WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     ||
|

Данная модель определяет требование по движению денежной массы с учетом убыли для финансовой устойчивости коммерческого банка. На ее основе разработаны алгоритм и программа для ПЭВМ, позволяющие провести оценку коммерческого банка на финансовую устойчивость по требованию к движению денежной массы с учетом убыли.

Входной информацией в данной программе являются величины денежной массы коммерческого банка в данный и предыдущий моменты времени, а также убыли денежной массы банка. После ввода входных данных определяется значение величины. Далее определяется параметр и в зависимости от значения данного параметра выводится сообщение о характеристике состояния коммерческого банка: «Банк финансово устойчив» (если ) или «Банк финансово неустойчив» (если ).

Разработанные выше математические модели работы банков являются моделями с непрерывным временем. На основании того что модель движения денежной массы и модель движения денежной массы с учетом убыли являются моделями с непрерывным временем и описывают деятельность одного и того же трудноформализуемого объекта (коммерческого банка), применим метод синхронизации моделей. Он заключается в сопоставлении временных осей двух и более математических моделей.

При синхронизации линейной математической модели движения денежной массы и нелинейной математической модели движения денежной массы с учетом убыли было установлено, что коммерческие банки, устойчивые по требованию к движению денежной массы ( и ), устойчивы и по требованию к движению денежной массы с учетом убыли (). В то же время, коммерческие банки, неустойчивые по требованию к движению денежной массы (), неустойчивы и по требованию к движению денежной массы с учетом убыли (). Таким образом, качественное совпадение результатов по определению устойчивости коммерческих банков, полученных на основе линейной математической модели движения денежной массы и нелинейной математической модели движения денежной массы с учетом убыли, подтверждает их адекватность.

Финансовая устойчивость коммерческого банка зависит не только от качества проведения своих операций (активных и пассивных) и от движения денежной массы с учетом убыли, но и от того, насколько он (банк) финансово устойчив в конкурентной среде. Таким образом, в условиях конкуренции необходимо описать поведение не одного трудноформализуемого объекта, а их группу, взаимодействующую друг с другом, т.е. в данной задаче, по сравнению с предыдущими моделями, наблюдается качественно новый, более сложный, уровень трудноформализуемости.

В связи с этим рассмотрим следующую математическую модель, описывающую взаимодействие трудноформализуемых объектов.

Предположим, что денежная масса у каждого банка изменяется со временем в зависимости от трех факторов: количества денежной массы у конкурента, убыли денежной массы своего банка и степени недоверия между конкурентами. Темпы прироста и уменьшения денежных масс банков пропорциональны указанным факторам, т.е.

,

(27)

,

где, – денежные массы первого и второго банков;, ­– функции, не зависящие от времени, характеризующие процесс прироста денежной массы;, – функции, не зависящие от времени, характеризующие процесс убыли денежной массы;, – функции, не зависящие от времени, описывающие уровень взаимной настороженности (недоверия) конкурентов, который считается не зависящим от количества денежной массы, а определяется другими причинами. Величины и представляют собой часть денежных средств из собственных капиталов первого и второго коммерческих банков.

Исследуем систему (27) в плоскости, с целью определения качественного поведения функций, во времени. Уравнения (27) имеют положение равновесия и. Равновесные значения, находятся, очевидно, из условий

, (28)

и равны

,. (29)

Из (29) следует важный вывод: для существования равновесия при положительных значениях величин, (по своему смыслу функции, неотрицательны), должно выполняться неравенство

. (30)

Смысл условия (30) проясняется из следующих рассуждений. Пусть, например, параметры, и неизменны, а параметр увеличивается. Это означает, что первый банк не меняет свою стратегию в области увеличения денежной массы, а второй увеличивает денежную массу при неизменном темпе ее убыли. Тогда при достаточно большой величине равновесие станет заведомо невозможным, а неравенство (30) обязательно нарушится. Также необходимо отметить, что если параметры,, характеризующие взаимное недоверие, равны нулю, то положению равновесия отвечает отсутствие денежной массы у обоих банков.

Изучим вопрос об устойчивости равновесия (29) при условии (30). В этом случае интегральные кривые уравнений (27) в плоскости, имеют вид, изображенный на рис.1.

Рис. 1. Интегральные кривые уравнений (27)

Штриховые прямые отвечают изоклинам нуля () и бесконечности (). Изоклина нуля имеет наклон меньший, чем изоклина бесконечности (это следует из неравенства (30)). Сплошным линиям соответствуют интегральные кривые. Стрелками показано направление движения по интегральным кривым с течением времени. Функции и при возрастании стремятся к равновесным значениям, следовательно, равновесие устойчиво.

Из построенной модели нетрудно определить некоторые характеристики возможных поведений конкурентов при переходе от одного положения равновесия к другому. Пусть, например, темп наращивания денежной массы в первом и втором банках изменяется на небольшую величину (). При этом денежные массы банков также изменятся, причем оба банка желают, чтобы приращения и были равными и интересы обеих сторон не ущемлялись. Для величин, из (28) получаем

,

.

Предположим, что величины собственных капиталов конкурентов равны между собой (). Тогда из равенства получаем условие равенства обеих сторон при небольшом изменении равновесия

, (32)

которое может быть положено в основу соответствующих договоренностей между банками, если известны величины,,,. Так, например, пусть,. В этом случае из предыдущего равенства получаем

. (33)

При темп прироста денежной массы у второго банка меньше, чем у первого. В этом случае для сохранения равенства необходимо, чтобы, т.е. у второго банка темп потери денежной массы должен быть меньше. При необходимо выполнения условия.

Данная модель определяет требование по движению денежной массы с учетом конкуренции для финансовой устойчивости коммерческого банка. На ее основе разработаны алгоритм и программа для ПЭВМ, позволяющие провести оценку коммерческого банка на финансовую устойчивость по требованию к движению денежной массы с учетом конкуренции.

Входной информацией в данной программе являются величины денежных масс, в предыдущий и данный моменты времени, а также убыли денежных масс, коммерческих банков. После ввода входных данных определяются значения величин,,,,,. Далее в зависимости от условий (,,) выводится сообщение о характеристике состояния коммерческого банка: «Банк финансово устойчив» (если условие – истинно) или «Равновесий нет» (если условие – ложно).

В третьей главе разработан комплекс программ определения и поддержания финансовой устойчивости коммерческого банка.

Использование моделирующих программ (разработанных в предыдущей главе) в деятельности коммерческого банка затруднено несколькими обстоятельствами: 1) получение данных о величине и структуре денежной массы не автоматизировано; 2) в случае возникновения неустойчивости, программы не определяют мероприятий по приведению банка к финансово устойчивому состоянию; 3) отсутствие необходимого постоянного мониторинга структуры денежной массы для своевременного выявления финансовой неустойчивости. Для решения данной проблемы разработан комплекс программ определения и поддержания финансовой устойчивости коммерческого банка. Разработка данного комплекса программ (названного Newton 1.07) произведена с помощью инженерных методов и средств создания программного обеспечения (ПО), что позволяет беспрепятственно внедрить данный комплекс в автоматизированную систему управления коммерческим банком.

Процесс разработки комплекса программ производился на основе спиральной модели жизненного цикла ПО с применением объектно-ориентированных технологий. Программная документация составлена на основе стандартов документирования и разработки ПО института инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Комплекс программ реализован в интегрированной среде разработки Delphi 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе в результате выполненных исследований на основе использования разработанных математических моделей решена задача математического моделирования трудноформализуемых объектов (на примере коммерческих банков), имеющая существенное значение для управления, вычислительной техники и информатики.

Основные результаты, полученные лично автором:

1. Разработана линейная математическая модель движения денежной массы коммерческого банка как трудноформализуемого объекта. На ее основе определены управляющие параметры, однозначно характеризующие финансовую устойчивость коммерческого банка по требованию к движению денежной массы.

2. Разработана нелинейная математическая модель движения денежной массы коммерческого банка как трудноформализуемого объекта с учетом убыли. На основе данной модели определен управляющий параметр, однозначно характеризующий финансовую устойчивость коммерческого банка по требованию к движению денежной массы с учетом убыли.

3. Разработан метод синхронизации моделей. Данный метод позволяет подтвердить адекватность математических моделей трудноформализуемых объектов.

4. Разработана линейная математическая модель движения денежных масс коммерческих банков как трудноформализуемых объектов с учетом конкуренции. На ее основе определены управляющие параметры, однозначно характеризующие финансовую устойчивость коммерческого банка по требованию к движению денежной массы с учетом конкуренции.

5. Разработан комплекс программ определения и поддержания финансовой устойчивости коммерческого банка. Данный комплекс оперативно решает следующие задачи: определяет финансовую устойчивость коммерческого банка; в случае финансовой неустойчивости предлагает мероприятия по приведению коммерческого банка в финансово устойчивое состояние; в условиях сохранения банком финансовой устойчивости предлагает и осуществляет мероприятия по достижению максимальной прибыли.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Халкечев Р.К. Математические модели трудноформализуемых объектов. Финансовая устойчивость коммерческого банка. – Горный информационно-аналитический бюллетень. –2007. –№8. – С. 55–63;

2. Халкечев Р. К. Построение алгоритмов на основе математических моделей трудноформализуемых объектов. Финансовая устойчивость коммерческого банка. – М.: Горный информационно-аналитический бюллетень.– 2008. –№5. – С. 64–70;

3. Халкечев Р. К. Механический осциллятор и устойчивость работы банка. Эконофизика работы банка. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2005. – Т. 12. – Вып.4. – С. 881–882;

4. Халкечев Р.К. Математическая модель банковского цикла с учетом скачков денежной массы. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2006. – Т.13. – Вып.4. – С. 739–740;

5. Халкечев Р.К. Математическая модель для обоснования финансовой устойчивости коммерческого банка по убыли денежной массы. Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14. – Вып.1. – С. 161–163;

6. Халкечев Р.К. Математическая модель роста денежных масс двух коммерческих банков с учетом конкуренции. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14. – Вып.1. – С. 163–164;

7. Халкечев Р.К. Алгоритм определения финансовой устойчивости коммерческого банка по требованию к движению денежной массы. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14. – Вып.5. – С. 943–944;

8. Халкечев Р.К. Алгоритм определения финансовой устойчивости коммерческого банка по требованию к росту денежной массы с учетом конкуренции. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14. – Вып.5. – С. 944–945;

9. Халкечев Р.К. Алгоритм определения финансовой устойчивости коммерческого банка по требованию к росту денежной массы с учетом убыли. – Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14. – Вып.6. – С. 1142–1143;

10. Халкечев Р.К. Динамические экономико-математические модели как основа для определения финансовой устойчивости коммерческого банка. – Нальчик: Известия Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. – 2007. – №4(20). – ч. I. – С. 106–116.

Pages:     ||
|



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.