WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
  1. Имеются 100 потенциальных заемщиков банка с уникальными характеристиками;
  2. Отобраны значимые характеристики потенциального заемщика банка, например, стаж, доход, по следующим принципам:
  • между характеристиками и степенью благонадежности потенциального заемщика банка существует очевидная взаимосвязь;
  • кредитный эксперт может оценить значимость и характер этой взаимосвязи.
  1. Отобранных характеристик достаточно для полноценной оценки благонадежности потенциального заемщика;
  2. Характеристики потенциальных заемщиков, то есть по сути данные кредитных историй и анкет, являются конфиденциальной информацией, поэтому примем тестовые данные (полученные путем применения функции нормального распределения или случайных чисел) полноценной заменой реальных кредитных историй. Следует отметить, что воссоздание статистической выборки подобным образом является обоснованным математически и достаточно часто применяется в тех случаях, когда фактические данные отсутствуют, но их масштабы могут быть оценены экспертом с точностью, не оказывающей значимого влияния на ценность исследования;
  3. В процессе оценки степени благонадежности заемщика банка и в построенных моделях соответственно, не учитывается специфика кредитования населения: ипотеки, автокредитования, товарного кредитования;
  4. В процессе оценки степени благонадежности заемщика банка, и в построенных моделях соответственно, не учитываются параметры кредита: срок, процентная ставка, размер;
  5. Кредитным аналитиком строится экспертная скоринговая модель, которая является эталонной и характерна для современной специфики кредитования населения в России;
  6. Экспертная система логически обоснована и поэтому зависимость между скоринговым баллом и риском невозврата обратная, то есть доля просроченной задолженности выше среди тех заемщиков, у которых ниже скоринговый балл.
  7. По результатам скорингового балла экспертной системы и эффективной точки отсечения потенциальные заемщики делятся на заемщиков, которые получают кредит по итогам анализа, и на клиентов, которые не удовлетворяют требованиям банка;

Точка отсечения – уровень скорингового балла, при котором доходы от хороших заемщиков являются достаточными для покрытия убытков по потенциально плохим. Для этого можно прибегнуть к комплексному анализу и соотношению доходности кредитного портфеля и уровню списаний долгов, отнесенных к безнадежным и прочих расходов. Предположим, что в среднем убытки по одному «плохому» счету покрываются доходами по десяти «хорошим». В данном случае таким уровнем будет значение скоринговой карты соответствующее такому соотношению (в нашем примере это 10/1). Именно такое значение и будет, своего рода, точкой безубыточности кредитных операций банка (таблица 3).

Таблица 3

Пример оценки уровня безубыточности кредитных операций

(уровень отсечения)

Значение скоринговой карты

Количество хороших счетов на один плохой

Решение о кредитовании

65 и больше

40/1

Положительное

50 – 65

25/1

 Положительное

УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

40 – 50

10/1

Дополнительный (ручной) анализ заявки

менее 40

5/1

Отказать

Источник: Аналитические материалы компании Франклин-Грант [Электронный ресурс] / Аналитическая компания Франклин-Грант Официальный веб-сайт. – Режим доступа: www.franklin-grant.ru

Именно описанный выше алгоритм является одним из базовых для построения скоринговой системы.

  1. Нам известно, что часть заемщиков банка не оправдали высокой оценки благонадежности и не вернули кредит. Таким образом, первоначальных заемщиков можно разделить по экспертной оценке и факту (таблица 4.)
  2. Принимаем верным предположение о несовершенстве экспертной системы и рассматриваем его в качестве главного стимула совершенствования системы оценки и разработки нейросетевой скоринговой системы;

Таблица 4

Классификация потенциальных заемщиков банка

Ситуация

Наблюдавшееся событие

Вывод (группа заемщиков)

Мера риска меньше среднерыночного значения

Вернул

«Мог вернуть – вернул»

Мера риска меньше среднерыночного значения

Не вернул

«Мог вернуть – не вернул»

Мера риска выше среднерыночного значения

Вернул

«Не мог вернуть – вернул»

Мера риска выше среднерыночного значения

Не вернул

«Не мог вернуть – не вернул»

Источник: Аналитика кредитного скоринга [Электронный ресурс] / Аналитическая компания RE&C. Официальный веб-сайт. – Режим доступа: http://www.tscoring.ru/analitic_credit.ht

  1. На основе полученных кредитных историй заемщиков банка подбираем опытным путем параметры и обучаем нейросетевую скоринговую модель до тех пор, пока ее ошибка (соотношение правильных оценок к неправильным или общее число неправильных оценок благонадежности потенциальных заемщиков банка) не будет значительно меньше ошибки экспертной скоринговой системы. Уровень значительности определяется кредитным экспертом, который осуществляет подбор параметров и обучение нейронной сети.

Так как ошибка нейросетевой скоринговой системы оценки благонадежности заемщика банка ниже ошибки экспертной скоринговой системы, целесообразно провести оценку тех потенциальных заемщиков банка, которым экспертная скоринговая система отказала, нейросетевой системой для того, чтобы определить возможных заемщиков, которым было несправедливо отказано в кредитовании из-за неэффективности скоринговой системы.

Рассмотренные моменты моделирования являются ключевыми в нашем исследовании эффективности скоринговых систем и повышении их эффективности. Ярким примером экспертной модели кредитного скоринга является скоринговая карта Fair Isaac&Company, которая применяется активно в США. Скоринговый балл = сумма баллов по всем характеристикам заемщика.

В зависимости от балла в США применяется дифференцированная процентная ставка по кредиту, которая является дополнительным стимулом для заемщиков качественно обслуживать кредиты.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК:

  1. Немировская, Е.А. Стратегия развития долгосрочного кредитования в российской банковской практике [Текст]/ Е.А. Немировская, А.Н. Сырбу // Среднее профессиональное образование. – Москва: Институт развития среднего профессионального образования. - 2005. - №4(53). - 0,20 п.л.
  2. Немировская, Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике [Текст]/ Е.А. Немировская // Российское предпринимательство. – Москва: ООО Издательство "Креативная экономика". - 2007. - №9(1). - 0,22 п.л.

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

  1. Немировская, Е.А. Развитие потребительского кредитования в банковской практике Волгоградской области [Текст]/ Е.А. Немировская, Л.Н. Тажибова // Вестник Филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Волгограде. – Волгоград: ООО "Волгоградское научное издательство". - 2007. - №4 - 0,20 п.л.
  2. Немировская, Е.А. Актуальные вопросы в области потребительского кредитования в процессе преподавания дисциплин специальности "Финансы и кредит" [Текст] / Е.А. Немировская // «Воспитание студента-кооператора – активного участника кооперативного движения России». Сборник научных статей международной научно-практической конференции ППС, руководителей и специалистов кооперативных организаций РФ и стран СНГ г. Волгоград: Изд-во «Волгоградское научное издательство».- 2008. - 0,22 п.л.
  3. Немировская, Е.А. Инновации в учебном процессе по дисциплинам организации деятельности банков [Текст]/ Е.А. Немировская, О.С. Дейцева // «Воспитание студента-кооператора – активного участника кооперативного движения России». Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции ППС, руководителей и специалистов кооперативных организаций РФ и стран СНГ г. Волгоград Изд-во «Волгоградское научное издательство», 2008. – 0,1 п.л.
  4. Немировская, Е.А. Факторы формирования рынка потребительского кредитования [Текст]/ Е.А. Немировская // «Традиции и инновации в кооперативном секторе национальной экономики». Материалы международной научной конференции ППС, кооперативных вузов стран СНГ г. Москва Изд-во «Российский университет кооперации», 2008. – 0,12 п.л.
  5. Немировская, Е.А. Проблемы и перспективы кредитования населения в банковской практике России [Текст]/ Е.А. Немировская // Волгоградский кооперативный вестник Волгоградского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ РУК. Научно-теоретический журнал – г. Волгоград Изд-во «Волгоградское научное издательство». – 2007. – № 1. - 0,4 п.л.
  6. Немировская, Е.А. Конкурентоспособность Волгоградской области на рынке кредитования населения [Текст]/ Е.А. Немировская // Материалы Научной сессии, г. Волгоград, 24 апреля 2008 г. Вып.4. Мировая экономика и финансы / ВолГУ; ред.кол.: Б.Н.Сипливый (отв.ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – 0,16 п.л.
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»