WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 |

На правах рукописи

АТРОЩЕНКО Полина Валерьевна

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Уфа 2008

Работа выполнена на кафедре вычислительной математики и кибернетики
Уфимского государственного авиационного технического университета

Научный руководитель д-р техн. наук, профессор

Юсупова Нафиса Исламовна

Официальные оппоненты д-р техн. наук, профессор

Горбатков Станислав Анатольевич

канд. техн. наук

Осипова Ирина Валерьевна

Ведущая организация Институт социально-экономических

исследований

Уфимского научного центра РАН

Защита диссертации состоится «29» мая 2008 г. в 10 часов

на заседании диссертационного совета Д-212.288.03

при Уфимском государственном авиационном техническом университете

по адресу: 450000,Уфа-центр, ул. К.Маркса,12

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке университета

Автореферат разослан «28» апреля 2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д-р техн. наук, проф. В.В. Миронов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Создание эффективной экономической системы в условиях недостатка у предприятий собственных оборотных средств, кредитных ресурсов и бюджетных ассигнований, предполагает активную деятельность рынка лизинговых услуг. В мировой практике лизинг является  одним из основных инструментов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, позволяющих обновить устаревшую производственную базу и приобрести основные производственные фонды на выгодных для субъектов хозяйствования условий.

Несмотря на преимущество лизинга перед другими финансовыми инструментами, данная форма экономических отношений в России развивается медленными темпами. Объем лизинговых операций в общем объеме инвестиций составляет только 5%, тогда как в зарубежных странах этот показатель варьируется от 15 до 30%. Одной из основных причин слабой динамики развития лизинга является наличие большого риска принятия решений в процессе управления лизинговой деятельности и отсутствие эффективных методов его прогнозирования.

Известны исследования зарубежных авторов в области инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов – Д. Портера, Э. Томсона, Г. Бирмана, С. Шмидта, В. Беренса, Ф. Фабоцци, а также исследования и работы отечественных экономистов в области лизинговой деятельности и риск-менеджмента – В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, М.И. Лещенко, А.П.Смирнова, В.Ф. Овчинниковой, Л.В. Поповой, Л.Е. Романовой, С.А. Никитина, Е.В. Францевой, Н.И. Киркоровой, Е.М.Шабалина и др. В работах вышеназванных авторов раскрываются теоретические проблемы и даются характеристики и определения понятий «риск» и «неопределенность».

Практическое применение теории рисков рассмотрено в работах Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслева, К. Гианнопоулоса, М. В. Грачева, Г. Гуптона, П. Зангари, И. Б. Котлобовского, В. Е. Кузнецова, А. Ли, М. А. Рогова, В. А. Чернова, Г. В. Чернова, Р. Энгля и других.

Основное место в большинстве исследований отводится разработке математических моделей и анализу рисков в условиях сформированной карты рисков, оценке количественных характеристик неопределенности, таких как математическое ожидание и дисперсия. Вопросам прогнозирования риска при интеллектуальной информационной поддержке принятия управленческих решений в лизинговой деятельности внимания до настоящего времени практически не уделялось.

Цель диссертационной работы состоит в исследовании и разработке методов интеллектуальной информационной поддержки принятия управленческих решений для снижения риска в лизинговой деятельности.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  1. Разработать концепцию информационной поддержки принятия управленческих решений в лизинговой деятельности в условиях риска, основанную на разработке схемы ситуационного управления лизинговой деятельностью, функциональной и информационной моделей.
  2. Разработать методы (решающие правила) информационной поддержки принятия управленческих решений на основе прогнозирования риска в процессе лизинговой деятельности.
  3. Разработать алгоритмы эконометрического прогнозирования риска в процессе лизинговой деятельности и программное обеспечение для информационной поддержки принятия управленческих решений.
  4. Исследовать эффективность разработанного подхода к информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности.

Методы исследования. Поставленные в работе задачи решены с использованием методов системного анализа, математической статистики и теории вероятностей, теории информации, теории распознавания образов.

На защиту выносятся:

  1. Концепция информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности на основе ранней диагностики возможной несостоятельности лизинговой сделки и анализа показателей финансового состояния лизингополучателя.
  2. Теоретический инструментарий информационной поддержки принятия управленческих решений на основе прогнозирования риска в процессе лизинговой деятельности по бинарным данным о системных факторах риска.
  3. Алгоритмическое обеспечение прогнозирования риска для информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности.
  4. Результаты исследования эффективности разработанного подхода к методологии информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности.

Научная новизна

1. Концепция информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности отличается от известных тем, что выбор эффективного управления производится на основании структурного подхода, предполагающего построение схемы ситуационного управления, функциональной и информационной моделей принятия управленческих решений. Это позволяет повысить достоверность принятия управленческих решений о будущем состоянии заключаемых лизинговых сделок.

2. Задача информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности в условиях риска сформулирована в терминах задачи распознавания образов, что позволило решать ее методами данной теории.

Методология информационной поддержки основана, в отличии от известных, на применении как разнотипных, так и гибридных решающих правил прогнозирования риска в процессе управления лизинговой деятельностью. Разработанные основные принципы построения гибридных решающих правил позволяют задать требования, которым должен удовлетворять коллектив решающих правил и отдельные разнотипные решающе правила, входящие в него.

3. Предложен метод прогнозирования риска в лизинговой деятельности, основанный на байесовской теории принятия решений, минимизирующий финансовые потери по критерию экономической эффективности. Новизна метода заключается в том, что введена новая характеристика риска лизинговой сделки – вектор риска, представляющий совокупность системных бинарных факторов риска, влияющих на протекание лизинговой сделки и произведено разбиение всего пространства принимаемых им значений на две области, соответствующие нормальному и кризисному состоянию лизинговой сделки. Это позволило обосновать тип задачи распознавания (прогнозирования) риска в лизинговой деятельности.

4. Разработанное алгоритмическое обеспечение прогнозирования риска для информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности отличается, во-первых, одновременным использованием разнотипных и гибридных решающих правил, во-вторых, возможностью адаптации алгоритмов на основе информации о ранее завершенных лизинговых сделках, что в совокупности позволяет существенно повысить качество прогнозов.

Практическая ценность работы

Значение результатов для практики информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности заключается в том, что они представляют собой научно-обоснованный подход к повышению эффективности рынка лизинговых услуг, поскольку дают практически реализуемую информацию по снижению риска принятия ошибочных управленческих решений.

Алгоритм распознавания (прогнозирования) риска реализован в виде программы на языке С++. Это позволяет анализировать любую сделку по факторам риска, относить ее к прибыльным или опасным и прогнозировать ее результат. Программу можно применять как в производственных условиях, так и в научных исследованиях.

Разработана методика адаптации алгоритмов эконометрического прогнозирования риска на основе информации о завершенных лизинговых сделках.

Основания для выполнения работы

Основные результаты диссертационной работы в виде методов, методики и программного обеспечения прогнозирования риска в лизинговой деятельности внедрены в ООО «Вольво-Финанс» и ООО «Лизинговая компания «Скандинавия» (г. Санкт-Петербург) и реализованы в рамках хозяйственного договора «Разработка методики информационной поддержки лизинговой деятельности» № ИС-ВК-09-07-хк от 21.04.2008 г. между УГАТУ и лизинговой компанией ООО ИФК «Виктория» (г. Уфа). Внедрены математическое, алгоритмическое и программное обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений в учебный процесс на кафедре ВМиК УГАТУ для обучения студентов специальностей «Прикладная информатика в экономике» и «Математические методы в экономике». Кроме того, исследования проводились в рамках научно-исследовательских работ № ИФ-ВК-01-08-03 по теме «Исследование и разработка интеллектуальной технологической поддержки принятия решений и управления на основе инженерии знаний».

Апробация работы

Результаты и положения исследовательской работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических и научно-практических конференциях:

  1. Третья международная научно-технической конференция «Сварка. Контроль. Реновация-2003», Уфа, 2003.
  2. Международная молодежная научно-техническая конференция «Интеллектуальные системы управления и обработки информации»: УГАТУ, Уфа, 2003.
  3. Региональная зимняя школа–семинар аспирантов и молодых ученых, Уфа,16-19 февраля 2006.
  4. Башкирско-Саксонский форум, Уфа, 2006.
  5. 8-я Международная конференция «Компьютерные науки и информационные технологии» CSIT’2006, Карлсруэ, Германия, 2006.
  6. Региональная зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых, Уфа, февраль 2007.
  7. Башкирско-Саксонский форум, Уфа, 2007.
  8. 9-я Международная конференция «Компьютерные науки и информационные технологии» CSIT’2007, Красноусольск, Уфа, 2007.

Результаты диссертационной работы непосредственно отражены в 16 публикациях, в том числе в 1 монографии, 14 статьях, 2 из которых опубликованы в изданиях из списка ВАК, 2 в центральной печати, 9 в трудах конференций и в 1 программе для ЭВМ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 130 страницах машинописного текста, содержит 35 рисунков и 6 таблиц. Библиографический список включает 100 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность проблемы, излагаются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе проведен анализ подходов к проблеме информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности и методов прогнозирования риска. Определена совокупность системных факторов риска и сформулирована постановка задачи информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельностью в условиях риска.

Проведенный анализ известных подходов показал, что лизинговая сделка является сложным видом финансовой операции, так как в ней принимают участие, как правило, три стороны (поставщик оборудования, лизинговая компания, лизингополучатель). Российский рынок лизинговых услуг начал развиваться с начала 90-х годов и у участников рынка не накоплено достаточно опыта практической деятельности. Нормативно правовая база, регулирующая лизинговую деятельность, до сих пор претерпевает значительные изменения. В любом случае, это очень выгодный вид бизнеса, если разумно предусмотреть все системные факторы риска. С этой точки зрения проблема информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельностью в условиях риска является, в принципе, решаемой.

Рассмотрены системные факторы риска, с которыми сталкиваются лизинговые компании в процессе своей деятельности. Среди них выделены две большие группы: общие и специфические.

На основе результатов анализа существующих факторов риска к проблеме информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности предложено подходить системно, учитывая не отдельные факторы риска по конкретной лизинговой сделке, а в совокупности по всей деятельности лизинговой компании.

Вторая глава посвящена разработке общего подхода (концепции) информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности в условиях риска. В рамках этой концепции строится схема ситуационного управления лизинговой деятельностью, обосновывается структура модуля интеллектуальной информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе лизинговой деятельности в условиях риска.

Pages:     || 2 | 3 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»