WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В.А. Бессонов Введение в анализ российской макроэкономической динамики переходного периода Москва 2003 УДК 330.101.541 ББК 65.012.2 Б53 Агентство ...»

-- [ Страница 3 ] --

Шаг по времени является параметром метода, следовательно, результат измерения может зависеть от параметра метода измерения, подобно тому, как если бы результат измерения длины существенно зависел от вы бора линейки. Это плохо. Возникает естественный вопрос: существует ли предел последовательности сцепленных индексов при уменьшении шага по времени до нуля, и если существует, то зависит ли он от выбора индексной формулы, используемой на шаге по времени сцепленного индекса? Если окажется, что такой предел существует и не зависит от выбора индексной формулы (во всяком случае, среди формул некоторого множества), то именно его имело бы смысл считать результатом измерения, а сцепленные индексы его аппроксимациями.

Рассмотрение формул двухситуационных индексов проводилось выше в дискретном времени. Это было удобно, поскольку позволяло использовать одни и те же формулы во всех случаях, не обращая внимания на то, показа тели типа запаса или типа потока в них используются. Для того чтобы был возможен переход к пределу, рассмотрение должно вестись в непрерывном времени. В этом случае необходимо учитывать различия между перемен ными типа запаса и переменными типа потока. Использование понятия пе риода, обобщающего понятия момента и интервала, в этом случае невоз можно. Поэтому необходимо перейти к новым обозначениям.

Переменной t по-прежнему будем обозначать время. Однако если в дис кретном случае периоду i мог соответствовать как момент, так и интервал, то в непрерывном случае переменной t будем обозначать только моменты времени. Поэтому функциями времени в этом случае может описываться только динамика переменных типа запаса. Место переменных типа потока займут соответствующие им интенсивности потока. Соответствующие обозначения будем помечать сверху значком "~", чтобы различать пере менные типа потока и их интенсивности.

Пусть имеется полная информация о траектории, т. е. о динамике всех цен и количеств на анализируемом отрезке времени от момента T0 до мо j мента T1. Функцией p (t) будем обозначать цену представителя j в момент t. Ее смысл тот же, что и в дискретном случае. Однако в непрерывном случае это цена, соответствующая именно моменту t, тогда как в дис кретном случае pij может быть и средней ценой за интервал времени ti ~ j j q (t) p (t)dt ti pij, ti ~ j q (t)dt ti ~ j как, например, при построении дефляторов. Здесь функцией q (t) обозна чена интенсивность потока количества представителя j в момент t. Если в дискретном случае периоду i соответствует интервал от ti 1 до ti, то количе ство qij представителя j периода i равно ti ~ j qij (t)dt.

q ti ~ j j j ~ Аналогично v (t) p (t)q (t) интенсивность потока стоимости пред ~ ~ j ставителя j в момент t, V (t) v (t) интенсивность потока стоимости j ~ j j ~ корзины в момент t, w (t) v (t) V (t) доля потока стоимости представи теля j в потоке стоимости корзины в момент t.

Тогда ~ ~ d lnV (t) 1 dV (t) 1 d j j ~ p (t)q (t) ~ ~ j dt dt dt V (t) V (t) j j j j ~ ~ p (t)q (t) p (t)q (t) ~ j j V (t) j ~ j 1 p (t) q (t) j j j j ~ ~ p (t)q (t) p (t)q (t) ~ j j ~ j V (t) p (t) q (t) j ~ j p (t) q (t) j j w (t) w (t), j j j j ~ p (t) q (t) где точка над значком функции обозначает дифференцирование по време ни.

Таким образом, темп изменения интенсивности потока стоимости кор зины есть сумма среднего темпа изменения цен и среднего темпа измене ния интенсивностей потоков количества. Первое слагаемое определяется динамикой цен, а второе динамикой интенсивностей потоков количества.

Поэтому если последнее выражение проинтегрировать, то на основе перво го слагаемого получим индекс цен, а на основе второго индекс потоков количества.

Индекс цен Дивизиа определяется как ~ T1 T1 j j j q (t) p (t) p (t) p,D j I (T0,T1) exp w (t) dt exp j ~ j j dt, j j p (t) q (t) p (t) T T0 j а индекс потоков количества Дивизиа как ~ T1 T1 j j ~ j q (t) p (t) ~,D q (t) q j I (T0,T1) exp w (t) dt exp j ~ j j dt.

~ T j q j (t) q (t) p (t) T0 j По построению ~ ~,D v q p,D I (T0,T1) I (T0,T1) I (T0,T1), ~ ~ V (T1) v где I (T0,T1) индекс потоков стоимости.

~ V (T0) Приведенная пара индексов напоминает пару прямых индексов коли честв и цен. Однако, аналогия здесь неполная. Индекс цен Дивизиа имеет тот же смысл, что и прямой индекс цен. Второй же индекс является индек сом потоков количества, в отличие от прямого индекса количеств. Заме тим, что индексы потоков количества Дивизиа часто называют просто ин дексами количеств. Тем не менее необходимо помнить о том, что они име ют иной смысл, чем обычные индексы количеств. Произведение пары ин дексов Дивизиа дает индекс потоков стоимости, а не индекс стоимостей, как в случае прямых индексов. Наконец, оба индекса данной пары, как и их произведение, являются переменными типа запаса.

В пределе при уменьшении шага по времени сцепленного индекса до нуля для весьма широкого класса индексных формул (включающего все рассмотренные выше) сцепленный индекс сходится к индексу Дивизиа.

Индексы Дивизиа обсуждаются, в частности, в [61 67].

6.6. Разностные аппроксимации индексов Дивизиа Для построения индексов Дивизиа требуется полная информация о ди намике цен и количеств. Поскольку она обычно не бывает доступна, то на практике используют сцепленные индексы, которые можно рассматривать как разностные аппроксимации индексов Дивизиа. Поскольку прямые ин дексы являются частным случаем сцепленных, когда шаг по времени сов падает с интервалом сопоставления, то и прямые индексы можно рассмат ривать как аппроксимации индексов Дивизиа.

Хотя сцепленные индексы, построенные на основе почти всех исполь зуемых на практике индексных формул, и являются аппроксимациями ин дексов Дивизиа, точность аппроксимации для разных сцепленных индексов различна и зависит, в частности, от величины шага по времени и от исполь зуемой индексной формулы.

~ 6.6.1. Аппроксимации в переменных (p,q) При предположении о наличии полной информации о траектории, т. е. о динамике всех цен и количеств за анализируемый отрезок времени от T0 до T1, несмещенными оценками индексов цен и количеств естественно считать индексы Дивизиа. Ниже будем рассматривать только индексы цен Диви зиа ~ T1 j j q (t) p (t) j p,D (6.12) ln I (T0,T1) dt.

~ j j q (t) p (t) T0 j Задача построения индекса цен, таким образом, сводится к задаче числен ного интегрирования (6.12).

Традиционный подход к решению таких задач состоит в разбиении от резка интегрирования [T0,T1] на N частей T0 t0 t1... tN T1, например, равной длины (T1 T0) / N, т. е. tn T0 n, n 0, N, и в аппроксима ции на каждом шаге по времени [tn,tn 1] значения интеграла.

Применительно к задаче (6.12) для этого удобно аппроксимировать ~ j функции q (t), поскольку они выполняют роль весов. Аппроксимируя на j j ~ j ~ ~ ~ шаге n функции q (t) константами q (t) q (tn) qnj, т. е. выбирая весо вую базу (момент, которому соответствуют веса) на данном шаге соответ ствующей исходной базе (началу шага), получаем следующую формулу аппроксимации интеграла (6.12) Заметим, что в российской переходной экономике рассматриваемые вопросы наиболее актуальны именно для измерения динамики цен, поскольку цены изменя ются гораздо быстрее количеств.

~ ~ j tn 1 j j tn q (t) p (t) qnj p (t) j j p,D (6.13) ln I (tn,tn 1) dt dt ~ j j ~ j q (t) p (t) qnj p (t) tn j tn j ~ qnj pnj j ln, ~ qnj pnj j j j где pnj p (tn), pnj p (tn 1). Здесь и ниже мы предполагаем, что состав корзины может изменяться лишь в узлах сетки tn, n 1, N 1, оставаясь неизменным в пределах каждого шага по времени.

Таким образом, в этом случае на шаге по времени [tn,tn 1] индекс Диви зиа аппроксимируется прямым индексом (т. е. индексом, учитывающим информацию о ценах и количествах только на концах интервала сопостав ления) Ласпейреса, а на всем отрезке [T0,T1] сцепленным индексом Лас пейреса ~ ~ N 1 N qnj pnj qnj pnj 1 j j p,CL (6.14) ln I (T0,T1).

ln qnj pnj ln ~ ~ qnj pnj n 0 n j j ~ j ~ j ~ Если же на шаге n положить q (t) q (tn 1) qnj, получаем формулу Пааше ~ qnj pnj 1 j p,D (6.15) ln I (tn,tn 1) ln, ~ qnj pnj j для которой весовая база соответствует концу шага по времени.

При 0 погрешность метода сцепленного индекса Ласпейреса p,D p,CL ln I (T0,T1) ln I (T0,T1) O( ), и аналогично для формулы Пааше, т. е. это методы первого порядка. Остаточный член формулы Ласпейреса (6.13) ~ ~ tn 1 j j q (t) p (t) qnj pnj j j Rn dt ln ~ j j ~ q (t) p (t) qnj pnj tn j j при малых примерно равен остаточному члену формулы Пааше (6.15), но имеет противоположный знак. Это отражает уже обсуждавшееся свойство пары индексов Ласпейреса и Пааше, состоящее в том, что один из них обычно завышает рост цен, тогда как второй на том же шаге по времени его занижает, т. е. они дают двустороннее приближение решения. Различие между значениями, полученными по формулам Ласпейреса и Пааше, по зволяет поэтому судить о величине их погрешности.

Эти индексы дают очень низкую точность, причиной чего является за паздывание весов (весовая база отстает от середины шага по времени на 2 ) в случае индекса Ласпейреса и их опережение (весовая база опережа ет середину шага по времени также на 2 ) в случае индекса Пааше.

Взаимно компенсировать в первом приближении ошибки формул Лас пейреса и Пааше можно по-разному. Для этого часто используют полусум му их логарифмов, что дает индекс Фишера ~ ~ qnj pnj 1 1 1 j j p,D ln qnj pnj (6.16) ln I (tn,tn 1) ln ~ ~ 2 qnj pnj qnj pnj j j 1/ ~ ~ qnj pnj qnj pnj 1 1 j.

ln j ~ ~ qnj pnj qnj pnj j j Метод сцепленных индексов Фишера является методом второго порядка, поскольку при уменьшении шага по времени погрешность этого метода вычисления равна O( ), т. е. он, вообще говоря, сходится к индексу Ди визиа быстрее, чем сцепленные индексы Ласпейреса и Пааше.

j j j ~ ~ ~ ~ ~ Аппроксимируя q (t) (q (tn) q (tn 1)) / 2 (qnj qnj ) / 2, получаем на данном шаге индекс Эджворта Маршалла ~ ~ (qnj qnj ) pnj 1 j p,D (6.17) ln I (tn,tn 1) ln.

~ ~ (qnj qnj ) pnj j Сцепленный индекс Эджворта Маршалла также является методом второго порядка. Остаточный член в формуле Эджворта Маршалла может быть уменьшен вдвое в пределе при 0, если вместо полусуммы значений в ~ j соседних узлах функцию q (t) аппроксимировать ее значениями в цен тральной точке шага по времени j j ~ ~ ~ j ~ q (t) q ((tn tn 1) / 2) q (tn / 2) qnj 2, что дает формулу средней 1/ точки ~ qnj 2 pnj 1/ j p,D (6.18) ln I (tn,tn 1) ln.

~ qnj 2 pnj 1/ j 6.6.2. Аппроксимации в переменных (r,w) Недостатком всех формул, полученных на основе (6.12), является ис ~ j пользование в них информации о динамике потоков количества q (t). За частую единственной доступной информацией о количествах является ин ~ j j ~ формация о динамике долей потоков стоимости w (t) v (t) /V (t), j j ~ w (t) 0, w (t) 1. В этом случае от переменных (p,q) удобно перей j j p (t) j ти к переменным (r,w), где r (t) ln логарифмы индивидуаль j p (T0) ных индексов цен. В этих переменных индекс цен Дивизиа может быть за писан как T p,D j j (6.19) ln I (T0,T1) w (t)r (t)dt, j T что несколько проще, чем (6.12).

~ Преобразование переменных (p,q) в (r,w) не является взаимно одно значным, поэтому в переменных (r,w) не все рассмотренные выше ап проксимации могут быть получены. Так, если данные о долях потоков стоимости известны только в узлах сетки, то не может быть использована формула Эджворта Маршалла (6.17), а если они известны только в полу целых узлах tn 1/ 2 (tn tn 1) / 2 tn / 2 то не могут быть использованы формулы Ласпейреса, Пааше и, следовательно, Фишера. Вместе с тем (6.19) позволяет дополнительно получить несколько иные аппроксимации.

j j Так, если на шаге n положить w (t) w (tn) wnj, получаем tn p,D j j (6.20) ln I (tn,tn 1) w (t)r (t)dt wnj (rnj rnj ) j j tn wnj pnj ln, pnj j pnj j j где rnj r (tn), rnj r (tn 1), rnj rnj ln. Таким образом, на данном 1 pnj шаге по времени индекс Дивизиа аппроксимируется взвешенным средним геометрическим с весами, соответствующими началу шага по времени, а на всем отрезке [T0,T1] сцепленным индексом j wn N 1 N pnj p,G0 j (6.21) ln I (T0,T1) w (rnj rnj ) ln.

n pnj n 0 j n 0 j j j Если же на шаге n положить w (t) w (tn 1) wnj, получаем формулу взвешенного среднего геометрического с весами, соответствующими концу шага по времени wnj pnj p,D (6.22) ln I (tn,tn 1) wnj (rnj rnj ) ln.

1 j pnj j Пара формул (6.20), (6.22) является аналогом пары формул Ласпейреса и Пааше, полученных с использованием геометрических средних вместо арифметических. Как и в случае формул Ласпейреса и Пааше, обе эти фор мулы дают методы первого порядка, т. е. также обеспечивают низкую точ ность по причине запаздывания весов на 2 в индексе (6.20) и их опере жения на 2 в индексе (6.22), и они имеют примерно одинаковые оста точные члены на каждом шаге, но с противоположными знаками28. Эти погрешности можно в первом приближении взаимно компенсировать так же, как и в случае формул для арифметических средних.

Заметим, что из этого не следует, что индексы (6.20) и (6.22) имеют примерно ту же точность, что и индексы Ласпейреса и Пааше, поскольку точность, помимо ско рости сходимости, определяется еще и константой. Эти константы для двух пар индексов могут различаться даже по порядку величины.

j Аппроксимация на шаге n функций w (t) полусуммой значений в узлах j j j w (t) (w (tn) w (tn 1)) / 2 (wnj wnj ) / 2 дает индекс Торнквиста wnj wnj 1 pnj p,D j (6.23) ln I (tn,tn 1) (w wnj )(rnj rnj ) ln, n 1 pnj j j который является аналогом индексов Фишера и Эджворта Маршалла од новременно и так же, как и они, является методом второго порядка. Ис j j j пользование средней точки w (t) w ((tn tn 1) / 2) w (tn / 2) wnj 1/ вместо полусуммы значений в узлах позволяет примерно вдвое уменьшить остаточный член в формуле Торнквиста и дает индекс wnj 1/ pnj p,D j (6.24) ln I (tn,tn 1) w (rnj rnj ) ln.

n 1/ 2 pnj j j Этот метод представляется особо привлекательным, поскольку данные о структуре потребительских расходов на шаге по времени, на основе кото рых формируют веса для построения индексов потребительских цен, соот ветствуют в первом приближении как раз середине шага по времени.

В основе всех рассмотренных формул разностных аппроксимаций ин декса Дивизиа лежит использование информации лишь в двух узлах сетки на каждом шаге интегрирования. Вместе с тем существует много формул численного интегрирования, основанных на использовании информации в большем числе узлов сетки. Такие формулы позволяют существенно повы сить точность метода интегрирования. Несмотря на это, при построении разностных аппроксимаций индекса Дивизиа обычно ограничиваются фор мулами, основанными на информации лишь в двух узлах сетки. Использо вание в формулах для аппроксимации шага интеграла (6.12) значений ~ j j функций q (t) или w (t) в более, чем двух, узлах сетки с целью повыше ния порядка метода обычно ограничивается невысокой точностью исход ных данных о количествах, их несопоставимостью для разных шагов по времени при изменениях состава потребительской корзины в узлах сетки и малым числом шагов по времени N, для которых обычно имеются исход ные данные.

j Аппроксимация функций w (t) константами дает на соответствующем шаге формулу геометрического среднего, в отличие от формулы арифмети ческого среднего, которая получается при аппроксимации константами ~ j функций q (t). Различие между двумя типами средних, как уже отмеча лось, состоит в различии соответствующих им предположений о характере взаимосвязи между ценами и количествами, т. е. о возможности замещения одних представителей другими при изменении относительных цен. В осно ве использования среднего геометрического с неизменными весами лежит предположение о том, что такое замещение происходит, причем с измене нием цен количества изменяются так, что доли стоимости остаются неиз менными, тогда как в основе использования среднего арифметического с неизменными весами лежит предположение об отсутствии влияния изме нения цен на динамику количеств, т. е. о том, что замещения не происхо дит.

Априори нельзя отдать предпочтение тому или иному типу осреднения, поскольку в разных случаях характер взаимосвязи между ценами и количе ствами может существенно различаться. Вместе с тем адекватный учет за мещения в конкретной ситуации может существенно повысить точность, что особенно актуально в связи с тем, что в задачах измерения роста цен обычно существует ограничение снизу на величину шага по времени min 0, обусловленное технологией сбора и обработки данных, необ ходимых для построения системы весов. Неадекватный учет замещения приводит к возникновению смещения, обусловленного процессами замеще ния (substitution bias, см., например, [68,49]).

Помимо двух рассмотренных типов взаимосвязи между ценами и коли чествами, можно использовать и другие, для чего может быть полезным привлечение концепции индекса стоимости жизни (подробнее см. [69]).

Это особенно актуально для крупных шагов по времени.

Заметим, что все рассмотренные формулы позволяют корректно обра батывать особенность в подынтегральном выражении, возникающую при j либерализации цен, когда p (t) при t T, где T момент либе рализации цен.

6.7. Проблемы построения временных рядов сцепленных индексов Использование сцепленных индексов вместо прямых способно не только решать проблемы, но и порождать их. Поэтому использование сцепленных индексов вместо прямых может как улучшить, так и ухудшить точность из мерения во временной области. Рассмотрим несколько причин этого.

6.7.1. Тест обратимости ситуаций Выше обсуждались некоторые соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим. Еще одним соображением является тре бование выполнения теста обратимости ситуаций, в соответствии с ко торым индекс, рассчитанный в прямом направлении должен представлять собой обратную величину по отношению к индексу, исчисленному в об ратном направлении [51]. При проведении межвременных сопоставлений этот тест называют тестом обратимости во времени. В соответствии с ним для любой пары сопоставляемых периодов t1 и t2 должно выполняться I(t1,t2) I(t2,t1) = 1. Этот тест всегда выполняется для индивидуальных индек сов, но многие формулы сводных индексов ему не удовлетворяют. Из рас смотренных выше, тесту обратимости во времени не удовлетворяют индек сы Ласпейреса и Пааше, а индексы Фишера, Эджворта Маршалла и все индексы, основанные на геометрических средних, этому тесту удовлетво ряют.

Если при построении временного ряда сцепленного индекса использу ется формула, не удовлетворяющая тесту обратимости во времени, то такой ряд может расходиться, т. е. он может неограниченно возрастать с течени ем времени даже в отсутствие неограниченного роста индивидуальных ин дексов цен (количеств). Соответственно получаемый результат может иметь мало общего с реальным изменением цен (количеств).

Покажем это на простом примере, когда рост цен измеряется индексом N pnj j (6.25) I(T0,T1) w pnj n 0 j j с неизменными от шага к шагу весами w (см. также [63,70]). Индексы вида (6.25) не удовлетворяют тесту обратимости во времени, поскольку для каждого шага по времени справедливо неравенство pnj j j w pnj w pnj 1, pnj j j причем равенство достигается только в практически нереальном случае совпадения на данном шаге по времени всех индивидуальных индексов цен pnj pnj. Поэтому последовательность значений любого индекса вида (6.25) неограниченно возрастает на любой периодической последователь ности векторов цен p1, p2, p1, p2,... такой, что p1 p2, поскольку за каждый шаг по времени значения индекса увеличиваются в одинаковой пропорции, вместо того, чтобы оставаться неизменными. Таким образом, при осцилли рующих (колеблющихся с течением времени) ценах возникает экспоненци альное смещение вверх.

Рис. 6.4. Иллюстрация возникновения экспоненциального смещения при построении временного ряда сцепленного индекса по осциллирующим ин дивидуальным индексам с использованием индексной формулы, не удовле творяющей тесту обратимости во времени:

1 и 2 индивидуальные индексы 3 сводный индекс Пусть корзина состоит всего из двух представителей, которые учиты ваются в (6.25) с одинаковыми весами w1 w2 0.5, а цены на них осцил лируют, не демонстрируя тенденции роста или снижения, p1 2n%2, n pn 2 n%2, где n%2 обозначает остаток от деления n на 2 (см. рис. 6.4).

N N Тогда I (T0,T1) 2, т. е. на каждом шаге по времени 1 1 1 2 2 2 n индекс демонстрирует рост в раз. Приведенный пример показывает, что для неограниченного роста значений индекса цен (6.25) не требуется вовсе никакого роста цен, достаточно, чтобы они осциллировали. Вообще, при сцеплении любых индексов, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени, будут возникать подобные смещения29.

И. Фишер в [51] приводит аналогичный пример для территориальных сопостав лений, сравнивая цены в двух городах. Получается, что цены в любом из двух со поставляемых городов значительно выше, чем в другом.

конец 1991 г. = а б Рис. 6.5. Иллюстрация возникновения смещения при построении временно го ряда сцепленного индекса с использованием индексной формулы, не удовлетворяющей тесту обратимости во времени:

а) первоначальный вариант официального индекса цен производителей промышленной продукции, построенного с использованием неадекватной индексной формулы (1), уточненный вариант того же индекса (2) б) отношение первоначального варианта индекса к уточненному Заметим, что индексы типа (6.25) использовались Госкомстатом при исчислении помесячных индексов цен производителей, что привело к их колоссальному завышению в 1992 1993 гг. (см. [70]). Иллюстрацию этого дает рис. 6.5, на котором показаны два варианта официального индекса цен производителей промышленной продукции. Первоначально при расчете значений этого индекса по отношению к предыдущему месяцу использова лась формула, не удовлетворяющая тесту обратимости ситуаций, впослед ствии был рассчитан новый вариант официального индекса в помесячном выражении, в котором это смещение в первом приближении устранено.

Видим, что за два года с конца 1991 г. по конец 1993 г. первоначальная оценка роста цен производителей превышала исправленную в 2,1 раза. В соответствии с первоначальным вариантом индекса цены в 1992 г. выросли в 63,5 раза, что на 88% превышает уточненную оценку, согласно которой рост цен составил 33,8 раз. В 1993 г. согласно первоначальной оценке цены выросли в 11,3 раза, что на 13% превышает уточненную оценку, согласно которой цены выросли в 10,0 раз. Этот пример показывает, к последствиям какого масштаба может привести использование неадекватной индексной формулы в условиях российской переходной экономики30.

Возникновение значительных смещений в сторону завышения оценок произошедшего роста цен является типичной проблемой при построении временных рядов сцепленных индексов с использованием индексных фор мул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени.

Другие соображения, позволяющие предпочесть одни индексные фор мулы другим, обсуждаются в [71].

6.7.2. Сезонная корректировка временных рядов сцепленных индексов При построении временных рядов сцепленных индексов могут возни кать скачки сезонных волн, обусловленные сменой корзины товаров представителей и весов, с которыми они учитываются при построении ин декса.

Продемонстрируем это на следующем примере. Пусть корзина состоит всего из двух товаров-представителей нефти и газа. Добыча нефти почти не подвержена воздействию сезонного фактора (рис. 2.3,а), тогда как добы ча газа, напротив, демонстрирует значительные сезонные колебания (рис. 4.7,а). Поэтому, если разные сегменты сцепленного индекса построе ны с использованием различных весов, то сезонные колебания временного ряда сводного индекса на разных сегментах будут иметь разный масштаб, что усложнит проведение сезонной корректировки и ухудшит качество ее результата. Стандартной рекомендацией в таких случаях является проведе ние сезонной корректировки временных рядов индивидуальных индексов и построение сезонно скорректированного ряда сводного индекса на их осно ве.

На рис. 6.6,а показаны два варианта сезонно скорректированного вре менного ряда сцепленного индекса. В обоих случаях в пределах каждого календарного года индексы рассчитаны как агрегатные с неизменными ве Подчеркнем, что в рассмотренном в разделе 6.3.4 примере, иллюстрирующем несогласованность пар индексов цен и количеств (рис. 6.3), был использован офи циальный индекс цен производителей промышленной продукции в годовом выра жении, согласно которому цены за 1992 г. выросли в 33,8 раза, а в 1993 г. в 10, раз. Если в примере использовать данные первоначальной оценки индекса в поме сячном выражении, согласно которым цены за 1992 г. выросли в 63,5 раза, а за 1993 г. в 11,3 раза, то расхождение между произведением индексов количеств и цен, с одной стороны, и индексом стоимостей, с другой, увеличится еще в 2,1 раза по сравнению с показанным на рис. 6.3,б, т. е. за 10 лет составит примерно 6 (!) раз.

сами, на границах календарных лет произведено сцепление. В нечетные годы индивидуальный индекс добычи нефти учитывается с весом 0,4, а индивидуальный индекс добычи газа с весом 0,6. В четные годы веса ме няются местами. В обоих случаях использован один и тот же алгоритм се зонной корректировки. Единственное различие состоит в том, что при по строении первого варианта временного ряда сцепленный индекс строился по исходным данным, после чего проводилась его сезонная корректировка.

При построении второго варианта временного ряда сначала проводилась сезонная корректировка временных рядов индивидуальных индексов, после чего строился сцепленный индекс. Видим, что в первом случае наблюдают ся флуктуации сезонно скорректированного временного ряда сцепленного индекса, особенно хорошо заметные на рис. 6.6,б, на котором показана ди намика отношения двух вариантов временного ряда сцепленного индекса.

Масштаб этих флуктуаций достаточно велик до 3%, т. е. они существенно влияют на идентификацию краткосрочных тенденций. Таким образом, если сцепление производится до проведения сезонной корректировки, то возни кает эффект просачивания весов в результирующий временной ряд (наи более масштабное в середине шага по времени). Здесь имеет место еще один пример некоммутативности операций с экономическими временными рядами.

а б Рис. 6.6. Иллюстрация возникновения флуктуаций сезонных волн во вре менном ряде сцепленного индекса (месячные данные):

а) 1 сначала построен временной ряд сцепленного индекса, затем проведена его сезонная корректировка, 2 сначала проведена сезонная корректировка временных рядов индивидуальных индексов, затем на их основе построен временной ряд сцепленного индекса б) отношение 1 к Для того чтобы избежать возникновения аберраций, подобных показан ным на рис. 6.6,б, необходимо параллельно строить два временных ряда сцепленного индекса: некорректированный по некорректированным вре менным рядам индивидуальных индексов и сезонно скорректированный по сезонно скорректированным временным рядам индивидуальных индексов.

В этом случае проблема возможного возникновения скачков сезонных волн решается автоматически.

В рассмотренном примере сцеплялись достаточно короткие сегменты.

Если же сцепляются длинные сегменты, охватывающие несколько лет, то аберрации сезонно скорректированных рядов, обусловленные скачками сезонных волн вблизи моментов сшивки сегментов, смещаются от середи ны сегмента в направления моментов сшивки сегментов.

Заметим, что сезонные волны временных рядов сводных индексов могут эволюционировать вне зависимости от того, эволюционируют ли сезонные волны временных рядов индивидуальных индексов, причем это относится не только к сцепленным индексам, но и к прямым, хотя для сцепленных индексов эта проблема более актуальна.

6.8. Открытые и закрытые системы экономических индексов Если задача анализа может быть сведена к проведению сопоставлений между парами ситуаций, то для ее решения достаточно построения сово купности двухситуационных (прямых) индексов для всех сопоставляемых пар. Однако многие задачи анализа, к числу которых относятся и задачи анализа экономической динамики, не могут быть сведены к проведению независимых сопоставлений между парами ситуаций и для своего решения требуют построения цельной системы экономических индексов.

Например, при проведении международных сопоставлений часто строят систему взаимоувязанных индексов, учитывающих информацию по всем сопоставляемым странам одновременно. При проведении межвременных сопоставлений строят временные ряды экономических индексов. Таким образом, анализ экономической динамики требует построения системы индексов. В таких случаях предъявляют некоторые требования ко всей сис теме индексов, а не только к индексам, сопоставляющим пары ситуаций.

Различают открытые и закрытые системы индексов [64]. Если при переходе от расчета индексов для n ситуаций к расчету по n+1 ситуациям (например, при проведении расчетов по данным очередного месяца) перво начальные значения индексов не меняются, то такая система индексов (и соответственно система построения индексов) является открытой, а в про тивном случае закрытой.

Закрытые системы позволяют получать более точные, более сопостави мые, более адекватные временные ряды экономических индексов, чем от крытые системы. Вместе с тем при проведении межвременных сопоставле ний закрытая система индексов не может быть построена в оперативном режиме, что обусловливает неизбежность использования в статистической практике и открытых систем индексов.

Так, когда поступают данные о ценах или количествах товаров представителей за очередной отчетный месяц, то они могут быть учтены при построении сводного индекса только с устаревшими весами, поскольку для построения новой системы весов требуются данные, которые при про ведении таких расчетов еще не бывают доступны. Однако впоследствии такие данные становятся доступными и может быть произведен пересмотр всего временного ряда индексов с использованием весов, соответствующих середине шага по времени и индексных формул, обеспечивающих более высокую точность. Например, при пересмотре могут быть построены сцеп ленные индексы Фишера или Торнквиста, тогда как при построении откры той системы они построены быть не могут и поэтому обычно строят сцеп ленные индексы с устаревшими весами.

Таким образом, одношаговая методика построения системы индексов, не предусматривающая последующего уточнения всего временного ряда, может быть только открытой, т. е. она не может обеспечивать той точно сти, которая могла бы быть достигнута на основе имеющихся данных.

Временной ряд экономического индекса, получающийся на основе одноша говой методики, можно рассматривать как совокупность предварительных оценок для соответствующих периодов. По тем же исходным данным мо гут быть получены более точные оценки динамики соответствующего по казателя, но для этого методика должна быть закрытой: при получении данных за очередной период должны уточняться оценки и за предыдущие периоды (подробнее см. [6]), т. е. методика должна быть многошаговой.

Литература 1. Бобров С.П. Экономическая статистика: введение в изучение методов обработки временных рядов экономической статистики. М. Л.: Госиздат, 1930. 519 с.

2. Shiskin J., Young A.H., Musgrave J.C. The X-11 Variant of the Census Method II Seasonal Adjustment Program. U.S. Department of Commerce, Bu reau of the Census. Technical Paper no. 15. 1967. 66 p.

3. Cleveland W.S. Seasonal and Calendar Adjustment / Brillinger D.R., Krishniah P.R. (eds.) Time Series in the Frequency Domain. Handbook of Statis tics. Vol. 3. New York: North Holland, 1983. P. 39 72.

4. Findley D.F., Monsell B.C., Bell W.R., Otto M.C., Chen B.-C. New Capa bilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment Program // Jour nal of Business and Economic Statistics. 1998. Vol. 16. No. 2. P. 127 152.

5. den Butter F.A.G., Fase M.M.G. Seasonal Adjustment as a Practical Prob lem. Amsterdam: North-Holland, 1991. 226 p.

6. Bloem A.M., Dippelsman R.J., Mhle N.. Quarterly National Accounts Manual: Concepts, Data Sources, and Compilation. Washington: IMF. 2001.

xii+210 p.

7. Fischer B. Decomposition of Time Series. Comparing Different Methods in Theory and Practice. Eurostat working group document. 1995. 73 p.

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/research/noris4/documents/decomp.pdf 8. Cleveland W.S., Dunn D.M., Terpenning I.J. SABL: A Resistant Seasonal Adjustment Procedure with Graphical Methods for Interpretation and Diagnosis / [11] P. 201 231.

9. Персонс У.М. Корреляция временных рядов / Математические методы в статистике. М.: Экономическая жизнь, 1927. С. 303 324.

10. Seasonal Adjustment on Electronic Computers. Paris: OECD, 1961.

403 p.

11. Zellner A. (ed.) Seasonal Analysis of Economic Time Series. Washing ton: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1978. 485 p.

12. Четвериков Н.С. Сглаживание динамических рядов / Статистиче ский анализ экономических временных рядов и прогнозирование. М.: Нау ка, 1973. С. 106 135.

13. Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных: метод локальной аппроксимации. М.: Наука, 1985. 336 с.

14. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир, 1993.

349 с.

15. Cleveland W.S., Loader C. Smoothing by Local Regression: Principles and Methods / Haerdle W., Schimek M.G. (eds.) Statistical Theory and Computa tional Aspects of Smoothing. New York: Springer, 1996. P. 10 49.

16. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Курс лекций // Экономи ческий журнал ВШЭ. 2002. Т. 6. № 1 4;

2003. Т. 7. № 1.

17. Семенов М.И. К вопросу о закономерности колебаний урожаев // Вестник статистики. 1922. Кн. 11. № 5 8. С. 57 96.

18. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия ком мунизма. М.: НП "Журнал Вопросы экономики", 2000. 672 с.

19. Бродель Ф. Время мира: материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV XVIII вв. М.: Прогресс, 1992. 679 с.

20. Romer C.D. Is the Stabilization of the Postwar Economy a Figment of the Data? // The American Economic Review. Vol. 76. No. 3. 1986. P. 314 334.

21. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton: Princeton University Press, 1997. 611 p.

22. Mills T.C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cam bridge University Press, 1999. 380 p.

23. Franses P.H., van Dijk D. Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 296 p.

24. Franses P.H. Time Series Models for Business and Economic Forecast ing. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 296 p.

25. Grimm B.T., Parker R.P. Reliability of the Quarterly and Annual Esti mates of GDP and Gross Domestic Income // Survey of Current Business. 1998.

Vol. 78. No. 12. P. 12 21.

26. USSR: Measures of Economic Growth and Development, 1950 80. Stud ies prepared for the use of the Joint Economic Committee Congress of the United States. Washington: U.S. Government Printing Office, 1982. xi+401 p.

27. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и цик лов. Т. 1. М.: Соцэкгиз, 1959. 692 с.;

Т. 2. М.: Соцэкгиз, 1959. 768 с.

28. Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капи тализма (опыт междисциплинарного исследования). М.: Наука, 1993. 249 с.

29. OECD Department of Economics and Statistics. OECD Leading Indica tors and Business Cycles in Member Countries, 1960 1985, Sources and Meth ods. No. 39. January 1987.

30. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъ юнктуры. Т. 1. Вып. 1. 1925. С. 28 79.

31. Смирнов С.В. Система опережающих индикаторов для России // Во просы экономики. 2001. № 3. С. 23 42.

32. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения.

М.: Мир, 1990. 584 с.

33. Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инже неров. М.: Наука, 1972. 400 с.

34. Kornai J. Transformational Recession: The Main Causes // Journal of Comparative Economics. Vol. 19. No. 1. 1994. P. 39 63.

35. Бессонов В.А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике / Бессонов В.А., Цухло С.В. Анализ ди намики российской переходной экономики. М.: ИЭПП, 2002. С. 5 89.

36. Полтерович В.М. Трансформационный спад в России // Экономика и математические методы. 1996. Т. 32. № 1. С. 54 69.

37. Бессонов В.А. О трансформационных структурных сдвигах россий ского промышленного производства // Экономический журнал ВШЭ. 2000.

Т. 4. № 2. С. 184 219.

38. Бессонов В.А. Трансформационный спад и структурные изменения в российском промышленном производстве. М.: ИЭПП, 2001. 109 с.

39. Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. 128 с.

40. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические ре формы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. С. 3 20.

41. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 240 с.

42. Винер Н. Машина умнее своего создателя / Кибернетика, или управ ление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. С. 308 314.

43. Wright J.F. An Index of the Output of British Industry Since 1700 // The Journal of Economic History. 1956. Vol. 16. P. 356 364.

44. Cole W.A. The Measurement of Industrial Growth // The Economic His tory Review. 1958. Vol. 11. No. 2. P. 309 315.

45. Miron J.A., Romer C.D. A New Monthly Index of Industrial Production, 1884 1940 // The Journal of Economic History. 1990. Vol. 50. No. 2.

P. 321 337.

46. Miron J.A., Romer C.D. Reviving the Federal Statistical System: The View from Academia // The American Economic Review. 1990. Vol. 80. No. 2.

P. 329 332.

47. Landefeld J.S., Parker R.P. Preview of the Comprehensive Revision of the National Income and Product Accounts: BEA’s New Featured Measures of Output and Prices // Survey of Current Business. 1995. Vol. 75. No. 3. P. 31 38.

48. Landefeld J.S., Parker R.P. BEA’s Chain Indexes, Time Series, and Measures of Long-Term Economic Growth // Survey of Current Business. 1997.

Vol. 77. No. 5. P. 58 68.

49. Бессонов В.А. О смещениях в оценках роста российских потреби тельских цен // Экономический журнал ВШЭ. 1998. Т. 2. № 1. С. 31 66.

50. Бессонов В.А. Об эволюции ценовых пропорций в процессе россий ских экономических реформ // Экономический журнал ВШЭ. 1999. Т. 3.

№ 1. С. 42 81.

51. Фишер И. Построение индексов. Учение об их разновидностях, тес тах и достоверности. М.: ЦСУ СССР, 1928. 466 с.

52. Бессонов В.А. О проблемах измерения в условиях кризисного разви тия российской экономики // Вопросы статистики. 1996. № 7. С. 18 32.

53. Summary Report of the Meeting / [10] P. 13 27.

54. Box G.E.P., Cox D.R. An Analysis of Transformations // Journal of the Royal Statistical Society. Ser. B. 1964. Vol. 26. No. 1. P. 211 252.

55. Corrado C., Gilbert C., Raddock R., Kudon C. Industrial Production and Capacity Utilization: Historical Revision and Recent Developments // Federal Reserve Bulletin. Vol. 83. No. 2. 1997. P. 67 92.

56. Beckerman P. The Economics of High Inflation. London: Macmillan, 1992. viii+228 p.

57. Арманд А.Д., Люри Д.И., Жерихин В.В., Раутиан А.С., Кайданова О.В., Козлова Е.В., Стрелецкий В.Н., Буданов В.Г. Анатомия кризисов. М.: Наука, 1999. 238 с.

58. Драймз Ф. Распределенные лаги: проблемы выбора и оценивания модели. М.: Финансы и статистика, 1982. 383 с.

59. Кендалл Дж., Стьюарт А. Теория распределений. М.: Наука, 1996.

588 с.

60. Джини К. Средние величины. М.: Статистика, 1970. 448 с.

61. Аллен Р. Экономические индексы. М.: Статистика, 1980. 256 с.

62. Hulten C.R. Divisia Index Numbers // Econometrica. 1973. Vol. 41.

No. 6. P. 1017 1025.

63. Forsyth F.G., Fowler R.F. The Theory and Practice of Chain Price Index Numbers // Journal of the Royal Statistical Society. Ser. A. 1981. Vol. 144.

Part. 2. P. 224 246.

64. Кевеш П. Теория индексов и практика индексного анализа. М.: Фи нансы и статистика, 1990. 303 с.

65. Ершов Э.Б. Вступительная статья / Кевеш П. Теория индексов и практика индексного анализа. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 5 34.

66. Зоркальцев В.И. Индексы цен и инфляционные процессы. Новоси бирск: Наука, 1996. 279 с.

67. Ершов Э.Б. Индексы цен и количеств Фишера и Монтгомери как индексы Дивизиа // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. № 2.

С. 136 154.

68. Boskin M.J., Dulberger E., Gordon R., Griliches Z., Jorgenson D. Con sumer Prices, the Consumer Price Index, and the Cost of Living // Journal of Eco nomic Perspectives. 1998. Vol. 12. No. 1. P. 3 26.

69. Pollak R.A. The Theory of the Cost-of-Living Index. New York: Oxford University Press, 1989. 207 p.

70. Lequiller F.I., Zeischang K.D. Drift in Producer Price Indices for the Former Soviet Union Countries // IMF Staff Papers. 1994. Vol. 41. No. 3.

P. 526 532.

71. Balk B.M. Axiomatic Price Index Theory: A Survey // International Sta tistical Review. 1995. Vol. 63. No. 1. P. 69 93.

Pages:     | 1 | 2 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.