WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

10. Ключевым фактором, определяющим размер дюрации оптимального портфеля при осуществлении краткосрочных рисковых вложений, является характер прогнозов инвестора. Большое значение играет и степень неприятия процентного риска. Чем сильнее степень уверенности инвестора в падении уровня процентных ставок в ближайшем будущем и чем больше его готовность рисковать, тем больше дюрация оптимального портфеля.

Список опубликованных работ по теме диссертации.

  1. Многокритериальная оптимизация портфеля государственных облигаций на базе теории нечетких множеств. – Сборник тезисов докладов участников конгресса «XXI век: образование – менеджмент – молодежь» – М: МЭСИ, 1999. – с.42–46.
  2. Прогнозирование конъюнктуры рынка государственных облигаций на базе нейронных сетей обратного распространения ошибки. – Сборник научных трудов 3-й российской научно–практической конференции «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных информационных технологий» – М: МЭСИ, 1999. – с.387–392.
  3. Иммунизация процентного риска портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом против непараллельных сдвигов временной структуры процентных ставок. – Сборник тезисов докладов участников конгресса «Экономическое образование и банковско-финансовая деятельность» – М: МЭСИ, 2000. – с.103–106.
  4. Иммунизация процентного риска портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом против колебаний временной премии. – Сборник тезисов докладов участников конгресса «Экономическое образование и банковско-финансовая деятельность» – М: МЭСИ, 2000. – с.106–111.
  5. Финансовый инжиниринг. – М: МЭСИ, 2000. – 79 с.
  6. Методика сценарного анализа процентного риска портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом. – Управление риском, 2000, №2. – с.34–36.
  7. Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом. – Рынок ценных бумаг, 2000, №20. – с.54–56.
  8. Сценарный анализ процентного риска портфелей ГКО–ОФЗ. – Рынок ценных бумаг, 2000, №21. – с.64–68.
  9. Краткосрочное прогнозирование конъюнктуры рынка ГКО–ОФЗ с использованием нейросетевых алгоритмов. – Сборник тезисов докладов участников конгресса «Информационные технологии в экономике, бизнесе и образовании». – М: МЭСИ, 2001. – с.7–13.
  10. Проблема управления риском смещения временных премий на рынке ГКО–ОФЗ. – Сборник тезисов докладов участников конгресса «Информационные технологии в экономике, бизнесе и образовании». – М: МЭСИ, 2001. – с.13–19.
  11. Identifying, measuring and managing risks in Russian secondary financial markets. – 38th Congress of the European Regional Science Association discussion paper №230. – Vienna, 1998. – 21 p. // Internet: www.wu-wien.ac.at/ersa/

/ersa98.html. (в соавторстве)

  1. Investment decisions for the portfolio risks optimization in Russian financial market. – 5th Nordic–Baltic Conference in Regional Science discussion paper. – Parnu, 1998. – 19 p. // Internet: www.geo.ut.ee/nbc/papers.html. (в соавторстве)
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»