WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 |
  1. импорт формальных институтов и реформирование государственной кредитной системы (1987-1998 гг.);
  2. реструктуризация банковской системы и преодоление кризиса (1998-2000 гг.);
  3. активное реформирование формальных и неформальных институтов в условиях экономического роста и глобализации (2000-2007 гг.).

Эволюции менталитета потребителей банковских услуг свойственно преодоление дихотомии: патернализм стремление к обособлению и автономии; стремление к «легкой наживе» осторожность; консерватизм новаторство; доверие, основанное на чувстве доверие, основанное на знании; «стадное чувство» кооперативный индивидуализм.

Институциональный механизм представляет собой совокупность формальных и неформальных правил и норм, способствующих достижению внутренних целей банковской системы и обеспечивающих ее целостность. Институциональная среда - совокупность формальных и неформальных правил и норм, определяющих внешнее, по отношению к банковской системе, окружение. Институциональная среда и институциональный механизм банковской системы тесно связаны. Институты среды воздействуют на формирование внутренних институтов, обеспечивающих функционирование системы.

Выявлены институты развития банковской системы, способствующие эффективному решению ее проблем:

  1. Институты, повышающие информированность, снижающие риски банковской деятельности (кредитные бюро, институт деривативов);
  2. Институты, используемые для привлечения долгосрочных ресурсов: синдицированное кредитование, LBO (leveraged buyout), бридж-финансирование, секьюритизация активов;
  3. Институты коллективного инвестирования (ПИФы, ОФБУ);
  4. Институты, обеспечивающие транспарентность банковской системы (рейтинговые агентства).
  5. Институты, обеспечивающие защиту прав собственности (третейский суд).
  6. Институты, повышающиех «доверие» участников финансового рынка (система страхованияе вкладов);
  7. Институты популяризации финансовых услуг (создание и распространение обучающих программ).

Влияние нормы "доверие" на процесс трансформации сбережений

в банковские вклады

На объем сбережений в форме банковских вложений, а также на выбор конкретного банка наибольшее влияние оказывают три фактора: «доверие», процентная ставка, уровень доходов людей.

Для исследования влияния нормы «доверие» использовался инструментарий теории потребительского выбора (рис. 3-5). Положение бюджетной линии определяется уровнем доходов людей – той их частью, которую они сберегают в форме вложений в банк. На наклон кривой безразличия влияет ожидаемый риск, зависящий от уровня «доверия» и доступа к достоверной информации, а также возможности ее рациональной обработки.

На рисунке 3 показан выбор между вкладом в частном банке и банке с государственным участием при условии большего исторического доверия к последнему (равновесие в точке ЕВ, против равновесия в точке ЕА).

На рисунке 4 представлена ситуация, когда для компенсации потерь, связанных с «недоверием» частный банк увеличивает процентную ставку (равновесие в точке Е2, против равновесия в точке Е1).

На рисунке 5 рассмотрено показано влияние доходов населения на норму доверия и смещение предпочтений в пользу частного банка (равновесие в точке ЕВ, против равновесия в точке ЕА).

Попробуйте «вытащить» названия рисунков из картинки и сделать их в соответствии с требованиями ГОСТа.

Исследование типов национальных банковских систем с использованием

теории институциональных матриц

Критерии выделения типов национальных банковских систем показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика структур банковских систем некоторых стран

Тип матрицы

Страна

1*

2

3

4

5

а

б

а

б

а

б

в

а

б

а

б

Y - матрица

США

Х

Х

Х

Х

Х

Германия

Х

Х

Х

Х

Х

Англия

Х

Х

Х

Х

Х

Япония

Х

Х

Х

Х

Х

Швейцария

Х

Х

Х

Х

Х

Франция

Х

Х

Х

Х

Х

Х - матрица

Россия

Х

Х

Х

Х

Х

Китай

Х

Х

Х

Х

Х

Индия

Х

Х

Х

Х

Х

Корея

Х

Х

Х

Х

Х

*Расшифровка названий столбцов таблицы: градация в зависимости от классификационного признака:

  1. по законодательному разграничению прав банков и небанковских учреждений: а - существенные ограничения; б - равные права.
  2. по уровню специализации: а - законодательное разделение прав инвестиционных и коммерческих банков; б - нет четкого разграничения между коммерческими и инвестиционными банками.
  3. по характеру надзора за деятельностью коммерческих банков: а - контроль осуществляется центральным банком; б - контроль выполняется другими органами; в - контроль производится центральным банком совместно с другими органами.
  4. по количеству уровней системы: а - двухуровневая; б - одноуровневая.
  5. по характеру взаимоотношений банков с промышленностью: а - открытый рынок; б - корпоративное регулирование.

Эволюция национальных банковских систем представлена как результат влияния факторов:

  1. Способствующих унификации банковских систем: увеличение открытости экономики и вовлеченности страны в мировой обмен товарами и услугами; воздействие процессов глобализации и интернационализации на национальную экономику; развитие международных финансовых связей со странами, участвующими в мировой миграции капиталов; динамика инвестиционного потенциала национальной экономики; наличие современных и доступных информационных финансовых электронных технологий; степень внедрения международных норм и стандартов, унификации банковского законодательства; необходимость участия в международных экономических организациях, регулирующих мировые финансовые рынки и др.
  2. Способствующих закреплению национальных особенностей банковских систем: специфика менталитета, национальных стандартов социальной жизни; сложившиеся особенности исторического становления и развития институтов банковской системы; степень развития государственного регулирования банковской сферы и жесткость национального банковского законодательства; особенности текущего состояния банковской системы, сложившиеся диспропорции, объемы, структура.

Глобализация финансовых рынков имеет не только положительные эффекты, но и порождает новые внешние риски для российской банковской системы, свидетельством чему является последний финансовый кризис.

Система показателей эффективности национальных банковских систем

Были выделены следующие группы:

  1. Группа институциональных факторов, влияющих на состояние банковской системы: развитость инфраструктуры, качество эффективность экономической политики, состояние законодательной базы, конкурентные условия;
  2. Группа структурных показателей: капитализация, доля иностранных банков, степень концентрации в банковской системе, распределение собственности, структура активов и пассивов;
  3. Показатели деятельности (или прибыльности), подразделяющиеся на: показатели опера­ционной эффектив­но­сти и показатели рен­табельности (рента­бельность собствен­ного капи­тала (ROE), рента­бельность акти­вов (ROA), рентабель­ность чистой при­были, общая рента­бельность, доходность капи­тала, взвешенного с уче­том степени риска (RORAC), оценен­ная с учетом сте­пени риска до­ходность на капитал (RAROC));
  4. Группа макроэкономических показателей: отношение величины акти­вов, кредитов и депозитов к ВВП.

Данная классификация позволяет определить интегральный показатель эффективности национальной банковской системы по формуле:

Iint = imxm+ snxn + pkxk + mlxl, (1)

где im - вес показателя из группы институциональных факторов, определенный на основе экспертной оценки;

xm – рейтинговое значение показателя из группы институциональных факторов;

sn - вес структурного показателя, определенный на основе экспертной оценки;

xn - рейтинговое значение структурного показателя;

Pages:     | 1 | 2 || 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»