WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     ||
|

, . 5 6
Системе (3) не хватает краевых условий. Эту степень свободы мы используем, чтобы уменьшить невязки равенств (2) на решении и одновременно приблизить это решение к статистическим показателям. Именно, мы находим граничные условия для, при которых достигается минимум взвешенной суммы невязок системы (2) и коэффициентов Тэйла близости выбранных компонент их статистическим аналогам. Минимум ищется методом сопряженных направлений. Неудачей поиска решения считается сильное увеличение невязки по сравнению с невязкой приближения. При неудаче уменьшается параметр гомотопии. Удачным окончанием процесса поиска решения считается достаточная малость невязки и достаточно быстрое ее уменьшение за счет ньютоновского шага при фиксированных граничных условиях.

В диссертации приведены следующие алгоритмы проверки и преобразования модели, разработанные и реализованные для системы Экомод:

  • алгоритмы проверки модели, включая проверки размерности и замкнутости системы балансов,
  • алгоритмы преобразования модели (автоматическое исключение переменных, интегрирование финансовых балансов, и др.),
  • алгоритм поиска частных решений типа сбалансированного роста,
  • алгоритм поиска решения краевой конечно-разностной задачи с одновременной идентификацией начальных условий.

Конечно, сама компьютерная система Экомод не может построить модель. Но с ее помощью удобно хранить много «заготовок» и старых версий. Используя инструмент Экомод, можно проверить, подходят ли старые блоки к новой модели. В разных моделях разные блоки могут получить одно и то же название, которое до известной степени будет отражать категориальную структуру системы моделей сложной системы.

Третья глава содержит описание модели современной экономики России, построенной и исследованной с применением интеллектуальной системы Экомод.

Модель описывает развитие во времени полного цикла общественного воспроизводства в предельно агрегированном виде. Вся совокупность производимых в стране и импортируемых благ представлена в модели одним показателем – реальным ВВП. Из ресурсов, используемых в производстве, в модели учтены только затраты труда.

В модели производство продуктов, производство услуг и торговля объединяются в одни сектор, а финансовый сектор рассматривается отдельно. Сопровождающие производство, распределение и потребление продукта финансовые потоки описываются как оборот 5 финансовых инструментов: наличных денег, остатков расчетных счетов, остатков корреспондентских счетов в ЦБ, банковских ссуд, банковских депозитов, иностранной валюты.

Продукт, труд, перечисленные финансовые инструменты и валюта образуют набор аддитивных величин, для которых в модели выписывается полная система балансов, причем потоки финансовых инструментов разделяются на легальные и теневые.

Развитие экономики, выраженное движением макроэкономических показателей, описывается в модели как результат деятельности семи экономических агентов:

  • Инвестора (производителя), представляющего совокупность нефинансовых коммерческих организаций.
  • Банка, представляющего совокупность финансовых коммерческих организаций.
  • Населения, представляющего физических лиц, выступающих в качестве потребителей и наемных работников.
  • Собственника, представляющего физических и юридических лиц, осуществляющих управление движением капитала между секторами национальной экономики и за пределы страны.
  • Государства, деятельность которого представлена в модели явно агрегированным описанием деятельности функций планирования и исполнения государственного бюджета и неявно – установлением различных параметров экономической политики (ставок налогов, норм резервов и др.).
  • Центрального банка, представленного в модели своими функциями эмитента национальной валюты, держателя валютных резервов и расчетного центра.
  • Внешней торговли.

В модели агенты представлены блоками ЭА, имеющими, соответственно, индексы. Первые четыре агента – массовые. Каждый из них описывает в агрегированном виде результат деятельности большого количества реальных субъектов, выполняющих сходные функции в экономике. Поведение каждого из массовых агентов описывается принципом оптимальности.

Государство и ЦБ – индивидуальные агенты, которые представляют реальных субъектов экономики, поэтому их поведение описывается сценариями государственной экономической политики. Формально внешняя торговля тоже описывается как индивидуальный агент, но фактически этот блок ЭА в модели фиктивный.

Блоки ЭА описывают только формирование планов агентов. Эти планы превращаются в фактическое движение экономических показателей в результате взаимодействий агентов, которые представлены 10 блоками ВД: рынок кредитов, рынок депозитов, рынок продукта, рынок труда, рынок валюты, кредитование государства, уплата налогов и получение субсидий, ведение расчетов, управление банковским капиталом, управление капиталом производителя.

Описания блоков ВД отражают отношения обмена, включая кредитование и заимствование, отношения собственности, которые определяют распределение прибыли и движение капитала, и отношения власти, которые в экономике отражаются в механизмах формирования потоков вторичного перераспределения доходов (налоги, субсидии и т. п.), а также в установлении обязательных нормативов, таких как ставки налогов, нормы резервирования и др.

Приведем сокращенный пример описания агента «Банк». Содержательно данный блок модели описывает 71в агрегированном виде деятельность коммерческих финансовых организаций как чистой отрасли, т.е. отражает только финансовые операции. Материальные затраты на их осуществление считаются несущественными. Поэтому в модели отражены лишь следующие аспекты деятельности реальных банков: выдача ссуд производителям, прием депозитов населения, проведение безналичных расчетов через расчетные счета производителей и корреспондентские счета в ЦБ, уплата налогов государству, выплата доходов собственникам. Участием банков в теневом обороте мы пренебрегаем.

В модели система ограничений выражает все предположения об условиях деятельности и возможностях банка. Если требуется уточнить или изменить описание деятельности банка, надо соответствующим образом изменить набор ограничений.


Выдача ссуд. Предполагается, что банк предоставляет кредит инвесторам на срок под сложный процент. Обозначая через поток нетто-кредитов, получаем дифференциальное уравнение изменения и неравенство на, выражающее неотрицательность вновь выданных кредитов:

,. 8 9
Выдачу ссуд мы описываем как обмен «расписок» на деньги. Правила этого обмена записываются в роли кредитора:

,. 10 11
Второе из равенств (2) выражает предположение о том, что банк не является монополистом на рынке кредитов, а ориентируется на сложившийся на этом рынке процент.

Привлечение депозитов. Эта операция симметрична выдаче ссуд. Считаем, что банк планирует привлечь депозиты в размере на срок под складывающийся на рынке сложный процент. Обозначая через чистый приток вкладов, получаем, как и выше, балансовое уравнение с ограничением:

,. 12 13

Расписки банка обмениваются на равную сумму денег клиента. Кроме этого, клиенту надо выплачивать процентные платежи, пропорциональные сумме вклада.

,. 14 15
Проведение безналичных расчетов. Кроме депозитов населения, банк привлекает средства в виде остатков расчетных счетов производителей. Планируя свои операции банк, должен полагаться на прогноз размера средств, которые клиенты готовы оставить на счетах. Поэтому для планируемых банком остатков расчетных счетов получаем балансовые соотношения

,, 16 17
где – изменение суммарного остатка расчетных счетов, а – величина сальдо операций инкассации, обналичивания и безналичных переводов от производителей другим агентам.

Динамика резервов банка и резервные требования. В модели платежным средством банка служат остатки корреспондентских счетов в ЦБ. Сумму резервов обозначим как. Именно из этой суммы делаются платежи и начисляются поступления, описываемые введенными выше величинами. Кроме этого, из той же суммы вычитаются налоговые платежи банков и доходы (дивиденды) собственников банка.

Банк обязан выполнять резервные требования: резервы должны превосходить определенную, установленную нормативно, долю привлеченных средств и, поэтому резервные требования записываются в виде

, 18 19
а динамика резервов определится балансовым уравнением

20 21

Уплата налогов. Налоговые платежи банка в модели складываются из выплат налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и подоходного налога. Для единообразия с другими агентами добавляем к ним нулевой социальный налог :

,,,,

Параметры задают ставки соответствующих налогов.

Выплата дивидендов. Мы предполагаем, что собственники задают пропорцию поступления дивидендов во времени. Эту величину банк узнает в процессе взаимодействия. Если временная пропорция поступления дивидендов задана, то

, 22 23
где – курс капитала банка.

Целевой функционал.. Целью деятельности банка считаем максимизацию капитализации. Вообще говоря, максимум этого функционала надо искать по постоянной и всем неиндексированным переменным, входящим в ограничения (1) - (8). Но систему ограничений можно автоматически упростить, исключив «лишние» переменные из ограничений-равенств. В данном случае применение этой процедуры дает ядро из семи существенных ограничений:

,    24 25
,,

,,

26 27
на существенные планируемые переменные

, 28 29
среди которых переменные являются фазовыми. Выражения для исключенных переменных понадобятся только при сборке модели.

Терминальные условия роста капитала. Ограничения (9) - (10) мы дополняем условием роста капитала6. Однако мы пока не знаем выражения капитала для данного конкретного агента, поэтому поставим просто условие роста линейной формы от фазовых переменных с единичным коэффициентом при основных деньгах :

30 31

Величину (не обязательно положительную) мы будем считать одинаковой для всех агентов.

По ограничениям (9) - (10) и функционалу система Экомод строит функционал Лагранжа, автоматически генерируя соответствующие двойственные переменные

Проводимая автоматически вариация этого функционала по планируемым переменным дает систему достаточных условий оптимальности, которые и замыкают описание поведения банка. Подчеркнем, что все соотношения выше приведены точно в том виде, в котором они входят в запись модели в системе Экомод.

В четвертой главе работы приведены результаты аналитических исследований и численных экспериментов с моделью. В частности, исследования показали, что:

  • Предложенная модель межвременного равновесия хорошо воспроизводит сложную картину несглаженных квартальных статистических рядов основных макроэкономических показателей экономики России в период 2000 – 2005гг. При этом использование других опробованных вариантов описания дает качественно худшее соответствие.
  • Равновесие в модели может реализоваться при всех четырех возможных режимах распределения капиталовложений между финансовым и реальным секторами. В одном режиме вложения делаются в оба сектора, в двух других – только в один из секторов, а в последнем режиме вложения не делаются вообще. Оказывается, эволюция российской экономики описывается только режимом, в котором собственники вкладывают капитал лишь в финансовый сектор, а у реального сектора нет собственного капитала. Конечно, это не означает, что у реального сектора нет активов. Просто активы создаются не за счет финансирования из прибыли, а за счет привлечения средств в виде кредитов.

Таким образом, расчеты по модели показали, что, несмотря на видимое улучшение финансового положения предприятий реального сектора после кризиса 1998г, до сих пор фактически сохранилось характерная для докризисной экономики концентрация средств в финансовом секторе. Без модели этот результат получить трудно в силу крайней запутанности отношений собственности и неадекватности статистических данных о капитале.

  • При изучении вывоза капитала были использованы несколько вариантов модели. В принятом варианте описания внешней торговли экспортер ввозит валюту на сумму, необходимую для того, чтобы оплатить по курсу внутреннюю стоимость экспортного продукта. Сверх этого у экспортера остается значительная прибыль в валюте, которая в модели не отражается. В другом варианте описания внешней торговли экспортер конвертирует эту прибыль в рубли и предает ее как заданный экзогенно поток в доходы собственника. Этот вариант дал неудовлетворительные результаты. Их можно интерпретировать, как подтверждение гипотезы о том, что фактическая прибыль от внешнеторговой деятельности не попадает в Россию, а сразу оседает за границей.
  • Модель отражает характерное для современной российской экономики различие средних темпов роста макроэкономических показателей. Например, в основном расчетном прогнозе реальный ВВП растет со средним темпом 2.09% в кв., валовые накопления ­– со средним темпом 4.98% в кв., кредиты ­– со средним темпом 6.44% в кв., депозиты – со средним темпом 8.21% в кв. Заметим, что реальный ВВП и валовые накопления – величины одной размерности (так же, как кредиты и депозиты), а в начальном приближении к решению темпы роста величин одинаковой размерности одинаковы.
  • К сожалению, из результатов анализа модели приходится сделать вывод, что рост российской экономики обусловлен не столько внутренними стимулами, сколько хорошей конъюнктурой внешнего рынка. К этому выводу приводит сравнение следующих двух версий модели: в первой – основной – чистый экспорт прогнозировался в абсолютных величинах, во второй – пробной – прогнозировалась как экзогенная величина доля чистого экспорта в ВВП.
    Pages:     ||
    |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.