WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     ||
|

-0,120

-0,128

Для значения +0,020, используя интеграл (10), построим матрицу на основе следующих формул

(13)

(14)

Преобразование к абсолютным долям рынка сводится к следующим выкладкам. Пусть компания планирует изменить свою нормированную цену на 2%, в сторону увеличения – = +0,020. Построение основывается на расчёте следующих зависимостей:

(15)

где а и b – мат. ожидание и стандартная ошибка в расчёте уравнения регрессии. Далее, отдельно для каждой строки, с помощью цикла рассчитывается интеграл:

(16)

где q = N / 2 (N – значение относительного изменения доли рынка на 1%);

z = M – q (M – первое число в строке вспомогательной матрицы);

n 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 – параметр цикла.

Таблица 7. Фрагмент итоговой матрицы переходов для = +0,020


<10%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

>20%

10%

0,727

0,189

0,068

0,014

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11%

0,474

0,265

0,172

0,069

0,017

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12%

0,266

0,241

0,239

0,158

0,070

0,021

0,004

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13%

0,137

0,172

0,230

0,217

0,146

0,069

0,023

0,005

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

14%

0,068

0,104

0,174

0,215

0,198

0,136

0,070

0,026

0,007

0,002

0,000

0,000

0,000

15%

0,032

0,060

0,117

0,177

0,205

0,182

0,125

0,066

0,026

0,008

0,002

0,000

0,000

16%

0,016

0,032

0,071

0,125

0,175

0,193

0,168

0,116

0,064

0,028

0,009

0,003

0,000

17%

0,007

0,017

0,041

0,080

0,129

0,169

0,180

0,157

0,111

0,064

0,030

0,011

0,004

18%

0,008

0,009

0,023

0,050

0,090

0,134

0,165

0,170

0,145

0,103

0,060

0,030

0,013

19%

0,019

0,005

0,013

0,030

0,058

0,096

0,134

0,159

0,160

0,136

0,098

0,060

0,032

20%

0,060

0,003

0,007

0,017

0,036

0,064

0,099

0,132

0,151

0,150

0,128

0,095

0,058

Тогда искомая матрица примет вид, представленный в табл.7. Это итоговая матрица переходов. Смысл её в следующем – какова вероятность, при увеличении нормированной цены на 2%, перехода к доле рынка N% (значения столбца заголовка), если текущая доля рынка M% (значения строки заголовка). Значения вероятностей для долей менее 10% приведены для полноты описания матрицы и не могут рассматриваться в контексте определения вероятностей, поскольку не носят точечный характер.

Пусть p0 – вектор, описывающий начальное состояние, то есть, фактически, вектор описывает долю компании на рынке в начальный момент времени:

Пусть также вектор соответствует введённым обозначениям и являет собой обозначения строк в матрице, рассчитанной выше. Значения вектора есть некое начальное условие, являющееся исходным для построения марковской цепи. Как видно из описания вектора, в нём присутствуют лишь единица и нули – вероятности нахождения системы в некоторой точке, то есть вероятность нахождения компании на рынке с долей, соответствующей введённым ранее обозначениям. Единице соответствует значение «15%» в итоговой матрице переходов. Производя некоторые манипуляции, можно ответить на вопрос, в каком положении будет находиться компания после применения той или иной ценовой стратегии. Этот процесс тривиален и сводится к отысканию произведения P , где P итоговая матрица переходов. Варьирование ценовой политики предприятия по существу отражается в последовательном выборе соответствующих вероятностных операторов, суперпозиция которых дает прогнозируемое вероятностное распределение доли, занимаемой предприятием на рассматриваемом сегменте рынка.

Касаясь модели исследования влияния качества на сбыт, заметим следующее. Для описания процесса используется модель с бесконечным лагом вида:

Койк предположил, что существует некоторый постоянный темп уменьшения во времени лаговых воздействий фактора на результат. Если в период t результат изменялся под воздействием изменения фактора в этот же период времени на b0, то под воздействием изменения фактора, имевшего место в период (t-1), результат изменится на b0 ед., в период (t-2) – на b0*2 ед. и т.д.

В общем виде можно записать:

Построение и анализ качества модели показали значимые коэффициенты регрессии, общее качество уравнения также удовлетворительное (R2=0,39, значимость F=0,004).

Таблица 8. Качество оценки уравнения регрессии

Регрессионная статистика

R-квадрат

0,391555895

Нормированный R-квадрат

0,336242795

Стандартная ошибка

0,967520077

F

7,0788998

Значимость F

0,004230849

Y-пересечение – 4,250

Переменная b0 – -0,834

Переменная – 0,4871

Pages:     ||
|



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.