WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

- детальной разработки процедуры банкротства, включая институт персонифицированной ответственности и институт гаранта по долгам кредитной организации в случае ее неплатежеспособности, а также определение приоритетов в погашении задолженности, в первую очередь в интересах вкладчиков. Одним из основных направлений реструктуризации банковской системы является избавление системы от неплатежеспособных банков, которые уже не в состоянии восстановить свою деятельность;

- создание (совместно с банками и другими кредитно-финансовыми организациями, а также региональными администрациями и дру­гими правительственными органами) системы гарантий и взаим­ных поручительств для кредитования инвестиционных проектов;

- создание доступной базы данных по достоверной публичной информации как о финансовом состоянии предприятий-клиентов банка и их кредитной истории, так и о самих кредитных организациях;

5. Создание системы государственных гарантий и страхования рисков, включающей:

- создание системы страхования вкладов населения в банках. При этом ЦБ будет обязан осуществлять жесткий надзор за банками, участвующими в системе страхования, а само количество таких банков будет жестко ограничено;

- повышение действенности системы резервирования и гарантий с учетом специфики системных рисков в российском банковском секторе в рамках регулирования банковской деятельности, связанной с минимизацией системных рисков и ограничением возможных каналов распространения кризисных явлений среди КБ. Прежде всего, это может быть связано с обеспечением под проблемные активы, страхованием депозитов и поддержанием достаточности собственного капитала;

- создание системы страхования рисков по всем направлениям деятельности банков для повышения эффективности управления активами и пассивами банков. Значимость этой проблемы требу­ет ее разрешения на государственном уровне и включения в круг стратегических направлений общеэкономической политики;

- страхование политических рисков (резервирование под полити­ческие риски) при их высоком уровне;

- восстановление и последующее усиление института гарантий го­сударства по предоставляемым банками кредитам предприятиям приоритетных отраслей экономики в рамках целевых федераль­ных программ;

- создание системы государственного страхования венчурных кре­дитов при инвестировании венчурных (инновационных) проектов;

- организация выпуска гарантийных обязательств (банковских га­рантий) под обеспеченность их материальными активами пред­приятий приоритетных отраслей экономики с созданием на уровне региональных органов ЦБ РФ стабилизационных резервов;

- предоставление государственных гарантий (поручительства правительства) на конкурсной основе за счет средств бюджетов со­ответствующих уровней под заемные средства для реализации инвестиционных проектов;

- создание и развитие системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для выполнения функций государствен­ного агента по осуществлению государственной поддержки сельскохозяйственного страхования целесообразно создать ре­гиональные фонды сельскохозяйственного страхования;

- расширение страховых услуг как за счет новых видов (страхование доходов, кредитных и коммерческих рисков и т.д.), так и путем предоставления возможности самостоятельного выбора страховых объектов (страховых рисков и т.д.) заемщиками;

- развитие лизинговых схем кредитования, венчурных схем инвестирования и схем проектного финансирования как методов решения проблемы кредита и его обеспечения;

- решение проблемы надежного заемщика. Требование ликвидно­го залога под выдаваемый инвестиционный кредит - один из наиболее доступных путей минимизации риска банка, кредитующего инвестиционные проекты. Но при этом существуют объективные ограничения, связанные с использованием такого пути минимизации риска (немногие предприятия в состоянии предоставить залог, отвечающий требованиям банка);

- развитие межбанковского сотрудничества, сотрудничества КБ с инвестиционными государственными органами и с предприятиями приоритетных отраслей экономики для выработки гарантийных механизмов и схем совместного кредитования инвестиционных, в том числе государственных, программ и проектов как одного из методов распределения общего риска между несколькими инвесторами;

- развитие механизмов гарантий и страхования по инвестиционным кредитам, в том числе механизма предоставления государственных гарантий КБ, принимающим участие в финансировании инвестиционных проектов, входящих в систему государственных приоритетов;

- проведение политики формирования страховых тарифов в соответствие с реальными потребностями государства и регионов, выравнивание тарифов через дифференциацию ставок государственной поддержки страхования.

Подводя итоги, можно констатировать, что стратегия активизации банковского кредитования должна стать государственной программой, обрести необходимую законодательно-правовую базу. Ключевым направлением этой стратегии должно стать согласование материально-вещественной структуры и финансовых аспектов развития российской экономики, для чего, прежде всего, необходимо создание условий для повышения кредитоспособности предприятий реального сектора экономики независимо от форм собственности.

В заключении обобщены результаты теоретического анализа основных видов, форм и методов управления рисками, сформулированы теоретические выводы и практические рекомендации в области разработки комплексной системы управления банковскими рисками.

III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Ключевыми направлениями стратегии устойчивого развития банковского сектора являются: осуществление системы мониторинга угроз экономической безопасности в среде банковских услуг; использование всего арсенала средств и методов регулирования банковской деятельности, надзора и контроля; повышение ответственности каждого участника рынка банковских услуг за выполнение принятых ими взаимных обязательств.

Проведенное исследование дает возможность сформулировать некоторые тео­ретические выводы и практические рекомендации в области разработки комплексной системы управления банковскими рисками. Основные результаты, полученные в ходе исследования, можно свести к следующим положениям.

Выработана концепция и методика организации системы управления рисками в рамках стратегического развития банковского сектора. Система управления рисками должна обязательно включать структурные подраз­деления, отвечающие за воплощение и реализацию стратегии управления рисками. При этом к подразделениям, вырабатывающим стратегию риска, относится Прав­ление (или Совет директоров), которое является основным регулирующим органом и несет ответственность за управление рисками. Подразделения, реализующие так­тические решения в рамках стратегии: Комитет по управлению активами и пасси­вами и Кредитный Комитет, которые назначаются Правлением и осуществляют управление рисками на ежедневной основе; Отдел по управлению рисками, кото­рый несет ответственность за определение и воплощение политики банка по управлению рисками; службы поддержки и контроля. Система должна покрывать все аспекты риска, на каждом уровне системы должны быть четко определены права, обязанности и рамки отчетности.

В современных условиях управление рисками не обеспечивает полную гарантию того, что все риски находятся в рамках установленных лимитов, понимаются и оцениваются должным образом еще до момента совершения сделки, а также постоянно контролируются и информирование об этих рисках осуществляется с установленной периодичностью.

Основные методы и инструменты, используемые для управления рисками в мировой практике, имеют определенные границы применимости в российских условиях. В первую очередь, ограниченность приме­нения методов хеджирования рыночного риска. В связи с тем, что финансовые институты, в основном, используют эти инструменты только в спекулятивных целях, возникают дополнительные риски. Кроме того, существует ряд, ограничений, препятствующих к их активному применению: необходимый опыт, традиции, развитость рынка и т.д. Сюда же можно отнести и отсутствие на российском финансовом рынке общепринятых рыночных индикаторов для осуществления хеджирования.

В работе предложен комплекс мероприятий модернизации кредитно - банковской системы России с целью обеспечения ее устойчивого развития в национальном и глобальном масштабах. В качестве ключевых стратегий устойчивого развития банковского сектора рассмотрены: осуществление системы мониторинга угроз экономической безопасности в среде банковских услуг для их своевременного выявления; использование всего арсенала средств и методов регулирования банковской деятельности, надзора и контроля для своевременного предупреждения угроз экономической безопасности в банковском секторе и их устранения; повышение ответственности каждого участника рынка банковских услуг за выполнение принятых ими взаимных обязательств.

IV. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Полученные результаты и выводы диссертации отражены в следующих публикациях автора, общим объемом 13,7 п.л.

  1. Шаронов С.А. Экономические механизмы управления банковскими рисками: мировой опыт в российском отражении. М.: Научная книга, 2008. – 10,5 п.л.
  2. Шаронов С.А. Риски кредитно-банковской системы: к постановке проблемы. / Мировая экономика в ХХI веке: состояние, проблемы, перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. В.М.Кутового. - М.: Научная книга. - 2006. – Ч.I. - 0,7 п.л.
  3. Шаронов С.А. Подходы базельского комитета к оценке кредитного риска. / Мировая экономика в ХХI веке: состояние, проблемы, перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. В.М.Кутового. - М.: Научная книга. - 2006. – Ч.II. - 0,9 п.л.

В издательствах из списка ВАК:

  1. Шаронов С.А. Вопросы управления рисками кредитно-банковской системы России. // Современное управление, 2006 - №8. – 0,8 п.л.
  2. Шаронов С.А. Концепция и методика организации системы управления рисками в рамках стратегического развития банковского сектора. // Экономические науки, 2008 - № 6. – 0,8 п.л.

1 VAR-технологии (Value at Risk) активно используют те исследо­ватели, которые считают, что методология более важна, чем любая недостаточная эффективность, в которой остается кон­цепция, достойная похвалы, в ограниченных рамках практиче­ского применения.

2 Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации "О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации" от 30 декабря 2001 г.

Pages:     | 1 | 2 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»