WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ СТРУКТУРНАЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ МНК МОДЕЛИ БЕЗ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ НОРМАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В.В. Белов, доктор

технических наук, профессор кафедры «Вычислительная и прикладная математика» Рязанского государственного радиотехнического университета, Адрес: 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1, кафедра «Вычислительная и прикладная математика» Белов В.В. Тел: 8 903 835 54 98. E mail: compvv Предлагается способ вычисления значений линейной МНК модели, в частности MLR (Multiple Linear Regression), без оценивания её параметров. Предлагаемый способ может использоваться в алгоритмах поиска наилучшего в некотором смысле линейного описа ния процесса, представленного дискретными значениями (временным рядом). Предлага ется рекуррентная схема вычисления параметров МНК модели, альтернативная реше нию системы нормальных уравнений Гаусса.

Ключевые слова: Линейная МНК модель. Последовательное введение переменных. Вычисление значений. Оценка параметров. Рекурсивная схема.

Предварительные замечания реальных приложений регрессионного анализа ча сто приходится решать задачу структурной иденти езультаты, приведённые в данной статье, по фикации линейной модели – поиска «наилучшей» лучены в процессе выполнения работ по за в некотором смысле регрессии. В процессе реше Рказам Министерства труда и социального ния этой задачи происходит последовательное до развития России, а также Федеральной службы го бавление регрессоров в модель в разных сочета сударственной статистики. Главные задачи работ ниях до достижения требуемой погрешности ап состояли в получении прогнозных значений для проксимации.

заданных групп показателей производственного Длительные упражнения в решении задачи по травматизма в РФ и занятости населения в эконо следовательного синтеза наилучшей линейной мике страны. Необходимые статистические дан модели и оценки качества частичных описаний ные были предоставлены Федеральной службой привели к возникновению идеи вычисления векто государственной статистики. Обусловливалось ров значений MLR описания без предварительного обязательное построение варианта модели в виде оценивания его параметров, т.е. без осуществления линейной множественной регрессии (MLR описа операции параметрической идентификации. Такой ния) с регрессорами, входящими в сценарные ус приём позволяет ускорить процесс поиска: новый ловия прогнозирования. Допускалось использова регрессор добавляется без повторного решения си ние альтернативных методов моделирования для стемы нормальных уравнений Гаусса. Кроме того, дополнительной оценки надежности полученного происходит, хотя и несущественное, повышение прогноза. Поскольку крайне желательно находить точности вычислений. Платой за эти преимущества MLR описание с наименьшим количеством пара являются ухудшение пространственных характери метров (это, в частности, способствует минимиза стик программного приложения – увеличиваются ции дисперсии коэффициентов модели), в практике затраты на память.

34 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ Сопутствующим результатом явился альтерна значений некоторого процесса (результативного тивный алгоритм параметрической идентифика признака);

X – матрица регрессоров (аргументов ции – вычисления параметров линейной модели или факторных признаков) размером np ранга p;

без решения системы нормальных уравнений. – вектор коэффициентов регрессии, состоящий Однако он представляет, видимо, чисто теоретичес из p элементов;

In – единичная матрица порядка n;

кий интерес – как средство описания вариативнос – дисперсия значений временного ряда Y. Оцен ^ ти процедур оценки параметров линейных описа ка вектора находится методом наименьших ква T ^ = (X ний. В плане утилитарности вряд ли можно указать дратов: X) 1XTY.

условия целесообразности его применения. Рассматривается задача добавления новых рег рессоров таким образом, чтобы новая модель имела вид:

История вопроса Задача расширения линейной модели, парамет ры которой оцениваются методом наименьших где буква G идентифицирует новую модель;

квадратов, впервые рассмотрена в [1]. Однако Z – матрица дополнительных регрессоров раз В.М. Кохран ограничился рассмотрением случая мером nt ранга t;

добавления в модель одной переменной. На случай G – вектор новых коэффициентов при «ста нескольких переменных подход В.М. Кохрана рас рых» регрессорах, объединённых в матрицу X;

пространил М.Г. Квинауил [2]. Указанные результа G – вектор коэффициентов при новых регрес ты описаны в [3] и доступны на русском языке в пе сорах, объединённых в матрицу Z, состоящий реводе [4]. Общим началом подходов В.М. Кохрана из t элементов;

и М.Г. Квинауила является то, что они предлагают W = (X Z) – матрица объединённых регрессо схему добавления новых регрессоров, меняющую ров, т.е. матрица всех регрессоров модели G, коэффициенты предшествующих описаний: добав имеющая размер n (p + t) и ранг p + t;

ление нового слагаемого (apxp) в MLR описание G =(G G)T – вектор всех коэффициентов мо сопровождается пересчетом всех коэффициентов дели G, состоящий из p + t элементов.

a1, a2,..., ap–1 предыдущего варианта модели.

Последовательное расширение описания, пред Указанные предположения означают, что имеет лагаемое в настоящей статье, отличается тем, что место стандартная ситуация: длина n временного параметры модели не оцениваются вовсе: ряда Y больше числа параметров модели, т.е.

1) коэффициент нового добавляемого в модель n > p + t и все столбцы матрицы W (все регрессоры) регрессора не вычисляется;

линейно не зависимы.

^ 2) значения коэффициентов «старых» регрессо Естественно, вычислить оценку G вектора G ^ ров не пересчитываются. и её дисперсионную матрицу D() можно следую Предлагаемый способ целесообразен в тех слу щим:

чаях, когда конкретика значений коэффициентов не важна. Это, прежде всего, как уже указывалось, – задачи поиска наилучших линейных моделей с ми нимальных количеством параметров. Однако можно сократить объём вычислений, используя результат обращения матрицы (XTX), по ^ лученный ранее при вычислении оценки вектора Классическое решение задачи коэффициентов.

последовательного введения регрессоров Суть метода Кохрана Квинауила выражается следующей теоремой [4, с. 69].

При введении дополнительных регрессоров по Кохрану и Квинауилу предполагается, что подобра Теорема Себера на модель регрессии Пусть R = In – X(XTX) 1XT, где Y = (y1, y2,..., yn)T – временной ряд, т.е. вектор последовательных равноотстоящих по времени БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ Тогда векторы вещественных чисел, условно называемые объясняющими переменными или факторными n признаками;

Jn = [1]1 – вектор единиц, состоящий из n элементов;

In – единичная матрица размером n n, X = [x0 x1 x2... xp] – матрица объясняющих пе ременных, причём x0 = Jn и rank(X) = p + 1;

^ ^ ^ ^ y =(y, y,..., y )T, – вектор значений линейной 1 2 n модели зависимости результативного признака ^ от объясняющих переменных, т.е. y = Xa, где a =(a0, a1,..., ap) – вектор параметров (коэффи Замечания: циентов) модели, вычисляемых методом наимень 1) пункт (ii) теоремы определяет алгоритм вы ших квадратов: a = (XTX) 1XTy;

P = X(XTX)XT – ^ = Py числения коэффициентов при новых переменных, матрица, порождающая значения модели y.

добавляемых в модель;

если вместо нескольких пе Тогда:

ременных добавить одну переменную, то матрица 1) проекционная матрица P = X(XTX) 1XT, по ^ Z трансформируется в вектор z, одновременно мат рождающая значения y линейной модели, по рицы ZTRZ и ZTRY трансформируются в скаляры, строенной с использованием факторных признаков формула коэффициента при добавляемой перемен x1, x2,..., xp, эквивалентной по значениям описа ной принимает вид: нию, параметры которого оцениваются методом наименьших квадратов, может быть получена по рекуррентной схеме: P = Pp, где Pp – финальное значение в последовательности рекуррентных вы и это уже не вектор, а скаляр;

числений 2) пункт (i) определяет алгоритм коррекции век ^ тора коэффициентов при переменных, уже вхо дивших в модель;

заметим, что он предполагает ис G пользование вектора ^ коэффициентов при добав ляемых переменных, определяемого в следующем пункте, и, главное, – формула для матрицы L пред полагает вычисление обратной матрицы (XTX) 1;

3) семантически матрица L = (XTX) 1XTZ пред 2) остаточная сумма квадратов RSS = yT(In – Pp)y.

ставляет собой совокупность векторов модельных значений – j й столбец этой матрицы представляет Доказательство собой результат объяснения j й добавляемой пере Запишем формулу (3.37) [4, с. 72], описываю менной всеми предыдущими переменными;

щую значения модели с ортогональной структурой, 4) пункты (iii) и (iv) определяют две эквивалент для частного случая, когда матрица Z вырождается ные по значениям формулы вычисления остаточ в вектор xj в новых обозначениях:

ной суммы квадратов YTRGY для итоговой модели через матрицы R и Z, формируемые старыми и но (*) выми переменными.

В соответствии с пунктом (ii) теоремы Себера (см. выше) для рассматриваемого частного случая Предлагаемое решение задачи и используемых обозначений имеем:

последовательного введения регрессоров без параметрической идентификации Теорема 1 Кроме того, учтём, что Пусть y = (y1, y2,..., yn)T – вектор вещественных чи сел, условно называемый результативным признаком;

Подставляя указанные выражения в (*), получим:

36 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ Далее с учётом того, что очередное значение порождающей матрицы P;

n имеем (3) иначе, если Rj–1xj = [0]1, то переменная xj ис ключается из списка потенциальных аргументов модели и осуществляется переход к следующему значению j;

^ Откуда и следует, что матрица Pj может быть вы 6) вычисляется вектор y(X) = Ppy значений мо числена рекуррентно: дели, построенной по матрице объясняющих пере менных X = [x0 x1 x2... xp].

Замечания:

1) вычисление значений модели по указанному Терминальная ветвь рекурсии для случая j =1 алгоритму не требует выполнения операции обра определяется значением P0. По определению щения матрицы;

2) на каждом шаге рекуррентных вычислений могут быть получены значения частных описаний, построенных по части объясняющих переменных:

T Поскольку x0 = Jn, а произведение JnJn скаляр y[j] = ^(x0 x1 x2... xp) = Pjy;

y но и равно n, имеем: 3) условие Rj–1xj [0]n1 исключает переменные, векторы значений которых коллинеарны с вектора ми уже включёнными в модель;

произведение Rj–1xj представляет собой вектор ошибок объясне Остаточная сумма квадратов RSS по определе ния вектора xj векторами x0 x1 x2... xj–1.

нию равна yT(In – P)y. Равенство P = Pp определяет возможность вычисления остаточной суммы по Вычислительный эксперимент формуле RSS = yT(In – Pp)y. Проверка правильности алгоритма была осу ществлена путём генерации нескольких векторов Алгоритм вычислений случайных чисел, равномерно распределённых от В соответствии с указанной теоремой алгоритм нуля до десяти. Один из векторов интерпретировал ^ вычисления вектора значений y линейной модели ся как значения результативного признака без операции её параметрической идентификации y =(y1, y2,..., yn)T, а остальные – как значения имеет вид: факторных признаков x1 =(x1,1, x2,1,..., xn,1)T, 3) вспомогательные величины: x2 =(x1,2, x2,2,..., xn,2)T,..., xp =(x1,p, x2,p,..., xn,p)T.

n (1) Jn = [1]1 – вектор единиц, состоящий из n Матрица, порождающая значения модели находи элементов;

лась двумя способами – рекуррентно Pp и путём (2) In = identity(n) – единичная матрица разме прямых вычислений P = X(XTX) 1XT. Затем нахо ^ ром nn;

дились векторы значений модели y[p] = Ppy ^ 4) начальное значение: и y = Ppy.

Длины векторов, участвовавших в вычислениях выбрались равными: 5;

10;

30;

100 и 500. Количест во факторных признаков: 4;

7 и 15.

квадратная матрица размером nn, все элементы Расчёты выполнялись с использованием восьми которой равны 1/n, – начальное значение матрицы, байтов для представления вещественных чисел. Ре порождающей линейную модель, построенную по зультаты показали, что во всех случаях абсолютная ^ ^ первому столбцу x0 = Jn матрицы объясняющих пе величина разности элементов векторов y[p] и y мала:

ременных Xp;

— – 5) рекуррентные вычисления для j = 1, p:

(1) Rj–1 = In – Pj–1 – вспомогательная матрица для упрощения записи формул;

где стрелка над выражением символизирует опе n n (2) если Rj–1xj [0]1, где [0]1 – вектор, состоя рацию векторизации, в данном случае – форми щий из одних нулей, то вычисляется рования вектора абсолютных значений разностей БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ соответствующих элементов матриц и векторов. Та Утверждение 3. Рассмотрим систему алгебраи ким образом, различие результатов вычисления ческих уравнений проекционных матриц и значений модели класси ческим и предлагаемым способами имеет порядок погрешности внутримашинного представления ве относительно вектора b. Заметим, что щественных данных.

Теорема 2 Рассматриваемая система принимает вид Пусть y =(y1, y2,..., yn)T – вектор вещественных чисел, условно называемый результативным при знаком;

и с учётом утверждений 1 и 2 имеем в качестве решения b = (a0, a1,..., ak), т.е. вектор b является ча стью вектора a – состоит из первых k + 1 элементов этого вектора.

Утверждение 4. Формула для вычисления ap оп векторы вещественных чисел, условно называемые ределяет значение последнего (с наибольшим но объясняющими переменными или факторными мером) коэффициента линейной модели согласно n признаками;

Jn = [1]1 – вектор единиц, состоящий пункту (ii) теоремы Себера для частного случая из n элементов;

In – единичная матрица размером Z = xp.

nn, X = [x0 x1 x2... xp] – матрица объясняющих пе Утверждение 5. Формула ременных, причём x0 = Jn и rank(X) = p + 1;

a =(a0, a1,..., ap] – вектор параметров (коэффи циентов) модели, вычисляемых методом наимень ших квадратов: a = (XTX) 1XTy.

Тогда вектор параметров a линейной модели мо определяет значение последнего (k го) коэффици жет быть получен альтернативно по рекуррентной ента линейной модели для объясняемого вектора схеме:

Согласно утверждению 3 этот коэффициент сов падает по значению с искомым коэффициентом ak.

Утверждение 6. Заметим предварительно, что среднее значение v произвольного вектора v равно T При этом JnJn = n. Формула для вычисления a получается как результат объяснения остатка Доказательство Утверждение 1. Обозначим Xk = [x0 x1 x2... xk], k p. При этом X = [x0 x1 x2... xp] = Xp. Согласно вектора y вектором x0 = J, т.е. это среднее значение уравнениям системы XTXa = XTy нормальных вектора уравнений Гаусса равенство справедливо для всех — p+ — j =0;

p, поскольку XT(y–Xa) =[0]1 и rank(X) =p+1.

T p+ Вследствие этого равенства Xke = [0]1 справедли — вы для всех k = 0;

—.

p Утверждение 2. Если в качестве объясняемой Пример практического использования переменной использовать одну из объясняющих предлагаемых решений переменных xj, где j k, с числовым коэффициен том a, то вектор b = (b0, b1,..., bk)T, представляющий Предлагаемый способ последовательного вве собой решение соответствующей системы нор дения регрессоров без параметрической идентифи T мальных уравнений Гаусса XkXkb = XTxja, таков: кации был использован, в частности, для решения bj = a;

bi = 0 при 0 i

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ производственного травматизма, занятости населе 6) ИнвОК – ИнвОК с лагом в 2 года;

использу ния, реально располагаемых денежных доходов ется в трех моделях;

и заработной платы в РФ. В качестве исходных дан 7) ОПП – объем промышленного производства ных использованы временные ряды Государствен в сопоставимых ценах;

используется в одной модели;

ного комитета по статистике РФ. 8) ОПП – ОПП с лагом в 1 год;

используется Прогнозируемые показатели для упрощения в одной модели;

ссылок пронумерованы следующим образом: 9) ЧисЗан – численность занятого в экономике Т1 – «Число пострадавших с утратой трудоспо населения;

используется в трех моделях;

собности на 1 рабочий день и более (в том числе со 10) ЧисЗан – ЧисЗан с лагом в 1 год;

исполь смертельным исходом), тыс. чел.»;

зуется в одной модели;

Т2 – «Число пострадавших со смертельным ис 11) ЧисЗан – ЧисЗан с лагом в 2 года;

исполь ходом, чел.»;

зуется в одной модели.

Т3 – «Число пострадавших с утратой трудоспо В данных Государственного комитета по статис собности на 1 рабочий день и более (в том числе со тике РФ значения факторных показателей пред смертельным исходом), в расчете на 1000 работаю ставлены в абсолютном выражении и в виде цепных щих»;

индексов. В то же время известно, что факторные Т4 – «Число пострадавших со смертельным ис показатели целесообразно представлять в виде ба ходом в расчете на 1000 работающих»;

зисных индексов, так как проблемные показатели Т5 – «Число человеко дней нетрудоспособности более коррелированны с базисными индексами, на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспо нежели с цепными. Кроме этого, базирование отоб собность которых закончилась в отчетном году, в ражает данные в окрестность интервала [0;

100], что расчете на 1000 человек». приводит к одному порядку значений коэффи Э1 – «Численность занятого в экономике насе циентов регрессии.

ления, млн чел.»;

Исходные статистические данные для показате Э2 – «Общая численность безработных, млн лей производственного травматизма начинаются чел.»;

с 1993 г., данные по социально экономическим по Э3 – «Реально располагаемые денежные доходы казателям – с 1991 г. Этот факт обусловил то, что населения в % к предыдущему году»;

в качестве информационной платформы для по Э4 – «Номинальная начисленная среднемесяч строения моделей использовались показатели со ная заработная плата на 1 работника, руб.». циально трудовой сферы, начиная с 1993 г. В каче Показатели Т1 – Т5, Э1, Э2, Э4 – являются абсо стве базы использованы данные за 1991 г. Базисные лютными (не относительными) и имеют натураль индексы этого года приняты равными 100 %. Расчёт ное выражение;

Э3 – цепной годовой индекс, изме базисных индексов для k го года через цепные осу ряемый в процентах. ществляется с помощью соотношения:

Набор факторных переменных состоял из 12 по казателей, каждый из которых в процессе предва JX(k) = JX(k–1)·jX (k)/100, рительного корреляционного анализа учитывался с лагами 0, 1, 2 и 3 года. Таким образом, общее чис где JX (k), jX (k) – соответственно базисный и цеп ло потенциальных регрессоров составило 48. В ре ной годовой индексы фактора X.

зультате поиска «лучших» описаний для каждой мо дели был определен адекватный набор регрессоров. В качестве сценарных условий для прогнозиро Множество всех адекватных регрессоров финаль вания использованы «Основные показатели про ных моделей включает: гноза социально экономического развития Рос 1) ВВП – валовой внутренний продукт в сопо сийской Федерации до 2011 года» от Минэконом ставимых ценах;

используется в 5 моделях;

развития РФ.

2) ВВП – ВВП с лагом в 2 года;

используется в Окончательная модель для показателя Т1 яв двух моделях;

ляется четырехпараметрической с тремя факторами 3) ПотрЦен – индекс потребительских цен;

ис без лагов:

пользуется в двух моделях;

4) ПотрЦен 2 – ПотрЦен с лагом в 2 года;

ис Т1(t) = a0 + a1·JВВП(t) + a2·JИнвОК(t) + a3·JЧисЗан(t), пользуется в одной модели;

5) ИнвОК – инвестиции в основной капитал в где t – номер года, t 1993;

a0 = 598,11;

a1 = 8,94;

сопоставимых ценах;

используется в трех моделях;

a2 = 7,81;

a3 = 12,86.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ Окончательная модель для показателя Т2 содер где t – номер года, t 1995;

a0 = 401,84;

a1 = 3,63;

жит два фактора без лагов: a2 = 0,00974;

a3 = 5,563. Индекс численности занятых имеет лаг в 2 года.

Т2(t) = a0 + a1·JВВП(t) + a2·JИнвОК(t), Для показателя Э4 модель содержит три фактора где t – номер года, t 1993;

a0 = 12341,26;

с лагами в 2 года:

a1 = 241,06;

a2 = 270,71.

Э4(t) = a0 + a1·JВВП(t–2) + a2·JПотрЦен(t–2) + Окончательная модель для показателя Т3 содер + a3·JИнвОК(t–2), жит также два фактора без лагов:

где t – номер года, t 1995;

a0 = 2899,9;

a1 = 60,554;

Т3(t) = a0 + a1·JИнвОК(t) + a2·JЧисЗан(t), a2 = 0,51199;

a3 = 26,595.

где t – номер года, t 1993;

a0 = 15,04;

a1 = 0,0653;

Все полученные модели имеют хорошие показа a2 = 0,257. тели качества:

1) они значимы в целом по критерию Фишера на Окончательная модель для показателя Т4 имеет уровне значимости = 0,01;

три фактора: 2) все коэффициенты отличны от нуля по t кри териям на том же уровне значимости, таким обра Т4(t) = a0 + a1·JВВП(t) + a2·JОПП(t) + a3·JЧисЗан(t–1), зом, все модели являются приемлемыми по крите рию минимальной значимой разности (least signifi где t – номер года, t 1994;

a0 = 0,476;

a1 = 0,00776;

cant difference);

a2 = 0,00589;

a3=0,00567. Индекс численности 3) показатель прогностической силы по Дрейпе занятых имеет лаг в 1 год. ру и Смиту [5] Для показателя Т5 финальная модель содержит два фактора:

всех полученных описаний существенно (в два раза Т5(t) = a0 + a1·JИнвОК(t–2) + a2·JЧисЗан(t), и более) превышает пороговый уровень 4, т.е. моде ли пригодны для решения задачи прогнозирования.

где t – номер года, t 1995;

a0 = 12,24;

a1 = 0,089;

a2 = 0,212. Индекс инвестиций в основной ка На основании изложенного можно утверждать, питал имеет лаг в 2 года. что прогнозы, получаемые по полученным описа ниям имеют надежность, совпадающую с надежно Для показателя Э1 модель содержит два фактора стью сценарных условий. Наиболее существенная без лагов: качественная особенность полученных результатов прогноза состоит в следующем:

Э1(t) = a0 + a1·JВВП(t) + a2·JПотрЦен(t), 1) для показателей социально экономического развития РФ Э1, Э3, Э4 полученные прогнозные где t – номер года, t 1993;

a0 = 49,68;

a1 = 0,2748;

значения количественно и качественно близки a2 = 0,0006274. к прогнозу Минэкономразвития России, что сви детельствует о том, что оба прогноза отражают од Для показателя Э2 модель содержит три фактора ни и те же взаимосвязи между показателями и фак с лагами в 2 года и 1 год: торами;

2) для показателя Э2 («Общая численность без Э2(t) = a0 + a1·JВВП(t–2) + a2·JИнвОК(t–2) + a3·JОПП(t–1), работных, млн чел.»);

полученные прогнозные зна чения существенно превышают прогноз Минэко где t – номер года, t 1995;

a0 = 11,08;

a1 = 0,2884;

номразвития России, что свидетельствует о том, что a2 = 0,2589;

a3 = 0,2466. Минэкономразвития при прогнозировании этого показателя использовал не взаимосвязи между Для показателя Э3 модель содержит три фактора: «первичными» и «вторичными» показателями, а некоторые экспертные рассуждения.

Э3(t) = a0 + a1JВВП(t) + a2JПотрЦен(t) + a3JЧисЗан(t–2), 40 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ Выводы сорами. При этом не требуется параметрическая идентификация модели. Затем среди найденных Научными результатами, представленным в на моделей находится наиболее устойчивое описание, стоящей статье, являются рекуррентные методы прогнозирующие способности которой наиболее вычисления: существенны.

1) проекционной матрицы P, порождающей Использование предложенного алгоритма на вектор значений линейной модели без оценки её первом этапе процедуры поиска наилучшей модели параметров;

в некоторых случаях позволяет сократить время 2) вектора параметров линейной модели без ис и повысить точность вычислений. Указанные эф пользования операции обращения матрицы объяс фекты достигаются за счёт увеличения используе няющих переменных. мых объёмов оперативной памяти.

Прикладное значение метода вычисления Предложенный в настоящей статье алгоритм проекционной матрицы состоит в том, что на его вычисления параметров линейной модели без ис основе создан алгоритм предназначенный для пользования операции обращения матрицы объяс использования в процедурах поиска наилучшего няющих переменных представляет, видимо, чисто состава регрессоров MLR модели в заданном мно теоретический интерес, однако, можно утверждать, жестве потенциальных аргументов x1, x2,..., xp, ори что изложенные материалы в своей совокупности ентированной на решение задачи прогнозирова позволяют исследователям глубже проникнуть ния. На первом этапе этих процедур отыскиваются в тонкости процедур оценки параметров линейной регрессии лучшие по RSS – остаточной сумме ква модели и расширяют арсенал средств аналитиков дратов с одним, двумя, тремя и так далее p регрес практиков.

Литература 1. Cochran W.G. The omission or addition an independent variable in multiple linear regression // J. R. Stat. Soc. Suppl., № 5, pp. 171–176.

2. Quenouille M.H. An application of least squares to family diet surveys // Econometrica, № 18, pp. 27–44.

3. Seber G.A.F. Linear regression analysis. Wiley: New York, London, Sydney and Toronto. 1977.

4. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ: Пер с англ. М.: Мир, 1980. 456 с.

5. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2 х кн. Кн.1: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1986. 366 с.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(08)–2009 г.




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.