WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

1.3. Показатель оценки Процентное отношение дополнительного не более качества капитала капитала к основному капиталу. 60% II. Показатели ликвидности активов 2.1. Показатель соотношения Процентное отношение высоколиквидных не менее 7% высоколиквидных активов активов к привлеченным средствам.

и привлеченных средств 2.2. Показатель структуры Процентное отношение обязательств до не более привлеченных средств востребования и привлеченных средств. 40% 2.3. Показатель зависимости Процентное отношение разницы не более от межбанковского рынка привлеченных и размещенных 18% межбанковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств.

2.4. Показатель риска Процентное отношение суммы выпущенных не более собственных вексельных банком векселей и банковских акцептов к 75% обязательств собственным средствам (капиталу).

2.5. Показатель небанковских Процентное отношение ссуд, не более ссуд предоставленных клиентам - некредитным 140% организациям, и остатков средств на счетах клиентов - некредитных организаций.

III. Показатели рентабельности и доходности 3.1. Показатель рентабельности Процентное отношение (в процентах не менее активов годовых) финансового результата к средней 0,8% величине активов.

3.2. Показатель рентабельности Процентное (в процентах годовых) не менее 4% капитала отношение финансового результата к средней величине капитала.

3.3. Показатель структуры Процентное отношение административно- не более расходов управленческих расходов к чистым 60% операционным доходам.

3.4. Показатель чистой Процентное отношение (в процентах не менее 3% процентной маржи годовых) чистого процентного дохода к средней величине активов.

3.5. Показатель чистого спреда Разница между процентными (в процентах не менее 8% от кредитных операций годовых) отношениями процентных доходов по ссудам к средней величине ссуд и процентов уплаченных и аналогичных расходов к средней величине обязательств, генерирующих процентные выплаты.

5. Разработана концепция и методика организации эффективной системы управления рисками с учетом новейших разработок в области информационных технологий.

Для внедрения интегрированной системы управления рисками необходимо объединение стратегии, процессов управления, кадров, технологий и интеллектуального потенциала коммерческого банка. Цель внедрения такой системы состоит в более эффективном использовании взаимозависимости рисков и потенциальных возможностей и превращении функции управления банковскими рисками в источник конкурентных преимуществ коммерческого банка.

Разработанная в диссертации интегрированная система управления рисками представляет собой четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, который направлен на оценку и управление рисками, возникающими в процессе работы коммерческого банка.

Основу авторской концепции создания интегрированной системы по управлению рисками составляют следующие понятия:

a) интегрированная система управления рисками является базой управления банковской деятельностью, не требующей длительного переходного периода, но требующей существенного роста профессионального уровня банковского персонала;

б) интегрированная система управления рисками является оригинальной разработкой, требующей индивидуальной «настройки» для каждого коммерческого банка.

в) интегрированная система управления рисками должна обеспечить реальное увеличение стоимости коммерческого банка.

Реализация предложенной концепции требует решения определенных задач:

1. Создание конкурентных преимуществ: интеграция управления рисками в планирование и стратегическое управление; применение более жесткого процесса оценки рисков; оптимизация процесса распределения капиталов и ресурсов; соотнесение рисков с основными направлениями деятельности банка;

осознанное принятие рисков, неприемлемых конкурентами;

2. Оптимизация затрат по управлению рисками: адекватная оценка рисков сделок; комплексных решений о переводе и принятие рисков; упрощение структуры контроля за рисками;

3. Повышение эффективности банковского бизнеса: прогнозирование и выявление рисков, присущих установленным целям деятельности;

количественное измерение эффектов от применения различных стратегий;

выработка более глубокого понимания рисков, влияющих на прибыль и капитал;

1.1. Анализ общей характеристики и состояния системы управления рисками на уровне банка 1.2. Анализ организационной структуры системы управления Анализ рисками на уровне банка организационно1.3. Анализ политики банка в области управления рисками экономических 1.4. Анализ использования и управления банковским хранилищем аспектов системы данных управления 1.5. Анализ полномочий и обязанностей подразделений и кадров банковскими рисками 1.6. Анализ финансовых и технических возможностей внедрения новых IT-технологий и их совместимость с уже существующими банковскими системами Технико2.1. Разработка ТЭО внедрения интегрированной системы экономическое управления рисками обоснование 2.2. Принятие управленческого решения об организации внедрения интегрированной системы управления рисками интегрированной 2.3. Регламент внедрения интегрированной системы управления системы управления рисками на уровне банка банковскими рисками 3.1. Организация структуры интегрированной системы управления рисками на уровне банка 3.2. Кадровое обеспечение интегрированной системы управления рисками, определение полномочий и четкое Структура разграничение ответственности сотрудников и интегрированной подразделений системы 3.3. Техническое обеспечение внедрения интегрированной управления системы управления рисками на уровне банка банковскими 3.4. Разработка процедур по управлению рисками на основе рисками интегрированной системы управления рисками 4.1. Разработка этапов внедрения и функционирования интегрированной системы управления на уровне банка Внедрение 4.2. Интеграция системы управления рисками в общебанковский модели процесс 4.3. Формирование информационных внутрибанковских потоков интегрированной 4.4. Разработка внутреннего контроля за каждым типом риска и системы управления системы отчетности банковскими 4.5. Утверждение Наблюдательным Советом банка Меморандума рисками об управлении банковскими рисками 5.1. Оценка и контроль за эффективностью внедрения интегрированной системы управления рисками Мониторинг 5.2. Оптимизация и защита информации банковского хранилища интегрированной данных 5.3. Анализ и контроль за достижением стратегических целей и системы задач банка управления 5.4. Совершенствование процессов управления рисками на банковскими основе функционирования интегрированной системы рисками управления рисками Рис. 6. Основные этапы и процедуры методики организации интегрированной системы управления рисками в банковской деятельности повышение прозрачности рисков для внутренних и внешних заинтересованных сторон; уверенность в результате постоянного процесса оценки рисков.

Разработанная и научно обоснованная автором методика организации интегрированной системы управления рисками в рамках стратегического развития банковской деятельности, с учетом новейших разработок в области информационных технологий, представлена на рис. 6.

Интегрированная система управления рисками неразрывно связана с управленческой отчетностью, методиками и процедурами по ее составлению, и, в конечном счете, с информационными системами, используемыми коммерческими банками. Данный подход позволяет объединить технологии, обеспечивающие реальные результаты управления банком, и человеческий фактор, обеспечивающий успех преобразований.

При внедрении интегрированной системы управления рисками следует учитывать:

1. Спектр используемых методов и форм расчета банковских рисков постоянно растет и изменяется;

2. Системы используемых для хранения данных, бухгалтерского учета, фронт-офиса, отчетности и т.д. внедрены в разное время, работают на разных операционных системах, СУБД и платформах. Необходимый уровень «стандартизации» при остающемся уровне гибкости способном реагировать на будущие изменения должна обеспечить база данных информационного банковского пространства;

3. Консолидация информации на одном уровне предполагает, что все подразделения, участвующие в процессе, должны управляться в интегрированном и согласованном виде;

4. Каждый коммерческий банк утверждает собственные стандарты оценки рисков и контроля, основывающиеся на нормативных требованиях ЦБ;

5. Интегрированная система управления рисками должна быть организационно обособлена;

6. Внедрение интегрированной системы управления рисками обуславливает перестройку культуры управления, которая требует политической воли, исходящей от руководства банка и проводящейся с учетом особенностей коммерческого банка.

Внедрение системы управления рисками в практическую деятельность коммерческих банков должно быть реализовано путем планомерного подхода с учетом особенностей функционирования банка. Применение предложенных в диссертационном исследовании рекомендаций и методик поможет руководству коммерческих банков выйти на качественно новый уровень банковской деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

1. Пылев А. П. Особенности управления рисками в банковской деятельности. Препринт. - Пермь: Изд-во НИИУМС, 2003. – 2,5 п.л.

2. Наборщикова Ю. В., Пылев А. П. Управление рисками в предпринимательской деятельности. Препринт. Пермь: Изд-во НИИУМС, 2004.

– 2,1 п.л. (авт. 1,3 п.л.).

3. Пыткин А. Н., Пылев А. П. Организация эффективной системы управления рисками в банковской деятельности. Препринт. - Пермь: Изд-во НИИУМС, 2004. – 2,2 п.л. (авт. 1,5 п.л.).

4. Пылев А. П., Наборщикова Ю. В. Роль и место управления рисками в организации банковской деятельности. Материалы VI Международного Российско-Китайского симпозиума «Государство и рынок», 2005.

Екатеринбург. – 0,13 п.л. (авт. 0,07 п.л.).

5. Пылев А. П. Актуальные направления совершенствования управления рисками в банковской деятельности. Препринт. - Пермь: Изд-во НИИУМС, 2005. – 1,5 п.л.

Подписано в печать 25.05.Формат 6084 1/16. Бумага писчая. Уч.-изд.л. 1,Тираж 100 экз. Заказ № Отдел оперативной печати ГосНИИУМС Пермь, ул. Ленина,

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»