WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
  1. Те же, что и для умеренно недокапитализированных банков.
  2. Разработка плана восстановления капитала до уровня минимального норматива.
  3. Ограничения на максимальную величину процентных ставок по привлекаемым средствам.
  4. Ограничения на операции с аффилированными лицами.
  5. Требование о замене руководителей банка.
  6. Ограничение на фонд заработной платы директоров и служащих банка.
  1. Любые из дискреционных мер реагирования для умеренно недокапитализированных банков.
  2. Введение органом надзора в банк временной администрации, если план (требование) о восстановлении капитала не был выполнен.
  3. Любые из обязательных мер 2–4 для критически недокапитализированных банков.

4. Критически недокапитализированные

8>Н12

  1. Те же, что и для значительно недокапитализированных банков.
  2. Ограничения на определенные виды операций.
  3. Мораторий на выплаты в счет погашения субординированных долговых обязательств банка.
  4. Введение органом надзора временной администрации.
  5. Отзыв лицензии на проведение банковских операций по истечении четырех кварталов с момента падения уровня капитала ниже 8%.

5. Утратившие капитал

Н1<2

Отзыв лицензии на проведение банковских операций.

9. Государство должно способствовать созданию в России негосударственных фондов страхования банками размещенных в них средств населения и юридических лиц, которые предоставляли бы больший размер страхового покрытия и/или спектр страхуемых обязательств и были бы основаны на принципах добровольного участия и субсидиарной ответственности банков – участников таких фондов перед застрахованными клиентами.

10. К настоящему времени в России сложились необходимые предпосылки для введения элементов экономического («стимулирующего») регулирования в качестве альтернативы существующим методам директивного регулирования с целью повышению конкурентоспособности наиболее технологически развитых банков. Введение подхода к расчету размера капитала на покрытие рыночного риска на основе внутренних моделей банков не приведет к значительному снижению требований к капиталу по сравнению с ныне действующим стандартным подходом и, тем самым, не окажет негативного влияния на стабильность банковского сектора. Реализация данного подхода должна основываться на принципе добровольного участия в нем банков. Качественные и количественные требования подхода на основе внутренних моделей, включая методику верификации моделей расчета VaR по историческим данным, технически реализуемы на российском финансовом рынке. В целях учета особенностей российского финансового рынка система штрафных санкций может быть ужесточена за счет введения более высоких надбавок к множителю для расчета капитала для тех банков, чьи модели не обеспечивают требуемой точности расчета величины рыночного риска.

С целью внедрения приведенных выше рекомендаций в диссертации даны предложения по изменению действующих или разработке новых законов и нормативных актов Банка России.

В заключении сформулированы обобщающие выводы, вытекающие из результатов диссертационного исследования.

Приложение 1 содержит графики и корреляционные таблицы исследуемых в главе II показателей эффективности и финансовых рисков российского банковского сектора, а также детальный анализ динамики и корреляционных связей между этими показателями. В приложении 2 изложены результаты проведенного автором исследования, посвященного анализу применимости моделей расчета стоимостной меры рыночного риска (VaR) на российском рынке акций. В приложении 3 дано краткое описание модели регулирования банковского капитала в условиях переходной экономики, предложенной Гортоном и Уинтоном в 1998 г. в статье «Банковское дело в переходных экономиках: необходима ли нестабильность для достижения эффективности»

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

  1. Лобанов А., Чугунов А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 18. – С. 59–65. (0,84 п. л., в т. ч. авторских – 0,76 п. л.)
  2. Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. – Ч. 1. – №4. – С. 43–52. – Ч. 2. – №5–6. – С. 45–56. (3,2 п. л., в т. ч. авторских – 2,44 п. л.)
  3. Лобанов А. А. Реструктуризация российской банковской системы с точки зрения теории общего равновесия в отрасли // Инвестиции и экономическая безопасность: Тез. докл. научн. конф. 8 февраля 2000 г. / Под ред. Е. А. Олейникова, И. Г. Шилина. М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2000. – С. 82–86. (0,25 п. л.)
  4. Лобанов А. А. Стратегия «стимулирующего» регулирования рисков банковской системы в посткризисный период // Проблемы усиления роли государства в стабилизации и подъеме экономики: Сб. науч. раб. докторантов и аспирантов ИЭ РАН / Под ред. А. И. Архипова. – М.: Институт экономики РАН, 2000. – С. 146–155. (0,59 п. л.)
  5. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №9. – С. 63–66. (0,39 п. л.).
  6. Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №21. – С. 54–58. (0,5 п. л.)
  7. Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №2. – С. 65–70. (0,42 п.л., в т.ч. авторских – 0,39 п. л.)
  8. Лобанов А. А. Интегрированное управление рисками на уровне предприятия // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. – Гл. VIII. –
    С. 517–617. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, 2006. – Гл. VIII. – С. 564–671. (7,1 п. л.)
  9. Замковой С. В., Лобанов А. А. Регулирование рисков банковской деятельности // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. – Гл. IX. – С. 619687. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, 2006. – Гл. IX. – С. 673–781. (6,22 п.л., в т.ч. авторских – 5,16 п. л.)
  10. Лобанов А. А. Эмпирическое исследование взаимосвязи риска и экономической эффективности банковской системы в условиях переходной экономики // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе: Сб. матер. XXXI междунар. конф. // Успехи современного естествознания. – 2004. – №5. – Приложение 1. – С. 205–207. (0,34 п. л.)
  11. Золотарев В., Лобанов А. Риск-менеджмент в private banking – ключевое звено на пути к успеху // Банковское дело. – 2004. – №6. – С. 28–33. (0,46 п.л., в т. ч. авторских – 0,35 п.л.)
  12. Лобанов А. А., Кайнова Е. И. Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций // Управление финансовыми рисками. – 2005. – №1. – С. 44–55. (1,09 п. л., в т. ч. авторских – 0,73 п. л.)

1 Gorton G., Winton A. Banking in transition economies: Does efficiency require instability // Journal of Money, Credit and Banking. 1998. August. V. 30. No. 3. Part 2. P. 621–650.

2 Claessens S. Comment on “Banking in transition economies”// Journal of Money, Credit and Banking. 1998. August. V. 30. No. 3. Part 2. P. 651–655.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»