,€ y =1,08t -17,68t+105,25t+121,16t+ +107,Кредиты 214,8 4,€ y =25,64t-225,30t+931,18t-495,Вклады фи- 142,3 7,€ y =1,10t+47,19t-129,13t+326,зических лиц Средства 201,2 7,€ y =11,69t-87,12t+361,08t+36,предприятий Относительная ошибка аппроксимации показателей развития банковского сектора была ниже 10%, что свидетельствовало о высокой точности рассчитанных уравнений тренда. Все модели были признаны адекватными.

Анализ основной тенденции основных показателей развития банковского сектора показал, что для них характерна нелинейная тенденция. Прогнозные значения показателей на 2010 год при уровне значимости =0,приведены в таблице 8.

Таблица Прогноз основных показателей развития банковского сектора РФ на 1 января 2010 года (млрд.руб.) Прогнозное Доверительные интервалы Показатель значение Нижняя граница Верхняя граница Активы (пассивы) 37 871,1 37 226,9 38 515,Собственные средства (капитал) 5 727,5 5 619,3 5 835,Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные не- 22 069,0 23 014,финансовым организациям и фи- 22 541,зическим лицам Вклады физических лиц 7 471,6 7 158,5 7 784,Средства, привлеченные от пред12 016,7 11 574,5 12 458,приятий и организаций В перспективе, несмотря на влияние кризиса, банковский сектор РФ в 2009 году продолжит динамично развиваться. Темпы роста основных показателей в 2009 году будут ниже докризисных значений, однако, в основном, выше показателей на 1 января 2009 года, характеризующегося началом финансового кризиса (таблица 9).

Таблица Цепные темпы роста основных показателей банковского сектора РФ Показатель на начало года, % к предыдущему году 2005 2006 2007 2008 2009 (прогноз) Активы (пассивы) 127,3 136,6 144,0 144,1 139,135,Собственные средства (капитал) 116,2 131,2 136,3 157,8 142,150,Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные не- 145,3 140,3 147,3 153,0 134,136,финансовым организациям и физическим лицам Вклады физических лиц 130,4 139,4 138,0 135,4 114,126,Средства, привлеченные от предприятий и организаций 136,9 143,7 152,6 147,2 124,136,Прогнозируется повышение капитализации банковского сектора (на 50,3%), увеличение объемов привлечения средств, как населения (на 26,5%), так и предприятий и организаций (на 36,9%), а, следовательно, и дальнейшее развитие кредитования (прирост 36,4%). Развитию банковского сектора будут способствовать мероприятия Банка России, направленные на улучшение правовой среды, инвестиционного и делового климата, повышение эффективности функционирования системы страхования вкладов, расширение доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам, совершенствование регулирования и надзора в банковской сфере.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»