WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 |

На правах рукописи

ШАРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ И МЕСТА БАНКОВСКИХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

(МИРОВОЙ ОПЫТ В РОССИЙСКОМ ОТРАЖЕНИИ)

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва - 2008

Диссертационная работа выполнена в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации на кафедре мировой экономики и международных экономических отношений

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Кутовой Владимир Михайлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Аникин Владимир Иванович

кандидат экономических наук,

Гузенко Николай Николаевич

Ведущая организация:

Финансовая академия при правительстве Российской Федерации

Защита состоится «09» октября 2008 года в «14:30» часов на заседании Диссертационного совета Д. 209.001.02 в Дипломатической академии МИД России по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дипломатической академии МИД РФ.

Автореферат разослан «08» сентября 2008 года.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Б.Б.Логинов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях активно протекающих процессов интеграции и глобализации мирохозяйственных связей каждому субъекту хозяйствования при осуществлении внешнеэкономической деятельности приходится сталкиваться с возрастающей неопределенностью мирового рынка, порождающей множественность рисков. Эти риски инициируют негативные последствия для иностранных контрагентов в форме потери прибыли и убытков и способствуют поиску оптимальных стратегий управления рисками. Среди внешнеэкономических рисков особую роль играют банковские риски, изменение роли которых в системе внешнеэкономических рисков сопряжено с активно протекающими процессами глобализации кредитно-банковской системы и, как следствие, с ее неустойчивостью, что создает реальную угрозу экономической безопасности страны и снижает привлекательность (прежде всего, инвестиционную) национальной экономики для иностранных контрагентов. Усугубление ситуации в современных условиях мирового финансового кризиса требует поиска новых подходов к оценке места банковских рисков в системе внешнеэкономических рисков с целью созданию более эффективной модели риск-менеджмента. При этом управление финансовыми рисками следует рассматривать неотрывно от процесса развития мировой экономики, поскольку механизм функционирования финансовой системы должен в первую очередь обеспечивать потребности экономики и международной торговли, создавать более благоприятные условия для непрерывного процесса воспроизводства, когда международные торговые отношения тесно переплетаются с международными валютно-финансовыми и кредитными отношениями. Сложившаяся ситуация настоятельно требует переосмысления роли процесса управления рисками в деятельности главных участников мирового финансового рынка - коммерческих банков.

Мировые финансовые институты и международные организации, включая Все­мирный банк, Банк международных расчетов, Базельский комитет по контролю за банковской деятельностью, уделяют все большее внимание решению вопросов по управлению финансовыми рисками и контролю над ними. Так в «Основных принципах эффективного банковского надзора», разработанных Базельским комитетом в 2004г. под­черкивается необходимость наличия в банках информативных систем, которые позво­ляют точно измерять, отслеживать и соответствующим образом контролировать финансовые риски. При этом применение всеми странами принципов, изложенных в рекомендациях Базельского комитета, будет способствовать созданию равных конкурентных условий на международных финансовых рынках, стабильности национальных банковских систем.

Таким образом, в силу объективных перечисленных выше факторов функцио­нирования мировой экономики управление рисками становится не только важнейшей предпосылкой сохранения доходов банка, но и необходимым условием его выжива­ния. Многообразие и сложность изменений, происходящих в банковской сфере, а также практика повседневной работы банков по осуществлению контроля над рисками, вызывают необходимость их глубокого осмысления, и настоятельную потребность разработки эффективных подходов к механизму реализации функций коммерческих банков по управлению рисками. Этим объясняется выбор темы исследования.

Степень научной разработанности проблематики. Проблемы банковских рисков нашли отражение в ряде исследований зарубежных и отечественных специалистов. Наличие достаточно обширного материала позволяет уверенно ориентироваться в связанных с ним проблемах.

При работе над диссертацией автором были изучены работы таких специалистов как Кэрол Александер, Томас Л. Бартон, Марк Баттеруорт, Питер Бернстайн, Соня Брайович Братанович, К. Валравен и др.

Среди российских специалистов, в работах которых уделяется внимание рискам и, в т.ч. финансовым рискам, необходимо отметить Антипову О.Н., Балдина К.В., Воробьева С.Н., Гранатурова В.М., Забелина П.В., Кабушкина С.Н., Кирсанова К.А., Москвина В.А. и многих других. Более глубоко исследовать эволюцию финансовых рисков позволили также работы Красавиной Л.Н., Портного М.А. и Смыслова Д.В.

Особую роль в формировании взглядов диссертанта сыграли положения и нор­мативные документы по управлению финансовыми рисками ведущих мировых фи­нансовых институтов и организаций, включая материалы группы Всемирного банка, Института экономического развития Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Европейского банка реконструкции и развития, Банка международных расчетов, документов Базельского комитета по банковскому надзору, «Группы 30», финансовой группы «Дж. П. Морган» и др.

Таким образом, объективно возникла необходимость нового решения научной задачи, заключающейся в разработке концептуальных основ управления рисками в банковской деятельности в аспекте комплексной оценки места банковских рисков в системе внешнеэкономических рисков на современном этапе и увязки всех видов рисков в единую систему - комплексную систему управления рисками в рамках стратегии банка, обеспечивающую стабильность национальной кредитной системы с целью ускорения темпов развития отечественной экономики.

В работе диссертант, на основе изучения имеющегося опыта по оценке и управлению рисками ведущих мировых финансовых организаций, разработок российских специалистов, а также с учетом полученных собственных практических результатов, предлагает комплексный системный подход к управлению рисками, который может быть применен в российских коммерческих банках.

Цель диссертационного исследования заключалась в выявлении роли и места банковских рисков в системе экономических рисков зарубежных стран, а также возможностей адаптации механизмов и инструментов риск - менеджмента к условиям нестабильного фи­нансового рынка и выработке рекомендаций по организации системы управления рисками в целях обеспечения устойчивости кредитно-банковской системы России в условиях глобальной конкуренции.

В соответствии с поставленной целью были определены и последовательно решались следующие задачи исследования:

- провести ретроспективный анализ банковских рисков с учетом изменения роли их места в системе внешнеэкономических рисков;

- выявить основные виды, формы и методы управления рисками в зарубежных странах;

- выработать концепцию и методику организации системы управления рисками в рамках стратегического развития банковского сектора;

- определить методологические основы повышения потенциала и активности коммерческих банков с точки зрения управления региональными рисками;

- предложить комплекс мероприятий модернизации кредитно-банковской системы России в сфере обеспечения ее устойчивого развития в национальном и глобальном масштабах.

Таким образом, в рассматриваемой научной задаче объектом исследования выступает совокупность рисков зарубежной и отечественной кредитно-банковских систем, функционирующих в условиях глобализации мировой финансовой системы.

Предметом исследования являются экономические механизмы управления рисками в кредитно-банковской системе.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертационное исследование основывается на диалектическом методе познания, принципах историко-логического, аналитического и системного подходов. В процессе исследования использовались методы статистического, сравнительного и структурно-графического анализа. Основой написания диссертации послужили: работы зарубежных и отечественных авторов по вопросам теории рисков, банковскому делу, управлению активами и пассивами банка, методологии отечественного и зарубежного бухгалтерского учета, стратегического планирования и финансового менеджмента; законодательные и нормативные документы Российской Федерации по вопросам регулирования экономической, и в частности, банковской деятельности; положения нормативно-регулирующих документов международных органов банковского надзора и других международных финансовых организа­ций; материалы конференций и семинаров, посвященных вопросам управления банковскими рисками; официальные статистические материалы Росстата.

Новизна научных результатов диссертационной работы заключается в разработке теоретических положений, методологических основ и в выработке рекомендаций по использованию организационно-экономических механизмов управления банковскими рисками в целях обеспечения устойчивости отечественной кредитно-банковской системы в условиях интегрирования России в глобализационные процессы в банковской сфере и изменения роли места банковских рисков в системе внешнеэкономических рисков.

Научной новизной обладают следующие результаты диссертационного исследования:

- раскрыто содержание процесса управления рисками в организационном и функ­циональном аспекте с учетом изменения места банковских рисков в системе внешнеэкономических рисков;

- предложена адаптивная модель повышения потенциала и активности коммерческих банков в регионах России;

- выявлены существенные деформации в функционировании отечественной банковской системы.

- предложены пути совершенствования механизмов государ­ственного регулирования банковского сектора в сфере управления кредитными рисками при инвестировании в реальный сектор экономики и механизмы создания ре­зервов на возможные потери по ссудам, увязанные с налогом на прибыль.

Практическая значимость исследования. Полученные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации могут быть использованы или учтены ЦБ РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, участвующими в разработке и реализации кредитно-банковской политики России.

Исследование также может представлять интерес для научных работников и преподавателей, студентов вузов экономических специальностей.

Предложения по формированию комплексной системы управления рисками банка ориентированы на использование в деятельности банков и других финансово-кредитных организаций, а также органов банковского надзора. Практическое применение результатов проведенного исследования может способствовать сокращению рисков, как отдельного банка, так и банковской системы в целом.

Апробация и внедрение результатов. Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию в процессе экспертной проверки и практического использования в деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Предложенные автором новые подходы к решению задач банковской аналитики могут быть положены в основу при разработке методического обеспечения управления рисками любого банка.

Основные выводы и рекомендации, вытекающие из диссертационного исследования, были использованы в выступлениях на практических семинарах.

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в пяти публикациях общим объемом 13,7 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа выстроена в соответствии с целями, задачами и логикой исследования; состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы (библиографии).

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается тема исследования и ее актуальность, формулируются цель и задачи работы, определяются предмет и объекты исследования, выделяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Риски кредитно-банковской системы и актуальные вопросы в управлении ими» рассматриваются риски кредитно-банковской системы: к постановке проблемы, анализируется мировой опыт и практика банковского риска; определены актуальные вопросы управления рисками коммерческих банков в России, определены факторы, влияющие на изменение роли места банковских рисков в системе внешнеэкономических рисков.

Наиболее полным является определение банковского риска как вероятности или угрозы потери банком части своих ресурсов, возникно­вения убытков, недополучения доходов или осуществле­ния непредвиденных расходов в результате проведения определенных финансовых операций по сравнению с прогнозируемым вариантом. Банковские риски имеют отношение ко всему разнообразию ожидаемого дохода по всем видам активных и пассивных операций. Банки стремятся минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.

Изменчивые условия, в которых работают банки, открывают для них множество возможностей, но одновременно подвергают сложным и многообразным рискам, бросающим вызов традиционным подходам к банковскому менеджменту. Банкам, чтобы выжить в рыночно ориентированной среде, устоять в международной конкуренции и внести свой вклад в определяемый частным сектором экономический рост, необходимо быстро научиться управлять рисками.

В общем виде банковские риски разделяются на четыре категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные риски.

Pages:     || 2 | 3 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»