WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

Следует отметить, чтометод DEA возник специально с цельюнивелирования недостатковпараметрического метода. Методпредоставляет возможность давать оценкуэффективности лишь на основании доступныхданных о величине затрат и результатов, безопределения их функциональнойзависимости. Дополнительным плюсом этогоподхода является сокращение влиянияслучайных факторов7.

Проведенный в работеанализ показал, что, используя метод DEA,возможно заранее определить путимаксимизации резуль­тата или минимизации издержек.Возможно рассчитать эффективность,ориентированную на затраты,которая будет показывать, наскольконужноуменьшить затраты банка, чтобы банк стал эффективным присохранении как минимум той же величиныполучаемых результатов.Также можно рассчитатьэффективность,ориентированную на результаты, которая будетпоказывать, насколько нужно увеличитьпроизводство фирмы, чтобы при той жевеличине затрат ееработа былаэффективной.

Нами, при помощи методаDEA, была проанализирована деятельность 50ведущих польских банков. Мы исходили изтого, что на результаты деятельности банкавлияет любая деятельность, связанная сиспользованием его ресурсов. Выбор модели деятельностиопределяет классификацию издержек ирезультатов. Поэтому зарезультат банковской деятельности, в нашемисследовании, были принятыследующие показатели: объем выданныхкредитов, депозитов, а также суммаполученных чистых комиссионных доходов.Все эти показатели рассматривались какрезультат деятельности бан­ка. Затраты посодержанию основных средств банка изарплата работников рассматриваются какрасходы8

.

Необходимо подчеркнуть,что при оценке эффективности с помощьюметода DEA можно рассматривать различные«параметры шкалы» (масштаба)деятельности. Так, можно принять заоснову условие о «постоянных эффектахшкалы» (величина e-crs) или «переменныеэффекты шкалы» (величина e-vrs), или же«невозрастающие эффекты шкалы» (масштаба)деятель­ности(величина e-nirs). В табл. 3 приводятсярезультаты оценки эффективностикоммерческих бан­ков в Польше за 2000–2006 гг. с учетомразделения показателей эффективности на«эффекты шкалы».

Таблица 3. Результатыопределения методом DEA эффективности

деятельностикоммерческих банков Польши в 2000–2006 гг.

Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

средняя величинаe_crs

0,50

0,58

0,58

0,41

0,60

0,66

0,64

Стандартное отклонение

0,28

0,34

0,29

0,32

0,30

0,27

0,27

Число эффективных банков

2

7

5

4

15

7

8

Процент эффективных банков

5%

21%

19%

14%

41%

23%

20%

средняя величинаe_nirs

0,69

0,59

0,56

0,42

0,74

0,72

0,76

Стандартное отклонение

0,34

0,36

0,33

0,34

0,30

0,34

0,24

Число эффективных банков

12

10

6

5

11

12

14

Процент эффективных банков

30%

29%

23%

18%

30%

40%

35%

средняя величинаe_vrs

0,67

0,69

0,63

0,55

0,70

0,72

0,79

Стандартное отклонение

0,34

0,32

0,30

0,32

0,29

0,33

0,30

Число эффективных банков

14

11

7

5

12

13

25

Процент эффективных банков

35%

32%

27%

18%

32%

43%

63%

Источник: собственныевычисления с использованием программногообеспечения предостав­ленногоУниверситетом в Дортмунде:www.dorthmund.uni.de

Анализ, полученныхрезультатов показал, что показателиэф­фек­тивности исследуемыхком­мерческихбанков характеризуются большойнеоднородностью. Об этом свидетельствуют изначительные ве­личины стандартных отклонений. В2000–2006 гг. впольском банковском секторе было отмеченонезначительное улучшение показателяэф­фективности, приостанов­ившееся в 2003 году.Произошедший за последние три года (2004–2006) в польскойбанковской системе роствеличины каждого из оцениваемыхпоказателей позитивноотразился на изменении состояния всейэкономики в целом. Однакополученные результаты, прежде всего, свидетельствуют о низкой эффективностикоммерческих банков, или же,иными словами, о больших возможностях повышенияэффективности их деятельности.

Использование метода DEA,по нашему мнению, имеет ряд существенныхпреимуществ. Так, если при расчетепоказателей эффективности работы банка«классическими» методами используетсяпараметрическая функция, которая требуетналичия точных показателей о его работе задлительный период времени, что не всегдавозможно, то метод DEA позволяет оценитьэффективность работы банка, апеллируясведениями за короткий промежуток времени.В ряде случаев это преимуществонеоспоримо, например: когда нет сведений оработе банка за длительный период времени(банк не так давно создан или возник вусловиях переходных экономик) илиэкономика нестабильна и точных данных задлительный период времени нет. В периодкризиса, когда показатели работы банкамогут измениться за короткий периодвремени, а определить его эффективностьнеобходимо. Возникает еще ряд преимуществ,а именно: расчетная ошибка практическиисключена; этот метод не требуетдетализации данных; достаточно иметьсведения о расходах (затратах) ирезультатах; могут сравниваться данныеразного типа (отдельные банки, выработкаработающих и т. п.).

По нашему мнению, егоприменение в России будет способствоватьболее точной оценке деятельностибанковской системы, так необходимой дляпринятия решений о мерах и величинах ееподдержки для функционирования всейбанковской системы.

6. Одним из важных факторов развитиясовременной экономики является начавшийсяпроцесс создания единых валютных зон. Вэтом процессе ведущая роль отводитсябанкам. Россия, Белоруссия и ряд странЕврАзЭС, понимая все преимуществасуществования единых валютных зон,поступательно стремятся к их созданию.Поэтому начавшийся в ЕС процессформирования единой валютной зоны,постепенное присоединение к ней всебольшего числа стран, является, по нашемумнению, важным практическим опытом,который необходимо изучать ииспользовать.

В основерассматриваемого вопроса лежит теорияоптимальных валютных зон, выдвинутаяРобертом Манделлом. На базе этой теорииможно создать подробное представление отом, какую выгоду и какие сложности можетпринести стране решение о присоединении кзоне единой валюты. К положительнымфакторам введения единой валютыэкономисты относят: исключение расходов навалютные сделки и отсутствие валютногориска, снижение процентных ставок,исключение иных накладных расходов повалютным операциям. Перечисленныепреимущества относятся к одним из наиболееочевидных. По нашему мнению, созданиеединой валютной зоны может способствоватьулучшению экономической ситуации в странеи при свободной конвертации рубля приведетв длительной перспективе к оживлениюмеждународного товарообмена, при этом нетолько со странами, входящими в рублевуюзону, но и с другими странами. Кроме того,создание единой валютной зоны приведет кувеличению инвестиций в экономику страны,росту ее макроэкономической стабильности,развитию финансовых рынков внутри страны,росту конкурентоспособности товаров иуслуг.

Однаковведение единой валюты и создание общеговалютного пространства связано с рядомзатрат и каждая страна несет определенныепотери –экономические и эмоциональные. Кэкономическим потерям, на наш взгляд,прежде всего относятся – утратанезависимости в формировании денежнойполитики, установлении процентных ставок,формировании валютного курса. Кэмоциональным потерям – восприятие многимигражданами национальной валюты каксимвола определенных этапов историческогоразвития их стран, ожиданиероста цен.

По нашему мнению, всвязи с мировым экономическим кризисомусиливается угроза возникновения фактораасимметричного потрясения9. Анализируя этуситуацию на примере стран-членов ЕС, можнопредположить с высокой долей вероятности,что экономическая ситуация в различныхстранах Евросоюза будет складыватьсянеодинаково. В связи с этим можетпроявиться один из негативных факторовучастия страны в единой валютной зоне, аименно, невозможность нейтрализациифактора асимметричного потрясения спомощью инструментов общей денежнойполитики. В этой ситуации вся тяжестьпроцессов урегулирования ложитсяисключительно на страны, испытывающие этопотрясение: через механизм урегулированияна рынке труда, через использованиеинструментов фискальной политики,остающейся в ведении национальныхправительств. Результативность иэффективность этих действий зависит отгибкости цен и выплат, а точнее, отвозможности их снижения, а также отдерегулирования рынка труда. Отсутствиеэффективных механизмов противодействияили смягчения результатов асимметричныхпотрясений, а также намеренияправительства вести экспансивнуюфискальную политику создают для стран спереходной экономикой риск высоких затратна преодоление подобных потрясений.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»