WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

На правах рукописи

Пылев Александр Павлович ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (кредит и банковская деятельность) 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) А В Т О Р Е Ф Е Р А Т диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ижевск - 2005 Диссертационная работа выполнена в Пермском филиале Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Пыткин Александр Николаевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Боткин Игорь Олегович кандидат экономических наук Алексеева Наталья Анатольевна Ведущая организация - Уральский государственный экономический университет

Защита состоится: «28» июня 2005 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета ДМ.212.275.04 в Удмуртском государственном университете по адресу:

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4, ауд. 431.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Удмуртского государственного университета

Автореферат разослан «27» мая 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, профессор Баскин А. С.

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях ускорение экономического развития России невозможно без повышения роли банковского сектора в экономике в целом. Начавшееся после финансово-экономического кризиса 1998 года реформирование банковской сферы является в настоящий момент важнейшим компонентом развития и укрепления основ рыночной экономики в стране.

Одной из основных причин краха большинства коммерческих банков вследствие финансового кризиса 1998 года считается низкое качество управления банковскими структурами. Данная проблема включает в себя множество аспектов, в том числе: недостаточный уровень методического обеспечения деятельности коммерческих банков со стороны Центрального банка России; недооценка возрастающей степени и роли банковских рисков в работе каждого коммерческого банка; недостаток квалифицированных специалистов; ориентация руководителей коммерческих банков на получение рискованной сиюминутной выгоды, а не на долгосрочную стабильную работу и др.

Относительное снижение доходов коммерческих банков по сравнению с докризисным периодом требует от банковского менеджмента таких управленческих решений, которые позволят коммерческому банку осуществлять свою деятельность максимально эффективно. В этих обстоятельствах повышение роли управления рисками в банковской деятельности значительно возросло. Вместе с тем, по результатам анализа действующих систем управления рисками в коммерческих банках, можно сделать вывод о том, что они не в полной мере отвечают необходимым требованиям и нуждаются в совершенствовании. Отсутствие обобщенного опыта и комплексных научных исследований в области управления рисками в банковской деятельности приводит к потерям и снижению эффективности функционирования коммерческих банков.

Поэтому разработка методических и организационных основ системы управления рисками в банковской деятельности, ориентированной на повышение эффективности и улучшение качества функционирования коммерческих банков, является одной из важнейших задач в работе банковского менеджмента. Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной проблемы, ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопределили выбор темы и основных направлений диссертационного исследования.

Область исследования соответствует требованиям паспорта номенклатуры специальностей ВАК 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (кредит и банковская деятельность): 9.17. Совершенствование системы управления рисками российских банков, 9.18. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): 15.11. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.

Степень разработанности проблемы. Актуальность проблемы формирования эффективной системы управления банковскими рисками, ее особая значимость в период становления и развития в России банковской системы, обусловливают возрастающее внимание к ней, как в практическом, так и научном аспекте.

Хорошо известны труды в этой области таких зарубежных авторов, как С.

Брайович Братанович, Б. Бухвальд, Х. ван Грюнинг, П. Милгром, Э. М.

Морсман-мл., К. Рэдхэд, Дж. Робертс, С. Хьюс.

Изучению различных аспектов этой проблемы посвящены работы таких отечественных ученых, как Р. А. Алборов, Н. А. Амосова, Г. Н. Белоглазова, И.

О. Боткин, А. В. Воронцовский, В. А. Гамза, В. В. Глущенко, В. М. Гранатуров, Р. В. Зике, Р. М. Каримов, Е. Б. Кац, И. А. Киселева, А. В. Кулаков, О. И.

Лаврушин, А. И. Малыхина, В. А. Москвин, А. Н. Пыткин, Ю. Ю. Русанов, Г.

И. Сигаева, Ю. А. Соколов, Е. Д. Соложенцев, В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко, Н. Н. Хохлов, В. В. Царев, М. В. Чекулаев, Г. В. Чернова, А. С. Шапкин, Т. Г.

Шешукова.

Не смотря на то, что вопросам формирования системы управления рисками уделено определенное внимание в экономической литературе, глубина их исследований не удовлетворяет потребностям российской банковской деятельности. Остаются непроработанными взаимосвязи стратегического управления на уровне банка и системой управления рисками, не трактуются подробно элементы системы управления рисками, недостаточно полно определена классификационная система. Методики управления банковскими рисками регламентированные Центральным банком России имеют узкую направленность и не в полной мере соответствуют общетеоретическим подходам и принципам, утвержденным Базельским комитетом по банковскому надзору.

Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование теоретических положений и разработка концепции и методики организации формирования эффективной системы управления рисками с учетом особенностей банковской деятельности и ее влияния на развитие рыночной экономики. Поставленная в работе цель потребовала решения следующих задач:

- уточнить сущность основных понятий в сфере управления банковскими рисками;

- дополнить и систематизировать классификационную систему рисков банковской деятельности;

- предложить адаптивную модель организационной структуры системы управления рисками в банковской деятельности;

- сформировать систему оценочных критериев по базовым видам рисков банковской деятельности;

- разработать концепцию и методику организации эффективной системы управления рисками на основе применения современных информационных технологий.

Объектом исследования является Западно-Уральский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации.

Предметом исследования выступает система управления рисками в банковской деятельности, ее методология и практические аспекты реализации.

Методологическую, теоретическую основу и эмпирическую базу исследования составили теоретические и практические рекомендации, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых по проблеме исследования, нормативная и законодательная база по вопросам регулирования банковской деятельности федерального и международного уровня, документы по Новому соглашению Базельского комитета по банковскому надзору, материалы ЦБ РФ, внутренние методические материалы Западно-Уральского банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, а также методические материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования.

Основными методами исследования для решения поставленных задач являлись методы системного, факторного, логического, графического, финансового анализа, методы экономико-математического моделирования, классификации, группировок, интервьюирования, балансового и статистического анализа.

Информационной базой послужили нормативно-справочные и статистические материалы, характеризующие различные аспекты функционирования системы управления рисками банковской деятельности ЦБ РФ и Западно-Уральского банка Сбербанка РФ; теоретические и практические материалы, содержащиеся в информации периодической печати, webпубликациях, статистических сборниках, включая материалы ПФ ИЭ УрО РАН.

В диссертации нашли отражение методические рекомендации и результаты научно-исследовательских работ, выполненных автором и при его участии.

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуального подхода, теоретических обоснованиях и практических рекомендаций по формированию эффективной системы управления рисками в банковской деятельности:

- уточнена сущность основных понятий «банковский риск» и «управление банковскими рисками», учитывающих комплексный подход и структурированность категорий в банковской сфере;

- дополнена и систематизирована классификационная система банковских рисков в банковской деятельности, определяющая перспективы развития базы данных информационного банковского пространства, как на уровне банка, так и на межбанковском информационном пространстве;

- предложена адаптивная модель организации системы управления рисками в банковской деятельности, основанная по принципу модульности подразделений;

- сформирована система оценочных критериев по базовым видам рисков функционирования банковской деятельности, которая может служить основой для создания эффективных систем управления рисками;

- разработана концепция и методика организации эффективной системы управления рисками на основе новейших разработок в области информационных технологий.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в разработке методических рекомендаций по организации и функционированию эффективной системы управления рисками в банковской деятельности. Результаты исследования позволяют разработать концепцию и методику организации эффективной системы управления рисками с учетом информационных технологий в зависимости от состояния рыночной экономики и внутренних ресурсов банка. Использование предложенной концепции позволяет укрепить систему управления общебанковской деятельностью, сделать ее более адаптивной к условиям интенсификации банковских процессов, что в конечном итоге найдет отражение в надежности и конкурентоспособности банков. Результаты исследования могут найти применение в практике преподавания соответствующих дисциплин в вузах.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, докладывались в порядке обсуждения на VI Международном Российско-Китайском симпозиуме «Государство и рынок» г. Екатеринбург – 2005.

Методические положения и практические рекомендации реализованы в процессе организации и совершенствования системы управления рисками в Западно-Уральском банке Сбербанка России. Отдельные принципы и предложения успешно внедрены в процессе формирования и развития системы управления рисками в филиале «Пермский» ОАО «Промышленностроительного банка», в ОАО коммерческого банка «Прикамье», в ОАО коммерческого банка «Уральский Финансовый Дом». Отдельные положения диссертационного исследования отражены в научных разработках Пермского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, а также в учебном процессе Пермского государственного университета.

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 5 научных публикациях, общим объемом 8,43 п.л. (личный вклад автора 6,97 п.л.).

Структуру и логику диссертационной работы определили цель и задачи исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, и приложений. Общий объем работы составляет 155 страниц основного текста, включает 10 рисунков, 10 таблиц, приложений и список литературы из 151 наименования.

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретические основы управления рисками в банковской деятельности» раскрыты роль и место системы управления рисками в банковской деятельности; уточнена сущность основных понятий «банковский риск» и «управление банковскими рисками» учитывающие комплексный подход и структурированность категорий в банковской сфере. Дополнена и систематизирована классификационная система банковских рисков и система управления рисками в банковской деятельности. Рассмотрены теоретикометодологические основы управления рисками в банковской деятельности.

Выявлены актуальные направления совершенствования управления рисками в международной и российской банковской сфере.

Во второй главе «Особенности управления рисками в банковской деятельности» проанализировано влияние информационной базы на уровень управления рисками в банковской деятельности. Предложена и обоснована адаптивная модель организации системы управления рисками в банковской деятельности на основе принципа модульности. С учетом международных требований и российского законодательства, сформирован оригинальный авторский подход к системе оценочных критериев по базовым видам рисков банковской деятельности для их учета в динамической модели стратегического развития банка и предложена сбалансированная система параметров банка.

В третьей главе «Совершенствование системы управления рисками в банковской деятельности» разработана методика организации системы управления рисками в банковской деятельности с учетом организационноэкономических предпосылок совершенствования системы управления рисками и развития информационных технологий. Обоснован ряд основополагающих принципов автоматизации системы управления рисками в банковской деятельности с использованием современных банковских технологий.

В заключении обобщены и сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования.

Pages:     || 2 | 3 | 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»